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RE: Fdax
BeitragDragon, niemand verlangt, dass du jedem dein hart erarbeitetes System verräts. Es wirkt nur auf mich persönlich extrem unseriös wenn nicht gar kindisch, wenn bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf deine "gelddruckmaschine" aufmerksam machst, und offene systeme wie dax60+ kritisierst, indem du dein eigenes geschlossenes system auf nicht nachprüfbare weise zum vergleich heran ziehst. Zum vergleichen eignen sich generell nur offene systeme. Unbekannte systeme geben keinen aufschluss über tatsächl…
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DAX5plus
Beitrag@dragon, der sinn von methoden der inferenziellen statistik ist doch gerade die anwendbarkeit von systemen in der vergangenheit für die zukunft zu bewerten. Das back-testen eines diskretionären ansatzes ist sehr problematisch, da bei betrachtung des ganzen charts die umkehrpunkte ja offensichtlich sind. Man findet dann an diesen auch immer irgend eine passende formation. Leider schenkt man den fehlsignalen dabei zu wenig beachtung. Die einzige probate möglichkeit soetwas zu tun, wäre ein simulat…
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DAX5plus
Beitrages ist wirklich müssig per debatte entscheiden zu wollen welches system besser funktioniert, vor allem wenn dann auch noch plötzlich dinge wie 'trendbestätigende engulfing patterns' auftauchen. Eine einigermassen objektive Antwort bietet hier nur ein umfangreicher Backtest mit einem t-test. Dann haben wir eine performance, und vor allem: eine wahrscheinlichkeit dafür, dass die ergebnisse aufgrund von zufall oder curve-fitting entstanden sind. Weiterhin wären dann auch out-of-sample ergebnisse wi…
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Zitat: „Original von Xenia Der "Instrument Finder" kennt anscheinend nur "Shares" und "Indices". deal4free.com/cfd/instfinder.jsp ?(“ Die neue 'Comodities' und 'Treasuries' Rubriken, in denen auch Zins-Instrumente wie der BuFu geführt werden ist über den Instrument-Finder nicht abgebildet. Hier mal eine Übersicht...
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RE: DAX60plus
Beitrag@fisch, amazon95 (Implementierung von Dax60) man kann Dinge wie Widerstände durchaus in einem Programm erfassen. Die von TSE/Equila (und auch anderen Paketen) angebotenen Sprachmittel sind leider vor allem im Dereich Datenstrukturen sehr unkonfortable, so dass sich solche, zugegebenermassen etwas komplexeren Modelle schwer abbilden Lassen. Sobald man aber andere Programmiersprachen an sein System anbinden kann, lassen sich gut statistische Auswertungen auf Datenreihen implementieren. Indem man b…
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goso, das ist zwar generell richtig, stimmt aber im D4F fall meiner Erfahrung nach nicht ganz. Die 'langgezogenen' Kerzen kommen scheinbar ausserhalb der Handleszeiten des jeweiligen instruments vor, werden aber trotzdem in die Kurs-Historie mit einbezogen, daher sehen gerade EOD-Charts bei einigen Aktien oft sehr unbrauchbar aus, da diese unter einbeziehung der fehlerhaften Ticks entstehen. Das low ist daher immer oft tief und gleichzeitig das Open. Stop-Sell Orders wurden dadurch bei mit nicht…
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Da HB wohl so eine art reseller von CMC/d4F ist so eine non-compete Absprache nicht ungewöhnlich. Wie sollte CMC auch siene Platform weiterverkaufen, wenn die Reseller nie im leben gegen mit den Preisen von CMC mithalten können, da sie ja noch die Platform-Kosten an den Kunden Weitergeben müssen. Eigentlich genau das Gleiche wie mit der Telekom und ihrem DSL vertiebsmodell Mein Tipp: schreib eine neue Anmeldung und verschweige dein HB konto... was geht einen Broker an, wo du überall Konten hast?
