Kosteneffiziente deutsche Aktien bei CMC

      Kosteneffiziente deutsche Aktien bei CMC

      Original von Hintman
      Jep, nur bietet MI (noch) keine Aktien an, also uninteressant für mich.


      Hallo,

      jo, gute Kennzahl "Mit Effizient meine ich das Verhältnis der Volatilität zum Spread des Underlyings", auch der angesprochene Beta-Faktor kann hilfreich sein. Es ist für Day- und Swingtrader sinnvoll bspw. über die Vola+Spread sich 'geeignete Kandidaten' für mögliche Trades zu filtern.

      MI wird auch auf längere Sicht keine Aktien anbieten, wie der Name schon sagt, Indexe weltweit ;)

      Bei CMC Aktien zu traden halte ich für keine gute Idee, bei den Gebühren und gewissen Vorkommnissen (siehe andere Foren) was Taxe, Stops, etc. etc. betrifft!

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)

      Auf dein Problem mit der "Trendverliebtheit" habe ich leider keine Lösung. Würde mich gerade nur interessieren, welche Glättung Du bei der ATR ansetzt (sprich, wie viele Tage fließen in die Berechnung ein) und wie berechnest du den durchschnittlichen Spread pro Tag der Aktien bei CMC? Wüsste nämlich gerade nicht, wie ich an diese Info komme :D

      Wer darüber eine Diskussion wünscht, und ich kenne einige Kandidaten, bitte in einem geeigneteren Thread, danke :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: Moin Moin

      Original von Xenia
      Never Ever ... würde ich mechanische HS mit Einzelaktien versuchen.

      Für alle Fans von "Begründungen": Denke ich mir aus bis ca. Mittwoch.


      Ist zwar jetzt etwas offtopic, aber ich hab neulich einen Artikel im Euromoney gelesen, da wurde behauptet, NYSE und NASDAQ sind die Märkte mit dem bei weitem höchsten Anteil an Algo-Trading.

      RE: Kosteneffiziente deutsche Aktien bei CMC

      Original von RS8
      Original von Hintman

      Der Dax selbst hat übrigens ein sehr attraktives Ratio von 82 und ist damit bei CMC der effizienteste Index.


      Dann liegt das Ratio für den Dax bei MarketIndex bei 164 :)
      Die Vola wird sicher nicht auf ewig so bleiben. Aber im Vergleich zu FX derzeit sicher unschlagbar.


      Jep, nur bietet MI (noch) keine Aktien an, also uninteressant für mich.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      RE: Kosteneffiziente deutsche Aktien bei CMC

      Original von Hintman

      Der Dax selbst hat übrigens ein sehr attraktives Ratio von 82 und ist damit bei CMC der effizienteste Index.


      Dann liegt das Ratio für den Dax bei MarketIndex bei 164 :)
      Die Vola wird sicher nicht auf ewig so bleiben. Aber im Vergleich zu FX derzeit sicher unschlagbar.
      If you don't bet, you can't win.
      If you lose all your chips, you can't bet.

      - Larry Hite -

      --------------------

      The Trend is your only Friend :D

      - einer, der Bescheid weiß -

      RE: Hintman

      Original von U_2
      @Hintman

      *Oderbook nach Blockrades absuchen-bei US Aktien ist es etwas einfacher
      *Profile-Price Level auswerten
      *Analysten Meinungen zwischen den Zeilen lesen
      *Kennzahlen der Unternehmen auswerten und prüfen ob Über-Unterbewertung vorliegt
      *Den "Riecher" haben, welche Branche als nächste Explodieren könnte,Kennzahlen betrachten und den Marktführer,bei entsprechenden CRV Verhältnissen, der Branche kaufen (Intuition ist aber sehr individuell)!


      Und genau das werde ich nie machen, da ich versuche alles auf den einfachsten Nenner zu brechen. Sprich: gutes Auge und gutes technisches Charting, Fundamentales hat NULL zu suchen bei mir und würde mir 80% meiner Zeit rauben. Ich schau nur darauf wann ein Unternehmen Daten veröffentlicht, an diesen Tagen muss man nicht unbedingt neu einsteigen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      RE: Hintman

      @Hintman

      Dazu gäbe es folgende mir bekannte Möglichkeiten:

      *Oderbook nach Blockrades absuchen-bei US Aktien ist es etwas einfacher
      *Profile-Price Level auswerten
      *Analysten Meinungen zwischen den Zeilen lesen
      *Kennzahlen der Unternehmen auswerten und prüfen ob Über-Unterbewertung vorliegt
      *Den "Riecher" haben, welche Branche als nächste Explodieren könnte,Kennzahlen betrachten und den Marktführer,bei entsprechenden CRV Verhältnissen, der Branche kaufen (Intuition ist aber sehr individuell)!

      Die klassische Indikatoren Analyse kann meiner Ansicht nur bedingt und unterstützend wirken, da jeder Indikator mit einem TimeLag behaftet ist! Als gute Strategie hat sich bislang das suchen nach Formationen mit der klassischen Analyse erweisen-aber auch Intermarkets bei denen gleiche, globale Branchen einbezogen werden können hilfreich sein. Das ist eine Strategie, bei der man um eine Handelssystemsoftware kaum herumkommt, da der Organisationsaufwand so wie die Auswertung zu Zeitaufwendig wären! Vola Spreads könnten auch durch einen Faker impliziert werden-links mit hohen Volumen antäuschen und rechts mit einer vorher aufgestellten Kaufpyramide "getarnt" vorbei..;) Das ist gerade bei US-Werten ein schönes Spielchen der ECNs..
      MfG

      RE: Hintman

      Original von Xenia
      Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.

