@ Xaron: Kannst du bitte im ersten Posting nachsehen, ob meine Erklärung bezüglich der Berechnungsmethodik richtig ist?

@ Bollinger: Erstbetrachtern würde ich ohnehin empfehlen den ersten Beitrag des Threads zu lesen, ich werde im Laufe des Tages die exakten Berechnungsmethoden noch in den ersten Beitrag einfügen.

@Xaron

Um Erstbetrachter deines Systems Einstieg zu erleichtern schlage ich vor,

die unten abgearbeiteten Erklärungen deinen täglichen postings

hinzuzufügen.

Grüße . Bollinger

Lautet die Formel für den DAX Pivot so?

Pivot = [(H+L+C)/3 + (HM1+LM1+CM1)/3 + (HM2+LM2+CM2)/3 ]/3

oder einfacher ausgedrückt:


(HD + LD + CD)/3

Dann werde ich das korrigieren, werde am Ende deines ersten Postings den neuen Code einfügen, toll wäre, wenn du mir noch schreiben könntest ab wann die Umstellung erfolgt ist.

highD = (high + highM1 + highM2) / 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Highs
lowD = (low + lowM1 + lowM2) / 3.0 // Mittelwert der 3 letzten Lows
pivot = (high + low + close) / 3.0 // Pivot
longTrigger = (pivot * 2.0) - lowD - (lowD * 0.0005)
shortTrigger = (pivot * 2.0) - highD + (highD * 0.0005)

@Xaron

Danke für die Erklärung.

Gemäß der heutigen „ Trigger „ DAX Long: 6739,3 und Short. 6696,7 handelt es sich um ein Break Out System.
Einstieg: einige Punkte über oder unter den Pivots. Korrekt?

Viele Wege führen ja nach Rom und Erfolg gibt dir recht.

Untersuchungen zeigen, dass der meiste Umsatz innerhalb der Value Area abgewickelt wird.
Unter Value Area versteht man die Range in welcher 70% des Vortagsumsatzes statt fand.
Also, überwiegend innerhalb der Pivots.

Grüße und weiterhin Erfolg . Bollinger

XARON Guten Tag,

ich betrachte Deine täglichen Orders und Ergebnisse, verstehe jedoch leider nicht die Zusammenhänge.

Die sprichst von einem System ( welches ?) das jeden Tag 2 Positionen vorgibt ,die jedoch diskretionär , sofern
Eröffnung außerhalb der " Trigger " und wieder In Range zurück , dann als Stop Order plaziert werden.
Wo ist dann Target bzw. Stop Loss oder doch alles nach wait and see ?

Grüße , Bollinger



29.09.06 XARON schreibt:

Das System hier generiert für jeden Tag 2 Trigger, einen Long- und einen Shorttrigger. Die Signale gelten jeweils für einen Tag, zum Handelsschluß werden die Positionen (bei Finspreads automatisch) geschlossen.

Nun gibt es folgende Szenarien:

1. Der Eröffnungskurs liegt zwischen beiden Triggern:
Das ist perfekt. Wir platzieren je eine Long- und eine Short-Order (OCO Order - one cancels other). Wird der Longtrigger also aktiviert, gehen wir long und gleichzeitig verfällt die Short-Order.

2. Der Eröffnungskurs liegt außerhalb (über dem Longtrigger oder unter dem Shorttrigger):
Hier sollte rein theoretisch gar nichts passieren. Ich habe das ursprüngliche System aber etwas abgewandelt. Kommt der Kurs innerhalb der ersten Handelsstunde in die Range zurück, platziere ich anschließend entsprechend die beiden Trigger. Dazu muss man natürlich die Kurse beobachten können. Wer keine Zeit hat, sollte an solchen Tagen (so wie z.B. gestern) nicht handeln. Die Ergebnisse sind trotzdem ähnlich auf lange Sicht.


29.09.06
Der einzige wackelige Punkt ist der, was passiert, wenn der Kurs zur Eröffnung schon außerhalb der Trigger liegt. Ich bin davon abgerückt, in solchen Fällen eine automatisierte Order (wie tory schrieb: IF-DONE Stop ORDER) einzugeben. Ich warte ab, ob der Kurs in der ersten Handelsstunde in die Range zurückkehrt und gebe dann beide Trigger ein, ansonsten mache ich gar nichts.