Jetzt aber mal langsam!
pompös bereitet gerade den Gewinn meiner nächsten Euronen vor, und ich bitte euch, ihn dabei nicht zu stören.
Mit euren Negativeinflüssen auf ihn gefährdet ihr auch meinen Erfolg.

@ pompös

Ich bin trotzdem aus Vorsicht schon seit dem letzten Trade auf 1 Kontrakt zurück gegangen, denn ein bischen mulmig wird mir schon bei der saustarken Performance.
Dann haut der erste große Verlust nicht so rein.

@Pompös

Ich halte das sowieso wie ich das möchte und bin nicht auf Signale angewiesen-das gleich mal vorweg! Es gibt mehere Leute die von dem Geschäft leben und das nicht erst seit gestern! Allerdings ziehen es einige vor, gegenüber "Kollegen" den Mund nicht so voll zu nehmen und damit zu prahlen, was sie alles drauf haben mit ihren 5.000.000!

Ich habe nicht geschreiben das Du NN handeln sollst und wer nicht lesen kann ist selber schuld!Aber was schreib ich-du kennst ja anscheinend alles,kannst aber nichts erklären.Schnöde Sätze und "coole" Sprüche sind keine Kunst die einen Auszeichen-wirklich nicht! Das war's auch schon mit dem Small Talk-schade für die Zeit....

U2, wer nicht lesen kann, ist selber Schuld. Ich habe leider nicht die Zeit, alles x Mal zu schreiben. Wie Du es hälst, ist Deine Sache. Aufgrund von Wahrscheinlichkeiten wirst Du aber in der Spielbank noch weniger Glück haben.

bzgl. Neuronaler Netze und dgl.: Das ist für mich alles der gleiche Kram und passt mir nicht in den Weg. Ich kenne das alles schon.

@Pompös

Dennoch kann man durch Aufzeichnung der eignen (Paper)Signale Transparenz ist die Sache bringen auch wenn die Signale nicht real gehandelt werden. Ohne Kennzahlen,Risiko und benötigte Kontogröße ist das ein Blindflug, und das wirst selbst du einsehen! Stell Dir vor, du liest meine Signale,so aufbereitet wie deine! Würdest du sie handeln oder lieber in die Spielbank gehen und dort dein Glück versuchen?

NRCM

NRCM ist einer der größten Backtester! Sie optimieren nur keine Systeme anhand der eigenen Historie hoch, sondern kreieren für Neuronalen Netze statistische Indikatoren,gemixt mit Intermarket-Analysen. Aufgrund nicht linearer Korrelation soll das Neuronale Netz für das Auge nicht erkennbare Assoziationen filtern und somit eine Zeit lang performen.Optmiert werden Gewichte der NNs u.a. mit genetischen Algorithmen.Die Vorgehensweise unterscheidet sich von der üblichen Herangehensweise erheblich und daher schreiben sie korrekterweise Negativ über das allgemein bekannte Backtesten mittels GA-Optimierung, das absolut nichts bringt. Das heisst aber noch lange nicht, das man nicht "sinn-und maßvoll" optimieren kann-z.B. das komplette Stoppmangement mittels Zufallgenerator usw. Das sollte man auf jeden Fall unterschieden!

Hintman, na super, haben wir doch eine Möglichkeit gefunden

U2, der Link zu NRCM soll nur verdeutlichen, was ich von Backtesting halte. Das bezog sich auf einen Beitrag von EuroGambler, ob ich meine Ergebnisse zur Verfügung stelle. Ergebnisse gibt es leider nur in meinen Kopf, denn ich beobachte meine Vorgehensweise schon seit Monaten sehr erfolgreich. Das dauert zwar länger, doch für mich ist dieser Weg der Richtige.

Original von Pompös

Original von Hintman
Ab Montag, dem 13. August gültig:

Regelwerk für Signalpostings/Leserblogs

Hoffe Ihr habt dafür Verständnis. Zur meiner Vorgehensweise nur Folgendes: Ich treffe nur noch nach einen Indikator meine Entscheidungen und dieser heißt Fisherman´s Friend. Das ist alles.

