@tory

Bzgl. der Behandlung von Openkursen habe ich mir mal überlegt, wie es wäre, wenn bei Überschreitung eines Triggers in diese Richtung positioniert würde.
Also in Annahme eines Follow through mit Trendfortsetzung.

Open > Longtrigger ---- gehe Long vice versa.

Das Ergebnis ist zumindest beim SP500 nicht uninteressant, da das Ergebnis besser dasteht und auch die Equity wesentlich glatter ist.

Desweiteren habe ich für den SP500 auch mal getest mit CLOSE anstand PIV
Für den Longtrigger wäre das dann:

lowD = (low + low(1) + low(2))/3
LT = ((2*CLOSE)- lowD) * 1,001

Außerdem gebe ich den Triggern noch einen Puffer von 0,1%.

Ich werde mal den CODE für ProRealtime etwas sortieren und dann hier einstellen. Vielleicht guckt mal jemand drüber. Nicht, dass ich uns hier reichrechne...

Original von Xaron

Original von toryEiniges Potential sollte darin liegen, zu warten, bis der Kurs innerhalb der Trigger liegt und dann beide Orders einzugeben. Genausogut könnte man fast eine Limitbuy oder Limitsell Order eingeben wenn wir über oder unter den Triggern liegen (wenn man nur am Morgen Zeit hat)

Tory

Ersteres versuche ich auch zu machen, wobei ich das (auch aus zeitlichen Gründen) momentan auf die erste Handelsstunde beschränke. Letztere habe ich mir auch schon überlegt. Das lässt sich halt nur schwer backtesten...

Gruß - Xaron

Letzteres - läßt sich eigentlich sehr gut backtesten. Bringt aber bescheidene Ergebnisse: Ist der Open südlich der Trigger, muß man gucken, ob der High des Tages über dem Shorttrigger liegt und wertet dann ganz normal Short aus als wäre das Shortsignal erfolgt (bei einer Limitorder). Hab das mal für die Onvistakurse gemacht und bin auf 134 Minuspunkte in der Zeit gekommen. Also für die Limitorder siehts nicht gut aus. Mit der Stoporder kann man Glück haben, dass bei negativem Verlauf der Stopkurs gar nicht erreicht wird und man in der Position nicht drin ist. Das läßt sich aber nicht testen, es sei denn man hat Intradaykurse.

Ist der Open außerhalb der Trigger bringt es auch nichts die andere Order einzugeben. So wie du es jetzt schon machst. Im BT ergab das 6 Punkte in 1,5 Jahren. Da kann man sich also gut eine Pause gönnen.

Tory

Original von wendling

Gleichzeitig werden 1) und 2) als OCO aufgegeben.

OK den Satz hatte ich überlesen. Damit ist es aber genau so wie bei CMC. Man muß keine 6 Orders eingeben, sondern nur 2-3. (Stopbuy und Stopsell und Auflösung der Position am Tagesende)

Einiges Potential sollte darin liegen, zu warten, bis der Kurs innerhalb der Trigger liegt und dann beide Orders einzugeben. Genausogut könnte man fast eine Limitbuy oder Limitsell Order eingeben wenn wir über oder unter den Triggern liegen (wenn man nur am Morgen Zeit hat)

Tory

@tory

doch, das ist so korrekt. Es ergibt sich aus der Tatsache, dass bei FS die Orderaufgabe etwas aus dem 'Rahmen' fällt und funktioniert genau so, wie beschrieben.

Grund: Bei FS gibt es die Möglichkeit, verschiedene Order in ein und demselben Underlying zu eröffnen und diese mit unterschiedlichen Stopps zu versehen.
Also nicht das übliche First in- first out.

Leider kann ich auch wendling nicht komplett zustimmen. Ich meine Xaron hat das so programmiert, dass wirklich nur 2 Orders wie bei CMC eingegeben werden sollen, sofern sich der Kurs innerhalb der Trigger befindet. Werden beide Trigger berührt gilt der Abstand als Verlust. Man muß nicht wissen welcher Trigger zuerst und welcher danach berührt wurde. Kann man bei EOD Historien ja nicht. Um sich also genau ans BT zu halten, darf eine If done Order nur eingegeben werden, wenn der erste Kurs außerhalb der Trigger liegt. Dann erübrigt sich die eine TriggerOrder und die andere wird durch SL abgesichert, wenn sie getriggert wurde.

Ein Target brachte übrigens keine Verbesserungen.

Tory

@xaron

Punkte 1 und 2 Deiner Erklärung von heute beschreiben die diskretionäre
Vorgehensweise . Wird Longtrigger aktiviert , verfällt Short Order und
kann somit nicht als Stopp Loss dienen .

