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Natürlich kann man Carry Trades hedgen, letzlich natürlich nur mit Pairs die dann aber negative Zinsen bringen. Das Marktrisko kann man damit trotzdem nicht ganz überwinden, selbst wenn wenn die kompliziertesten Hedges mit 10+ Pairs macht, stellt man oft am Ende fest, das man den gleichen Hedge mit 2 Pairs machen konnte, wenn man das ganze aufdruselt. Eine Diskussion dazu gibt es auch unter: forexfactory.com/showthread.php?t=24673

@ nolto Das wäre natürlich krass. Anstatt mit den Shorts im FDAX die Optionen zu decken, zusätzlich noch long im FDAX. Ich habe sowas noch nie gemacht (Short Puts) , aber soviel ich weiß, bekommt der Verkäufer die Prämie gleich ausgezahlt. Das Problem ist, dass der Verkäufer des Puts verpflichet ist das Underlying vom Optionshalter zurückzukaufen,wenn der Preis an einem bestimmten Tag in der Zukunft den Strike-Preis unterschritten hat. Immerhin hätte Kerviel so in einem Seitwärtsmarkt und bei st…

Ich habe mich auch an der Alpari Demo orientiert, da ich den Cable dort im Chart habe. Bei TM ist er bei 62.

Ok, danke, im 1min sieht man es, darüber wirds schwierig.

@Fisch Hatte ich auch überlegt, es aber leider sein gelassen. Bin dann long nach dem Rücksetzer zum S1, war ja auch nicht verkehrt. Für was steht DT?

Also ich habe jetzt noch mal ein wenig zu der Sache nachgelesen. Laut einer zweiten Version soll Kerviel nicht mit 140.000 Kontraten long gewesen sein, sondern Puts verkauft haben, also auf den Gewinn der Optionsprämien ausgewesen sein. Die Short Puts sollte er eigentlich mit Shorts im FDAX hedgen, was er aber nicht getan hatte. Seine Short Puts waren also ungedeckt während der Markt fiel, SG hat dann mit Shorts im FDAX Kerviels Optionsscheingeschäfte gecovert und so die Kurse gedrückt. Die Frag…

Schon rein rechnerisch steht der ganze Vorfall auf wackligen Beinen. Der Verlust entspricht etwa 1000 PKt (1400000 Kontrakte x 25 x 1000= 3,5Mrd Euro) Der Händler hätte also fast komplett am Top einsteigen müssen, um diesen Verlust einzufahren. Wenn ich mir das Volumen anschaue, als der FDAX in den Bereichen über 8000 Punkte war, müsste Kerviel fast der einzige Käufer von Long Kontrakten gewesen sein.

Ich verstehe einfach nicht, wie die Sache zustande gekommen sein soll. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll er doch für SG Positionen gehedged haben, diese aber nicht verkauft haben und die Verluste laufen lassen. Wenn er wie behauptet mit Plain-Vanilla-Futures auf europäische Aktienindizies in den vergangenden Monaten den Verlust eingefahren hat, kann man ja eigentlich davon ausgehen das er short war, also die Long Positionen von SG hedgen sollte. SG soll die Kursverluste durch das Schlie…

@ Perfekt Trader Das Problem in solchen Märkten ist sicherlich die Stopp-Stetzung, die der Vola zwangsläufig angepasst werden muss. Letztlich bleibt mir als Daytrader nichts anderes übrig als den Stopp auszuweiten und die Positionsgröße runterzufahren, damit das Risiko im gewohnten Rahmen bleibt. Der Gewinn, sofern ich einen mache, bleibt also fast der Selbe im Vergleich zu low Vola Tagen. Urlaub können wohl nur die machen, die ihre Positonsgröße bzw. Stopp nicht angepasst haben und einen glückl…

WHC hat ihn auch nicht, 20 Pips Unterschied sind schon ungewöhnlich bei TM. Aber so ist das nun mal bei OTC Geschäften.

