Original von amazon95

@ peganuss

In 'Erwartung einer technischen Gegenreaktion' zu traden ist in etwa so begründet wie in Erwartung von Regen einen Schirm mitzunehmen. Es kann regnen oder auch nicht; also nicht über Verluste wundern, sondern traden was man sieht, nicht was man erwartet.

gruß amazon

Dem kann ich nur zustimmen. Warum auf eine Korrektur traden? Weil der Bauch sagt: Das kann nicht so schnell steigen? Lieber eine Korrektur nutzen, um auf den laufenden Move aufzuspringen. Erspart viel Leiden

@ itsmie

Genau das worauf du als systematischen Fehler oder als Fragwürdigkeit zurecht hinweist, scheint mir Ergebnis der Haltung zu sein, daß der Entry egal nebensächlich sein würde (das hat hintman ja auch hin und wieder als Bemerkung auf Fragen nach Entryunterschieden einfließen lassen), und daß das MM/RM es schon richten wird.

Ich wundere mich immer wieder kopfschüttelnd über ein derartiges Vorgehen.


@ peganuss

In 'Erwartung einer technischen Gegenreaktion' zu traden ist in etwa so begründet wie in Erwartung von Regen einen Schirm mitzunehmen. Es kann regnen oder auch nicht; also nicht über Verluste wundern, sondern traden was man sieht, nicht was man erwartet.

gruß amazon

@all
Mir ist es heute nicht viel besser gegangen. In Erwartung einer technischen Gegenreaktion auf den Ausbruch bin ich um 14:38 mit 5752 Short gegangen. Den SL habe ich bei 5772 gesetzt. Dieser wurde dann leider um15:35 erreicht.
Um 16:25 startete ich einen zweiten Short-Versuch bei 5778 (SL bei 5808), welcher auch nach einer Weile etwa 12 Punkte in meine Richtung lief. (gegen 19.00 Uhr etwa)
Dann kam der Kurs aber langsam wieder zurück und ich habe somit bei 5782 glatt gestellt.
Gelernt habe ich aus der Aktion, dass ich beim 2. Short-Trade die 12 Punkte hätte mitnehmen sollen, weil die Gegenreaktion bei 5760 den Startpunkt des 2. Ausbruch in etwa erreicht hatte.
Somit beträgt mein Verlust heute 24 Punkte.

Gruß Peganuss

@ hintman

der aktuelle trade (mit seinem bisher sehr unglücklichen verlauf) wirft für mich eine ganz andere frage zum vorgehen auf, welches mich schon länger verwundert.

wenn ich mal meine original FDAX-daten zugrundelege, wäre dieser trade, so er denn zum tatsächlichen schlusskurs um 15:00 eröffnet worden wäre, bisher max. 9 pt im minus gewesen, der IS betrug aber 11 pt, mithin wäre der trade noch im rennen.

nun habe ich aus vielen äusserungen der vergangenheit entnommen, dass ihr den (ja wohl an der ATR orientierten) IS aber grundsätzlich nicht auf den 'theoretischen' schlusskurs einer candle berechnet, sondern auf euren persönlichen entrykurs (der in diesem fall halt die paar verhängnisvollen pünktchen höher lag).

dies mag unter RM/MM-aspekten durchaus verständlich sein, was ich aber nicht verstehe, was euch dann das ganze backtesting nutzt. dieses dient doch i.d.r auch dazu angemessene exiteinstellungen zu finden (somit auch für den IS). und wenn ihr exitvarianten durchtestet nehmt ihr doch vermutlich auch den close der einstiegscandle als bezugspunkt und nicht einen davon abweichenden persönlichen entrykurs

gruß itsmie

rob68

Welche Bewegung

Die wesentliche Bewegung war die Reaktion des Marktes auf die US-Daten um 14:30 MESZ begonnen bei 5707 (CFD-Kurs bei ABN AMRO Marketindex, CMC stellt meist 2 Punkte niedrigere Kurse). Beim Handel auf der 14:00-15:00-Stundenkerze (wie das Hintman wohl macht) war diese untergeordnete Bewegung, die nur bis 5756 ging, aber schon beendet. Ein Blick in eine kleinere Zeitebene zeigt markttechnisch hier also eher kein Handelssignal mehr an.

Die vollständige Stundenkerze gibt in der Tat die Bewegung von 5684 bis 5758 vor, die auch in den folgenden zwei Stunden noch nicht zusammenbrach. Diese Kerze tritt aber isoliert und ohne Zusammenhang mit einem umgebenden Chartmuster auf und ist recht eindeutig auf die US-Daten zurückzuführen. Ein Handeln alleine auf Grund einer langen Kerze ist nicht ausreichend fundiert und muß durch zusätzliche Betrachtungen, hier also der genauen Bewegung nach den veröffentlichten Daten, untersucht werden. Ein isolierter Volatilitätsausbruch sagt nichts Genügendes über die folgende Kursrichtung aus.