Bitte , wo wird dann SL Order und vor allen Dingen Target gesetzt?

LG Georg

Ich hatte mal mich mit der Trading-Idee etwas auseinandergesetzt.

Zum SL:

Es gibt einen Longtrigger und einen Shorttrigger. Wird eine LONG-Pos. getriggert, bedeutet das, dass automatisch der Shorttrigger als SL gesetzt wird.

Bei Finspread kann man Orders differenzierter aufgeben, daher:

1)
STOP BUY @ LONGTRIIGER // IF DONE SELL @ SHORTTRIGGER STOP
(außerdem glattstellen am Tagesende, bei Finspread gibt es Tageskontrakte, die automatisch bei Parkettschluss aufgelöst werden)

2)
STOP SELL @ SHORTTRIGGER // IF DONE BUY @ LONGTRIGGER STOP
(außerdem glattstellen am Tagesende, bei Finspread gibt es Tageskontrakte, die automatisch bei Parkettschluss aufgelöst werden)

Gleichzeitig werden 1) und 2) als OCO aufgegeben.

Für 'CMCler' wird nur eine BUY-ORDER bei Longtrigger und eine SELL-ORDER bei SHORTTRIGGER eingelegt.
Allerdings muss man hier per 17.45 Uhr manuell glattstellen.

********************************
Wollte man ein MM/RM auf Basis der aktuellen Vola einbauen, könnte man so vorgehen:

Tagesrisiko(TR) : Longtrigger - Shorttrigger (höchster Verlust, wenn ausgestoppt)

Risikokapital(RK) : X% vom bestehenden Kapital

Kontraktzahl Positionsgröße (PG): PG = RK / TR
(Wenn PG >=1, wird gehandelt, sonst Risiko zu groß)
********************************

Dieses Breakout-System hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und wurde ursprünglich für den SP500 entworfen.

Zu den Datenhistorien:
Mit den Futures-Daten (8.00-22.00 Uhr) funktioniert das ganze wohl überhaupt nicht. Daher werden die Historien des Parketthandels herangezogen und auch der Handel auf deren Zeit eingeschränkt. Leider gibt es aber keine Historien bei o.g. Brokern, was die Sache natürlich etwas wackelig macht. DAX30 scheint gut nachvollziehbar zu sein. Zur 'Ernüchterung' empfehle ich auch mal das Backtesting auf diverse andere Indizes. (Scripts für PROREALTIME weiter 'vorne')

Gruß w

Original von Mindermann
@xaron

Weiterhin, wenn Order Ausführungen über Konto bei Finspreads
durchgeführt werden , wieso EOD Daten von Onvista?

Die Daten von Onvista sind leichter in Excel reinzubekommen, als die von Finspreads. An sich müßten die nahezu 100% mit dem FTSE Index übereinstimmen.

Tory

@xaron

Vielen Dank für Erklärungen.
Wie tory, kann ich Setzung von SL nicht schlüssig nachvollziehen.

Weiterhin, wenn Order Ausführungen über Konto bei Finspreads
durchgeführt werden , wieso EOD Daten von Onvista?

LG Georg

Wünsche auch einen guten Morgen,

hätte ein paar Ergänzungen:

zu 1. Ich denke es ist eigentlich keine OCO Order sondern nur eine Long und eine Shortorder. Die jeweils 2. Order muß drinnen bleiben und dient als SL für die erste. So hatte ich es zumindest verstanden.

zu 2. Hier dachte ich, dass wenn der Eröffnungskurs niedriger ist als der Shorttrigger wie heute Morgen, geben wir nur den Longtrigger ein und setzen eine IF-DONE Stop ORDER als SL beim Shortrigger.

Hm, da gibts offensichtlich doch noch Klärungsbedarf. Ich schau mir auch noch mal das Excel-File an...

(Übrigens hätte ich ein kleines Proggi fertig, welches die Ordereingaben im FTSE-Future bei IB machen kann-funktioniert seit 2 Tagen im Papertrading- leider noch kein Trade ausgeführt)

Tory

@Xaron

Ich betrachte mit Interesse Dein System und versuche die Beiträge
seit dem 31.05.06 für mich logisch zu gliedern. Es gibt jedoch seitdem viele
Änderungen die mir keinen klaren Überblick über Konto, Daten,
Entry( nach Pivot bzw. auch diskretionär ), Profit Target etc.
verschaffen.

Kannst Du bitte Dein System hier kompakt nach dem aktuellen
Stand vorstellen. Sicherlich sind auch andere Mitglieder interessiert.

Danke und lG , Georg