Euro - EUR/USD
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das Timeframe hatte ich unten schon mal geschrieben, oder war es beim Cable..immer Stundenfenster. Wir wollen mal bei der deutschen Sprache bleiben. Natürlich nicht long, hat nicht über meine marke geschlossen und geht auch runter...aber mal sehen ob es diese Stunde reicht..schauen wir mal.
lg Stadinski -
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hi,
würde mich freune, wenn du postest wann du long gehst. Die Zahlen eben waren eigentlich gut für den USD aber nach 1 min war es verpufft und der Markt hat Dynamik nach oben bekommen. Würde mich freunen, wenn diese nachhaltig ist und nicht gleich wieder verpufft.Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält. -
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Original von xyxyber
@ cosmopolit
TQ 70 % bei CRV 2:1 ist gut, die Frage ist, wieviel Opportunities es dabei gibt.
@ Dr. Forex
Die Effizienz-Markt-Hypothese sagt nichts über überdurchschnittlich talentierte Trader, individuell bessere Gesamtsicht, chaostheoretische Abläufe in der kurzen Frist, genaue Wahrscheinlichkeitsverteilungen, psychologische Stabilität, RM/MM usw. aus. Daher gehe ich heute davon aus, daß mit einem auf die Bedürfnisse eines einzelnen Traders zugeschnittenen Tradingplan als Resultat langer, intensiver Beschäftigung mit der Materie eine dauerhafte erfolgreiche Tätigkeit auf den Märkten möglich ist. Aber Vorsicht: Nach egal wie vielen Erfolgen lauert auf immer höherem Niveau die ewige Psycho-Falle von Größenwahn und Kontroll-Illusion, die auch nach langer Zeit bei sehr hohen Einsätzen alles kaputtmachen kann, wenn man vom seriösen Trading-Pfad abweicht.
Um auf einem Markt Gewinne zu erzielen muß man übrigens nicht besser sein als alle Anderen, sondern nur besser als die Verlierer.
Ganz meine Meinung.
Und deshalb braucht man m.E. die Effizienz-Markt-Hypothese auch gar nicht weiter beachten.
Gruß
Bo10a -
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super Posting - danke für diesen wirklich guten Beitrag. Du schreibst "...währenddessen die Erfahrenen und Erfolgreichen die Frage für sich selbst schon weitgehend beantwortet haben..." damit finde ich hast du das Thema auf den Punkt gebracht. Meine eigene Meinung koresponiert sehr stark mit deiner...
guten AbendIch bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält. -
@ cosmopolit
TQ 70 % bei CRV 2:1 ist gut, die Frage ist, wieviel Opportunities es dabei gibt.
@ Dr.Forex
Die ewige Diskussion über Börse, Glücksspiel und effiziente Märkte neu zu eröffnen, macht wahrscheinlich wenig Sinn, denn sie ist wirklich schwierig und nicht mit schnellen und vordergründigen Argumenten zu lösen. Für mich selbst kann ich nur sagen, daß ich jahrelang trotz gar nicht schlechter Resultate ein großes Problem mit der Effizienz-Markt-Hypothese hatte, da sie die eigenen Beobachtungen nicht richtig erklären konnte, was mich beim Traden mental behindert hat, weil ich zu dieser Zeit keine überzeugende theoretische Begründung für mein Tun hatte.
Viele hier im Forum scheinen schnell eingeflüstern Signalen Dritter und von ihnen selbst nicht verstandenen fremden Systemen hinterherzulaufen, so daß bei einer ernsthaften Diskussion zu befürchten ist, daß die Unerfahrenen wenig tiefliegende Argumente einbringen können, währenddessen die Erfahrenen und Erfolgreichen die Frage für sich selbst schon weitgehend beantwortet haben und die Diskussion überflüssig finden oder gar schädlich für ihr aktuelles Trading, da damit neue Verunsicherung in ein bewährtes Handlungsschema eingebracht werden könnte. goso bemängelte z. B. mal das Theoretisieren in einem anderen Forum als zu wenig handfest und unmittelbar nutzbar für das eigene Trading.
Heute gehe ich davon aus, daß für die Genauigkeit eines nicht-(semi-)professionellen Marktteilnehmers mit durchschnittlichen Kenntnissen die Effizienz-Markt-Hypothese eine sinnvolle Näherung zur grundsätzlichen Arbeitsweise der Finanzmärkte darstellt und er langfristig keinen Vorteil gegenüber dem Markt ziehen kann. Das will er in der Regel natürlich nicht hören, aber die berühmt-berüchtigten 80 .. 90 .. 95 .. 99 % von Verlierern sprechen wohl eher dafür, obwohl ich an eine sinnvolle Aussagekraft dieser Zahlen nicht glaube, da nicht angegeben wird, was da wirklich genau mit welchen Methoden gemessen wurde und welche Folgerungen aus der Zahl genau gezogen werden sollen.
Die Effizienz-Markt-Hypothese sagt nichts über überdurchschnittlich talentierte Trader, individuell bessere Gesamtsicht, chaostheoretische Abläufe in der kurzen Frist, genaue Wahrscheinlichkeitsverteilungen, psychologische Stabilität, RM/MM usw. aus. Daher gehe ich heute davon aus, daß mit einem auf die Bedürfnisse eines einzelnen Traders zugeschnittenen Tradingplan als Resultat langer, intensiver Beschäftigung mit der Materie eine dauerhafte erfolgreiche Tätigkeit auf den Märkten möglich ist. Aber Vorsicht: Nach egal wie vielen Erfolgen lauert auf immer höherem Niveau die ewige Psycho-Falle von Größenwahn und Kontroll-Illusion, die auch nach langer Zeit bei sehr hohen Einsätzen alles kaputtmachen kann, wenn man vom seriösen Trading-Pfad abweicht.
Um auf einem Markt Gewinne zu erzielen muß man übrigens nicht besser sein als alle Anderen, sondern nur besser als die Verlierer. -
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Kurse können zwar nicht vorausgesagt werden, aber es ist sicherlich kein Zufall ,dass manche Trader eine TQ von 70 Prozent haben und dabei ein CRV von 2:1. Traden ist halt Mustererkennung und Risikomanagement. Underlyings verhalten sich in einem bestimmten Zeitrahmen berechenbar. Irgentwann kommt der Zeitpunkt, wo sich das Underlying wieder anders verhält und man muss nach neuen Mustern suchen. Der Markt ist uns immer einen Schritt voraus und wir mit unserer begrenzten Rationalität hinken immer hinterher und versuchen uns anzupassen. Sagen wir mal zum Beispiel im Moment fuktioniert im Cable die 20/80er Sache ganz gut. Aber vielleicht ist es in zwei Jahren 25/85. Ein paar, die dies bemerkt haben, gewinnen, die anderen die denken, dass sie sich noch im Zeitrahmen befinden, wo 80/20 funktioniert, verlieren. Deswegen versagen ja die meisten mechanischen Systeme nach ein paar Jahren, da sie ja ihre Regeln nicht ändern und anpassen.
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