Scalping Strategien

      RE: Scalping Strategie

      Hmm, wenn ich mir die Umsätze im FDAX und die Bid und Ask Sizes so ansehe, sollte eine Kauforder zum besten Bidpreis bzw. eine Verkaufsorder zum besten Askpreis in unter einer Minute gefillt werden.
      In so gut wie jeder Minute werden mindestens 150 Kontrakte umgesetzt und die Bid/Ask Sizes liegen meist jeweils unter 50.
      Wies bei den Amis aussieht, muss man morgen mal gucken - heut ist nix los.


      Original von Exlibris
      Werde am Montag hier mal eine entsprechende Scalping-Strategie auf hochliquide Futures (FGBL, FESX, ES etc.) vorstellen, welche von einigen Marketmakern auf XETRA angewandt wird. Dabei geht es darum sich an die kurzfristig initierten Bewegungen der QM´s bzw. Flipper dran zu hängen.

      Freue mich schon drauf =)

      FlyingTrader

      Keine super-schnelle, sondern eine wirklich stabile Anbindung, am besten incl. Level II, ist nötig.

      Damit man beim Bedienen nicht ewig braucht, kann man eine geeignete Order-Aufgabe-Oberfläche wählen, z. B. ButtonTrader (noch besser als das im Video gezeigte Tool). Wenn man professionell tradet, sollten auch die nicht gerade schnäppchen-mäßigen Preise dafür kein Problem sein. Wer gerne programmiert, kann einen Automaten für seine Strategie auch mit der API zum Nulltarif hinkriegen.

      Was mir noch nicht ganz klar ist, wozu die Super Hyper High Speed Anbindung in einem kaum volatilen Markt?
      Ist nicht das langsamste Glied in der Kette der Trader, der vorm PC sitzt eine Entscheidung fällen und anschließend die Maus zum Knopf führen und klicken muss?
      Wenn man mit Bracket Orders (s.u.) arbeitet, wo Trailing Stop und Stop Loss ein oder zwei Ticks vom Einstiegspreis entfernt sind, kann man doch auch mit einer "normalen" Anbindung Spreads Cutten. Da dauert das Orderrouting ja auch nur ne knappe halbe Sekunde.

      Cutting the Spread ist in kaum volatilen Phasen mit jedem durch einen üblichen Kleintrader handelbaren Volumen erfolgreich, wenn eine exzellente technische Anbindung vorhanden ist und man nicht öfter in Fast-Moves gegen einen gefangen ist. Daher müssen Fast-Move-Zeiten bei Datenveröffentlichungen gemieden werden.

      Wo bekomme ich denn historische Intraday Daten zu den eMinis her?
      Ich brauche alle Ticks mit Volumen und alle besten Bids und Asks mit zugehörigen Sizes.
      Mein BIS zeichnet in den Times&Sales, wenn ich das richtig erkenne, nur Veränderungen auf. Wenn also ein Bid zu 1450,50 drin steht und über diesen Preis ein Handel abläuft, dann sehe ich nur, dass der Bid Preis auf 1450,25 gefallen ist. Was ich aber nicht sehe ist die neue Bid Size. Erst wenn sich die Bid Size verändert, tauchen die neuen Daten im Times&Sales auf.
      Kurz: BIS ist sch....eibenkleister

      Bräuchte die Daten, um zu schauen, ob ein Cut the Spread Verfahren dauerhaft profitabel wäre und bis zu welchem Volumen es funktionieren würde.

      Grundlage soll folgende Überlegung sein:
      Aktuelle Situation ist:
      Bid: 1450,00 (50 Stck.)
      Ask: 1450,25 (150 Stck.)

      Ich setze eine Buy Limit Order über 5 Stck. zum aktuellen Bid von 1450,00 rein. Nach mir kommen noch weitere 100 Kauf Orders zum gleichen Preis rein.
      Wenn jetzt jemand 50 Stck Market verkauft, welche somit zum Bidpreis gehandelt werden, sind meine 5 Kontrakte die nächsten, die zum Preis von 1450,00 über den Tisch gehen und danach kommen erst die anderen 100.

      In Computersprache ausgedrückt (vielleicht etwas verständlicher):

      Quellcode

      1. bid = currentBid;
      2. bs = currentBidSize;
      3. size = 5; // 5 Stück
      4. order("BUY","LIMIT",size,bid); // Kaufe size zu Limit bid
      6. // Jetzt werden n Kontrakte zu bid gehandelt
      8. IF (n >= (bs+size) ) filled = TRUE; // Wenn n größer oder gleich (ursprüngliche BidSize + von mir georderte Kontrakte) ist, dann ist meine Order gefillt.

