hi martin80,


Wenn du das Expert/system in den Chart siehst muss oben recht ein smiley zu sehen sein, das bedeutet, dass das system aktiv ist.
Um zu sehen was das system gemacht hat, musst ein blick in die Kontohistorie im Tradingterminal werfen.
Bei so einer schöner Equitykurve würde ich auch erstmal das system real testen und es auf Herz und Nieren prüfen. Am besten ein paar Wochen laufen lassen

Kannst uns ja gerne informieren was dabei rausgekommen ist.

VG fox

Ich habe auch mal ein system Backgetestet.

Das ist das Ergebnis. Wie kann ich das System denn nun mal real testen? Reicht es, wenn ich es einfach auf den Chart ziehe. Und wo sehe ich dann was das system gemacht hat?

@ all,

Meiner Erfahrung nach taugt das system nichts. Between the Bands habe ich nun eine Woche laufen lassen. Das Kapital ist um etwa 40% geschrumpft.
Falls jemand anderes aber gute erzielt hat, der kann es gerne posten!

Die angehängte Equitykurve ist somit leider falsch! Ursache dafür sind wahscheinlich fehlende Datenlücken bzw. Backfilldaten.

naja, schade


Ich habe schon das nächste system im Visier! Ich habe nicht allzugrosses Vertrauen in die Backtesting. Ich lasse es einfach laufen! Mehr dazu später!

schönes Wochenende

Original von fox
@ all,

das System "Between the Bands" haben doch sicher auch ein paar von Euch schon mittlerweile getestet. Könnt ihr die schlechten Ergebnisse bestätigen? Ich würde es gerne abhaken. Was meint ihr?

mfg fox

Hallo

Im Zweifelsfall würde ich schon dem Test mit 90% glauben. Selber habe ich im Moment leider keine Zeit zum testen, vielleicht jemand anderes.

Edit: Aber wenn du Zeit hast, dann lass es sonst einfach mal 1 Woche oder so demo laufen und schau was passiert.

Ich kenne ja einige Systeme, aber alle 3,8 Perioden ein Trade ist heftig, da sind Backtestergebnisse mit besonderer Vorsicht zu geniessen, wenn da Slippage oder veränderte Spreads ins Spiel kommen schaut das Ergebnis gleich ganz anders aus.

Original von goso

Original von tory
6700 Trades in 11 Monaten sind etwa 25 am Tag. Das ist bei 15m Timeframe schon sehr viel denke ich. Da sind bestimmt ne Menge multipler Positionen drinnen, oder? Aber die Equity ist es wert getestet zu werden.

Vielen Dank auf jeden Fall, fox.

Kannst du irgendwas zur dahinterliegenden Idee sagen?

Tory

Da kommen mir aber Zweifel, ein Tag hat 96 fünfzehn Minuten Bars und daraus sollen 25 Trader entstehen?

Du würdest in diesem Fall jede 3,8 Kerze handeln...

@ all,

das System "Between the Bands" haben doch sicher auch ein paar von Euch schon mittlerweile getestet. Könnt ihr die schlechten Ergebnisse bestätigen? Ich würde es gerne abhaken. Was meint ihr?

mfg fox

@ all,

ich wusste es, es wäre zu schön gewesen um wahr zu sein. Inzwischen habe ich an der Modellierungsqualität gearbeitet, und die Datenlücken in die History gepackt! ich hoffe ich habe es richtig gemacht!
Unglaublich, aber nun sieht es alles andere als rosig aus! Bevor das Jahr 2005 vorbei war, war das Kapital aufgebraucht. Wow!

zu früh gefreut


Gruss

Jo, klingt sehr viel. Ich denke das 3-5 Signale "normaler" wären, eher sogar im Schnitt noch ein Tick weniger. V.a. darf man hier den Spread nie außer acht lassen, bei 25 Trades macht das allein im cable bei 3 Pip Spread = 75 Pips
Na Prost Mahlzeit.

Grüße
Firebold

Original von tory
6700 Trades in 11 Monaten sind etwa 25 am Tag. Das ist bei 15m Timeframe schon sehr viel denke ich. Da sind bestimmt ne Menge multipler Positionen drinnen, oder? Aber die Equity ist es wert getestet zu werden.

Vielen Dank auf jeden Fall, fox.

Kannst du irgendwas zur dahinterliegenden Idee sagen?

Tory

Da kommen mir aber Zweifel, ein Tag hat 96 fünfzehn Minuten Bars und daraus sollen 25 Trader entstehen?

Original von fox
hi tory,

vielleicht hast du das falsche modell. s. Anhang!

