für alle, die sich mit diesem System hier mal näher beschäftigt hatten:
ich habe anhand historischer Zahlen und exel mal nen backtest gemacht für die Jahre (getrennt) 2006, 2005 und 2004, jeweils für dax, dow, nsdaq 100 und ftse.
Das habe ich wiederum unterteilt nach der Beachtung des sma 12 oder dessen Ignorierung.
Einen leicht programmierbaren stop habe ich nicht gewählt, sondern die Position jeweils zu Handelsende geschlossen; eine Optimierung über triggerstops wäre hier ggf möglich. Ferner wurde ein Handel nur eingegangen, wenn der Eröffnungskurs innerhalb des th/tt des Vortages lag, ein Start ausserhalb der aktiven Trigger wurde also nicht berücksichtigt.
Fazit:
1.) die Beachtung des sma 12 ist für das Sytem schädlich / kontraproduktiv.
für alle 4 Indizees und jedes einzelne Jahr wäre es besser gewesen, den sma 12 nicht zu beachten.
2.) für den dow entstehen katastrophale ergebnisse für jedes einzelne Jahr. Bei insgesamt 239 Hndelssignalen in 3 Jahren werden über 5000 pkt minus generiert.
3.) die Ergebnisse für den nasdaq 100 sind über 3 Jahre neutral
4.) dax und ftse sind über 3 jahre (und in jedem einzelnen) profitabel.
für den dax ergaben sich 149 und für den ftse 209 Handelssignale. dabei wurden im dax 1045 und im ftse 950 pkt eingefahren (alle 3 Jahre zusammen). pro handel ergibt das einen durchschnittlichen Gewinn von 7(dax) bzw 4,5 (ftse) Punkten. Spreads sind nicht berücksichtigt.
es würden bei beiden indizees ca 40% mehr longsignale generiert als short, was sicherlich an der Gesamtentwicklung der letzten 3 Jahre liegt. Aber auch die Shortsignale beider Indizees für sich sind profitabel: im dax mit 8,3 pkt je shorttrade, im ftse mit 2 pkt/shorttrade.
Ich bin kein Exelprofi, habe die backtests vielleicht ein wenig kompliziert gestaltet - insgesamt 4 Dateien.
wer sie haben möchte, möge mir PN mit mail-addy schicken
ich habe anhand historischer Zahlen und exel mal nen backtest gemacht für die Jahre (getrennt) 2006, 2005 und 2004, jeweils für dax, dow, nsdaq 100 und ftse.
Das habe ich wiederum unterteilt nach der Beachtung des sma 12 oder dessen Ignorierung.
Einen leicht programmierbaren stop habe ich nicht gewählt, sondern die Position jeweils zu Handelsende geschlossen; eine Optimierung über triggerstops wäre hier ggf möglich. Ferner wurde ein Handel nur eingegangen, wenn der Eröffnungskurs innerhalb des th/tt des Vortages lag, ein Start ausserhalb der aktiven Trigger wurde also nicht berücksichtigt.
Fazit:
1.) die Beachtung des sma 12 ist für das Sytem schädlich / kontraproduktiv.
für alle 4 Indizees und jedes einzelne Jahr wäre es besser gewesen, den sma 12 nicht zu beachten.
2.) für den dow entstehen katastrophale ergebnisse für jedes einzelne Jahr. Bei insgesamt 239 Hndelssignalen in 3 Jahren werden über 5000 pkt minus generiert.
3.) die Ergebnisse für den nasdaq 100 sind über 3 Jahre neutral
4.) dax und ftse sind über 3 jahre (und in jedem einzelnen) profitabel.
für den dax ergaben sich 149 und für den ftse 209 Handelssignale. dabei wurden im dax 1045 und im ftse 950 pkt eingefahren (alle 3 Jahre zusammen). pro handel ergibt das einen durchschnittlichen Gewinn von 7(dax) bzw 4,5 (ftse) Punkten. Spreads sind nicht berücksichtigt.
es würden bei beiden indizees ca 40% mehr longsignale generiert als short, was sicherlich an der Gesamtentwicklung der letzten 3 Jahre liegt. Aber auch die Shortsignale beider Indizees für sich sind profitabel: im dax mit 8,3 pkt je shorttrade, im ftse mit 2 pkt/shorttrade.
Ich bin kein Exelprofi, habe die backtests vielleicht ein wenig kompliziert gestaltet - insgesamt 4 Dateien.
wer sie haben möchte, möge mir PN mit mail-addy schicken
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