      Es kann natürlich sein, dass eine Order, welche vor mir abgearbeitet werden sollte, gecancelt wird, aber das ist dann einfach nur ein Bonus für mich, welcher in der Realität auftritt.

      So könnte man herauskriegen, ob das Verhältnis Volumen zu Bid/AskSize groß genug ist, um regelmäßig den Spread zu Cutten.
      Ich möchte mir dazu ein kleines Progrämmchen schreiben, welches das Ganze mal durchrechnet - noch ein paar Bedingungen dazu, wann nur Long- und wann nur Short- gecuttet werden darf und wann in beide Richtungen.

      Was meint ihr?

      Gruß,
      FlyingTrader

      @ FlyingTrader

      Danke für die interessanten Beiträge. Du brauchst keinerlei schlechtes Gewissen haben, hier jemanden zu langweilen. Ob wirklich viele User die ganz kurzen Zeitabschnitte dauerhaft hauptsächlich traden, weiß ich nicht. Ich denke, daß hier im Forum dazu noch nicht so viel geschrieben wurde und jeder Beitrag dazu gerade recht kommt.

      RE: Scalping Strategie

      Original von Exlibris
      Derzeit macht ein Screenshot keinen Sinn, da momentan in diesen Futures keine Markttiefe vorhanden ist. Am besten wäre natürlich ein kleines Video-Tutorial, aber das ist hier ja leider nicht möglich.

      Wenn in der Lage bist so ein Video zu erstellen (ich bin es nicht), könntest du es auf meinen Webserver laden. Dann könnte man von hier aus einen Link setzen.

      Malte

      Ich finde sowas dürfte man schon als Scalping bezeichnen.
      Auf einen fünf oder zehnminütigen Rebound zu spekulieren würde ich eher dem Scalp- als dem Swing-Trading zuordnen.

      Klar, es gibt noch Scalps mit einem weitaus kürzeren Zeitfenster: Spreads Cutten, oder das Traden mit Opening Breakouts ein.

      Und Newstrading gehört mit dem Spekulieren auf das Moment sicherlich auch zum Scalpen. Da braucht man sicherlich eine sehr gute Anbindung - sowohl an die Börse als auch an den Newsfeed (Sinn und Voraussetzungen um Newstrading profitabel durchzuführen wurden hier aber glaube ich schon zu genüge diskutiert).

      Ist die Frage, ob man Spreads mit einer Bracket Order auch mit einer "normalen" Anbindung ordentlich Cutten kann. Man handelt ja schließlich nie Market sondern immer Limit. Ausnahme: Wenn das StopLoss durchbrochen wird - und das ist ein System Stop, welches automatisch von der Börse selbst ausgeführt wird.
      Voraussetzung ist ein Future mit hohem Umsatz im Marktrauschen aber relativ geringen Bid/Ask Sizes, so dass das Limit schnell ausgeführt wird.
      Den gilt es zu finden - und ich glaube den findet man in den US Minis eher als im FDAX, FESX oder FGBL.
      Klar, der Future darf keine zu hohe Volatilität haben - an Tagen, wo der Markt nicht weiß wohin und immer in relativ kleinen Ranges herumspringt, sollte es also einfacher sein. An den anderen Tagen könnte man allerdings auf Rebounds und andere Charttechnischen Ausschläge spekulieren.

      Ich möchte betonen, dass ich absoluter Anfänger bin, was Scalp Trading angeht. Das ist wohl auch der Grund, weshalb mir dieser Beitrag beim erneuten Durchlesen wie ein Beitrag eines Unwissenden klingt, der die "alten Hasen" eines Besseren belehren will.
      Nichts desto trotz poste ich diesen Beitrag in der Hoffnung, dass ich nicht allzu aufdringlich wirke und auf meine Denkfehler aufmerksam gemacht werde. :)

      Gruß,
      FlyingTrader

      Scalping Strategie

      Werde am Montag hier mal eine entsprechende Scalping-Strategie auf hochliquide Futures (FGBL, FESX, ES etc.) vorstellen, welche von einigen Marketmakern auf XETRA angewandt wird. Dabei geht es darum sich an die kurzfristig initierten Bewegungen der QM´s bzw. Flipper dran zu hängen.

