Purri schrieb:

Ich zahl ca. EUR 35 für eine "global subscription".

Theoretisch kannst du dir ein Demo holen (geht nur einmal, man muss die Kreditkarten-Nr. angeben) oder für 1 Monat zahlen, und exportieren soviel du willst. Der Export-Vorgang ist allerdings nervig, man muss jedes Symbol im Chart laden, zurückscrollen soweit gewünscht oder möglich, und dann auf exportieren klicken. Für ein paar Symbole kein Problem, aber wenn mann zum Beispiel alle S&P500 Aktien haben will, eigentlich nicht möglich.

Hallo,

ja das wär´s und zwar esignal ondemand mini futures jedoch anstatt cme mini realtime die eurex realtime und alle "globalen Werte" wie von denen beworben zusätzlich delayed als Historie im Programm abrufbar. Zum Futurehandel an der Eurex und zur Analyse nach Marktschluss das Paket schlechthin, den es ist auch möglich aus der Software seine Orders an IB und andere Broker abzusetzen.

Die "große" Schwäche m.M. von NinjaTrader ist eine passenden Realtime und EoD-Datenanbieter welcher bezahlbar ist und eine gute Qualtität bietet zu finden, ständiges Datengeflicke bzw. alle Jahre wieder den Datenanbieter/Datenabo wechseln ist schon nervig. Auch an Aktionsangeboten "hängen" bis diese auslaufen oder wegfallen nervt bei der Datenversorgung.

Teuer aber mit bis zu neun Jahren Intraday Historie bei Eurex-Futures wäre noch tradestation online (nicht die alte 2000i), kostet aber auch und Broker wäre gleich mitbei
Inwieweit noch tradenavigator eine Alternative wäre weiss ich nicht?!

Keine Werbung nur ein paar Gedanken dazu, natürlich kann bspw. ein, zwei Monate voll bezahlt werden und die ganzen Kursdaten (Tick --> Weekly) lokal abgespeichert werden zur weiteren Verwendung und ab dem Zeitpunkt selbstständiger Kursaufzeichnung ...

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Perfect Trader schrieb:

Das zeigt, daß gute Daten und gute Software bei fehlender Persönlichkeits-Reife eines Traders noch lange keinen Erfolg sichern.

Eine alte Weisheit: a fool with a tool is still a fool (@ PT: Bitte nicht persönlich nehmen)

Die Eurex ist auch dabei. Ich zahl ca. EUR 35 für eine "global subscription".

Theoretisch kannst du dir ein Demo holen (geht nur einmal, man muss die Kreditkarten-Nr. angeben) oder für 1 Monat zahlen, und exportieren soviel du willst. Der Export-Vorgang ist allerdings nervig, man muss jedes Symbol im Chart laden, zurückscrollen soweit gewünscht oder möglich, und dann auf exportieren klicken. Für ein paar Symbole kein Problem, aber wenn mann zum Beispiel alle S&P500 Aktien haben will, eigentlich nicht möglich.

P.S.: Software von Drittanbietern wie Ninja oder Neoticker funktioniert mit onDemand leider nicht, das wurde künstlich kastriert. Wär ja auch zu einfach..

Purri, ich nehme mal an, ohne jetzt schon angefragt zu haben, dass die dort auch den DAX für 35 Euro anbieten?

Oder einfach die 35 EURs für eSignal ondemand hinblättern, da bekommt man 5+ Jahre Daten (variiert von Börse zu Börse, tw. gehts bis mehr als 10 Jahre zurück). Bei Futures gibts auch die einzelnen Kontrakte und nicht nur einen Endloskontrakt. Bei IQFeed z.B. gibts nur Endloskontrakte mit teilweise sehr eigenartigen Rolls.

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Cool, geht ja schon in Richtung hacken...

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Bei einem Batch-Downloader sollte man also mindestens tüchtige Verzögerungen einstellen und einen unauffälligen User-Agent-String liefern. Noch besser ist es, einen realen Browser zu skripten, weil dann auch alle Aufruf-Sequenzen der Seiten-Elemente stimmen.

Was gibs für Möglichkeiten, wie Scripting mit Download über einen Browser aussehen könnte? Könnte mir was über AutoITvorstellen...

