@ U2

Ich habe mir jetzt einmal die Programmiermöglichkeiten in VC angesehen. Puuuuh!
Die schreiben ja so schön, wie einfach das geht mit dieser visuellen Programmierplattform, und ganz ohne Kenntnisse, nur mit Programmflußplan.
Also wer das damit zum laufen bringt, der kann es bestimmt auch in VBA programmieren.
Ist das in allen Programmen so schwer, oder gibt es einfacher zu bedienende Software?
Klar, für einen Programmierer ist das wahrscheinlich 10 Min. Arbeit, aber als Anfänger sitzt man da ja Wochen dran. Und der Aufwand ist einfach zu groß, nur um heraus zu finden, welcher TS am besten mit welchem PT zusammenpasst.
Ich werde mir jetzt einmal Tradesignal ansehen, aber ich habe wenig Hoffnung, daß es einfacher sein wird.

Ist hier keiner im Forum, der das in VC programmieren kann? Wenn ich das Teil einmal hätte, könnte ich die Parameter ja selber ändern, um andere Kombinationen auszuprobieren. Ich würde auch ein paar Euro dafür rausrücken.

Bund-Future

Widerstände: 117.52 (O), 118.40 (u), 118.75 (TL), 118.95 (u);
Unterstützungen: keine

Mit einem Kursverlust von 0,83 Prozent, verlor der FGBL per gestern nicht nur vergleichsweise dramatisch, sondern unterschritt damit sogar sein bisheriges Bewegungstief im übergeordneten Abwärtstrend. Was fällt zunächst auf?

(1) hervorheben möchten wir zunächst, dass der Bund-Future, nachdem er seine errechnete Minimumkorrektur auf der Oberseite selbst nach drei Versuchen nicht überwinden konnte, per gestern ein neues Bewegungstief markierte und damit die statistische Regel der Folgebewegung nach Korrekturen ein weiteres Mal erfolgreich bestätigte.

(2) wir beschrieben in den letzten Tagen immer wieder, dass sich die Chart, besonders aber die Markttechnik innerhalb des Kursverlaufes des Bund-Futures auf Tagesbasis verbesserte, obwohl die bis gestern gültige Konsolidierungszone weiterhin Bestand hatte. Wir verwiesen aber auch auf einen vergleichbaren Sachverhalt im Monat Februar, in dem wir eine ähnliche Entwicklung sahen: Stabilisierung innerhalb der Konsolidierungszone, Ausbruch auf der Oberseite, Scheitern des Ausbruchs, kräftiger Gegenimpuls in Richtung des übergeordneten Trendverlaufes. Im bisher letzten Kursabschnitt sahen wir nun eine ähnliche Entwicklung.

Sehen wir uns den Kursverlauf im Ganzen an, so dominiert weiterhin ein übergeordneter, charttechnisch definierter Abwärtstrend auf Tagesbasis. Mit Unterschreiten der 117.52, eröffnete sich der Bund-Future weiteres, analytisch offenes Abwärtspotential. Aus dem Juni-Kontrakt heraus, lassen sich hier kaum sinnvolle Unterstützungen herleiten.

Die 117.52, ursprünglich untere, nicht bestätigte Begrenzung der jüngsten Konsolidierungszone, ist nun als Widerstand zu interpretieren.

In der Erwartungshaltung bleiben wir vorerst kritisch in unserer Erwartungshaltung im Bezug auf die weitere Entwicklung des Bund-Futures.

@ eddie

Kann das später gerne auch mit 0.12er Einstellungen laufen lassen. Als Historie kann in dem Fall auch ein zusammengesetzter Endloskontrakt verwendet werden ,d.h. am Verfallstag startet man mit dem neuen Kontrakt und hängt diesen nahtlos an den alten an!Man kann es auch so einrichten,das man den Short Trade zu einem bestimmten Zeitpunkt schliesst,z.B. zum Handelsschluss vor ,-oder Open des Verfallstages.Mit VC oder Trade Signal uvm.lässt sich das sicher auch testen. Interessant ist wieviel Variationen von Trailing-Stopps man zur Verfügung hat bzw. was man selbst noch individuell programmieren und einstellen kann.Weiter wäre es beim Backtesten wichtig das man Brut-Force Tests zur Verfügung hat oder ggfls. Feed Forward Test. Letztgenannten beherrscht die Software Dysen sehr gut und variabel!

