Hallo,

vor ca. einem Jahr habe ich mal angefangen die Trade-Statements von IB in Excel auszuwerten. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und eine kleine Access-DB hierfür entwickeln.

Hierfür bräuchte ich mal Eure Hilfe. Und zwar, wie würdet Ihr Trades auswerten, bei der der Ein- oder Ausstieg nicht aufeinmal sondern schrittweise erfolgen.

Bsp: Dow Mini Future

Long:
1 Kontrakt zu 13590
1 Kontrakt zu 13600
1 Kontrakt zu 13610

Position glattstellen (Short):
3 Kontrakte zu 13620

Jetzt könnte man beim Kauf einen Durchschnittspreis von 13600 bilden und diesen den Verkaufspreis von 13620 gegenüberstellen -> ergibt 3 x 20 = 60 Pkt. Nachteil: Der genaue Einstiegspreis der einzelnen Positionen wird nicht dargestellt bzw. ausgewertet.

Meine zweite Überlegung ist hierfür 3 einzelne Auswertungen zu fahren. z. B. nach dem FiFo-Prinzip, also First-in-First-out.
1. Trade: 30 Pkt. Gewinn
2. Trade: 20 Pkt. Gewinn
3. Trade: 10 Pkt. Gewinn
Die Frage ist nur wie man einen Trade definiert. Sieht man das Ganze als einen einzigen Trade mit 3 unterschiedlichen Einstiegskursen oder 3 gesonderte Trades an, die zum selben Zeitpunkt glattgestellt wurden?

Wer die Standard-Berichte von IB kennt, der weiß, dass diese einige wichtige Infos nicht enthalten, weil jeder einzelne Transaktion für sich dargestellt wird, d. h. der Verkauf der Position wird nicht dem Kauf gegenübergestellt, sondern jeder Halfturn für sich betrachtet.

Wäre wirklich dankbar, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet. Oder habt Ihr Erfahrungen mit anderen Tools, wie diese solche Probleme darstellen.