MopsFX (Most open Position System)

@ Tom

Ich glaube nicht, dass das beim EUR/USD was mit Mops zu tun hat. Dafür läuft es viel zu gut. Oder hast du über Nacht eine Optimierung mit 400 Itanium-Rechnern laufen lassen?

Dennoch wär ich sehr an dem Code interessiert, der zu diesen Ergebnissen führt.

Tory

@Tom

Die Kaufeinstellungen sind ja korrekt, aber ich denke, der Verkauf passt für deinen EquityChart nicht. Ich hab im Moment nur die H1 Daten bis 06/2003 zurück und praktisch 1,5 Jahre später - Weihnachten 2004 - kurz vor dem Höchststand des Euros ist der 10k Acc platt, nachdem er schon 6k im Gewinn stand. Also Gewinne entstehen nur in Seitwärtsphasen. Die grüne Linie auf dem Bild ist die Equity bei 25k Acc von 2003 bis heute. (Ich denke EurUsd fällt raus)

@eric

Damit experimentiere ich auch etwas herum. Der eigentliche (zugegeben perfide) Grundgedanke des Systems ist jedoch, das ein Trend retraced und deshalb müßte man immer gegen den Trend investiert sein. Nur dann mach das abendliche Aus- und Einsteigen Sinn. Bliebe man im Trend müßte man nicht verkaufen und wieder kaufen. Doch gerade für lange Trends, die den Acc plätten, wäre es wichtig, nicht gegen die Trendrichtung des Tages zu spekulieren. Bin da leider auch noch etwas ratlos.

Ich hab mich mal ein bischen in's Grid-Trading eingelesen. Es hört sich dort so an, als wäre das eine gute psychologische Brücke, mit der der eine oder andere gute Ergebnisse erzielt, dem es vielleicht entgegenkommt viele Positionen im Gewinn schließen zu können.

Ob man aber systematisch Gewinne erzielen kann, auch wenn man alle sinnlosen Trades eliminiert und sich auf die richtigen Währungen konzentriert und ein großes Konto hat, vermag ich noch nicht zu sagen.

Es wird aber weiter geforscht.

Im Prinzip geht es mir eigentlich darum, einen Gegenpol für die vielen guten Trendindikatoren zu haben, die leider in den häufig auftretenden Seitwärtsphasen ordentlich Geld verbrennen.

Wie goso mal sagte, es geht beim erfolgreichen Trader nur darum Trends und Ranges erkennen zu können. Vielleicht entwickeln GridTrader eben über diese Methode ein Gespür dafür, handeln dann aber diskretionär erfolgreich.

Tory

@Tom

Für den EUR/USD hatte ich es noch nicht getestet. Aber das Ergebnis spricht Bände. Sieh es bitte nicht als Zweifel an deinen Programmierkenntnissen an (denn die sind mir zumindest als sehr gut bekannt), aber ich hätte nicht mit dem Ergebnis gerechnet.

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit der Ergebnisse, könnte man sich für Beispiele auf 10k Einsatz also ca. 1 Euro pro pip und ein Anfangsdepot von 10k einigen ohne weiteres MM - also ohne den Einsatz zu erhöhen. Die Ergebnisse sind dann zwar nicht mehr ganz so doll, aber in erster Linie soll das Depot nicht kaputt gehen. Deshalb kann die Positionsgröße nicht schnell angepasst werden.


@Bo10a
richtig. Diskretionär soll möglichst wenig laufen. Ggf soll eine Währung gecancelt werden, mehr eigentlich nicht.

Ich werde auf jeden Fall in den Postings 1 und 2 die Zusammenfassungen und ggf. Tradingergebnisse bringen. Im Moment finde ich das Brainstorming super. Kompliment!


Tory

Was ich nicht möchte, ist dem Broker Geld schenken, indem ich Long und Short gleichzeitig bin. Nicht während des Tages, das hatte ich schon geschrieben und auch später nicht. Der Interrest und Spread frißt einen sonst auf.

(Anmerkung: Man kann das nur verhindern, indem man sich notiert, zwischen welchen Punkten man gehedgt ist, wenn man noch ein paar Longs drinnen hat und laut Strategie short gehen müßte. Dann kommt das einem Longverkauf gleich und man verkauft den Long mit dem schlechtesten Einstieg und währe zwischen beiden Punkten gehedgt. Aber das ist aktuell zu komplex. Das muß man noch nicht verstehen.)

Zu der Anzahl der Währungen, Lotsize und MindestKapital, wären meine Vorstellungen 8,10k,10k. Deshalb käme wahrscheinlich als Broker erstmal nur OandA in Frage.

Der Cabel ist erstmal nur Nagelprobe. Der dürfte nicht gehandelt werden, so wie ich das aktuell sehe. Es sollte aber so sein, dass auch dieser es nicht schafft die kompletten 10k zu schrotten.

Deshalb muß eine andere Ausstiegsstrategie her. Mir schwebt vor, ab der 2. Postition in einer Richtung einen Durchschnittskurs zu berechnen und diesen sofort als LimitOrder zum Glattstellen einzugeben. Man würde dann von den Intradayranges profitieren, um zumindest +-0 aber dann mit der gesamten Position rauszukommen.

So weit erstmal.

Tory