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@Jod Ich danke für diesen Linkhinweis, sehr nützlich! Ich glaube, auf das Forum hat Krümel mal hingewiesen, allerdings hatte ich nicht gesehen, dass der Typ auch eine Seite betreibt. Besonders das hier sollte man sich ansehen. Der Knabe schreibt ein Buch, das wohl alles enthält, was man sich wünschen kann (runterscrollen zu "What Topics Will Be Included Upon Release?"): quantstart.com/successful-algorithmic-trading-ebook Ich hoffe, das gibt es auch gedruckt, da ich einer von diesen Altmodischen …
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Zitat von JodS11Körnchen: „Vielleicht gibt es Menschen unter euch, die Wert darauf legen von einem Nobelpreisträger Anlage Empfehlungen zu erhalten. Falls erwünscht...Link unten lesen.“ Ich kann auf Autoritätsargumente gut verzichten. Nur weil jemand ein Wirtschaftsnobelpreisträger ist, weiß jemand noch nicht, wie man Geld an Märkten verdient. Das Beispiel Long Term Capital Management soll uns allen eine Warnung sein. Ich bewerte die Ideen nicht nach der Person, die sie ausspricht, sondern nach …
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Heute Upgrade auf neues Forum!
BeitragDazu muss ich noch sagen, dass sämtliche Grafiken aus meinen alten Beiträgen wohl verschwunden sind und man sie deshalb weitaus schlechter gebrauchen kann siehe hier: Suche zur Essenz des Tradings
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Neues Forum - Neue Probleme
BeitragIch habe sehr arge Probleme mit dem neuen Forum. Das Design ist typisch für alle jüngeren Forenversionen, egal von welcher Forensoftware. Das Design soll schlicht und cool wirken - aber eigentlich fehlt es ganz gehörig an Kontrast und erschwert den visuellen Überblick. Es fällt mir viel schwerer, mir schnell einen Überblick über das Forum zu verschaffen. Dazu diese lächerliche Facebookrhetorik "Likes verteilen" .. "User X gefällt das.. " etc. Ich will aber nichts liken. "Liken" - so denn ein unn…
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Der Edge im Trading
BeitragDie zunächst einmal philosophisch anmutende Frage, was denn der Edge ist, ist gerade ob seiner scheinbaren Trivialität eine hervorragende Grundlage für Reflexion. Denn gerade die scheinbar trivialsten Dinge lohnen einer eingehenden gedanklichen Durchdringung, um sich ihrer gewahr zu werden und seine Gedankentiefe zu erweitern. Es ist daher erschreckend genug, dass die meisten Menschen etwa auf die Frage, was sie wirklich im Leben wollen, doch erstmal länger nachdenken müssen, weil man sich über …
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Angenommen, man hat eine Theorie über den Verlauf der Finanzmärkte, die man überprüfen möchte. Es gibt da einige Kriterien, auf die ich nicht alle eingehen möchte. Ich möchte jedoch den Blick schärfen für im wissenschaftstheoretischen Sinne unsinnige Theorien und wie man sie erkennt. Wenn mir daran gelegen ist, eine Theorie zu entwickeln, die immer richtig liegt, egal was passiert, kann ich auf einen Trick zurückgreifen: Ich mache die anzuwendenden Regeln für die Erklärung so komplex und veräste…
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Anscheinend hat sich Schwarz-Rot auf eine FTS geeinigt, zumindest laut diesem Artikel: sueddeutsche.de/politik/koalit…nsaktionssteuer-1.1806179 Falls es so kommt, war es das für mich, zumindest hier in diesem Lande. Falls diese Steuer kommt, so werde ich mit großen Augen darauf warten, dass diese Entscheider die Realität einholt und wie sie beteuern und abwimmeln werden, wenn man sie in ein paar Jahren mit den Schäden konfrontiert, die sie angerichtet haben werden.
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Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass sich der Fokus von Anbietern weg von "unschlagbaren, besten" etc. Tradingsystemen hin zur sogenannten Tradingpsychologie verschoben hat. Dabei wird dem Händler suggeriert, es liege nicht an seinem System, dass er nur Verluste einfährt, sondern lediglich an seiner mangelnden mentalen Einstellung. Ich behaupte mal, dass das in den wenigsten Fällen stimmt und tatsächlich dort, wo die Psychologie schlecht gemanaged wird, auch gleichzeitig das System schlec…
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Keine Barriere
Topologicus - - Off Topic
BeitragDas ist keine Barriere. Soetwas nennt man Ergebnis von wissenschaftlichen Untersuchungen. Es ist vermessen, zu behaupten, weil die wissenschaftliche Methode logisch ist, könne sie nicht irrationales Verhalten studieren. Das ist natürlich falsch. Es gibt ganze Forschungszweige der Psychologie/Ökonomie, die sich mit soetwas beschäftigen. Daher ist da keine Barriere, sondern es bleibt eben nur jene Feststellung. Solch ein Satz lässt also eher auf ein geringes Verständnis dessen schließen, womit man…
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Zeit als Investitionsgut
BeitragIch bezweifle, dass theoretisches "Wissen" über Marktanalyse tatsächlich irgendeinen Einschlag hat, wenn man es nicht selbst praktisch durch Erfahrung gelernt hat. Das Problem hattest Du: Du siehst irgendwelche Linien, aber meinst nicht, irgendetwas gelernt zu haben. Das kommt daher, weil du es nicht am eigenen Leib erfahren hast. Im Grunde ist es besser, sich auf einem langen schmerzhaften Weg alles selbst anzueignen. Das hat zur Folge, dass man kein Wissen auswendig lernt, sondern es sich gera…
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Einwände
BeitragEs war keine pikierte Reaktion, sondern ein sachlich korrekter Einwand bezüglich eines sachlich korrekten Einwands. Man kann auch nicht mehr machen, als Missverständnisse aufzuklären und zu vermeiden.
