Scalping Strategien

      Original von goso
      @ Exlibris: Die Zulassung als Händler ist nicht unbedingt das grosse Problem, du brauchst dann noch eine/n Mitarbeiter mit Eurex Back Office Prüfung und dann wird's ein bisschen problematisch, ein Unternehmen kann nur dann NCM an der Eurex werden, wenn es folgendes Kriterium erfüllt:

      "Erbringung des Nachweises, dass der Antragsteller in seinem Herkunftsland einer den Anforderungen entsprechenden Banken- oder Börsenaufsicht untersteht".


      @goso

      Du hast Dir ja sicher den von der EUREX zur Verfügung gestellten Leitfaden heruntergeladen - oder? Ich beschäftige mich schon seit mehreren Wochen mit diesem Thema (einschließlich mehreren EUREX-Telefonkontakten diesbezüglich) und habe für so eine "Bude" auch schon mal gearbeitet.

      Voraussetzung ist in diesem Fall, dass man als Finanzunternehmen (reiner Eigenhandel) im Heimatstaat einer Banken- und Börsenaufsicht unterliegt, was bei uns in BRD ja auch der Fall ist (BaFin).

      Ansonsten war mein voriger Beitrag natürlich bewusst knapp im Telegrammstil gehalten. Es gehört natürlich noch einiges mehr dazu (unter anderem das Backoffice-Mitarbeiter-Examen). Da kann man sich ja "reinteilen". :)

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      @ Exlibris: Die Zulassung als Händler ist nicht unbedingt das grosse Problem, du brauchst dann noch eine/n Mitarbeiter mit Eurex Back Office Prüfung und dann wird's ein bisschen problematisch, ein Unternehmen kann nur dann NCM an der Eurex werden, wenn es folgendes Kriterium erfüllt:

      "Erbringung des Nachweises, dass der Antragsteller in seinem Herkunftsland einer den Anforderungen entsprechenden Banken- oder Börsenaufsicht untersteht".

      Original von Roti

      Bspw. hat Hr. Wagner in seinem Buch 'Traden wie ein Profi' was von Eurex-Terminal und HT von 0,50 EUR geschrieben um schnellen Handel betreiben zu können, wo aber ein Privatanleger ein Eurex-Terminal und so einen günstigen Broker (Clearer) herbekommt, mir bis heute gänzlich unbekannt??


      Roti :)




      Ganz einfach! 50.000€ bereitstellen, fachliche Qualifikation erlangen, 8-10 Wochen Antragsverfahren bei der EUREX durchziehen, dann kann man das als "Non-Clearing-Member" ohne Probleme tun. Einen gewissen Teil der billigeren Commission geht dann aber wieder für die geforderte Hardware und Infrastruktur drauf. Meist tun sich da deshalb mehrere Händler zusammen um die "kritische" Kontogrösse zu überspringen. Für mich eine Überlegung wert.

      Link: eurexchange.com/trading/exchan…ship/non_clearing_de.html

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      Scalpen - Literatur, PDF

      Hallo DanielR,

      es ginge mir mehr um grundsätzliche Einführung, Taktik, bspw. FDax- oder FGBL-Scalper. Denke das es ein Untewrschied ist ob ich einen Future bspw. an der Eurex oder eine US-Aktie (Google, Amazon, etc.) an der Nasdaq scalpe.

      Aber für Futures gibt´s doch keine Literatur, PDF oder?

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      Scalpen - Literatur, PDF

      Original von goso
      Zum Scalpen: DAzu braucht man - neben einem relativ grossen Konto - auch noch einen sehr schnellen Zugang zur jeweiligen Börse, Eurex Terminal mit Standleitung wäre nicht schlecht, geringe Transaktionskosten wären auch noch praktisch.

      Ich habe mir das eine Zeit lang näher angesehen und es dann abgehakt, Orderbuch schön und gut, aber Icebergorders und diverse Poser machen die Informationen aus dem Book auch äusserst fragwürdig.


      Hallo,

      genau das sind die Gründe, alleine die Kosten um in Punkto Infrastruktur mit den "Gegnern" gleichzuziehen, dann die eigenen Ordergebühren, auch die Ausführungsgeschwindigkeit deiner Orders, ist nicht einfach das Ganze.

      Bspw. hat Hr. Wagner in seinem Buch 'Traden wie ein Profi' was von Eurex-Terminal (Eurex-Direktanschluss) und HT von 0,50 - 1,00 EUR geschrieben um schnellen Handel betreiben zu können, wo aber ein Privatanleger ein Eurex-Terminal und so einen günstigen Broker (Clearer) herbekommt, mir bis heute gänzlich unbekannt??

      Auch das eine hohe Trefferquote zwingend ist und permanente Aufmerksamkeit, ist aber auch logisch :P

      Spezielle deutschsprachige Scalping-Literatur, oder PDF´s sind mir gänzlich unbekannt, wenn jemand Tipp´s dazu hätte, danke.