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Ich hab einen Schnellschuss für eine candle60 implementierung anzubieten. Ich benutze AmiBroker nur mit EOD daten, mein backtest mit den 60 Minuten Einstellungen war also fatal. Wer 60 Minuten Daten hat kann ja mal schauen ob das dort besser klappt. Vielleicht hab ich auch einfach irgendwo noch einen dicken Fehler im Code. Wie gesagt: Schnellschuss
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RE: Cfd
zweioeltanks - - Basics
Beitragluroma, irgendwas bekommst du da durcheinander, der der dax future hat doch einen spread von 0,5 punkten (1 tick) und initial margin anforderunf von der eurex sind 9000 euro... oder bin ich jetzt im falschen film. mit CFDs hat das nun auch wieder nichts zu tun. 0,25% Margin hören sich auch etwas utopisch an. bei welchem broker bist du denn?
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RE: Pivot punkte
Beitragherkunft: unter tradesignal.com/default.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1516 findest du eine Einführung
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rammstein, amazon Ich finde folgender Satz frei nach Jeffry Katz fast die beiden Aspekte immer gut zusammen: "Trades are made, when there is an aggreement on price and a disaggreement on value" Meiner Meinung nach sind Annahmen wie '(Ver)kaufsdruck' oder 'Über(ver)kauftheit' von der Anlage eines Marktes her relativ unlogisch - sie bestehen doch eigentlich nur für einen ganz kurzen Moment, denn dort wo der Preis ist ist das Gleichgewicht.
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cerberus, wie wahr! ich fühl mich mit dem teil richtig gut, weil ich nunmal in erster linie Programmierer bin... allerdings ist mir bei der erkenntnis, das man ama() und ama2() dafür misbrauchn kann selbstreferenzierende ausdrücke zu schreiben auch erstmal etwas komisch geworden... nur gut das es heutztage Loops gibt
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eine implementierung der funktionen in C++ könnte folgendermassen aussehen: ich habe das AMIBroker SDK zur Zeit nicht zur hand. Du müsstest myfunc() also noch auf die erwartete Signatur anfassen anpassen, dann das ganze einfach in visual studio in ein dll projekt stopfen und die myfunc() funktion exportieren #include <iostream.h> /* pData ist immer die datenreihe nPeriods sind die zu berechnenden Perioden pResult ist der array in den das ergebnis geschrieben wird pSize ist die länge der Datenrei…
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Ich bin von AmiBroker auch sehr angetan. Ich sehe drei entscheidene vorteile: Die Applikation ist sehr offen ausgelegt, und es ist kein problem mit der Aussenwelt zu kommunizieren, wenn man mal nicht in AFL sondern in C++ oder wie auch immer implementieren will. Viele andere Systeme langen für ein SDK nochmal richtig zu. AFL unterstützt sowohl Prozedulae/Loop verarbeitung wie man es aus Tradesignal oder Tradestation kennen mag; gleichzeitig lann man sich aber auch Funktional (wie in MetaStock et…
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RE: Neuronale Netze
BeitragSo, die ersten klareren Pläne formieren sich. Mein Plan für die Nächsten Wochen ist folgendes: Ich werde versuchen ein ein BPG-Netz so anzulernen, dass es durch eingabe von Heikin-Ashi Candels mögliche Wendepunkte erkennt. Es wird also zwei Ausgänge geben 'Top' und 'Bottom'. Als Lernvorlage wird dabei ein ZigZag Indikator dienen. Die ergebnisse des Netzes werden also anhand des zuvor berechneten ZigZags überprüft - danach wird das angelernte Netz auf bisher unbekannten Daten geprüft und die Tref…
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RE: Neuronale Netze
Beitraggoso, danke für die Links. Ich fand investoxx für meine Zwecke zu starr und arbeite mit einer externen Engine für meine NNs, da ich dort in Java modellieren kann wie ich es gelernt habe das ist aber sicher eine Geschmackssache.
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dass es über dir nummer geht ist schon klar, nur ist es so, dass eine order genau ein 'Linked Order #" feld hat. Wird nun Order #22222 and Order #11111 gehängt (z.B. per If-Done), so ist auch #22222 an #11111 gehängt und du kannst keine weitere Order mehr an #22222 hängen (egal ob IfD oder OCO) Eine Order kann immer nur ein genau eine andere Order gekoppelt werden, Kopplungen sind immer beidseitig.