Einstiegszeitpunkt Verbesserungsvorschlag

      Bin auch schon gespannt auf sein neuestes Feedback, Mail an ihn ist jedenfalls schon raus gegangen.

      Das Tool war zumindest mal frei verfügbar. Rene arbeitet schon geraume Zeit an einer neuen, besseren Version. Was er damit dann vorhat, bleibt natürlich ihm überlassen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      oldschuren schrieb:

      Was man erst erschließt sobald man einen anderen Standpunkt einnimmt...
      Oder eben von einem Externen objektiv darauf gestoßen wird ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Ist in der Tat eine sehr interessante Nische, vor allem weil es mir Spaß macht, und weil ich nebenbei Zeit dafür habe. Und ich mag es an Projekten zu tüfteln, die einen sichtbaren Nutzen haben und sofort auch kurzfristig direkt zu mehr Erfolg führen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Coaching ist per se sicher kein uninteressanter Job. Ich mache das in meinem hauptberuflichen Umfeld parallel zu meiner eigenen Tätigkeit auf diesem Gebiet. Abgesehen davon, dass sich über Coaching ein nettes Zubrot verdienen lässt, schärft es auch die Sinne für eigene Fehler und sich einschleichender Schlendrian.

      Nur die Stoppweiten verändern ist ja noch gar nichts, hab das hier mal für nen Bekannten gemacht:
      pimpmytrading2.blogspot.com/

      Der neueste Beitrag steht oben, falls es dich interessiert solltest du also ganz unten anfangen. Werde ihn auch mal um ein neues Feedback bitten, das letzte ist ja schon wieder 2 Monate her.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Die von Hintman erwähnte Funktion historische Charts quasi abzuspielen gibt es bei einigen Chartsoftwarepaketen - mir fällt da auf die Schnelle Genesis Trade Navigator Platinum dazu ein, dort heisst die Funktion Instant Replay - ist zum Erlernen des diskretionären Handels ganz praktisch, allerdings natürlich auch nur dann wenn man ehrlich zu sich selbst ist und den ungefähren Chartverlauf nicht kennt.

      Nein. Man muss völlig ehrlich zu sich selbst sein, ein Betrug bei dieser Art von Backtesting ist Betrug an sich selbst und nur schädlich: man gibt einfach Datum und Zeitpunkt der Entrys, die man diskretionär durchgeführt hätte, in das Tool ein. Und kann darauf dann sämtliche Arten von Stopps, Exits, Filter etc. testen.

      Früher gabs sogar mal ein Tool, dass man sich Kerze für Kerze einblenden lassen konnte, ohne die Gefahr, dass man schon die zukünftige Entwicklung des Charts sieht. Das wurde vom Entwickler aber nicht mehr weiterverfolgt. Also bleibt nur Ehrlichkeit an sich selbst.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Vor einiger Zeit kam endlich die Erkenntnis, dass ich so weit bin, auf Hilfsmittel verzichten zu können. Im Grunde eine Rückbesinnung auf den Anfang, nur dass ich damals nicht wirklich wusste, was ich tat ;)
      Und da sich mit der TS5 auch diskretionäre Trades backtesten lassen, bin ich damit ebenfalls in der komfortablen Lage, passende Szenarien erarbeiten zu können.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @PT

      Die "Schatzkiste", wie du sie nennst, ist nur noch eine Truhe kleiner nützlicher Werkzeuge. Automatische Backtests diverser Systeme oder "Ideen" führe ich schon lange nicht mehr durch, dank eines Tools von Rene Rose kann ich aber diskretionäre Trades einpflegen und die dann auf empfehlenswerte Kursziele, Stopps etc. testen. Ich steige nur noch mittels meines Auges und Verstandes ein, den Rest übernehmen dann die ausgearbeiteten Limits und Stopps. Das zeitraubende Element ist nur noch die Untersuchung aller Börsen mit ihren Underlyings, welche sich für meine Trendfolge anbieten. Die werden dann aufgrund ihrer in der Vergangenheit erzielbaren Profite und dem Verhältnis von Spread/ATR in gute, mittelmäßige und armselige Underlyings eingeteilt und in dieser Priorität gehandelt.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: Verbesserungen des Systems

      Meine Anmerkungen zum aktuellen Trade

      ---FDax 60min---
      Status: long
      Entry: zu 5973 am 21.09.06 um 11:59
      TradeNr: 111
      Stückzahl: 11
      Stoppkurs: 5960
      BE-Schwelle: 6001
      Profit Target: 6058

      Wenn man die 60min Wellen handeln würde, würde der Trade so aussehen:
      Status: long
      Entry: zu 5956 am 21.09.06 um ca. 11:00
      Stoppkurs: 5935
      Profit Target: 5997
      Exit: 5970
      In diesem Fall kam der Exit früher als das Erreichen des Profit Targets. Wenn man noch im Markt ist, darf der aktuelle 60min Balken nach 15 Uhr nicht mehr unterschritten werden.