Wenn es so weiter geht sehen wir 423er Fibo. Aber ich habe heute schon das Wort "Panik" gehört, dann ist ist wohl das Schlimmste erstmal überstanden. Amis haben ja eh Feiertag, denke eher es wird eine kleine Erholung geben.

@ corsa Hier ist eine Liste der Broker. mymetafx.com/

Also ist der aktuelle Marktpreis eine Zusammenfassung aller Analysen der Marktteilnehmer und deren Umsetzung und entsteht nicht zufällig. Hier ging es ja um die Frage, ob die Chance 50:50 steht, dass sich der Kurs vom Entry in die eine oder andere Richtung bewegt. Ich nehm mal das Extrembeispiel vom 11.9.01. Die große Mehrheit der Marktteilnehmer interpretiert dieses Ereignis als negativ für die Märkte und eine Verkaufswelle beginnt. Wie groß war wohl die Chance auf einen erfolgreichen Longeinst…

Und genau da sind wir anderer Meinung: Ich glaube eben nicht daran, dass die Entscheidungs-Zeitpunkte zufällig sind. Wäre dem so, könnte man sich jede Analyse des Marktes schenken. Wir traden ja alle letzlich zu Zeitpunkten, wo wir denken, dass es zu einer Anhäufung von Entscheidungen kommt. ( Mal von bestimmten Options-Strategien abgesehen)

Der Hammer war jetzt nur ein Beispiel für ein Symbol. Ich hätte genauso gut eine Trendlinie im Weekly Chart nehmen können, die interessiert auch große Marktteilnehmer. Ich will jetzt gar nicht von den ganzen fundamentalen Einflüssen sprechen, kennt man diese, kann man zumindestens eine längerfristige Prognose treffen. Wenn ich immer von 50:50 ausgehe, dann wären allen Preise rein zufälliger Natur und würden nicht von Angebot und Nachfrage bestimmt. Je kürzer der Timeframe ist, desto mehr Marktra…

Ich sehe das ein bisschen anders, 50:50 stehen die Chancen in einer Monte Carlo Simulation, hinter dem echten Handeln stehen immer noch Menschen und keine Zufallsgeneratoren. Menschen werden immer nach den gleichen Mustern handeln ( ob rational oder irrational) und dieses Verhalten wird sich in irgenteiner Form in den Charts widerspiegeln. Die Kunst besteht nun darin die Marktlage einzuschätzen und die Reaktion der anderen auf eben diese aktuelle Marktlage zu antizipieren. Das Problem ist, dass …

Auch wenn ich nicht gegen den Trend gehandelt hätte ( zweiter Trade), finde ich die Handhabung der offenen Position sehr gut. Gegen den Trend sollte man eh vorsichtig sein und wenn ich mir die Ausstiegskerze anschaue, wäre ich dort auch raus.

Wieso lässt du nicht nur eine Teilpostion ausstoppen? Wenn du die Gesamtposition ausstoppen lässt, um dann gleich wieder mit einer Teilposition in die gleiche Richtung einzusteigen, zahlst du doch bloß unnötig Spread. Glückwunsch zu dem tollen Start, das Timing zur Eröffnung der Positionen war ja perfekt.

Ich habe dieses Fiboretracement auch eingezeichnet, da bin ich eigentlich von einem Rebound in der Region 61er und Pivot ausgegangen. Streng genommen war der Aussie mit dem Higher Low und dem Higher High in einem Aufwärtstrend und hat nur korregiert. Daher finde ich der TP schon mutig, aber wer trifft hat recht.

Hi Dachs, Wenn mein TP erreicht wurde, interessiert mich der weitere Verlauf nicht. Zumindestens nicht bis zur nächsten Zwischenkorrektur. Es es sicherlich auch eine Möglichkeit sich vom Markt ausstoppen zu lassen, um auch die größeren Bewegungen mitzunehmen, manchmal verfahre ich auch so. Wenn das Ziel eine für "alle" ersichtliche Marke ist , z.B. der Pivot, dann kann der Kurs auch mit starken Momentum an so einen Punkt abprallen.