Ich arbeite nur mit diesem Modell. Aber wie gesagt ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, so Gewinne machen zu könnten. Kannst du mir mal den Strategiereport hier einstellen, so dass man mal die einzelnen Trades nachvollziehen kann?

Tory

Übrigens scheint Neuimex auch keine besseren Konditionen zu haben. Ich denke ich hab die falschen Einstellungen.

@ tory
das ist das problem bei neuimex kannst zwar vom kleinsten konto an eröffnen,
aber der spread ist gerade da sehr heftig, und der support ist auch nicht gerade
das was man schnell oder gut nennen kann, habe die leute bereits drei mal
an geschrieben,zwecks ein paar fragen,der tatsächlichen konditionen in den verschiedenen kontogrössen und zwar in längeren abständen,aber bin nie kontaktiert worden.
was eben sehr gut ist man arbeitet halt mit mt aus dem programm heraus, nur was nützt das allein?

hi tory,

vielleicht hast du das falsche modell. s. Anhang!

Übrigens scheint Neuimex auch keine besseren Konditionen zu haben. Ich denke ich hab die falschen Einstellungen.

Tory

@ tory,
@ eric,


mich und ich denke nicht nur mich würde es echt interessieren wie gut das system tatsächlich ist!
Ich lasse es auch im Moment duchgehend laufen. Und arbeite derzeit auch an der Modellierungsqualität.
Über Ergebnisaustausch würde ich mich freuen!

fox

Original von fox
hi tory,

Ich arbeite mit der Software von

neuimex.com/?id=34
Da kamen die hervorragenden Ergebnisse raus! Habe auch im chart ein bisschen zurückgeblättert und die Ein- und Ausstiege gecheckt, alles toll!
...

Na dann werde ich mir die mal runterladen. Wahrscheinlich haben die einen anderen Spread und schon klappt das.

@eric

Ich habe momentan einen Tradingrechner fast durchlaufen. Vielleicht bereinige ich dieses "fast" noch und lass mal einen Forwardtest laufen. Man kann auch wunderbar auf einen FTP hochladen lassen...

Tory

Es heisst immer wieder die Backtests von MetaTrader würden nicht viel taugen. Ich weiss leider nicht genau, wie gut sie sind. Man müsste mal "vorwärts" ein System traden, live oder demo und dann mit dem Backtest vergleichen.
Sicher ist, dass der Test nur so gut sein kann wie die Daten, also sollte man schon schauen, dass man für den Zeitraum, den man testen will auch vollständige Daten hat.

hi tory,

Ich arbeite mit der Software von

neuimex.com/?id=34
Da kamen die hervorragenden Ergebnisse raus! Habe auch im chart ein bisschen zurückgeblättert und die Ein- und Ausstiege gecheckt, alles toll!

Dann habe ich kürzlich auch bei strategybuilderfx.com/
die Software heruntergeladen und Between the Bands gebacktestet
Die Ergebnisse waren da wieder ganz anders

Ich bin nicht gerade ein Experte in Sachen Handelssystementwicklung/Backtesting( möchte aber gerne einer werden), aber wozu die Backtestíngs wenn sie so unzuverlässig sind. Ich habe zig HS getestet, oder auch eigene Ideen(gegen Entgelt) programmieren(gegen Entgelt) lassen und getestet mit ernüchterndenErgebnis, und wieder alles hingeschmissen, vielleicht zu unrecht?
Wieviel Bedeutung sollte man einem Backtest eigentlich beimessen?

Gruss

@fox

Hast du die gute Equity-Kurve mal selbst nachvollziehen können. Ich habs auch mit den genauen Einstellungen nicht hinbekommen. Ist auch fast unmöglich bei 4 pips Spread und 2 Slippage, da müßten ganz andere Kursziele und SL her. Aber ich stell mich eh mit diesem Backtesting etwas blöd an...

Also ein 10.000er ACC ist bei mir nach 9000 Aktionen platt.


Tory

danke trash,

@ tory,

ich habe es per Zufall bei SBFx heruntergeladen. Und am nächsten Tag war es schon nicht mehr da. Es war reine Glücksache!

Was ich bisher ermitteln konnte war folgendes:

Gehandelt wird innerhalb der Bollinger Bänder. Und zwar nur wenn die Differenz zwischen der Äusseren Bänder bei max 20 Pips(Grundeinstellung) liegt, was eine Seitwärtstendenz signalisieren soll wahrscheinlich. Gekauft wird 2 Pips oberhalb der unteren Bänder oder verkauft 2 Pips unterhalb der oberen Bänder.
Gewinne werden sehr schnell realisiert!
Innerhalb einer laufenden Kerze werden manchmal auch mehrmals Positionen eröffnet und sofort nach kleineren Gewinnen geschlossen!

fox