Vielen Dank für deine Mühe! Sehr interessant diese Backtesterei.
Ich vermute aber, daß diese Software sehr teuer ist, und dann muß man ja auch noch mit ihr umgehen können. Ich habe mich gerade eben mit der Programmierung in Visualchart eingearbeitet. Ich werde versuchen das dort einmal zu programmieren. Dann können wir die Ergebnisse vielleicht vergleichen. Ich will dich jetzt auch nicht mit meinen Tests belasten. Interessant wäre aber, wenn du einmal den TS 0.12 mit PT 0.12 laufen lassen könntest, denn der brachte bei meiner manuellen Testerei eigentlich ein gutes Ergebnis. Der Lauf mit 0.10 / 0.10 war bei mir auch schlecht.
Die Frage ist ja auch noch, ob das Testen mit den Charts bzw. Daten dieser adjustierten Kontrakte überhaupt sinnvoll ist, wenn es sich nicht gerade um den letzten Monat handelt?

Noch eine Grafik wie die Short Trades mit dem angesprochenen Trailer aussehen.System ist nicht justiert oder optimiert!Die Variation der Trailing-Stopps ist ebenfalls nahezu unbegrenzt und kann auch auf Multi-Time Frame Basis stattfinden.Der Ausschnitt ist etwas grösser dargestellt denn sonst sieht man nichts mehr! Bei der Justierung 0.1/0.1 gehen die Short Trades im gewählten Zeitraum in die Miesen!Mittels GA sollte herausgefunden werden, ob man die Stopp varaitionen verbessern kann. Dabei wird nur der Lernzeitraum optimiert,-Out of Sample ist der "unbekannte" Zeitraum in dem sich das HS bewähren,-und herausgefunden werden soll, ob Curve Fitting (Überoptimierung) stattfand!

Ich habe mal mit ein paar Monaten des letzten Jahres die Strategie getestet! Selbst diese sehr einfache Strategie kann zum Testmarathon werden. Hier Stichpunkte und Software-Möglichkeiten die das System verbessern oder verschlechtern könnten:

-Handelszeit- Verschiebung
-Stopps auf 3 D Ebenen justieren
-Stopps auf 2 D Ebenen justieren
-Stopps und Entrys mit genetischen Algorithmen optimieren
-unterschiedliche Trailing Stopps testen
-ATR-Trailing-Stopps einsetzen
-ATR-Trailer um 15:00 Uhr einsetzen......die Liste ist unendlich,genauso wie die Möglichkeiten der Testvarianten und das bei vermeindlich zwei Variablen,den Stopps.

Meist hat man bestimmtes Ziel und testet anschliessend tagelang alle möglichen Variationen! Im Vorfeld System-Kennzahlen wobei TS sowie PT mit 0.1 Punkten angesetzt wurde. Nachfolgend ein Brut Force Test. Die Darstellung ist 3 Dimensional. Es werden beide Stopp Variable mit einem Fitneßkriterium (Netto-Profit) verglichen. Es stehen (bei meiner Software) ca. 50-70 Kriterien zur Verfügung an dem man die Einstellung ablesen und justieren kann!Die Steps der Suchzeitraums wurden groß gewählt so dass der Raster nicht feinjustiert war denn sonst dauert es für heute zu lang!
Man sieht wie gross die Variationsmöglichkeit und Leistungsfähigkeit von Systrem Softwares sein kann! Das Spektrum ist schier unendlich. Ich kann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch eine GA-Optimierung durchführen wobei ich von der Methode nicht so überzeugt bin da dies bei der Wahl zu grosser "Freiheitsgrade" unweigerlich zum Curve Fitting führen kann!

Testergebnisse der SHORT Trades (nach deiner Angabe) ohne Slippage incl. Kosten für IB (2€ HT) Stopps beide auf 0.1/0.1 Punkte justiert

System Start 19.09.2005 08:01:00
System Ende 02.03.2006 08:39:00
Anzahl aller Trades 61
Anzahl Trades/Jahr 135,8
Getestete Perioden 42743
Perioden mit Trades 6,5%
Netto-Profit -824,00
Buy/Hold-Profit -2.533,99
Profit-Ratio zu Buy/Hold 1.709,99
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -0,24
Profitable Trades (%) 32,79%
Durchschn. Return -13,51
Std.-Abw. aller Returns 80,30
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio 0,17
Max. realisiertes Kapitalrisiko -942,00


Hier ein unberabeiteter 3-D Brut Force Test der zum justieren sowie zum testen der Stabilität des HS eingesetzt wird!