      RE: Verbesserungen des Systems

      @ amazon

      Hallo amazon,

      ich muß auch mal meinen Senf dazugeben. Es kommt immer darauf an, welche Ziele man sich fürs traden steckt. Ich bin mehr ein Trader für mittelfristige Geschichten. Auf einen kurzzeitigen Zeitrahmen bin ich nicht gerne zuhause, nur manchmal, wenn sich die situation ergibt. 5 Min kommen mir nicht ins Haus. Zum einen ist es für mich viel zu stressig und zum anderen muß ich mir das nicht antun :D Die Geschichte mit dem Stop ist so eine Sache. Wenn man ein funktionierendes System hat, spricht nichts dagegen auch mal einen Stopp weiter vom Entry wegzusetzen, als normal. Was bringt es mir, wenn ich einen Stop von 20 pkt wähle und dann durch die Nebengeräusche des Marktes (bei CMC Markets kommen die nun mal öfter vor, als man denkt, warum auch immer) ausgehorcht werde (ausgestoppt werde)? Je größer das Zeitfenster umso größer der stop. Ich trade auf 15 min und STunde. Die Stopps im TF 15 min sind bei ca. 10 - 20 pkt. Im Stundenchart sind es ca. 40 - 60 pkt. Ich denke diese Punkte sollte man den Trade geben. Natürlich kann ich dann nicht soviele CFD'S kaufen, wie bei einem Stopp von 10 punkten , aber das spielt keine Rolle, hautpsache man bleibt im Markt. Das System ist natürlich wichtig. Aber bei mir klappt es so ganz gut. Sicher wirst du denken, wie der stadinski benutzt nun doch stopps? Richtig, im diskretionären handel immer, doch bei meinem mechanischen System auf Stunde nicht.

      In diesem Sinne, schönen Tradertag.

      lg Stadinski

      RE: Verbesserungen des Systems

      @ xyxyber

      Das Gute an den engen Stops ist natürlich zweifellos die Tatsache, daß man relativ wenig verlieren kann. Problematisch wirds, wenn man den Stop so eng setzt, daß er nur in seltenen Ausnahmefällen nicht greift auch wenn die Position eigentlich richtig gesetzt ist. Da centurio nun sowieso auf die eher wenigen großen Moves aus ist, muß ein solcher zumindest unter den obwaltenden Volaumständen seltenerer Move auch noch die Eigenschaft haben nach dem Entry praktisch überhaupt nicht mehr zu korrigieren. Das macht die Sache nicht eben leichter.

      Was die Zeitfenstermischung angeht. Zum einen steigert sie die Komplexität des Tradens enorm. Ich glaube nicht, daß das bei einem Depot mit mehreren Werten machbar ist. (Ich arbeite übrigens mit mindestens zwei Fenstern, zu denen situativ u.U. ein drittes hinzukommt. Aber ich habe nur 1 Basiswert)
      Noch wichtiger ist aber, überhaupt die richtigen Fenster zu mischen. Es können nur beieinander liegende sein. Es erscheint mir zB nicht sinnvoll 60 min mit 5 min zu mischen; die sind eher wie die Charts zwei unterschiedlicher Basiswerte anzusehen. Zudem geht es auch nicht immer ums Hineinzoomen, sondern genausogut um das Herauszoomen: je nachdem wie sich nämlich im jeweiligen Fenster die Volatilität auswirkt.

      gruß amazon

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      RE: Verbesserungen des Systems

      Sicher ist Van K. Tharp nicht der Tradergott und weil ich das auch gar nicht meinte, hatte ich schon in Klammern einen kleinen Seitenhieb auf ihn eingearbeitet. Aber Hintman ist sehr stark von ihm geprägt, und will insbesondere, wie auch Tharp, geringe, da als weniger bedeutend empfundene auch gar nicht maximierte, Entry-Qualität durch überragendes Money-Management ausgleichen.

      Ich finde Tharp wegen seiner Betonung auf MM/RM gut, aber seinen Ausführungen steht das sunk-costs-Argument auf ähnliche Weise gegenüber, wie den Einstiegsfans das random-walk-Argument. Die einfache grobe Übernahme irgendeiner Ansicht bringt hier nichts, da der Gewinn eines funktionierenden Systems durch Anomalien vom perfekten Markt in sehr kleiner Größenordnung bedingt wird, die nicht durch einfaches Vergleichen verschiedener Dogmen erkennbar sind, sondern nur durch genaue Tests mit echten Daten.

      RE: Verbesserungen des Systems

      Original von xyxyber

      Auch ich finde das MM noch nicht optimal, aber gestaffelte Exits werden von Van K. Tharp als schlecht beschrieben, weil dabei während der unsichersten Phase des Trades die größte Position gehalten wird. Eher würde sich ein aggressiveres Nachziehen des SL anbieten, aber das sollte ein korrekt durchgeführtes Backtesting schon richtig ergeben haben.


      mal unabhängig von der frage, ob gestaffelte exits das richtige für centurio sind:

      auch wenn van k. tharp das anders sehen mag (ist der jetzt der allwissende tradergott?), ich halte gestaffelte exits grundsätzlich für eine sehr überlegenswerte variante des ausstiegs. zwar dürfte die absolute performance etwas darunter leiden, aber man erhält imho durch einen früheren exit mit einer teilposition eine glattere equitykurve und hat einen erheblichen psychologischen vorteil davon. und da nicht wenige hier im forum der psyche den größten teil am tradingerfolg beimessen...

      in meinem persönlichen trading ist das positionssplitting beim exit mittlerweile fester bestandteil und ich kann nur sagen: es bekommt mir (und meinen tradingergebnissen) ziemlich gut.

      gruß itsmie