@itsmie

das ist ein Test.. kein realer handel.. sorry, dachte das wäre unten kommuniziert worden. nur ein test obs auch so klappt

1. Trade verliert 31 Punkte beim Ausstoppen heute morgen

Grund des früheren Verkaufs: Ein weiterer Verfall war absehbar.


Ergebnis:

31P incl spread plus 2 Cent Gebühr=

31/2

@budax

ganz einfach:

l+s scheine werden in frankfurt nur mit 1 cent spread gehandelt. seit monaten


zum fdax

ein kontrakt=25 eur pro dax punkt

5*25=125,-- eur

es werden beim gewinn 0,5 punkte spread abgezogen und 10,- eur gebühren

d.h 125,- minus 12,50 eur minus 10,- eur = gewinn

Anmerkung:

ich möchte aus dieser, sehr simplen Methode einen Handelsansatz entwickeln. Jeder ist zur Beteiligung aufgerufen.

Wichtig ist stets: es handelt sich hier eher um Swing Trading als um Intradaytrading. Marktrauschen soll ignoriert werden.

Start:

Long im LS23T9 zu 0,86 EUR was ca. 5045 FDAX Punkten entspricht.

STOP bei 0,36 in Fra
Ziel bei 1,36 in Fra


Begründung:
Erwartungshaltung weiter Aufwärts gerichtet, relative Stärke gegenüber den Amis

Handhabung:
Es sollte nicht zu stark vom Stop / Ziel abgewichen werden aber leichte Abweichungen sind erlaubt (ca. 5 punkte)

vorzeitiger Close ist möglich wenn die Markteinschätzung sich gravierend ändert, dann führt dies zu einem Switch der Position. Vorzeitige Gewinnmitnahme soll nicht stattfinden.

Was lässt so viele am Markt verlieren?

Markteinschätzung:
nein, meist ist sie sogar richtig und man verliert trotzdem


mit ein Grund: die Kosten

ein Beispiel:

ein Intradayzocker versucht bei 5 punkten Risiko, 5 Punkte Gewinn mit Hebelzertifikaten einzuspielen:


Folgendermaßen sieht die Rechnung aus:

bei 500 Stücken
Verlust: 0,05*500+5,- spread+20,- eur spesen=50,--
Gewinn: 0,05*500-5,- spread-20,- eur spesen= 0,-, nada, rien, nothing

Der Trader der dies tut riskiert nun also 50,- eur um nichts zu gewinnen.

bei 2500 Stücken
Verlust: 170,-- eur
Gewinn: 80,-- eur

selbt bei der Stückzahl die einem Future Kontrakt entspricht macht riskiert der Trader 170,- eur um 80,- eur zu gewinnen.

bei 1 Future Kontrakt:
Verlust: 147,50 eur bei 10,- eur spesen
Gewinn: 102,50 eur bei 10,- eur spesen

Selbst mit einem Future Kontrakt riskiert er 147,50 eur für einen Gewinn von 102,50 eur

Hier zeigt sich nun warum so viele Trader im Kurzfrist oder Ultrakurzfristfenster verlieren.

der Future Trader muß eine TQ von 60 Prozent haben um ca. Break Even rauszukommen.


Ich möchte nicht auf das übliche, enger stop, weites Ziel hinaus, denn dies verändert das Problem der Transaktionskosten nicht. Außerdem wird sich mehr als die Häfte der Trader emotional nicht in der Lage sehen nach mehreren Verlusten die Gewinne lang genug laufen zu lassen.


Aber:
Es gibt noch eine weiter Alternative. Gehen wir zum Anfangspunkt zurück.
Die Mehrzahl der Trader kennst sehr wohl seinen Markt und kann ihn auch recht gut einschätzen, wenn auch nicht auf 10 oder 15 punkte genau. Gehen wir davon aus in 6 von 10 fällen liegt der Trader richtig. Nun gut, mit der oben genannten Vorgehensweise wäre er schnell pleite oder hätte kaum etwas gewonnen.

Also lassen wir das Verhältnis zwischen Gewinntrade und Verlustrade gleich und verkleinern nur den Anteil der Gebühren.

Ziel 50 P
Stop 50P

bei 500 Stücken:

Verlust: 275,-- eur
Gewinn: 225,-- eur

bei 60 prozent tq: 250,-- eur Reingewinn.
bei 70 prozent tq: 750,-- eur Reingewinn.
bei 80 prozent tq: 1250,-- eur Reingewinn

schon ein Riesen Fortschritt gegenüber dem Ziel 0,- eur mit einem Gewinntrade zu erzielen:

bei 2500 Stücken:

Verlust: 1295,--eur
Gewinn: 1205,--eur

bei 60 prozent tq: 2050,-- eur Reingewinn
bei 70 prozent tq: 4550,-- eur Reingewinn



Meiner Meinung nach erkennt man nun warum der kurzfristige Trader mehr und häufiger verliert als z.b. der Langfristige Aktienanleger. Das Verhältnis lässt sich natürlich noch verändern aber es zeigt deutliche den Vergleich.

In diesem Thread möchte ich damit starten diese ziemlich Aufwandslose Methode anzuwenden.