Börsenbücher

      @ Roti

      Wenn das Buch von Welz "Tradingpsychologie- So denken und handeln die Anfänger" (und nicht "die Profis") heißen würde, fände ich das Buch auch super.Schließlich können sich daraus auch Fortgeschrittene noch ein paar Anregungen holen. Möglicherweise sind ja die Lösungswege in den CD`s auch hilfreich. In dem Buch steht jedoch überhaupt nichts Neues. Es hätten ja mal zum Beispiel die neuen Erkenntnisse der Verhaltenstherapie auftauchen können. :rolleyes:

      bo1 schrieb:

      Die besten Bücher zur Psychologie des Tradings sind für mich:

      1. Jochen Steffens: Die hohe Kunst des (Day-) Tradens, S. 15 - 171 (für den Kurzfrist-Trader)

      2. Brent Penfold: Die weltweiten Gesetze des erfolgreichen Tradings ( das Psychologie-Kapitel ist sehr kurz, S. 313 - 331 , aber knackig)

      3. Christoph Wahlen: Mentaltraining für den erfolgreichen Daytrader (meine frühere Kritik an dem Buch bleibt zwar bestehen, es gibt jedoch grade von den wissenschaftlichen Erläuterungen her viele interessante Ausführungen und hilfreiche Tips.)

      4. Brett N. Steenbarger: Der ultimative Trading Coach

      Alternative zu Buch Tradingpsychologie ...

      bo1 schrieb:

      Das Buch erklärt auf gut verständliche Art und Weise für Anfänger die Probleme eines Traders auf der psychologischen Ebene. Leider kommen die Lösungsmöglichkeiten mit einem Anteil von ca. 10 % viel zu kurz und sehr dürftig daher.
      Da haben andere Autoren wesentlich Besseres zu bieten.


      Der Autor "verkauft auf Wunsch" Meditations-CDs und bestimmt Coachings (über godmode glaube ich...), ich finde das Buch klasse den es beschreibt sehr gut die Probleme eines diskretionären Traders/Tradeanfängers, und ich gehe mit der Meinung von Dr. R. Manthey konform (Selbstsabotage), andere Autoren haben deiner Meinung nach wesentlich Besseres zu bieten, die da wären bitteschön :whistling:

      Ich hoffe nicht das es der Typ ist welcher schon Dax-Vorstände gecoacht hat ...
      Beste Grüße

      Roti :)

      Sooo speziell ist FX auch nicht, es gibt im Netz einige freie Quellen, in denen die Basics erklärt werden, u.a. habe ich irgendwann ein Webinar dazu gemacht, wenn du dich bei termintrader.com registrierst hast du Zugriff auf die Tradingvideos, dort gibt jede Menge Free-Videos von Webinaren, u.a. "Einführung in den Forexhandel"

      Fisch schrieb:

      Neues Tradingpsychologie Buch auf dem Markt:

      Tradingpsychologie - So denken und handeln die Profis

      Mit Rezension von Dr. R. Manthey Rezension

      Hat jemand das Buch schon gelesen?


      Ich habe es im Buchladen quer gelesen. Das Buch erklärt auf gut verständliche Art und Weise für Anfänger die Probleme eines Traders auf der psychologischen Ebene. Leider kommen die Lösungsmöglichkeiten mit einem Anteil von ca. 10 % viel zu kurz und sehr dürftig daher.
      Da haben andere Autoren wesentlich Besseres zu bieten.

      Die besten Bücher zur Psychologie des Tradings sind für mich:

      1. Jochen Steffens: Die hohe Kunst des (Day-) Tradens, S. 15 - 171 (für den Kurzfrist-Trader)

      2. Brent Penfold: Die weltweiten Gesetze des erfolgreichen Tradings ( das Psychologie-Kapitel ist sehr kurz, S. 313 - 331 , aber knackig)

      3. Christoph Wahlen: Mentaltraining für den erfolgreichen Daytrader (meine frühere Kritik an dem Buch bleibt zwar bestehen, es gibt jedoch grade von den wissenschaftlichen Erläuterungen her viele interessante Ausführungen und hilfreiche Tips.)

      4. Brett N. Steenbarger: Der ultimative Trading Coach


      Welches Buch (oder Teil eines Buchs) über Trading-Psychologie hat Euch was gebracht?

      Boah *Haare rauf* ! Mann, Mann, Mann, hätte ich mal den Abend im BG verbracht wie ursprünglich geplant. Der zäheste Hordler ist nix gegen Dich. Das war kein "Bangemachen", sondern in einem Anflug von Realitätssinn habe ich das durchschnittliche Programmierniveau im Candletalk ins Verhältnis zur Komplexität des Problems gesetzt. Ich habe ja nur lächerliche 8 Jahre meines Lebens mit der Bearbeitung und Analyse so großen Datenmengen unterschiedlichster Coleur verschwendet, dass ich meinte, dass vielleicht ein wenig beurteilen zu können, was da auf jemanden mit normalsterblicher Programmiererfahrung zukommt. Und normalerweise neige ich auch dazu, Leute zum Programmieren zu ermuntern. In dem Fall seh ich das skeptisch.

