Einfaches Pivot-Trigger-System
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@Xaron
Kannst Du mir bitte mal auf die Sprünge helfen.
Wieso hast Du beim DAX eine Divergenz von zwei Trades? Lediglich 2 theoretische und vier echte?
Den Rest habe ich verstanden und in meinen Augen auch völlig normal, dass man einen Trade verpasst, weil man joggen, kaffetrinken oder aufm Klo war.Lieber eine halbe Stunde am Tag über Geld nachdenken, als den ganzen Tag dafür zu arbeiten....http://drehwurm.net/ -
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Was mir grad auffällt:
Die Kurse zwischen Yahoo und Prorealtime weichen stark voneinander ab.
Yahoo gibt gestern als Tief 5877 an, was gar nicht vorhanden war. Der Yahoo Tageschart dagegen stimmt wieder. Da kommen ganz andere Trigger. Der Finspreads-Chart zeigt auch kein LOW bei 5877.
Hier noch der YAHOO Chart: -
Danke Dir!
Gestern wurden 2 Trades ausgeführt:
DAX
Long: 5607.2
Close: 5559.07
Ergebnis: +51,87 Euro
S&P 500 Future
Short: 1272.2
Close: 1272.3
Ergebnis: -0,30 Euro
Historie DAX
Konto: 1071,17
G/V: +71,17 Euro
G/V: +7,12 %
Trades: 3
Pos. Trades: 3
Neg. Trades: 0
Trefferquote: 100,0 %
Historie FTSE 100
Konto: 1050,80
G/V: +50,80 Euro
G/V: +5,08 %
Trades: 6
Pos. Trades: 3
Neg. Trades: 3
Trefferquote: 50,0 %
Historie S&P 500 Future
Konto: 1148,20
G/V: +148,20 Euro
G/V: +14,82 %
Trades: 11
Pos. Trades: 7
Neg. Trades: 4
Trefferquote: 63,6 %
Historie gesamt
Konto: 1270,17
G/V: +270,17 Euro
G/V: +27,02 %
Trades: 20
Pos. Trades: 13
Neg. Trades: 7
Trefferquote: 65,0 %
Und hier die Trigger für heute:
DAX
Long: 5627,9
Short: 5571,2
FTSE 100
Long: 5977,6
Short: 5932,8
S&P 500
Long: 1273,6 (Future ca. 5 Punkte höher!)
Short: 1259,9 (Future ca. 5 Punkte höher!)
Gruß - Xaron -
Guten Morgen,
für alle, die PROREALTIME nutzen, habe ich die Trigger von XARON als Indikator umgesetzt:
Die Variante mit Endung _print kann man in den Candlechart legen, um die Trigger für den nächsten Handelstag abzulesen.
Die anderen summieren einfach das Punkteergebnis auf. Im S&P sind die Ergebnisse bis in die 80er Jahre negativ, weil da keine Candles vorliegen.
Gruß wendling -
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@wendling: Danke!
Probier's mal damit bitte:
Das sollte eigentlich gehen. Der Pivot wird eben nicht aus den Durchschnittskursen berechnet, nur aus den aktuellen Tageskursen. Lediglich beim Dax mache ich das.
Ich müsste nochmal ins Excel-Sheet reingucken, aber das wird dann erst morgen was. Ansonsten lade Dir bitte das entsprechende Sheet für den FTSE100 runter, das hat goso netterweise in meinen ersten Beitrag mit reineditiert.
Gruß - Xaron -
@xaron
Erstmal vielen Dank für deine Mühe, hier dein System sehr transparent darzustellen.
Rechne mal nach der Formel per Hand nach:
dHighD = (dHigh + dHighM1 + dHighM2) / 3
dLowD = (dLow + dLowM1 + dLowM2) / 3
dCloseD = (dClose + dCloseM1 + dCloseM2) / 3
dPivot = (dHighD + dLowD + dCloseD) / 3
ltrigger= (2*dPivot)-dLowD-(0.0005*dLowD)
strigger=(2*dPivot)-dHighD+(0.0005*dHighD)
Beim FTSE hab ich das mal gemacht, ich bekomme da erheblich stark abweichende Trigger.
gruß wendling -
Original von XaronDanke, bis jetzt ja. Abgerechnet wird ja am Tagesende.
Fein, fein. Das waren 51,87 Euro. Keine Ahnung, wie Finspreads auf einen derartig krummen Wert kommt, wenn die doch bloß eine Nachkommastelle im Dax haben.
Aktuell bin ich Short im S&P 500, die Tagesauswertung gibt's dann wieder morgen.
Gruß - Xaron -
@goso: Ja, da haste wohl recht.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich dieses System mit richtig viel Geld traden würde. Ich bin da bei diesen rein mechanischen Systemen immer etwas skeptisch - mal gucken, wie sich das entwickelt.
@tory: Danke, bis jetzt ja. Abgerechnet wird ja am Tagesende.
Gruß - Xaron -
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Original von saknip
Original von Xaron
Guten morgen!
Gestern wurden 2 Trades ausgeführt:
DAX
Long: 5579.9
Close: 5583.1
Ergebnis: +3,20 Euro
FTSE 100
Short: 5872.6
Close: 5877.1
Ergebnis: -4,50 Euro
!)
Gruß - Xaron
Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.....
Naja, Leben wird man von einem 1k Account nur schwer können.
Ich bin aber gespannt wie sich das weiterentwickelt, der Anfang ist ja echt gut.
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