      Derzeit macht ein Screenshot keinen Sinn, da momentan in diesen Futures keine Markttiefe vorhanden ist. Am besten wäre natürlich ein kleines Video-Tutorial, aber das ist hier ja leider nicht möglich.

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      RE: scalping video

      Also wenn du so handeln willst FlyingTrader brauchst du dir keine Gedanken um irgendwelche Standleitungen oder Eurex Terminals zu machen.
      Dafür geht dann auch der FDAX.

      Wenn du ein Konto bei IB hast, kannste dich auch mal ausprobieren.

      Bracket Trader, könnt vom funktionsumfang so ziemlich nahe an die Software rankommen, die dort gezeigt wurde(insofern ich das jetzt beurteilen kann)

      Kann man kostenfrei Downloaden.
      Bracket Trader

      RE: scalping video

      ich versuche mich mal in einer kleinen rechnung

      30 kontrakte

      1 kontrakt a 10 euro punktwert

      der stop ist 10 punkte vom einstiegspunkentfernt + 1 punkt spread= 11 punkte verlust (+ gebühren) falls der stop ausgelöst wird

      das erste t/p liegt 5 punkte entfernt bei dem ca die erste hälfte der position glattgestellt wird

      das zweite t/p liegt weitere 5 punkte entfernt also insgesamt 10 punkte vom einstiegspunkt entfernt bei dem der rest der position glattgestellt wird.

      wenn der erste t/p erreicht wird kannst du zwar nichts mehr ausser den spread und die schon bezahlten gebühren verlieren aber der kurs kann auch sofort deinen stop auslösen und der verlust wäre dann grösser als dein möglicher gewinn. also musst du eine bessere trefferqoute als 50% haben um gewinne zu erzeilen.


      ok kann sein das ich nicht alles richtig verstanden habe und der stop nicht 10 punkte gross war sondern nur 5 aber trotzdem hast du das problem das du noch die gebühren und den spread noch mit einrechnen musst und das macht das extrem kurzfristige handeln für 99% der trader unrentabel.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Trader1984“ ()

      scalping video

      es gibt auch leute die traden das ganau andersherum.

      es wird nur nachgekauft wenn der kurs sich in die erwartete richtung bewegt der stop wird dann oft auf den durchschnittspreis gelegt so dass kein verlust mehr auftreten kann.

      wenn bei 30 kontrakten der kurs direkt nach deinem einstieg gegen dich läuft ist der verlust recht gross.


      gruss

      Wie siehts denn mit dem Dow Mini aus?
      Umsatz ist in Ordnung und die größen im Orderbuch auch noch übersichtlich.

      EDIT: Als Handelsplattform gefällt mir Open-E-Cry mit den Bracket Orders eigentlich ganz gut! Man klickt auf einen Preis im Orderbuch, zu welchem ein Limit ins System gestellt wird (z.B. Kauflimit) und sobald diese ausgeführt wurde, setzt Open-E-Cry automatisch ein Verkaufslimit und ein StopLoss in vorher definierten Abständen ins Orderbuch.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „FlyingTrader“ ()

      Die Frage ist ja auch, was man unter "Scalping" versteht und was man scalpen will.
      FGBL wurde ja schon angesprochen.
      Der FDAX eignet sich zb. weniger zum Scalpen und wenn, dann braucht man in der Regel kein Eurex Terminal ect.
      3-4 Punkte und > "scalpen" sollte auch mit nem Handelsüblichen PC, IB und einer selbstgeschriebenen Flippermaschine gehen.
      Meist hast du aber das Problem das im FDAX nicht viel los ist bis die Amerikaner den Handel starten. Auf gut Deutsch, Vormittag lässt die liquidität zu wünschen übrig, was man im Spread merkt der dann des öfteren 1 Punkt beträgt. Vola auch kaum mehr vorhanden.
      Nachmittag hast du dann das Problem, das das große Geld die Kurse macht. Us Futures ziehen an, im FDAX bewegt sich rein garnichts, bis dann doch mal ein Big Player auf die Idee kommt, mitzugehen. Sowas lässt sich immer sehr gut ab 16:00 feststellen, wenn aufeinmal im 1er Kerzen aus dem nichts kommen und im Orderbuch die Brocken hin und her geschoben werden.

      In A ist das recht problematisch, ich habe auch schon einige Gespräche mit Eurex Mitarbeitern geführt, das Problem ist, dass man in A als Eigenhandelsgesellschaft nicht der FMA untersteht.

      Allerdings wurde auch angedeutet, dass man einen Weg finden würde, ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf.