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Zitat von janson: „@trash Ich habe nun die histor. Daten geshiftet eingefügt, die DB läuft auf Timeshift 0 und DDE auch auf 0 damit der MT4 Realtimefeed zur aktuellen Zeit eingefügt wird. Den Backfill der kurzfr. Daten mache ich nun über das DDE-Script. Mein MT4 hat eine andere Zeitzone (MEZ+1), weswegen ich bei dem Backfill wiederum einen Timeshift um -1 einbauen muss um das auszugleichen. “ Ich verstehe eine Sache nicht. Einerseits kommt ein Realtimefeed von MT4 nicht geshiftet rein und andere…

Etwas verspätet. Wollte schon am Freitag antworten, hatte dann aber keine Zeit mehr. Janson, es geht beides. Wenn du nicht während des Importes der externen Historie "timeshiften" sondern nachträglich in den Data base settings von GMT nach MEZ umstellen willst und gleichzeitig die WE Daten ausblenden und den Montagsstart um 00:00 haben möchtest, dann musst du die Settings wie folgt einstellen. Unteres Schaubild ist für Timeshift +2 (wenn Timeshift +3 dann unter Day session Start 00:00 und End 20…

Janson, wie soll ich denn das WE nachvollziehen, wenn du nur den gestrigen Tag hochlädst Von wo kommen die Daten eigentlich? Von der DC Webseite?

Zitat von janson: „ Ich sehe das schon richtig, dass mit dem MT-Plugin regelmäßig mindestens jede 16h (bzw. 1000min) Amibroker gestartet werden muss um keine Kurslücken zu bekommen?“ Nein, das siehst du falsch. Es muss nichts neugestartet werden. Dieses 3rd party Tool lädt solange in 1000 bars oder 500 bars Intervalen (je nachdem, was eingestellt ist unter data_count) Historie nach, bis es mit MT4's aktuellem Bar übereinstimmt. Wenn also der letzte Tag der 30.05. war, an dem AB lief, dann wird s…

Weiß ich nicht, ob es Sinn für dich macht. Ich mag MT4 nicht als Software. Und du bist halt dort nur auf OTC eingeschränkt, reale Börsen Fehlanzeige. Charting gefällt mir auch nicht. Und nicht mal einen Scrollbalken kann sich Metaquotes leisten. Dann kannst du keine benutzerdefinierten Timeframes erstellen (Ok, über Umwege), keine Rangebars, keine Tickcharts, keine Volumebars etc. Long story short, das Programm ist einfach nicht ausgereift, mMn. Was den Unterschied MT4 Plugin zu DDE Plugin betri…

Ich sehe gerade, dass das von Vikke verlinkte das falsche 3rd Party Plugin ist! Das ist nicht das aus der Yahoo AB Files section. Dasjenige, das ich verwendete, funktioniert auch in Windows 7. Selber getestet. Lade es später hoch.

Wenn du Windows 7 hast, dann liegt's daran. Ansonsten ist das ein 3rd Party Tool, das von AB nicht unterstützt/gewartet wird. Sollte etwas nicht funktionieren, musst du dich an den Entwickler dieses Plugins wenden. Ich habe es aber in einer virtuellen Maschine mit XP probiert und funktioniert sofort. Ansonsten wenn du Metatrader als Server nutzen willst, dann kannst du auch das interne DDE plugin verwenden. Wie der Backfill über ein MT4 Skript funktioniert, habe ich im Thread gepostet. Für vollw…

Zitat von trash: „2012_05_30_010252.png“ Diese Mal mit Filter 0 und Auftrennung in Up Gaps pastehtml.com/view/bzqt62xxm.html und Down gaps pastehtml.com/view/bzqtes32y.html Und wir sind immernoch bei 23% ( ( (812+804) - (603+639) )/ 1616 ) intraday nicht gefillt seit 2006.

2012_05_30_010252.png

Zitat von GeorgM: „Also man könnte vermuten, dass auch diese Aussage großzügig geschätzt und nicht überprüft wurde, obwohl recht simple zu machen. Hallo trash, was heißt: auch diese Aussage ?“ So wie es geschrieben steht. 90% Trendtage (wenn "Trendtag" sich nach deiner strikten Definition richtet) stimmt z.B. auch nicht. Auch bezieht sich die Aussage auf die Doppelgaptage, die deiner Definition folgend in sehr geringer Anzahl auftraten. Und was interessiert mich OTC DE30? In deinem Manuskript st…

Falls das perfekt werden sollte, fliegt Opera von meiner Festplatte. handelszeitung.ch/unternehmen/…echt-um-den-opera-browser

