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Wer vorhat heute zu handeln, ... unten sind die Ostermontage der letzten 4 Jahre. Spalte "D" gibt nur an, ob Low vor High ("1") oder umgekehrt. DR = Day Range. Zahlen unter den Time Spalten sind Stunden des Tages. Da Bank Holiday quer Beet sollte es v. 08:00 - 14:00 (roter Pfeil) heute höchstwahrscheinlich genauso mau werden.

Goso, letzter off-topic Kommentar von mir in diesem Thread: FX-"Rentner" haben immer Zeit, also trau di. Ich spüre, dass es in deinen Fingern kribbelt, als würden tausende Ameisen darüber krabbeln. Ich fasse es jedenfalls als versteckte Bewerbung an Hintman gerichtet auf. Außerdem, Kaiser Franz hatte auch mal kurzzeitig den FC Bayern trainiert, als alles drunter und drüber ging. Wärst also in guter Gesellschaft.

Zitat von trash: „Herman hat vor kurzem angefangen zu zeigen, wie man sowas machen kann. Es steht aber noch am Anfang, weitere Posts werden folgen. Die bisherigen Posts dazu könnt ihr hier lesen. amibroker.org/userkb/category/…l-applications/tdash_dev/ Ältestes Post befindet sich unten. Es muss also von unten nach oben gelesen werden.“ So langsam nimmt es Formen an amibroker.org/userkb/2011/04/20/the-tdash-gui-first-look/ Man darf auf das finale Ergebnis gespannt sein, denn noch ist es der Fall,…

@Goso und ST, danke. Ja, mir war das mit dem GD als Trendfolger bewusst, nur würde ich wetten, dass es nicht Jedem sofort klar war, was RM in dem Zusammenhang bedeuten sollte. Sollte kein Test sein, nur eine Anfrage einer genaueren Erklärung. Jetzt kann sicherlich Jeder mehr damit anfangen, was gemeint war. EDIT: Um nicht hinten anzustehen, entfussele ich sicherheitshalber meine Abkürzungen in #51 auch gleich mit dazu. DD = Drawdown, TQ = Trefferquote, SR = Sortino Ratio

Systemtrader, kannst du bitte für die Leser den letzten Satz näher erläutern. Dass mit RM nicht Real Madrid gemeint ist, weil sie gestern gewonnen haben, versteht sich natürlich.

@XXX, max DD, wie ich ihn begrifflich kenne, ist der max Verlust einer Verlustserie. Profitfaktor wäre ja Gross Profit/Gross Loss. Gesamtverlust ist aber nicht max. DD. Unten siehst du ein Bsp Schaubild von der Handelshistorie eines Aboverkäufers, die ich mal erstellte, da er es nicht tat. Eine der zwei Kurven stellt den max Drawdown dar. Welche das ist, sollte allein anhand der Farbgebung klar sein. Nebenbei, wenn dir jemand, z.B. ein Signalanbieter, etwas von Super-TQ und Megaperformance erzäh…

Seit Dezember ist es teurer geworden. Bsp EURUSD. Rechte Spalte im zweiten Bild ist eine Hochrechnung, um mit Juli 2010- Nov 2010 (erstes Bild) zu vergleichen. Weihnachts- und Silvester- sowie Wochenendspread raus gelassen.

USDJPY war natürlich falsch. EF.EM60 richtet sich ja nach Margin.

Hier mal 3 Pics. Hatte vorhin keine Zeit mehr. Bilder 1 und 2 wären so wie es wohl EF.EM60 meinte (pro Bild drei Beispielpaare). Zwischen Bild 1 und 2 wurde der Stopp verdoppelt. Handelsmenge bleibt gleich, wodurch sich dann das Risiko verdoppelt. Pic Nr. 3 (nur EURUSD) wäre so wie es wahrscheinlich Vikke in #32 meinte (ATR Stop hier als Bsp), prozent. Risiko bleibt konstant, Handelsmenge veändert sich bei variablem Stopp.

Sein Hebel beträgt praktisch immer 1:1. Wenn sein Konto 1000€ groß ist, handelt er 1 Microlot EURUSD, bei 2000€ 2 Microlot , ..... , egal welcher Stopp. Hinterlegter Margin wäre dann immer 1/20. Ist natürlich nicht sehr vorteilhaft, wie Goso schon meinte, da das Risiko variabel ist, wenn Stopps variabel. Wäre ja so (als extremeres Bsp), als würde man mit bspw 4000€ Kapital und 100 pips SL als auch mit 10 pips SL 2 lot z.b. EURUSD handeln (50:1). Oder haben Goso und ich jetzt beide ein Brett vorm…

