Forex Trades & Talk

      @Fisch

      das habe ich so auch noch nicht getestet. Prinzipiell würde ich aber bei Abprallern das Einbeziehen anderer Pairs empfehlen. Wenn du auf einen Long für Euro setzt, aber siehst, das es einen Marktmove pro USD gibt, dann würde ich mir den Long im Euro ganz genau überlegen.

      Gruß
      Dan
      I go for it!

      Traden von Abpraller an SP oder S&R

      Nach nicht so guten Erfahrungen mit den Abprallern, hatte ich diese Trades komplett aus meinem Trading gestrichen.
      Mittlerweile versuche ich ab und zu wieder Abprallertrades. Aber mehr oder weniger intuitiv.

      Eine Idee aus dem Buch „Beat the Forex Dealer“ dazu zur Diskussion.
      Als Beispiel: Abpraller am Sweetpoint 1,4300 beim Euro.

      Also wir spekulieren auf einen Abpraller des Euro am SP 1,4300. Man zerlegt sein Risiko in 6 Teile und legt folgende Order in den Markt oder tradet sie Market.
      1 Teil Sell @ 1,4300
      2 Teile Sell @1,4303
      3 Teile Sell @1,4310
      IS = 1,4320 damit 14 Pips auf den Durchschnitt.
      Exit bei 1,4292 = 14 Pips vom durchschnittlichen Entry.
      Ich glaube so war es im Buch dargestellt. Es sind natürlich andere Varianten möglich. Soll nur die Vorgehensweise verdeutlichen.

      Ich habe es noch nicht ausprobiert oder getestet. Was haltet Ihr davon?
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Hallo PT,

      ich selbst treibe das ganze für mich natürlich noch weiter, z.B. bezogen auf Tradingzeit etc. Aber meiner Meinung nach bleibe ich trotzdem auf einem "einfachen Level".

      Eine Grafik, wie unten, soll nur dazu dienen, die Gedanken eines Traders in eine Richtung zu bewegen, ihn aufmerksam auf Dinge zu machen, ihn näher an den Markt bringen.

      Gruß
      Dan
      I go for it!

      @bo

      zu deinem Link (wo es auch nochmal um die 90, 10 usw. ging). Ich hab mal den Euro genommen und die Lows (Anzahl zum Kurs) von ca. April 04 bis gestern ausgewertet. Basis ist Alpari und TF M30. Ausgewertet werden die 3 und 4 Stelle nach dem Komma.




      @Fisch

      zum KISS geb ich Dir recht. Wie heißt es so schön, "simple" aber nicht "easy".
      I go for it!

      Eine verwandte Diskussion hatten wir hier:


      Es gibt nichts Neues unter der Sonne! ;)

      Übrigens das Fazit meiner damaligen Marketprofilbemühungen war, dass die Sache nicht schlecht aussieht, aber für das Intradaytrading nichts gebracht hat.
      Jedenfalls für mich nicht.

      Viele Wege führen zum Gipfel eines Berges, doch die Aussicht bleibt die gleiche. 
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Fisch schrieb:

      Die Bedeutung der Sweetpoints und von Widerstand und Unterstützung wird untermauert.


      wenn du es genau machst, kannst du da auch andere Punkte analysieren, z.B. Pivots jeglicher Art. Und dann schauen, an welchen Pivots (Open, Close, high, low, R1, S1, MR1, MS1 uvm.) sich die Tickanzahl wie verhält. Wenn es Auffälligkeiten gibt, so können das dann erste wichtige Informationen für das eigene Verständnis sein.
      Irgendwie muss man sich ja als Laie den Weg durch den Urwald bahnen. Langsam aber stetig.
      I go for it!

      Morgen Dan!

      Danke für Deine Info's. Ich finde es schon interessant. Die Bedeutung der Sweetpoints und von Widerstand und Unterstützung wird untermauert. Ich habe mich fast 12 Monate mit Marketprofile beschäftigt. Die Herangehensweise ist ähnlich, wenn auch nicht auf Basis Tickdaten. Mit Tickdaten könnte man die Marketprofile noch genauer erstellen. Zu meiner Marketprofilzeit habe ich die Analyse auf Basis 1m Daten gemacht und dann entsprechende Zonen berechnet.

      Gruß
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Tickanalyse

      Guten Abend in die Runde!

      Ich wollte noch einmal auf die Verwendung von FX Tickcharts in meinem Analyseumfeld zurückkommen. Ich möchte euch an dieser Stelle nur einen Einblick geben, wie ich sie z.B. nutze.

      Es stellt sich allgemein die Frage, ob die Leute im Markt ganz bestimmte Kurse bevorzugen oder meiden, z.B: 1,4350 oder 0,8523. Dazu sammle ich alle verfügbaren Ticks (1Tick Chart) und zähle ganz einfach aus. In meiner Darstellung habe ich dazu 1 Beispiel herausgegriffen, den EURUSD und ich beschränke mich in der Analyse auf die 3. und 4. Stelle nach dem Komma (hier nur Ask Kurse). Was erwartet mich? Sind alle Ticks auf die Kurse von 00-99 gleichmäßig verteilt? Oder gibt es Überraschungen?

