Original von perfecttrader
Tabellen noch in Arbeit?

Eigentlich ja, habe auch Deinen Link gesehen. Wollte die mal probieren, habe aber noch keine Zeit gehabt. Bin eben kein perfect trader, nur der Lehrling. Gut Ding will Weile haben.

War auch nicht fahnenflüchtig :evil:, habe nur aus Versehen das alte Login kaputtgemacht.

Tabellen noch in Arbeit?

Original von gregory_k
Hier wird die einzelne Wahrscheinlichkeit einer Verlustkette noch im Zusammenhang mit der Menge der Trades gesetzt ...
muß mir den Artikel dazu aber nochmal ganz in Ruhe durchlesen

schaeffersresearch.com/schaeff…ral/money_management.aspx

Ich hab mir nur kurz die Tabelle angeschaut. Da wird berechnet, wie hoch die Wahrschenlichkeit von x aufeinanderfolgenden Verlusttrades (innerhalb von 50 Trades) ist in Abhängigkeit von der Trefferquote.
Bei einer Trefferquote von 95% ist die Wahrscheinlichkeit 0.6%, dass 3 aufeinanderfolgende Verlusttrades (von 50 Trades) auftreten.

Da du ja offenbar an einer Formel interessiert bist, werde ich mal meine alten Mathehefter aus der Uni rauskramen. Eventuell finde ich da was.

Hab mir die Tabellen nicht angesehen, aber rechnet mal in etwa so, daß die Wahrscheinlichkeit in jedem Moment TQ ^ Folge-Trade-Anzahl ist, die aber nicht nur an einer Stelle in der 50-er-Serie auftreten kann, sondern in jedem Augenblick. Mit einer Formelsammlung oder Hinweisen zu Kombinatorik findet man dann die Formel, die wahrscheinlich diesen Wert ergibt. Nur einfach TQ ^ Folge-Trade-Anzahl mit Anzahl Gesamt-Trades multiplizieren ist aber nicht richtig.

@ gregory_k

Da sind die Wahrscheinlichkeiten nur auf 50 Trades bezogen (ein Jahr bei wöchentlichen Signalen). Scheint sonst nicht viel anders zu sein.

Echt andere Formeln gibt es auch, z. B. die von Kelly. Vergangene Gewinne locken da zu höheren Einsätzen (vielleicht zu hohen?). Das kann mutig sein, da die Vergangenheit wenig für die Zukunft sagt. Trader haben ihren größten Verlust meist noch vor sich und das kann schon im nächsten Trade sein. Selbst großartige Trader sagen, daß die schlimmsten Verluste gerade nach Erfolgsserien passieren. Daher muß jeder selbst genau überlegen und praktisch rausfinden, ob solche Formeln für ihn passen. Das rechnerische Risiko muß verkraftbar sein, ohne psychisch durchzudrehen. Dagegen helfen nämlich keine Werte aus welch noch so toller Formel. Wenn alles gut geht, kommt natürlich auch mehr rum.

Interessantes schreibt Ed Seykota (ein Weltklassetrader) zum Moneymanagement.

Fertig vorgerechnete Tabellen zeigen nur die Idee. Mit der Logik dahinter kann und soll jeder seine eigenen Tabellen ausrechnen. Nur daran halten muß man sich beim Traden noch. Das ist aber der wirklich schwierige Punkt, mit dem man ganz alleine fertig werden muß. Trading bleibt auch mit Formeln Psychokrieg, höchstens mit besserer Ausrüstung.

Dieses Forum fand ich auch gerade darum interessant, weil Hintman mit seinem System ganz viel mit Moneymanagement macht und viel dazu geschrieben wurde.

@ Greg

Exlibris hat eine perfekte Tabelle eingestellt, die alle Möglichkeiten aufzeigt, aber nur für eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Alle anderen Trefferwahrscheinlichkeiten musst du selbst berechnen!

Versuche es mal damit

Hallo Greg!

Die statistische Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Verlustserie errechnest du dir, indem du die Wahrscheinlichkeit für einen Verlusttrade sooft mit sich selbst multiplizierst, so lange eben deine angenommene Verlustserie dauert.

Zum Beispiel:

angenommene Trefferwahrscheinlichkeit 60% (p=0,6)
Wahrscheinlichkeit eines Verlusttrades: 1 - 0,6 = 0,4 ; also 40%

Wahrscheinlichkeit für 2 Verlusttrades in Serie: 0,4 x 0,4 = 0,16
Wahrscheinlichkeit für 3 Verlusttrades in Serie: 0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064

und so weiter.

Ich hoffe, dies war verständlich, wenn nicht, nachfragen!