Aber natürlich haben wir dafür Verständnis, man soll ja dazu stehen.
Wurde im 1. Posting und im Threadtitel vermerkt.

@Pompös

Was willst du mit dem Link zu NRCM andeuten?

An der Longposition halte ich weiterhin fest. Nicht mehr viel Pkt. und ich bin wieder über dem Einstandspreis. Gestützt wird meine Prognose auch durch ein frisches Longsignal auf Tages- und Wochenbasis im Dow Jones.


Gesamt-Ergebnis: +617

@ Pompös

Nun habe ich mich meinen Vorgängern angeschlossen und Deinen Thread auch bewertet. Das Ergebnis von bisher 23 Usern mit 2,0 spricht Bände. Schlechter geht es ja kaum noch.
Du wirst es natürlich so sehen, daß Du ein ganz toller Hecht bist und alle User, die Dich bewertet haben, dumm sind.

Gruß
Bo10a

nrcm.de/php2/research_der_ansatz.php

Original von Bo10a
@ Pompös

EuroGambler setzt sich sehr konstruktiv mit Dir auseinander. Ich verstehe nicht, wieso Du keinen Hauch von Transparenz bringst.

Das bringt höchstens ein blutiger Anfänger fertig, Deine Signale nachzutraden. Ich wünsche Dir, daß Du weiterhin Erfolg hast. Für die Nachtrader würde ich das weniger begrüßen, weil die sich abhängig machen und dann, wenn sie blindes Vertrauen in Deine Trades gefaßt haben und höher investiert sind die Gefahr besteht, bei einem mächtigen Drawdrown so richtig übel auf die Schnauze zu fallen.

Gruß
Bo10a

Wenn man meine MM-Regel anwendet (0,25 % von der Kontoeinlage), läuft man nicht Gefahr auf die Schnauze zu fallen. Doch jeder hat seine eigenen Maßstäbe auch Du. Was der Einzelne daraus macht, ist schließlich seine Sache. Ich erwarte zumindest 1 und 1 zusammenrechnen zu können.

Original von Hintman
Ab Montag, dem 13. August gültig:

Regelwerk für Signalpostings/Leserblogs

Bin ab sofort auf Papertrading umgestiegen, für Kin(d)kerlitzchen habe ich keine Zeit. An der Signalqualität ändert sich nichts. Hoffe Ihr habt dafür Verständnis. Zur meiner Vorgehensweise nur Folgendes: Ich treffe nur noch nach einen Indikator meine Entscheidungen und dieser heißt Fisherman´s Friend. Das ist alles.

Ab Montag, dem 13. August gültig:

Regelwerk für Signalpostings/Leserblogs

@ Pompös

EuroGambler setzt sich sehr konstruktiv mit Dir auseinander. Ich verstehe nicht, wieso Du keinen Hauch von Transparenz bringst.

Das bringt höchstens ein blutiger Anfänger fertig, Deine Signale nachzutraden. Ich wünsche Dir, daß Du weiterhin Erfolg hast. Für die Nachtrader würde ich das weniger begrüßen, weil die sich abhängig machen und dann, wenn sie blindes Vertrauen in Deine Trades gefaßt haben und höher investiert sind die Gefahr besteht, bei einem mächtigen Drawdrown so richtig übel auf die Schnauze zu fallen.

Gruß
Bo10a

@ Pompös

Ob jemand schlau ist, der intransparente Signale mit einem total irrsinnigen CRV nach wenigen Trades zu beliebigen Entstehungszeiten, Zeitrahmenvermischungen und ohne Targetnennung nachtradet, sei mal dahingestellt.

Die Höhe des Kapitals sagt nichts über die Traderqualifikation und Du mit Deinen angeblichen 5 Mio. mußt keine Narrenfreiheit für Dich annehmen.

Threads genau wie dieser haben in diesem Board wegen ihrer Intransparenz immer wieder zu heftigem Zoff geführt.

Transparenz durch Schnoddrigkeit zu ersetzen, ist keine sinnvolle Argumentation.

Ich habe mich mit meinen heutigen Artikeln sehr bemüht, diesen von diversen anderen Lesern als völlig sinnfrei eingestuften Thread mit Sachlichkeit zu anzureichern, die in erster Linie durch Deine weiteren Einlassungen begründet werden kann. Es ist Deine Chance, das aufzugreifen.