      Ich will es wissen! Gebt mir den EURUSD! Ok hier ist er! Ich habe einfach mal die Kalenderwoche um den 5-10.7.09 herausgezogen und den entsprechenden Chart von heute. Wie ihr seht, lasse ich euch viel Spielraum, in der Zukunft viele Analysen selbst anzufertigen. ;)

      In der Grafik seht ihr vierstellige Zahlen am Rand. Lasst euch nicht irretieren, das sind die Stellen 3-6 nach dem Komma. Die Aufteilung ist absolut, nicht prozentual.



      Was kann man sehen? Bei Kursen die z.B. auf 48 oder 49 enden gab es verhältnismäßig wenige Ticks. Bei Kursen um 07 und 65-68 und 34 gab es verhältnismäßig die meisten Ticks. D.h. da haben sich die Kurse etwas länger aufgehalten. Das kann nun folgendes bedeuten: bei Kursen wo verhältnismäßig die wenigsten Ticks waren, waren Abpraller wahrscheinlicher oder der Kurs ging ruck zuck durch. Bei Kursen, wo viele Ticks generiert wurden, könnte sich der Kurs verhältnismäßig länger aufhalten usw. (achja die Kurse sind übrigends von gaincapital)

      Hier der Chart von heute M5. Gelbe Linie für 48/49, die roten Linien für die Kurse, wo es verhältnismäßig mehr Ticks gibt (in der Vergangenheit gab).



      Schön zu sehen, der Kurs kommt von einer Vieltickzone (34) schnell an die 48/49 (Wenigtickzone) und huscht hoch zur nächsten Vieltickzone bei ca. 65. Das ganze soll euch nur eine initiale Idee geben. Man kann hier noch viele andere Analyse machen. Wenn ihr googeln wollt, sucht nach decimal bias.

      Die Analyse kann sich jeder selbst weiterdenken bzw. wie noch granularer gemessen werden kann, z.B. Uhrzeiten eingrenzen etc. Lasst euer Fantasie freien Lauf.

      Gruß und gute n8!
      Dan
      I go for it!

      @ DanielR


      Bei Tick-Charts in Verbindung mit Volumen hatte ich in US-Indizes mir eine zeitlang eingebildet, was ablesen zu können. Da handelte es sich aber wohl doch eher um Intuition als um auch nur halbwegs eindeutige Regeln.
      Falls Du sogar für den Euro was rausgefunden haben solltest, würde ich mich zwar zunächst wundern, aber das wäre natürlich sehr interessant.

      goso schrieb:

      Die entscheidende Frage dürfte sein welcher Feed wird für den Tickchart verwendet.


      Veranschaulichung dieser Behauptung, beide Charts EURUSD, Ninjachart ein paar Sekunden nach VC gespeichert.

      1. Chart: Visual Chart (GTIS Feed)
      2. Chart: Ninja Trader (gain capital Feed)
      Bilder

      • tickchartvc.png

        11,56 kB, 1.440×576, 127 mal angesehen

      • $EURUSD 21_07_2009 (1 Tick).jpg

        65,26 kB, 1.016×719, 125 mal angesehen

      DanielR schrieb:

      dann stünde noch der jeweilige Future zur Verfügung...


      1. Gibt es zu einigen Pairs keinen liquiden Future
      2. Selbst im liquidesten Future (EuroFX) werden maximal 5% des Umsatzes des Spotmarkts gemacht, ein befreundeter Systementwickler hat alle Versuche mit n Tick Charts, Volumen und Bid Ask Verteilung bei den FX Futures in einem Gespräch vor ein paar Wochen als Zeitvergeudung bezeichnet.

      Ich persönlich habe mit dem Tickchart nicht so viel Erfahrung, wenn ich allerdings bedenke, dass im Retailbereich die Charts in festen Zeitabständen aktualisiert werden -alle x ms- und ausserdem die Zu- bzw. Abschläge zum Hedgingkurs nicht unbedingt symetrisch sein müssen, dann lasse ich es auch zukünftig bleiben.

      Die entscheidende Frage dürfte sein welcher Feed wird für den Tickchart verwendet.

      Fisch schrieb:

      Welcher Art Analyse machst Du denn mit den Tickdaten. Mir fehlt da jegliche Idee.


      Hi Fisch,

      die Tickdaten sind für mich die essentielle Grundlage, die Basis für das Herausfilern von Informationen, z.B. im Bereich von Abpraller und NON-Abraller Analysen. Z.B. wo halten sich die Kurse gern auf und vor allem wo NICHT. Jeder Tick der durch ein größeres zu analysierendes TF verloren geht ist fehlende Information. Hier geht es um die sogenannten Feinheiten.

      Und wer denkt, dass die zu jedem Kurs in jedem Pair gleichverteilt sind, der irrt.

      Gruß
      Dan
      I go for it!