PT, es ist keine Intradaystrategie. Wie ich noch erfuhr, handelt Derjenige zudem mit größeren Stops. Wie die TPs im Schnitt waren weiß ich nicht, aber wohl kleiner. Es wurde auch überwiegend diskretionär gehandelt, weniger nach starren Ausstiegsregeln. Es ist mehr eine Strategie nebenher zum eigentlichen Beruf, weshalb wohl auch die weiten Stopps sowie Einstieg möglichst gleich nach 8 suchen zu begründen sind. Aber es kommt ja noch ein zusätzliches Problem hinzu, da hier mit Emiprodukten bei dt.…

Netzwerkverbindung vom Gast zum Host aufbauen Quellcode (1 Zeile) x steht für das Laufwerk des Hostes, also z.B. E:

Achso, ich habe CD statt Platte lesen. Sorry! Müsstest du mal ausprobieren und in den Einstellungen der VM von Platte starten (USB Device) ausprobieren. Aber wenn ich mir das recht überlege, wird das wohl nicht gehen, was du vorhast. Am besten du installierst WinXP innerhalb der VM neu. Solange dauert es ja nun auch wieder nicht. Oder ... arbeitest du mit irgenwelchen OS Image-Erstellungs Programmen? Dann wäre doch sicher die einfachste Möglichkeit, dass bereits fertige OS per Image rüber in die…

Zitat von Purri: „Hi, Kennt wer eine einfache und idiotensichere Möglichkeit, mein altes WinXP in irgendeiner Virtualisierungs-Software (Virtualbox o.ä.) innerhalb Win7 zu starten?“ Du hast es ja schon selbst genannt. VB z.B. wäre idiotensicher. Probier's einfach aus. Mehr als ein Hausbrand kann ja nicht passieren.

Zitat von CharlieBrown: „Ohne jetzt es genau belegen zu können ist denke ich der beste Zeitpunkt meist so um die 8:40 Uhr gewesen. “ Ich hatte so ein Script, um nach Ausbildungszeiten von Kurswerten für bestimmte Perioden zu suchen, schon vor Monaten mal geschrieben, deshalb ist es schnell gegangen, dazu eine Graik zu erstellen. Stunden-Highs bzw -Lows jetzt hier für den Fall der Stunde Acht werden hauptsächlich in den ersten bzw letzten Minuten der Stunde ausgebildet.

Zitat von Vikke: „Wenn sich das Tief zwischen 08:00 und 09:00 gebildet hat, ist es dann nicht besser dieses Tief zum 09:00 Schlusskurs als Slide zu nehmen und diese Spanne, egal wie viel Punkte sie auch ausmacht, als 1R zu sehen. Hierauf dann ein RR von 1:1 oder 1:2 zu berechnen wäre vielleicht interessant.“ Wenn ich Zeit habe, werd ich's mal testen. Heute keine Lust mehr.

Erklärung zum TP Wert in Höhe von 40 im 8020 Sheet, siehe unten. Die sind wohl dadurch zustande gekommen, da ich zuerst mit TF größer als M1 getestet habe (in dem Fall mit M5), weil ich dachte, es ginge schneller, aber mit M1 Time frame und AB geht es genauso schnell (2 Sekunden lol). Unten nun das was eigentlich als TP rauskommen sollte (5772 statt 5787). Die 5 Zusatzpunkte in (Low +5) sind wie erwähnt die Zugabe als Einstiegsfehler. Die anderen 3 größeren TPs im 8020 Sheet sind durch Up Gaps a…

Und hier mit bspw 3000€ Startkapital bei selbem Risk

Ich habe das Ganze mal genauer backgetestet. Als Startkapital habe ich mal, da man hier von Emi Produkten spricht, eine realistischere Größe von 10.000€ gewählt. 80/80 lohnte im Vergleichszeitraum nicht. 80/40 und 80/20 liefern positive Erträge nach einem Jahr, allerdings wenn man das Risiko hochschraubt. 1% z.B. bringt's nicht. Desweiteren spielt auch das Startkapital eine Rolle.Bei 80/40, z.B., wird das Ganze im Bereich 3000€ und kleiner und 5% Risk schon wieder verlustig, wegen der Kosten. Un…

Aber so einfach ist es halt nicht, zumal man ohne Wissen, was als nächtes passiert, agiert. Hätte man das Wissen von heute über den Stand eines Underlyings wie den Dax vor einem Jahr gehabt, hätte man Haus und Hof verstzen können. In der Rückschau geht das immer. Außerdem ist diese Strategie ja kein Buy& Hold. Das läuft ja max wenige Stunden. Und dass es nicht so einfach ist, sieht man an den Grafiken unten, sofern sie halbwegs richtig sind (weshalb ich gern gewußt hätte - als "4 Augen sehen meh…