Wenn die Antwort auf Sachlichkeit Polemik ist, sind wir genau da, wo alle Signalthreads einer bestimmten Autorengruppe gelandet sind. Es wäre an der Zeit, diese Schleife durch inhaltliche Argumente zu durchbrechen. Ein neuer Versuch einen Thread aufzubauen, wo einem selbstausgerufenen Kompetenztrader mit blindem Gehorsam zu folgen ist, wird auch dieses Mal nicht funktionieren. die Frage ist nur, ob das Ende durch eklige Streitereien erfolgt, durch sang- und klangloses Scheitern oder durch Umwandlung in einen kommerziellen Dienst nach anfänglichen Zufallserfolgen.

Original von EuroGambler
@ Pompös

Aktionismus kann nicht über fehlende Substanz trösten. Das Ersetzen von Inhalten durch unbeständige, möglicherweise vollkommen willkürliche Ergebnisse reicht nicht.

Eine beinahe neutrale Zusammenfassung der Inhalte hieß noch lange keine Billigung des Threads, geschweige denn Zufriedenheit mit diesem.

Mit dem Vordringen zu einer inhaltlichen Arbeit anstatt dem Posten beliebiger Signale warst vor allen anderen Nutzern zuerst Du gemeint.

Du mußt Dich nicht über die intensive Ablehnung wundern, wenn Du bewußt heimlich tust.

Viele Schlaue traden meine Signale, nörgeln nicht dauernd, sondern freuen sich mit mir rum. Wenn Du das fehlende Kapital nicht hast, brauchst Du erst gar nicht hier weiterlesen. Das würde die Dinge unheimlich erleichtern.

@ Pompös

Aktionismus kann nicht über fehlende Substanz trösten. Das Ersetzen von Inhalten durch unbeständige, möglicherweise vollkommen willkürliche Ergebnisse reicht nicht.

Eine beinahe neutrale Zusammenfassung der Inhalte hieß noch lange keine Billigung des Threads, geschweige denn Zufriedenheit mit diesem.

Mit dem Vordringen zu einer inhaltlichen Arbeit anstatt dem Posten beliebiger Signale warst vor allen anderen Nutzern zuerst Du gemeint.

Du mußt Dich nicht über die intensive Ablehnung wundern, wenn Du bewußt heimlich tust.

Eurogambler bitte poste zukünftig Deine langen Geschichten in den Plauderthread. Ich möchte diesen hauptsächlich für Signale offenhalten, sonst findet sich hier keiner mehr zurecht. Schlußendlich bin ich nicht der Theoretiker und Philosoph sondern der Praktiker. Auch Du wirst nicht darum kommen, Deinen Weg zu finden. Allerdings steht der nicht in Büchern sondern eher in Boards beschrieben, vorausgesetz man möchte darüber schreiben. Von Backtesting halte ich nichts.

Ein Trailing-Stop wäre schon nicht schlecht. Der kann ja großzügig sein. Aber bei einem IR von 300 Punkten einen Trade der schon fast 300 Punkte im Plus war, völlig den Gewinn auffressen zu lassen oder gar ins Minus zu kommen, ist nicht notwendig. Zu kleine Stops machen viele lukrative Trades frühzeitig im Minus kaputt. Eine Optimierung des Stops sollte aber möglich sein, so daß der Knock Out nur der Katastrophenstop ist.

Diese Frage ist die eigentlich interessante und vielleicht kontroverseste. Gerade dazu hat bisher niemand was gechrieben. Ich will mich mal trauen und versuchen, eine inhaltliche Diskussion anzustoßen, obwohl ich mich dazu eher nicht berufen fühle.

Leider hat Pompös keine Werte aus einem Backtest genannt. Vielleicht haben Backtests aber auch grundsätzlich wenig Sinn. Da scheint es hier verschiedene Fraktionen zu geben.

Die Antwort, ob ein System funktioniert, ist kompliziert. Dazu müßte es eine vernünftige Theorie geben oder wenigstens Einigkeit über die mindeste Testdauer. Beides gibts wohl eher weniger.