@PT, es wird sich sicher kaum einer finden, der mit aufspringen wird auf den Pythonzug. Da bin ich offen skeptisch und es war auch zu erwarten. Dafür gibt es zu wenige Programmierer hier oder Programmierer mit Zeit/Lust. Andere haben keine Lust, noch eine Sprache zu erlernen oder zusätzliche .exe Dateien zu installieren. Ich würde schon gern Python erlernen. Ich lerne gern dazu. Nur im Moment, gebe ich offen zu, fehlt auch mir die Zeit/Lust und außerdem habe ich schon etwas gefunden, dass zu mir…

Um noch Purris Frage nach den Gapfills zu beantworten. Es schwankt um die 73% Gaps, die seit 2006 gefillt wurden. pastehtml.com/view/bzpycpye6.html Somit 27% statt 10%, die nicht gefillt wurden. Also man könnte vermuten, dass auch diese Aussage großzügig geschätzt und nicht überprüft wurde, obwohl recht simple zu machen. Beachten sollte man bei den aufgelisteten Fills noch, das dort keine Aussage darüber enthalten ist, wie weit und wie lang es in die falsche Richtung ging vor der Gapschließung a…

Zitat von Purri: „Ich würde mit Python so Aussagen wie: "Neunzig Prozent der Gaps sind geringer als 30 Punkte und werden größtenteils im Tageshandel geschlossen" oder die 20% Trendtage und Ähnliches aus dem PDF überprüfen. Das geht relativ einfach, aber richtig Backtesten würde ich mir rein mit Python nicth antun wollen.“ Die erste Aussage habe ich nicht getestet. Aber wie viele Trendtage und Doppelgaptage vorkamen. Wie erwähnt sehr ernüchternd. Diesen Beiden wurde ja mehr als eine Seiten gewidm…

@Georg, wieviele Trend- und Doppelgaptage hast du denn ermittelt/gehandelt? Die Auflistung, die ich für diese zwei erhalte, ist schon ziemlich ernüchternd. Ich richtete mich für Trendtagermittlung nach diesem Text (rot markiert. Auch heißt es ja dort "... stikten Qualifikation...".) 2012_05_29_010720.png sowie nach Jürgens Werte für Nikkeis Close-zu-Open-Differenz von 100 Punkten (Wo kommen diese 100 Punkte eigentlich her? Im Python Code stehen dann wieder 130 Punkte). Was verstehst du genau unt…

Zitat von pips: „ Abstand des YM wird, soweit ich es verstanden habe, immer dann aktuell zum Referenzkurs 22:15h festgestellt, wenn sich die Frage nach einem DAX-Einstieg stellt.“ Ich bezog die Frage auf den Doppelgap-Ansatz und interpretiere es als Differenzbestimmung bzw im WAHR Fall (kleiner |30|) als Einstieg kurz nach Eröffnung um 08:00 Uhr 2012_05_28_180808.png

@Jürgen, ich denke, zwei deiner aufgeführten Bedingungen in deinem PDF haben Fehler. 2012_05_28_160155.png Beide Gaps sollen ja die selbe Richtung haben (laut Urtext). Das wäre in obigen Formeln nicht der Fall. FDAX-X ist der FDAX Kurs zum Zeitpunkt 17:30. Im Falle von zwei Upgaps müßte also FDAX-SK > FDAX-X und FDAX-EK > FDAX-SK, somit FDAXGap1 = FDAX_SK - FDAX_X; FDAXGap2 = FDAX_EK - FDAX_SK; DoppelGapUp = FDAXGap1 > 20 AND FDAXGap2 > 20; DoppelGapDn = FDAXGap1 < -20 AND FDAXGap2 < -20; Dann d…

Zitat von Jürgen: „@ Trash Beim Joggen heute morgen ist mir noch eine Idee eingefallen, wie Du Deine Anzeigen an der linken Seite noch verbessern könntest. Da könntest Du alle Strategien von Seite 3 aufnehmen und auch eine Rot/Grün-Ampelschaltung programmieren. Den Strategien habe ich ja bereits Abkürzungen verpasst. Auf Grund den Vorbedingungen um 8:00 Uhr ist ja auch klar, welche Strategien an diesem Tag in Frage kommen können (grüner Abkürzungsname) und welche nicht (roter Name) Rechts davon …

Ich habe mal die ersten zwei Seiten von Jürgen's PDF umgesetzt, um erst mal eine automatische, visuelle Darstellung der Grundbedingungen im Chart zu erhalten. Ist nicht Python, aber ich wollte nicht extra einen neuen Thread eröffnen. Klicke auf's Thumbnail georg2.th.gif Oder hier noch mal das Selbe in besserer Quali megaswf.com/file/2435924 (unten rechts auf "Play Flash full screen" klicken) Formeln habe ich 1:1 übernommen. Was angezeigt wird, muss ja nicht weiter erklärt werden, außer das AZ = …

Jetzt trudeln die ersten Klagen ein. lol stern.de/wirtschaft/news/anleger-klagt-1831041.html