      Test bezieht sich anscheinend nur auf den Faktor, dagegen ist nichts zu sagen.


      Hätte mich ja gewundert :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      RE: Moin Moin

      Original von U_2
      @Hintman

      Eigenständige Aktien-Dynamik wird in der Regel über Fundamentaldaten;News und zyklische Effekte impliziert-manchmal auch von Propheten..;) Das kann man mit Hilfe einfacher Backtests nachweisen und erkennen! Dennoch wird sich früher oder später ein Out-oder Underperformer nicht vollends der Indice-Notierung entziehen und dann kommt es darauf an,welche Bewegung in Bezug auf den Indice nachvollzogen wird! Ich hoffe du meinst letztendlich nicht das zocken mit Nieschenprodukten..;)


      Da kann ich nicht widersprechen. Aber gerade Eigenaktien entwickeln sich oft mehrere Monate konträr dem Index, sei es wegen schlechten Gewinnprognosen etc.
      Da dann in Hinblick auf den Index nicht trendkonform einzusteigen heißt oft tatenlos zusehen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Mein lieber Herr Pompös,

      wir achten hier auf eine gewisse Ordnung, bleibt beim Thema des Threads, sonst findet sich keiner mehr zurecht. Wenn du über die Sinnhaftigkeit von Aktientrading diskutieren möchtest, dann mach einen Thread auf mit dem Thema "Sinnhaftigkeit von Aktientrading". Es kann so leicht sein.
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      RE: Moin Moin

      Original von U_2
      @Pompös

      Es wäre hilfreich zu wissen, warum du dieser Meinung bist! Nicht jeder Trader will auf die Schnelle mit hohen Hebeln handeln sondern es gibt auch konservative Anleger die einen Zusatzverdienst auf langfristige Sicht erwirtschaften möchten und dazu strukturierte Portfoliostrategien anwenden!


      Beitrag wurde entfernt, was ist denn das für ein Portal hier ?( So kann und will ich leider nicht darauf eingehen.

      Das Posting von Pompös wurde gelöscht, weil ich hier keine Diskussion über "Aktien vs. Indixtrading" haben möchte.
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      RE: Moin Moin

      @Hintman

      Eigenständige Aktien-Dynamik wird in der Regel über Fundamentaldaten;News und zyklische Effekte impliziert-manchmal auch von Propheten..;) Das kann man mit Hilfe einfacher Backtests nachweisen und erkennen! Dennoch wird sich früher oder später ein Out-oder Underperformer nicht vollends der Indice-Notierung entziehen und dann kommt es darauf an,welche Bewegung in Bezug auf den Indice nachvollzogen wird! Ich hoffe du meinst letztendlich nicht das zocken mit Nieschenprodukten..;)

      @Pompös

      Es wäre hilfreich zu wissen, warum du dieser Meinung bist! Nicht jeder Trader will auf die Schnelle mit hohen Hebeln handeln sondern es gibt auch konservative Anleger die einen Zusatzverdienst auf langfristige Sicht erwirtschaften möchten und dazu strukturierte Portfoliostrategien anwenden!
      MfG

      Original von U_2
      @Hintman

      Eine Alternative ist der Beta-Faktor,rechnet sich leichter! Der Beta Faktor berechnet, wie stark eine Aktie die Bewegung des Indices,in dem sie notiert ist,nachvollzieht. So kann man Out-und Underperformer in variablen Zeiträumen ermitteln und folglich ein "optimales" Portfolio zusammenstellen! Der Betafaktor ist auch auf Vergleiche mit anderen Aktien oder Indices/BranchenIndices anwendbar,und gehört zu der Gruppe Vola-Indikatoren!


      Der Beta-Faktor ist spitze, nur kommt es mir weniger auf das Verhältnis zum Index an, als vielmehr auf die eigenständige Dynamik. Den Beta-Faktor ordne ich eher als hilfreiches Instrument der Fundamentaltrader ein, alá Unterbewertung und so.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @Hintman

      Eine Alternative ist der Beta-Faktor,rechnet sich leichter! Der Beta Faktor berechnet, wie stark eine Aktie die Bewegung des Indices,in dem sie notiert ist,nachvollzieht. So kann man Out-und Underperformer in variablen Zeiträumen ermitteln und folglich ein "optimales" Portfolio zusammenstellen! Der Betafaktor ist auch auf Vergleiche mit anderen Aktien oder Indices/BranchenIndices anwendbar,und gehört zu der Gruppe Vola-Indikatoren!
      MfG

      Mich plagt übrigens leider der dringende Wunsch, dieses Ratio noch mit einem Faktor zu multiplizieren, der die "Trendverliebtheit" des Basiswertes impliziert. Weiß Gott welche Arbeit das wird, aber mal sehen was sich die nächsten Wochen nebenbei ergibt.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      hm, schlau wie du bist kommst du zwar eigentlich selbst drauf, aber in kurzen Worten noch mal erklärt:

      Dieses Ratio zeigt (mir) einfach sofort an, welche Underlyings es überhaupt wert sind gehandelt zu werden aus Effizienzgründen, und welche man gar nicht erst in Betracht ziehen sollte.
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