Danke PT.

Wie du schon erwähnt hast, sehr mühselig das ganze, auch gibt es keine 5M und 15M. Da ich das ganze manuell erledigen müsste, ist der Aufwand doch recht hoch um an eine längere lückenlose Kursreihe zu kommen.

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Ist jemandem eine Seite bekannt, die kostenlose Intradaydaten für den DAX bereitstellt? Die Daten von Markt-daten.de habe ich schon benutzt, diese sind jedoch schon veraltet, auch werden keine 15M angeboten.

Gruss
r e m o n

Purri schrieb:

Nein, sind UTC (=GMT also ohne Sommer/Winterzeit). Ist ein leidiges Thema, mit dem es ständig Probleme gibt, v.a. seit die USA letztes (vorletztes ?) Jahr den Switch um eine Woche verlegt haben, und die meisten Programme sämtliche Daten in UTC speichern - was Sinn macht, da es ansonsten in Märkten, die auch über Nacht traden, jeweils eine Stunde im Jahr zeitgleiche Timestamps gibt. Bei der Konvertierung in eine lokale Zeitzone wird dann aber die Gesetzesänderung(auf historischer Basis) nicht beachtet.

Hmm gut zu wissen, danke. Habe ohnehin vor mir das Backtesting mit MATLAB selber zu stricken (zumindest teilweise), da kann ich auf solche Feinheiten besser eingehen. Außerdem hab ich bisher auch kein anderes Programm gefunden, das effektiv mit diesen Riesen Datenmengen umgehen kann - und für manche Handelsansätze muss man halt auch die ticks und jeweils aktuellen Spreads mit einbeziehen...

Nein, sind UTC (=GMT also ohne Sommer/Winterzeit). Ist ein leidiges Thema, mit dem es ständig Probleme gibt, v.a. seit die USA letztes (vorletztes ?) Jahr den Switch um eine Woche verlegt haben, und die meisten Programme sämtliche Daten in UTC speichern - was Sinn macht, da es ansonsten in Märkten, die auch über Nacht traden, jeweils eine Stunde im Jahr zeitgleiche Timestamps gibt. Bei der Konvertierung in eine lokale Zeitzone wird dann aber die Gesetzesänderung(auf historischer Basis) nicht beachtet.

Purri schrieb:

Hi Plasma, nur als Hinweis: das Programm berücksichtigt keine Sommer-/Winterzeit (belässt alles in UTC).

Ich glaube die Tickdaten sind sowieso in EST, inklusive Sommer/Winterzeit? Bin mir grade nicht sicher und jetzt auch zu müde zum nachsehen... Aber wenn's so wäre dann bekäme man genau die Charts, die bei Oanda auch rauskommen würden - nur halt um 5 bzw. 6h Zeitverschoben zu CET.

Hi Plasma, nur als Hinweis: das Programm berücksichtigt keine Sommer-/Winterzeit (belässt alles in UTC). Wird bei manchen Programmen dann fehlerhaft importiert.

Ich hab was in C# wenns wer braucht.

Vielleicht hilft auch diese Seite weiter.

Gruß Bill

Purri schrieb:

Die besten freien FX Daten sind meiner Meinung nach die von Oanda (in Punkto 'Sauberkeit' und Granularität). Die bieten allerdings "nur" Tick-Daten, wenn man z.B. 1-Minuten Bars haben will, muss man selber ein Script schreiben um diese zu extrahieren. Und leider gibts auch nur für 5 Pairs.

Ein "script" ist gut... ich habe hier ca. 31 * 10^6 Ticks EUR/USD von Januar 2004 bis Juli 2008 - also nur knapp 4 Jahre. Mit einem Script würde es weitere 4 Jahre dauern, das in OHLC zu konvertieren :D. Aber ich hab mal im Oanda Forum ein C Progrämmchen gefunden, das den Job in wesentlich kürzerer Zeit erledigt. Es ist angehängt, allerdings hab ich in der Routine write_ohlc() schon paar Änderungen gemacht... besser nochmal überprüfen, damit dann auch das richtige Format rauskommt.

Das gute an den Tick Daten ist übrigens, dass man auch mal einen Tick-Chart zu sehen bekommt wenn man will.