Was eine Optimierung bringen kann

      Original von Hintman
      Fortgeschrittenere Strategien haben sicher sehr viel weniger Verbesserungspotential. Aber für ungeübte Trader oder besser gesagt diskretionäre Trader ohne Regelwerk sind so sicher einige Überraschungen möglich.


      hm, da zähle ich mich ganz klar zu dieser Gruppe. Ich hab mich die letzten Monate mehr gequält als in Ruhe getradet. Statt einer Weiterentwicklung hab ich das Gefühl meine diskretionären Exits werden immer schlimmer. Was dem Selbstvertrauen natürlich mächtig hilft.

      Aber bevor man sich jetzt eine teure Software zulegt und sich eine Programmiersprache aneignen muss: wäre es dreist zu fragen, ob du nicht auch mal einen Blick auf mein Trading werfen könntest? =)
      Nur damit ich eine Ahnung davon kriege wo Ansätze zur Verbesserung sind bzw. ob man sich die Anschaffungen und Mühen leisten sollte.
      Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten.
      (Auf Deutsch: Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln.)

      Original von goso
      Das Problem, das ich an der ganzen Sache sehe ist die geringe Anzahl der Trades, wie aussagekräftig die ganze Sache mit weniger als 100 Trades ist muss jeder selbst entscheiden.


      Wie schon geschrieben, mir sind 45 Trades auch zu wenig. Auf der anderen Seite muss man bei diesem Beispiel sehen, dass es immerhin 6 Jahre abdeckt. Das ist ein passabler Kompromiss.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Original von cosmopolit
      @ Berlin
      5% Risk kann man (sollte man ) nicht im echten Trading verwenden. Sieht natürlich schön aus mit optimierten Daten, wenn man schon vorher weiß, dass erhöhtes Risiko die Performance vervielfacht und nicht das Depot plättet. Bei der Kurve wären wahrscheinlich 10% noch viel besser gewesen, aber wie schon angemerkt wurde, ist halt nur eine theoretische Performance, die auf der Vergangenheit beruht. Solche Renditen sind nur dann möglich, wenn wir optimale Parameter für einen zukünftigen Datensatz hätten. Deshalb kommt nach dem Backtesting das Forwardtesting, in der Hoffnung, dass sich die Vergangenheit wiederholt, was in der Regel nie ganz der Fall sein wird.


      5% sind sicher nicht jedermanns Sache, aber ich musste bei dieser Fallstudie diesen Wert wählen um im Bereich der fixen 5 Anteile zu bleiben.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      ad Curve Fitting:

      Das ist eine sehr reale Gefahr bei solchen Arbeiten. Verringert wird dies durch IN- und OUT-Backtests (die historischen Daten werden z.B. in 2 Teile gespalten. Auf den 1. Teil wird optimiert, der 2. Teil dient als "unbekannte Zukunft", hier müssen sich die ermittelten Werte beweisen können).

      Von künstlich generierten Kursverläufen zum Test der Parameter an einer tatsächlich unbekannten Zukunft halte ich nicht viel. Denn jedes Underlying hat seine Eigenheiten was Trendstärke etc. betrifft.

      Am idealsten ist es, wenn die Historie sowie die TRADEANZAHL hoch genug ist/war, dass man eine Hälfte in IN und OUT teilen kann, und die andere Hälfte dann zur Evaluierung verwendet. Das war in diesem Fall bei nur 45 Trades absolut nicht drin, also "nur" IN und OUT.

      ad "Optimierung ist eine Anpassung von Parametern an historische Daten":

      Logisch. Aber ein Nationaltrainer wählt seine Fussballelf ja auch anhand vergangener Taten aus, und nicht per Dartpfeil. Sicher ein heftiger Vergleich, aber mir hat noch niemand vernünftig erklären können, was die Nachteile von historisch ermittelten Parametern sind.
      Curve Fitting muss man eben durch oben erwähnte Vorgehensweise zu minimieren versuchen. Was sich eben leider nie ausschließen lässt.

      @schlau

      Servus Eddie ;)

      @Berlin!

      Fortgeschrittenere Strategien haben sicher sehr viel weniger Verbesserungspotential. Aber für ungeübte Trader oder besser gesagt diskretionäre Trader ohne Regelwerk sind so sicher einige Überraschungen möglich.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @ Berlin
      5% Risk kann man (sollte man ) nicht im echten Trading verwenden. Sieht natürlich schön aus mit optimierten Daten, wenn man schon vorher weiß, dass erhöhtes Risiko die Performance vervielfacht und nicht das Depot plättet. Bei der Kurve wären wahrscheinlich 10% noch viel besser gewesen, aber wie schon angemerkt wurde, ist halt nur eine theoretische Performance, die auf der Vergangenheit beruht. Solche Renditen sind nur dann möglich, wenn wir optimale Parameter für einen zukünftigen Datensatz hätten. Deshalb kommt nach dem Backtesting das Forwardtesting, in der Hoffnung, dass sich die Vergangenheit wiederholt, was in der Regel nie ganz der Fall sein wird.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cosmopolit“ ()

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Resultate sehen ja megamäßig aus. Ist das wirklich so einfach? Dann tätens doch alle Profis. Warum kriegt real keiner so fette Renditen hin? Kann das nicht eine Täuschung vor Umsetzung in echt sein.

