Ja ihr habt Recht. Ich hatte es verwechselt...
Was ich beschrieben hatte war nicht TR / ATR, sondern R / TR (Range und True Range).
sorry!
Gruß,
danielr
I go for it!
RE: TR vs ATR
@ DanielR
RS8 hat Recht: ATR = Average True Range und somit ein Durchschnitt aus zumindest 2 Werten! Üblicherweise wird eine Periode von 14 genommen.
RE: TR vs ATR
@ Daniel
Was du beschreibst, ist die TR. Die Average TR ergibt sich als Durchschnitt mehrerer TRs (z.B. 14).
If you don't bet, you can't win.
If you lose all your chips, you can't bet.
- Larry Hite -
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The Trend is your only Friend
- einer, der Bescheid weiß -
TR vs ATR
Hallo!
Ich wollte mal eine Diskussion anregen bzgl. TR und ATR, denn im Board existieren verschiedene Ansichten (viell. unwissentlich) zu diesen Kennzahlen.
Es wird gelegentlich davon gesprochen, das die Differenz von High und Low eines Tages die ATR ist. Das ist aber nur bedingt so. Misst man ausschliesslich diese Range, so handelt es sich um die TR (True Range).
Bei ATR wird aber mehr einbezogen. Die größte Differenz einer der drei folgenden Varianten ist dann die ATR:
1) Differenz High Low eines Tages
oder
2) Differenz von High des Tages zu Close des Vortages
oder
3) Differenz von Low des Tages zu Close des Vortages
Im Falle der Forex kann man jetzt natürlich streiten, denn i.d.R. gibt es keine Gaps...und dann wäre die ATR immer Nr. 1). Außer vielleicht mal über das WE...
Gruß,
Danielr
I go for it!
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