      Man hat nämlich nicht nur das eigentliche Untersuchungsproblem zu implementieren, sondern darf sich mit einer Reihe von Zusatzproblemen rein aufgrund der Größe der Daten rumschlagen, die dann peu a peu eintrudeln - meist dann, wenn man nicht damit rechnet. Ja, die Probleme kann man großteils lösen oder einen Workaround einbauen. Klappt auch gut, wenn man die Probleme schon mal hatte und die Lösungen von damals jetzt adaptieren kann. Wenn man weiß, was man tut, kann man meist auch recht gut planen.

      Wenn man sowas jedoch noch nie gemacht hat und dann sukzessive die Problemlösungen zusätzlich erarbeiten darf, .... nun, da geht einfach viel Zeit ins Land. Das muss man motivational erst mal durchstehen, was ich auch nicht so vielen im CT zutraue. Von daher, verzeih, dass ich "Viel Spaß" gewünscht habe. "Ein langes Leben" wäre korrekter gewesen.

      Mir geht es nur darum, ob es in diesem Bereich überhaupt verfügbare Literatur/Systembeispiele außerhalb einiger Handelshäuser und außer ab und zu ein paar Ideen in Foren wie bigmiketrading mit Delta Insight "Prometheus" / Gomis Ladder gibt.
      Für einzelne Futures und erste kleinere Tests reichen synchronisierte BID/ASK Datenfeeds wie IQfeed mit 120 Tagen Historie meist aus.

      Da das hier im Börsenbuchbereich nicht unbedingt passt, nur ein kleines Beispiel, das so einfach natürlich nicht funktioniert:
      Im XTrader (Tradingtechnologies) gibt es ja die EPIQ (Estimated Position in Queue ) Anzeige, das Algo Design Lab und die Möglichkeit diese Strategie direkt auf deren Strategy Engine Server laufen zu lassen. Meine Indikatoren, welche auch immer dafür verwendet würden, stellen z.B. fest, dass wir in den letzten Minuten in einem starken Aufwärtstrend sind und im FESX 300 Stück auf der Geldseite stehen. Dann setze ich eine Kauforder ab und bin Position 301 (mehrere Sell Orders habe ich gestaffelt schon im Markt liegen, die automatisch gestrichen werden, wenn sich der Markt dem Bereich Ask + 2 Ticks nähert, ohne dass ich eine Long Position habe).

      Nach einigen Sekunden sind 200 Stück umgegangen, 40 vor mir gestrichen worden und ich bin somit um Position 60 laut EPIQ. Wenn auf der Geldseite inzwischen nun nicht mindestens wieder 400 stehen, d.h. 340 hinter meiner Position, dann streiche auch meine Order, ansonsten behalte sie bis Ausführung.

      Wenn ausgeführt, dann Target 2-3 Ticks nach oben und Exit, wenn die Bidseite bei meinem Kaufpreis kleiner als 100 wird.

      Zu backtesten wären also die durchschnittlichen Ordergrößen, ab denen es Sinn macht, sich mit auf die Seite zu stellen und man noch eine Ausführung erhält, wie oft die Targets erreicht werden und wie oft man ausgestoppt wird und es nicht schafft, auf dem gleichen Niveau die Position zu schließen. Risiko ~1.5€ (x% der Fälle) - 11.5€ (y% der Fälle), Profit 18.5€-28.5€ , W/L % ?

      kay schrieb:

      Hat jemand hier Erfahrung mit Order Creation/Cancellation/Execution Patterns ?

      Nein, leider nicht. Ich hab vor nem halben Jahr aber mal ne Studie gelesen, wo ein Forschi nur 2! Wochen Xetra-Orders und die dazugehörigen Ordertypen plus Werte untersucht hatte. Hab die Studie jetzt beim schnellen Googlen leider nicht mehr gefunden. Der allerallergrößte Anteil der Orders waren gecancelte Limit-Orders, die in nem prozentualen Preisband um den jeweiligen Kurs herum gelegen hatten und auch oft nur 1 bis 2 Minuten im Orderbuch lagen. Gleiches Muster quer durch sämtliche Dax-Aktien (mehr Daten hatte er nicht analysiert). Die Datenmenge, die er nur durch die 2 Wochen hatte, waren mehrere Millionen Records. Viel Spaß beim Backtesten und systematischen Auswerten solcher Datenmassen. :|