Um 15:13 war in der untergeordneten Zeitebene eher eine Korrektur zu erwarten, für die unter Kenntnis der Ursache dann auch die Bewegung dieser Zeitebene maßgeblich sein sollte, also Stop frühestens ab ca. 5740 oder tiefer. Auf das Innere der vollständigen Stundenkerze sollten ohne Detailbetrachtung keine Spekulationen abgegeben werden, ob sie überhaupt ein Retracement oder eine unmittelbare Trendfortsetzung hergibt.

Daß der Stop unmittelbar am Stundentief griff, liegt an der nicht marktgerechten Festlegung, die zu sehr durch Money-Management bestimmt wurde und für die vorliegende Volatilität nicht angemessen war. Ein besseres Risk-Management kann bestimmt durch gestaffelte Einstiege, auch in sehr kurzen Zeitabständen, erreicht werden. Wie das angegebene hohe Chance-Risiko-Verhältnis zustande kommen soll, erschließt sich ohne weitere Erklärung nicht. Eine ungebremste Fortsetzung mit der gleichen Geschwindigkeit ist generell nicht angezeigt, da Volatilität antipersistent ist (tendenziell zurückgeht nach hohen Werten und ansteigt nach geringen Werten).

Da die Position als Intraday geplant wurde, ist der möglicherweise für eine mehrtägige Position interessante Ausbruch als solcher alleine nicht relevant und hätte dann ebenso einen weiteren Stop oder noch besser ein späteres, tieferes Entry/Re-Entry erfordert.

Original von xyxyber

...Ein Retracement von 1/3, 1/2 oder gar 2/3 der Bewegung...

Welche Bewegung sollte denn als Retracement in dem nun vorliegenden Fall genommen werden:
Die 15:00 Kerze, oder der gesamte (bisherige) Impuls von Dax 5684 bis 5793?
Im letzten Fall wäre ein Re-entry long um 5750 sinnvoll (wenn möglich). SL dann bei 5726 (61,8%-Korrektur des gesamten Impulses).

......

habe zwar gestern Abend nicht auf die CFD Kurse geschaut,

aber wer sich den S & P 500 Langfristchart angeschaut hat :

ein großer Inverting Hammer als bullisches Harami in einer Schiebezone in Verbindung mit einem fast schon überverkauften SlowStochastik

......... konnte sehr wohl die Wahrscheinlichkeit für eine starke Reaktion >>>>> auch im DAX vorhersehen !
Und um die Wahrschenlichkeiten gehts ja schließlich .

Ein größerer Stopkurs als 11 Punkten ist in dieser Situation ganz sicher angebracht !

IM DAX Index als Schluß ein Graveston .... ein erstes deutliches Warnsignal für eine Umkehr .... mal sehen was der S&P noch heute treibt

Original von rob68

SL sollte auf Ausbruchsniveau

Der Begin der Bewegung ist sicherlich eine zu konservative Annahme. Bei öfter zu beobachtender vollständiger Neutralisierung der Auswirkung von Daten oder Nachrichten durch Mean Reversion hat dann der Stop einen größeren Verlust erzeugt, die Bewegung wäre dann aber eher schon beendet und alles wäre nur ein False Breakout.

Ein Retracement von 1/3, 1/2 oder gar 2/3 der Bewegung (o. ä. je nach System-Parametern) sollte aber auch (oder gerade?) bei großer Vola eingeplant werden. Tradet man den übergeordneten Trend darf der Stop das zu erwartende Retracement nicht behindern, tradet man den nächsten Ausbruch zu einer starken Teilbewegung muß man deren Beginn aber auch abwarten und nicht vor der Zwischenkorrektur ohne Not handeln.

Alles wäre super-gut gegangen, wenn der Stop nicht zu aggressiv und unter reinen MM-Gesichtspunkten gesetzt worden wäre. Erscheint das Risiko mit einem erweitertem Stop zu groß, muß die Positionsgröße verringert werden.

Meiner Meinung nach ist es ein gewagtes Spiel, nach so einem Upmove bei 5760 mit so einem knappen SL long zu gehen. Entweder wartet man eine Reaktion ab, oder der SL sollte auf Ausbruchsniveau (5680) gesetzt werden. So ist ein Auslösen des SL vorprogammiert!