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Ich habe soeben beschlossen mich aus dieser Diskussion zu verabschieden, denn ich habe keine grosse Lust mich mit einem für mich entbehrlichem Thema stundenlang zu beschäftigen.

      Fakt ist für mich, dass man mit MM die Performace beeinflussen kann, genau aus diesem Grund überprüfe ich auch immer wieder meine real getätigten Trades in Bezug auf Moneymanagement und Asset Allocation.

      Bei den anderen Faktoren ist es meines Erachtens - und ich schreibe wieder sehr bewusst meines Erachtens, denn ich nehme keinesfalls die Allwissenheit in Anspruch - so, dass man bekannterweise hinterher immer mehr weiss, das ist beim diskretionären Traden nicht anders.

      Beim von Hintman geposteten Beispiel sind jedoch sehr viele Dinge optimiert, und das logischerweise auf Basis historischer Daten, ob das aber in Zukunft - und nur um die geht es beim Traden - die bestmögliche Variante ist wird man sehen.

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Optimierung ist keinesfalls nutzlos. Das Problem ist in Pädagogik und Künstlicher Intelligenz schon lange bekannt im Zusammenhang mit dem richtigen Ablauf von Lernen.

      Man muß einen Spagat hinkriegen zwischen der Kenntnis genügend historischer Fakten, um überhaupt Verallgemeinerungen darüber verstehen zu können, und dem Vermeiden weitgehenden Auswendiglernens zu einem rückwärtsgerichteten Weltbild ohne Dynamik und allgemeine Lehrsätze für zukünftige Fragen.

      Wenn man von Handelssystemen keine präzisen Antworten erwartet, können sie interessante Einsichten bringen. Von der Rolle als bewährtes Disziplinierungsmittel für die wankelmütige Psyche eines Trader will ich gar nicht reden. Ansonsten gefallen mir Systeme, in denen man über manuelle Eingriffe ein eingeschränktes Maß an Diskretionarität aufrechterhalten kann, auch besser.

      @ janson

      Ich denke, daß ein Informatiker, der genügend Mut hat, sich nicht vor seinem Bildschirm zu verkriechen, sondern auch seine Kohle zu riskieren, und genügend aus dem Theoretisieren und dem damit verbundenen vermeintlichen Über-den-Dingen-Stehen herauskommt, oft einen guten Trader abgibt. Es gibt aber viele Akademiker, denen alles Kommerzielle supekt ist.

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Fakt ist, dass ich mit historischen Daten nur feststellen kann, ob und wie etwas in der Vergangenheit funktioniert hätte, das bedeutet aber keinesfalls zwanghaft, dass das auch in der Zukunft so sein wird.

      Das ist das Problem aller HS Entwickler, denn ich gehe davon aus, dass kein Mensch nichtprofitable HS entwickelt und dann auch noch handelt, trotzdem gibt es immer wieder systematische Ansätze, die im Backtest äusserst erfolgreich waren, im realen Handel dann aber ein phänomenaler Flop sind.

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Das MM wichtig ist bestreite ich nicht, aber Stopanpassungen etc. auf Basis von Backtests sind extrem Curve Fitting gefährdet.

      BTW: Wen es interessiert, der kann sich unter folgendem Link ein Free Trial Version eines MM Tools downloaden, wer sich mit dieser Thematik noch nicht ernsthaft beschäftigt hat wird dabei so manches AHA Erlebnis haben.

      Money Management Explorer: trader-soft.com/download.html

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      @ Hintman

      Vielen Dank für die umfassende Darstellung im Zusammenhang.

      @ all

      Man achte auf die extreme Auswirkung des richtigen Money-Managements.

      Einstieg und Ausstieg sind zwar für eine positive Gewinn-Erwartung Voraussetzung, aber der Boost durch MM-Optimierung sollte auch die letzten Zweifler überzeugen.

      @ goso

      Daß es sich nur um einen Backtest handelt, macht zumindest bezüglich der wichtigen Rolle des MM keinen Abstrich. Die halte ich für ausreichend belegt.

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Naja, Erstaunen ist schon gut und schön, aber Hintman hat ganz richtig geschrieben, nämlich: "Bei diesem Endergebnis stehen 13,5k Euro im Original nun 63k theoretisch erzielbaren Euro gegenüber"

      Optimierungen finden natürlich auf bekannten Daten statt, ob man von der Vergangenheit auf die Zukunft schliessen kann ist speziell beim Traden ein Thema, über das man vermutlich endlos diskutieren kann.