@Trendman
Na ja jeder kann das ja so machen wie man will und der Begriff "System" wird ja z.T sehr unterschiedlich definiert. Manche verstehen unter einem kompletten System z.B. nur die Einstiegssignale.

Meiner Meinung nach gehört das Riskmanagement (Neben Einstiegsregeln, Ausstiegsregeln, Moneymanagement) untrennbar zu einem System dazu.
Nur so kann man einen vernünftigen Backtest durchführen.
Was bringt einem z.B. ein tolles Einstiegssignal, das 80% richtig liegt, wenn man mit zu engen Stops immer bei der ersten Gegenbewegung im Minus ausgestoppt wird?
Da sollte man doch schon vorher den Abstand des Stops als Teil des Systems mittesten, oder?

@Hintman
Hier ist Trendman, nicht Dragon. Du verwechselst da anscheinend was. Also bei mir werden Stopps erst dann in das System integriert, wenn es fertig ist. Erst dann kommt die Verbindung zustande. Das ist kein Spruch sondern Tatsache.

@Roti

nun, eigentlich sollte man es schon anders rum machen. Wenn jemand charttechnische Stopps sinnvoll findet, dann soll er sie auch so setzen. Die Berücksichtigung des Kontos erfolgt ja dann über das Moneymanagement, indem man erst dann sagt "der Stopp ist nun so und so weit entfernt, also kann ich mir X Stück leisten um das Risiko in Grenzen zu halten".

@Trendman

Dragon, das ist wieder so ein allgemeingültiger Spruch der keinem hilft
Wie sollen die Stopps denn in Verbindung zum System gesetzt werden, wenn sie TEIL des Systems sind.

Die Stopps müssen in direkter Verbindung zur Signalgenerierung oder zum System gesetzt werden.

Original von TerminTrader

Stops haben damit aber nichts zu tun, denn Sie sind für das Risiko-Management zuständig.

Hallo Bruno,

das stimmt, jedoch sollte der Stop nicht nach Chartmarken gesetzt werden sondern die Stop´s sollten (müssen) in direkter Verbindng zum Konto gesetzt werden, sonst wird das nix, oder

Beste Grüße

Roti

Hallo flows1111

Ich fürchte da müssen wir etwas tiefer graben. Zielt deine Frage tatsächlich darauf ab, wie man die Stopps möglichst sinnvoll setzen sollte?

Da gibt es ja leider keine allgemeingültige und vor allem richtige Antwort darauf, die Möglichkeiten gehen in die Hunderte. Da wären diskretionäre Stopps, Stopps die sich am Chartbild orientieren, an der Volatilität, der Standardabweichung, an Indikatoren......usw.

Bevor wir dir hier sinnvoll helfen können, beantworte uns doch bitte mal obige Frage

EDIT: da hab ich mich mit k-trade überworfen, der sogar noch viel ausführlicher geworden ist.

Hallo,
unabhängig ob Du CFDs, Aktien, Futures, Rohstoffe, Währungen oder wer weiss was noch handelst gibt es die verschiedensten Regeln und Philosphien, um Stops zu setzen und auf diese Weise ein Risikomanagement zu betreiben.

Ich versuch mal, Dir ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen:

Da wären Stops, die anhand technischer Analyse gesetzt werden, also bei erwarteten Widerständen oder Unterstützungen, die sich aus der TA heraus ergeben.
Dann wäre zum Beispiel noch die Möglichkeit den Stopp anhand der Volatilität des Marktes zu setzen. Man nimmt also z.B. die ATR10, also die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 10 Tage, multipliziert sie z.B. mit 2 und hat die Entfernung des Stops vom aktuellen Kurs.
Manche nehmen einen festen Prozentsatz oder feste Punktzahl als Abstand und viele machen es auch wie Du aus dem Bauch heraus.
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und es gibt noch zig weitere Möglichkeiten. Die einschlägige Literatur und Seminare sind voll davon.
Man kann nun nach Kauf der Aktien-CFDs gleich den Kurs eingeben oder man merkt sich wo sein Stop liegt und gibt manuell eine Order zum Glattstellen wenn der Stop ausgelöst wurde, das nennt man dann mentalen Stop.
Anhand der oben gezeigten Möglichkeiten ergibt sich der Abstand des Stops vom aktuellen Kurs. Man weiss nun also wie viel man mit dem jeweiligen Trade riskiert (Risikomanagement). Wenn man nun weiss wieviel man mit dem einzelnen Trade riskiert und auf der anderen Seite weiss wieviel man von seinem Gesamtkapital riskieren will (z.B. 3%). Kann man berechnen wieviel der jeweiligen Aktien-CFDs man kaufen kann. Und schwupps hat man schon das Money-Management. Es hat also doch ein wenig mit den Stops zu tun. Auch hier gibt es wieder die unterschiedlichsten Ansätze. Eine gute übersicht findest du hier im Forum.

Was jetzt im einzelnen System die beste Möglichkeit ist, kann man ad hoc nicht sagen. Auch hier gibt es nicht das perfekte RM/MM. Die einzelnen Parameter zur Einstellung oder grundlegende Methode muss man sich anhand von Backtest oder der Erfahrung aus dem täglichen Handel erarbeiten.

Ich hoffe das hilft Dir ein wenig!
Viele Grüße
ktrade

Hi,

dein Beitrag steht unter der Überschrift "Moneymanagement".

Stops haben damit aber nichts zu tun, denn Sie sind für das Risiko-Management zuständig.

Oder habe ich Dich falsch verstanden ?

Bruno Stenger