ABN AMRO goes Oanda

      Purri schrieb:

      Würde mich sehr wundern, wenn da irgendwo ein Free Lunch drin wäre, Oanda/RBS ist auch nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen.

      Hab mich zwar nie so genau mit den Boxoptions beschäftigt. Aber ich bin da auf keinen grünen Zweig gekommen und hab das dann auch ganz schnell sein lassen 8)
      Ein mir bekannter Exploit war die fehlende implizite Vola zu bekannten Newszeiten. Das hat man bei Oanda aber ziemlich schnell geändert, wenn ich mich richtig entsinne.
      If you don't bet, you can't win.
      If you lose all your chips, you can't bet.

      - Larry Hite -

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      The Trend is your only Friend :D

      - einer, der Bescheid weiß -

      Xaron schrieb:

      Du liebe Güte, das Box-Pricing von MI lässt sich ja geradezu hervorragend "exploiten". Kein Wunder, dass die die Box-Optionen aus "firmenpolitischen Gründen" abschalten. Schade...
      Wie willst du das 'exploiten' ?

      Ich hab mich vor einiger Zeit damit herumgespielt und versucht, die Preise anhand der Patentschrift und der Hoadley-Tools (American Cash-or-Nothing Barrier Funktion) nachzuvollziehen, ist eigentlich gar nicht so kompliziert.

      Ein paar Sachen kann man aber auch ohne Rechnerei ganz einfach herausfinden. Hier ganz kurz ein paar Sachen: wenn du eine senkrechte Wand direkt vor dem Preis mit quasi 100% Treffer-Wahrscheinlichkeit als Hit-Box für 100 EURs zeichnest, kann man sehen, dass Oanda 3% EdgeLoss fix als Gebühr kassiert. Wenn man umschaltet auf Miss, kann man sehen, dass der PayOut bei 16x Premium gedeckelt ist.

      Wenn man eine Box zeichnet, vom jetzigen Zeitpunkt an sagen wir 10 Tage in die Zukunft (quasi als Barrier) und dann mittels Trail&Error herausfindet, wo das Level ist, an dem eine Hit und Miss Box gleich viel kostet, kann man noch ein paar Dinge mehr herausfinden. Das ist der Level wo Oanda eine Hit/Miss-Wahrscheinlichkeit von 50% annimmt. Mit den Hoadly-Tools kann man die Vola-Schätzung von Oanda rückrechnen, und das deckt sich ziehmlich genau mit den volas der Future-Options and der CME.

      Der Fair-Value einer solchen Option wäre 50/100 oder 2x Premium, die Preise von Oanda sind eher in der Gegend von 65 bis 68/100. Also 15% bis 18% EdgeLoss (die Unschärfe der Vola-Schätzung wird eben auch eingepreist). Je kurzfristiger die Option, desto mehr verschlechtert sich der Preis, intraday verliert man 25% bis 30% auf den Fair-Value, längerfristig (1 Woche+) verbessert sich das schrittweise auf eben die 15%-18%.

      Würde mich sehr wundern, wenn da irgendwo ein Free Lunch drin wäre, Oanda/RBS ist auch nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen.

      RBS wird filetiert. Möglich das dies schon mit dem zu tun hat.

      Massenkundengeschäft vor Abspaltung - Briten zerschlagen Royal Bank of Scotland
      Sie war einst die größte Bank Europas - doch die Finanzkrise trieb die Royal Bank of Scotland an den Rand des Abgrunds. Nun zieht die britische Regierung die Notbremse: Sie will das Massenkundengeschäft ausgliedern.
      ...
      it ähnlichen Forderungen aus Brüssel sehen sich auch deutsche Geldhäuser wie die Commerzbank oder einige Landesbanken konfrontiert. Die Entscheidung der britischen Regierung, die Royal Bank aufzuspalten, ist aber vom Umfang her der härteste bisher bekannteste Sanierungsschritt in Europa.
      ...
      Quelle: FTD

      Gordon hat keine Lust auf Beifang. More to come...
      Würde und Sein - sind allen gemein

      Über RBS ist das Handeln des niederländischen Index AEX per miAEX möglich. Spread liegt bei 0,10 EUR. Find ich gar nicht so schlecht. Prozent des Spread gegenüber Kurs liegt dann bei 0,035%, beim DAX sind es 0,018%. Durch den geringeren Indexstand lässt sich aber besseres Moneymanagement fürs z.B. Positionstrading betreiben...
      ich raube, also bin ich....

      sayula schrieb:

      Die Spread-Aufweitung ist nicht bei allen News. Einfach mal Demo-Traden.

      So einfach ist das nicht, weil du nie sicher sein kannst ob dein Demo 1:1 zu real steht! Jedenfalls hab ich zu meiner Zeit öfter festgestellt, dass Demo u. Real nicht 1:1 laufen...
      Wie Samen, die unter der Schneedecke träumen, träumen eure Herzen vom Frühling. Vertraut diesen Träumen, denn in ihnen verbirgt sich das Tor zur Unendlichkeit. Khalil Gibran

      Harley schrieb:

      Zen,

      kenne mich ebenfalls nicht mit ABN aus, aber der Bund ist doch ab 8:00 Uhr handelbar. Eröffnung war bei 122.78 und so gegen 8:20 Uhr hat der Kurs die 123.23 erreicht.
      Daher würde ich das als korekt ansehen.

      Harley

      HI,
      du kannst die originalkurse vom Bund nicht mit denen von ABN vergleichen, die liegen im Moment ca. 50 ticks höher als die vom Märzkontrakt.
      Gruss

      da ich mich mit ABN Marketindex nicht auskenne, stelle ich hier mal die Frage:
      Bei einem Bekannten wurde beim Bund heute sein Verkaufslimit (123,23) ausgeführt bzw. abgrechnet obwohldie Eröffnungskurse über 20 Ticks höher waren. Im Prinzip wurde also um über 20 Ticks niederiger abgrechnet. Ist diese Vorgehen normal ?

      Wooow!

      Weiter gehts, 26 Pips Slippage im Cable.
      Posi wurde also 23Pips+Spread schlechter eröffnet als der Kurs den ich im Fenster sah.

      Nun muß ich es für heute bleiben lassen.

      Toll fette 2 Minustrades die beim Normalmodus Gewinntrades sind.
      Bilder

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      ... einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde, zu spleenig zum Leben und zu selten zum Sterben.