Wenn für jeden Trade zwei Parteien zusammenkommen müssen, die eine gegensätzliche Meinung haben, siehts wohl mit einer ordentlichen Theorie ganz schlecht aus und die Nobelpreisträger hätten ihren Fond LTCM nicht kaputtgetradet.

Für eine Praxisbewertung reichen wenige Trades nicht aus und für genügend viele Trades müßte bei längerfristigen Ansätzen ewig gewartet werden, bis genug Daten da sind. Außerdem sagt die Vergangenheit wenig über die Zukunft.

Wenn nur wie bei Münchhausen die eigenen Haare zum Rausziehen aus dem Sumpf der Unsicherheit bleiben, ist unternehmerischer Mut, einfach mit dem Trading zu beginnen, vielleicht gar keine schlechte Entscheidung.

Das hat Pompös gemacht und sogar öffentlich.

Da die Unsicherheit genauso für als auch gegen ein System gilt, lebt es sich wohl am besten damit, wenn manches offen bleibt. Ultimative Antworten wird es kaum geben. Trotzdem müssen auch Fragen und Kritiken erlaubt sein. Schließlich geht es um viel Geld. Selbst ein Befürworter eines Systems braucht kritische Fragen zur Verbesserung. Nur ein einfaches "Ich mach das eben so." ist keine ausreichende Begründung für einen stabilen Endzustand einer Systementwicklung.

Ich bin nicht der Systemcrack und auch nicht firm genug, das System zu bewerten, besonders wo es ja gar nicht offengelegt wurde außer den rauskommenden Signalen.

Mir scheint aber, daß es sich um ein System mit üppigen Stops handelt, wie ich es zum Gewinn der Wette im Tradinggame vorgeschlagen hatte. (Einfach einen Trade aufmachen und so lange warten, bis es in die richtige Richtung geht. Ich wurde da angezählt, daß es lange in die falsche Richtung gehen kann.)

Unterhalb dieses hohen Stops von 300 Punkten führt der Trader seine Aktionen diskretionär durch. Das System scheint von der Hoffnung auszugehen, daß der Stop so groß ist, daß darunter alles irgendwann gut geht.

Ein Blick auf die Charts zeigt, daß die Drawdowns ähnlich hoch sind wie die letztlich mitgenommenen Gewinne. Im Verhältnis zum (wegen der manuellen Tradeschließungen) sowieso nicht getradeten Stops sind die Gewinne ohnehin viel zu klein. Mit dem Verbergen der wirklichen Systemparameter läßt sich dieses System nicht bewerten.

Es fällt auf, daß jede Marktphase ihre typischen System hat. Bei geringer Volatilität werden klassische Trendfolger oder Rangesysteme getradet, weil sich da alles überschaubar entwickelt.

Mit zunehmender Volatilität kommen Microtrader dazu, die demonstrativ vorführen, wie vermeintlich sichere Gewinne erzielbar seien. In Wahrheit ignorieren sie zwischenzeitliche Überschreitungen des maximalen Risikos, was aber wegen der höheren Volatilität und häufiger Richtungswechsel oft gut geht.

Wenn dann die Volatilität so extrem ist, daß auch riesige Bewegungen unmittelbar erfolgen können, und alle obigen Systeme wegen riesiger Schwankungen bei nervenzerfressenden Drawdowns ganz schlecht aussehen, kommen dann Vorschläge mit extrem hohen Stops. Die können aber trotzdem mehrmals ausgelöst werden. Der Unterschied zu kleineren Stops ist nur der größere mitgenommene Punktverlust und dementsprechend höhere nötige Kapitaldecken. Da so große Stops intraday gar nicht gehandelt werden können, folgt der längere Zeitrahmen automatisch.

Daß so ein System gerade in dieser Phase extremer Schwankungen vorgestellt wird, überrrascht nicht.

Sinkt die Volatilität wieder auf normale Maße und sind wieder ausreichend stabile Trends (auch intraday) vorhanden, werden diese Systeme wieder weniger gerne benutzt, da es keinen Grund gibt, weiterhin so üppige Stops zu nutzen.