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Zitat: „ In dem Fall wäre meines Erachtens aber die von dir vorgeschlagene Vorgehensweise -Underwater-Pyramiding- bestenfalls suboptimal, denn wenn wirklich alle Gewinntrades vor dem TP -0,4R erreichen, dann könnten man den Einstieg generell auf diesen Level legen! “Man kann nicht bei -0,4R einsteigen, man steigt immer bei 0R initial ein. Was du vorschlägst, ist also, dass der Händler dann sein komplettes Entrymanagement ändern soll, wann er initial einsteigt und somit das, was vorher "-0,4R" wa…
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Die Frage, die sich für den Händler ab und zu stellt, ist folgende: Ist es sinnvoll, im Verlust nachzukaufen? Die Antwort darauf kann, wie so oft, nicht pauschal gegeben werden. Wohl aber kann man pauschal sagen, was langfristig in den Ruin führt: Das "unintelligente" Pyramidisieren, womit das gemeint ist, was man normalerweise unter Pyramidisieren versteht, wenn davon die Rede ist: Ein Händler sieht, das seine Position mehr oder weniger stark in den Verlust läuft und geht immer weitere Position…
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Beim Handel stellt sich im Teilgebiet des Moneymanagements oft die Frage, was man macht, wenn ein Verlust erlitten wurde. Sollte mehr Geld eingesetzt werden als vorher oder weniger? Dies lässt sich nicht pauschal beantworten. Dazu muss man sich anschauen, ob in den Folgen von Verlusten und Gewinnern Abhängigkeitsstrukturen existieren. Formal kann man das testen, indem man überprüft, ob die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes genauso groß ist, wie die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Verlustes be…
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Über die Fähigkeit, lesen zu können
Topologicus - - Off Topic
BeitragMit "Lesen" meine ich nicht die Fähigkeit, Zeichenketten scannen zu können und sie bei Bedarf in Lautketten umwandeln zu können. Ich meine damit, etwas wirklich verstehen zu können, zu wissen, wofür etwas da ist und warum etwas gemacht wird. Aus einer Kritik kann man sehr häufig herauslesen, ob der Rezipient den Text wirklich gelesen oder nur mit seinen eigenen Einstellungen abgeglichen hat und dahingehend bewertet hat. Ein gutes Kriterium, dies zu überprüfen, ist zu schauen, ob die Themen, die …
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Bei Anfängern wird man häufig das Problem entdecken, dass sie sich auf die völlig falschen Dinge konzentrieren, was das Trading betrifft. Sehr anschaulich dargestellt in Voigts Markttechnik, wo sich der Händleraspirant mit Dingen beschäftigt, die für seinen Handel vollkommen irrelevant sind. Er meint etwa, ökonomische Daten auszuwerten, würde ihm beim kurzfristigen Handel nützen, obwohl die natürlich schon längst eingepreist sind. Es gibt aber noch andere Fallstricke, nämlich wenn man glaubt, ma…
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Der Simulator im Praxiseinsatz
Topologicus - - Basics
BeitragIch habe es mir mal erlaubt, die von Peganuss geposteten Werte seines Systems im Simulator anzuwenden. Das angehängte Bild zeigt, dass bei den Systemparametern mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 222 abgeschlossenen Trades ein Gesamtergebnis größer als 1500 € und kleiner als 8700 € herauskommt. Das durchschnittliche Ergebnis zeigt auf etwa 4.100 €, was nicht weit entfernt ist von den 3.750 €, die real erzielt wurden, im Vergleich zur möglichen Variabilität von 7.200 €. Hier wäre also das durchschn…
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Keine neue Stichprobe
Topologicus - - Basics
Beitrag@pips: Du hast auf dem einen Bild in 129 "Neue Stichprobe ziehen" auf "Nein" gesetzt. Also macht er 200 Simulationen - nur eben 200 mal das Gleiche. Deswegen sagte ich ja weiter unten: Zitat: „ Zieht man keine neue Stichprobe ist die Durchführung mehrerer Simulationen natürlich sinnlos, da immer die gleiche Folge verwendet wird. “ Gruß, Topologicus
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Trading-Simulator v2.0
Topologicus - - Basics
BeitragDer neue Simulator ist nun da. Der Simulator kann alles und noch einiges mehr, was der EquityCurveSimulator kann, den Roti mal gepostet hat. Er erlaubt im Vergleich zur Vorgängerversion folgendes: - Durchführung mehrerer Simulationsreihen inklusive statistischer Auswertung. - CRV kann ebenfalls als Zufallsvariable modelliert werden, sodass der angegebene Wert den Mittelwert bildet, um den das reale CRV normalverteilt streut (für Strategien, die kein konstantes CRV haben). - Insbesondere wird ein…