@ archie: Mir fehlt bei EWs auch immer wieder das Verständnis, daher habe ich schon lange aufgehört mich damit zu beschäftigen.

@ Fisch: Bei der derzeitigen Vola kann man ja kaum noch von "Wellen" sprechen, umgelegt auf die See ist da 0-1 Bft angesagt.

Fisch schrieb:

Kennt jemand Webseiten auf denen man sich aktuelle Elliott Wellen Zählungen ansehen kann?

André Tiedje auf http://www.godmode-trader.de/

Ich schaue da gelegentlich mal rein. Aber ganz ehrlich, richtig verstehen kann ich es öfter nicht. Besonders dann wenn es um irgendwelche phantasievollen Korrekturen und Zwischenwellen geht.

forexcrunch.com/tag/eurusd-elliott-wave-analysis/

Kennt jemand Webseiten auf denen man sich aktuelle Elliott Wellen Zählungen ansehen kann?
Momentan interessiert mich EURUSD und DAX30.
Da ich mich immer noch in den Anfängen der EW Zählung befinde, suche ich Seiten zum Vergleich mit meiner Zählung. Hoffe so ein wenig besser oder schneller zu lernen.
Vielleicht hat jemand einen Tip.

reuters.com/article/2014/03/18…ing-idUSBREA2H20B20140318

China gibt Yuan-Wechselkurs mehr Spielraum
handelsblatt.com/wirtschaft-ha…hr-spielraum/9621126.html

Oder Yuan mal wirklich handelbar wird?
Ich hab bisher nur zugeschaut.

Wie siehts bei euch aus?

Lade die Daten doch selbst aus dem Net, entweder du holst dir irgendein MT 4 Terminal oder nutzt Dukascopy, FX Daten gibt es wie Sand am Meer.

dukascopy.com/swiss/deutsch/marketwatch/historical/

Kurze Frage:

hat wer wo Intradaydaten (eurgbp, eurcad) vor 2010 zufällig wo rumliegen? ab 10 min. danke

Achtung, in den USA beginnt morgen wieder die Sommerzeit!

Es gibt sicherlich viele ausgemachte Newstrader (ich selber gehöre dazu), die den Charme des vorherigen Bekanntseins der wichtigsten Zeitpunkte, an denen mit einiger Wahrscheinlichkeit massive Bewegungen in den Markt kommen werden, gerade aus Gründen der effizienten Zeitplanung in hohem Maße verlockend finden.

Wer allerdings ohne Beachtung der Newstermine mit ihren typischen hochgradig erratischen Bewegungen und daraus folgenden opportunen Maßnahmen (wie z. B. höheren notwendigen SL oder Wechsel des TF auf Sekunden statt sonst wesentlich längeren usw.) mal locker über die NFP-Zahlen - als den derzeit am meisten beachteten regelmäßigen Zahlen des ganzen Monats - hinweg zu traden versucht, wird mit Sicherheit solche Überraschungen erleben.

Sprünge von Währungen um über 100 Pips in wenigen Sekunden, der Zinsfutures um ganze Prozente (also > 100 Ticks) und des FDAX von mehr als 100 Punkten kommen da durchaus nicht nur vereinzelt vor und weniger als ein Drittel der soeben genannten Höhe dieser Bewegungen zu solchen Terminen sind fast schon als Non-Event zu werten (zumindest bezogen auf den Zeitraum bis zum Handelsschluss des Tages). Auch sind die heftigen Schwankungen in den ersten Sekunden bis Minuten nach den Zahlen typisch, die teils bis in den Bereich der gesamten Bewegung gehen.

Normalerweise Poste ich keine Trades aber dieser hat es mir "angetan"!

14:29:45 noch 7 Ticks bis zum SL - mit einem Verlust muss man rechnen, ist ok
14:30:01 noch vor dem SL drehte der Kurs und riss meinen TP @910 stürzte Richtung 38700 - Huhu, bei der Bewegung gab bestimmt eine positive Slippage, die meinen Gewinn noch vergrößerte
14:30:05 Mist bei 910 wurde der TP getriggert aber ausgeführt wurde 955, also ist der Gewinn sogar kleiner

Auf diese Gefühlsschwankung Gelassenheit zu Freude zu Ernüchterung innerhalb von Sekunden kannte ich noch nicht. Mittlerweile kann ich drüber

"Der Verdacht auf weitreichende Manipulationen im internationalen Devisenhandel droht zum nächsten Skandal für die internationale Bankenbranche zu werden. Jetzt gerät in den Ermittlungen erstmals auch eine Zentralbank - und damit eine staatliche Aufsichtsbehörde - ins Zwielicht: Die Bank of England wusste bereits 2006 über Hinweise auf Manipulationen Bescheid, ohne darauf zu reagieren..."

quelle: faz

Falls wer auf Jobsuche ist

Banken gehen Devisenhändler aus

Tool für news im FX
fxnewsalert.com/

FXCM Investor Pitch:
files.shareholder.com/download…vestor%20Presentation.pdf


Sind einige interessante Sachen drin..

bloomberg.com/news/2014-02-18/…uters-replace-humans.html

Ich meinte das eher in der Richtung, dass Kundenkonten über Nacht tief in die roten Zahlen rutschen und eine hohe Nachschuss-Pflicht entstehen könnte (z.B. bei einem extremen Ereignis über Nacht) und die Firma dann die Außenstände eintreiben muss, was u.U. nicht immer gelingt bzw. mit Kosten und Klagsrisiko verbunden ist. Hat man bei den Indices/Aktien zwar auch teilweise, aber im Fall von FX könnte man sich das ja leicht ersparen.

Das Unternehmen wird wohl eher kein großes Risiko eingehen. Ab einer Position, die über dem Risikolimit der betreffenden Struktureinheit des Institutes liegt, wird es auch außerhalb der Handelszeit seiner Produkte für den Endkunden hedgen, wahrscheinlich sogar weitgehend (halb-)automatisiert über einer summarischen Poolposition.

Eher liegt das Risiko beim Kunden, der aus den Produkten nicht zu allen Zeiten heraus kann. Bei getrennter Zusammenfassung und Behandlung der Seiten für und gegen die Bank unter Beachtung eines statistischen Modells für die noch verbleibende Zeit, bis die Kunden wieder handeln können, kann wahrscheinlich sogar ein systematischer Vorteil für die Bank erzielt werden, ohne gegen irgendwelche rechtlichen Regeln zu verstoßen.

Möglicherweise sollte aber eher davon ausgegangen werden, dass die Retail-Spielereien mit deren weit hinter dem heute technischen und konditionenmäßig Üblichem zurückbleibenden Plattform ohnehin kaum bedeutendes Gewicht innerhalb des Konzerns haben.

Hintman: meines Erachtens gibts da nichts herauszuschlagen. Ich finde es halt etwas eigenartig, der Broker geht da ein im Prinzip unnötiges Risiko ein.

Ganz einfache Frage: wie würdet ihr Kapital aus der Tatsache zu schlagen versuchen, dass etwa die Comdirect den EUR/USD nur von 08-22 Uhr preist...