Der TS wurde kontinuierlich nachgezogen, sobald die Posi sich veränderte, so wie ich das aus deiner Darstellung auch verstanden habe.
Der Fehler, der auftreten konnte durch vielleicht sehr große 1 Min.-Bars war mir bewusst, aber die manuelle Testweise ist am Barchart natürlich einfacher, als mit Tickdaten. Genau diese möchte ich aber verwenden für das Backtesting.

Mit welchem Algorithmus wurde der Stopp nachgezogen?Das Offset (Init-Stopp) liegt beispielsweise bei -0.11 bezogen auf das Entry. Der Kurs steigt. Wie wurde der Stopp getendert? (Beispiel)TS- Algorithmus:

Long-Positionen: Höchstkurs der Position - Limit
Short-Positionen: Tiefstkurs der Position + Limit

(fortlaufend nachgezogen wobei das High-Low jeder Periode erneut geprüft wird!)

Bezüglich der Stopps ist es beinahe notwendig, mit Tickdaten zu testen da man bei 1 Minuten Daten auch keine genauen Ergebnisse erhält! Ein System ohne Slippage zu testen kann fatale Folgen haben Ich habe des öfteren festgestellt wie Systeme die mit Last-Price erstellt ,ohne Slippage incl. Kosten nach Eingabe der Slippage regelrecht zusammengebrochen sind! Bei diesem System kann man die Slippage für Entry noch simulieren aber beim Stopp wird es eng. Das Problem ist nicht die Eingabe Slippage sondern ob Bid-Ask den Stopp Level erreichen! Ist das nicht der Fall, könnten die ergebnisse in der Realität auf den Kopf gestellt werden. Du schreibst, das es noch kein System ist aber auch wenn beim suchen des ersten Ansatzes "Nebenkosten" außer acht gelassen werden, hat das meist für den weiteren Entwicklungsverlauf,teils erhebliche Folgen. Schlimmstenfalls enden Systeme, die nur mit "halber Realität" getestet werden im Papierkorb oder der Trader im Verlustbereich!

Ich habe nach dem Entry geschaut, wann die Posi bei den jeweiligen TS's beendet wurde, und habe mir Gewinn oder Verlust notiert.
Dann habe ich ermittelt, bei welchen PT's für jeden TS welcher Gewinn oder Verlust entsteht.
Bei den 76 Trades kam heraus, daß PT11 mit TS13 131 Ticks brachte.
Allerdings ohne Berücksichtigung von Slipp. und Gebühren.

@eddie

Wie hast du den TS berechnet? Es gibt ja unterschiedliche Strategien einen Stopp zu tendern. In (Basis) Excel kann man das nicht testen da Levels gefunden werden sollen. Hierzu benötigt man Software mit genetischen Algorithmen oder Feed Forward,- oder Brut Force Tests. Ergebnisse sollten mit stat. Kennzahlen betrachtet werden damit man herausfindet, ob das System individuell handelbar bzw. überhaupt Sinn macht!

TS = Trailingstopp

Ich habe, wenn der 1. Trade um 15:10 noch lief, den 2. trotzdem gestartet, aber die beiden Trades völlig unabhängig von einander gesehen, da es ja eigentlich nur um die Ermittlung (Welcher TS ist bei welchem PT auf Dauer am profitabelsten?) geht.
Das soll noch kein Handelssystem sein, sondern mehr ein Backtesting.
Wie ich diesen Ansatz dann weiter verwende, ist noch ungewiss.
Ich habe nur keine Erfahrung mit Programmierung, und weiß auch nicht wie aufwändig die Einarbeitung in diese ist. Nur das ganze manuell zu testen ist unmöglich, da ich ja auch die Parameter ändern muß.
Ich habe die Idee gehabt den Ansatz in Excel zu testen. Aber wie gesagt, keine Ahnung von Programmierung! Ich würde mich aber auch da einarbeiten, wenn diese Einarbeitung nicht zu lange dauert für meine Aufgabenstellung. Ich habe schon überlegt mir das außer Haus programmieren zu lassen.