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Roti“ ()

      Alles eine Frage der Kontogrösse, Rotter kann vermutlich auch den FGBL ein bisschen schieben.

      Zum Scalpen: DAzu braucht man - neben einem relativ grossen Konto - auch noch einen sehr schnellen Zugang zur jeweiligen Börse, Eurex Terminal mit Standleitung wäre nicht schlecht, geringe Transaktionskosten wären auch noch praktisch.

      Ich habe mir das eine Zeit lang näher angesehen und es dann abgehakt, Orderbuch schön und gut, aber Icebergorders und diverse Poser machen die Informationen aus dem Book auch äusserst fragwürdig.

      RE: Scalping Strategien

      Im Endeffekt gibt es nur zwei Grundstrategien zum Scalpen.

      Flippern, Teil 1:

      Im dünnen Markt können mit "wenig" Kontrakten die Preise "geschoben" werden. Finden sich wenig Verkäufer hebt eine grössere Kauforder den Preis an, im FGBL wird das ein paar Ticks weit getrieben, im Idealfall springen einige Händler wegen des anziehenden Momentums auf den "Trend" auf, möglicherweise springen auch die Quotemachines an.

      Teil 2:

      Wenn dann alle schön brav in Longpositionen sind, werfen die Jungs ihre eingesammlten Kontrakte + noch viel mehr plötzlich auf den Markt, die Nachfrage bricht ein, der Kurs fällt mal ein Stück nach unten, die engen Stopps werden geräumt, sobald ein paar Ticks Gesamtprofit aus der ganzen Aktion entstanden sind werden die offenen Shorts auch wieder gecovert und der Markt ist wieder dort wo er vor Beginn der Aktion war.


      Bevor jetzt allerdings wer auf die Idee kommt diese Aktion selbst zu initieren, dazu braucht man Buyingpower für x 1000 Kontrakte, und selbst dann ist es kein Free Lunch, denn wenn die Quote Machines massiv dagegenhalten, dann bringen die Flipper den Kurs nicht wieder nach unten und das kostet dann richtig fett Kohle.

      Dieses Vorgehen ist nicht neu, wird seit Jahren nicht nur im FGBL betrieben, die "Strategie" funktioniert natürlich besser, wenn das ein paar Trader gemeinsam betreiben, die Börsen versuchen sich zwar dagegen zu wehren, es ist theoretisch auch verboten, aber böse Zungen behaupten, dass das auch aus Handelsräumen diverser Big Player gestartet wird.

      Quotemachines:

      Quotemachines und Flipperscripte sind natürliche Feinde, während die Flipper den Kurs nur kurz in eine Richtung pushen um dann sofort die Gegenposition einnehmen versuchen die Quotemachines das Momentum zu handeln, d.h. sie handeln die Minitrends, wenn genug QM's im Einsatz sind, dann machen sie im Endeffekt auch selbst den Trend.

      Funktioniert zumindest theoretisch relativ simpel: In einem vorher getesteten Abstand zum aktuellen Kurs stellen sie Kauf - und Verkaufsorder - teils sogar mit Limit ins Buch - wenn jetzt die Flipper den Kurs wie vorher angenommen zuerst nach Norden bewegen, dann beginnen die QM's ihr Spiel, ich kenne die Abstände nicht genau, aber im FGBL werden da vermutlich in sehr engen Abständen Kauforders getätigt, vermutlich alle 2 - 3 Ticks kauft die QM, man will ja am Momentum mitverdienen, die Positionen werden im Gewinn meist mit Trailingstopps versehen, so kauft eben die Maschine nach und nach - bei bestehendem Trend - immer mehr Kontrakte zusammen.

      Wenn die Flipper die QM's auslösen, dann wird's spannend, denn die Frage ist simpel, wer gibt zuerst nach, denn irgendwann wollen die Flipper den Kurs ja wieder drücken, die QM's dagegen wollen ihn weiter in die eingeschlagene Richtung bewegen, da kann man dann richtig grosse Positionen in der T&S sehen.

      Scalping Strategien

      Hi Trader,

      ich wollte mal ein wenig über den Tellerrand des Intraday-Swing-Tradings blicken und mich ein wenig in Scalping Strategien einlesen.
      Kennt ihr eine (gute) Quelle, welche verschiedene Strategien aufzeigt und beschreibt, mit welchen Instrumenten so gehandelt werden kann; oder zumindest ein Ausgangspunkt ist, von dem aus man weitere Informationen erhalten kann?
      Ich denke ohne Strategie ist man hier noch mehr aufgeschmissen als im Swing-Trading.

      Habt ihr vielleicht auch schon selbst Erfahrungen im Kampf im skalpierenden Haifischbecken gemacht?

      Vielen Dank!

      PS: Bin ich in dieser Rubrik mit dem Thema eigentlich richtig, oder gehört sowas in "FAQ und Hilfe"?