@ eddie

Was genau heißt: TS?: Trailing-Stopp oder Trade-Stopp? Wie soll gehandelt werden,wenn der erste Trade bis 15:10 Uhr weder PT noch TS ausgelöst hat,wird ein zweiter Kontrakt gekauft oder gibt es Zeit-Stopps?

@Lexx

läuft ja super

@eddie

das geht ganz leicht mit TradeSignal Enterprise. Dazu brauchst du dann nur noch lange 1min-Historien

Ich habe garnicht gewusst, daß sich hier im Forum einige Leute mit dem FGBL befassen. Weil dieser Thread ja auch vom Namen her nicht unbedingt auf den FGBL hinweist, ist er mir auch nicht aufgefallen.

Ich habe in der letzten Woche einmal einige Auswertungen des FGBL gemacht.
Vielleicht ein etwas seltsamer Ansatz, aber egal. Nachdem der gleiche Ansatz im ESTX50 und im YM gescheitert ist, sieht es im FGBL besser aus.
Zum Ansatz selbst:
- Entry 2 mal am Tag (morgens 08:23 Long und nachmittags 15:10 Short) >>> wegen Trefferquote von 50 %
- keine Beachtung der TF's
- Uhrzeiten der täglichen Entrys einfach frei gewählt, aber jeden Tag gleich
- 1 Kontrakt
Dieser Ansatz wurde vom 01.02. - 24.03. manuell am 1 Min.-Chart (nur wegen der Genauigkeit) getestet.
Als Stopp diente ein sofort einsetzender TS und ein PT.
Folgende Kombinationen von TS und PT wurden getestet: (TS11, TS12, TS13) mit
(PT9, PT10, PT11, PT12, PT13)

Der Versuch sollte eigentlich dazu dienen, den auf längere Sicht günstigsten, durchschnittlichen TS und die günstigste Gewinnmitnahme zu finden.
Trotzdem war der Ansatz schon positiv, zumindest bei diesen nur 76 Trades.

Hat jemand eine Idee oder Möglichkeit diesen Ansatz über längere Zeit zu testen, weil die 76 Trades zu wenig sind, und weil die manuelle Kontrolle zu aufwändig ist?
Wieviel Aufwand ist es den Ansatz zu programmieren, und mit welchem Programm geht das einfach und kostengünstig?

Wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei Interesse per PN antworten.
Wäre aber auch nicht schlecht, wenn sich hier eine Diskussion ergäbe.

Jruuß, Eddie

BUND Future: Das ist heftig

(©GodmodeTrader - godmode-trader.de/)

Bund Future: 117,73 Punkte

Maßgeblicher richtungweisender Future für den deutschen Rentenmarkt im adjustierten Endloskontrakt.

Aktueller Tageschart (log) seit 10.10.2005 (1 Kerze = 1 Tag)

Kurz-Kommentierung: Der BUND Future wird am heutigen Tag heftig abverkauft. Die bullische Flagge, die sich gestern entwickelt hatte, nutzt der Future überhaut nicht. Vielmehr fällt er fast auf die untere Begrenzung der übergeordneten, neutralen Zone zwischen 117,52 und 118,29/36 Punkte. Dieser Abverkauf heute neutralisiert den leichten bullischen Touch dieser neutralen Zone wieder. Weiterhin gibt erst der Ausbruch aus ihr ein Signal für eine Trendbewegung entweder bis 120,95 oder bis 115,45/16 Punkte.

ups, das ist geschafft... jetzt nur noch ein close unter die 117,5 und hoffe das es weiter richtung 115 geht =), morgen natürlich... meine ich...

Soll jetzt wieder zurück auf 118.00 !

Original von Lexx
damit mein glück perfekt ist wäre ein bruch der 117,5 hilfreich

soweit so gut, die 117,5 sind auf die kommastelle genau erreicht worden,
ein close unter die besagte marke wäre natürlich die krönung.

ich hoffe es bleibt nicht bei dem test

@ Lexx: Alte Bauernregel: Wer ernten will muss säen.

@wolli

glaub mir das alles hab ich alles mit blut vorher bezahlt... und mit viel geld, das ich auch verloren hab