So, wie angekündigt, werde ich das jetzt mal live bei Oanda handeln. Start mit 3.000 Euro. Hier die Orders für die kommende Woche:

AUD/JPY
Long with 12,389 Units at 98.30; SL: 92.30; TP: 98.75
Short with 12,412 Units at 92.30; SL: 98.30; TP: 91.88

AUD/USD
Long with 12,389 Units at 0.8396; SL: 0.8021; TP: 0.8419
Short with 12,412 Units at 0.8021; SL: 0.8396; TP: 0.7999

CAD/JPY
Long with 10,786 Units at 112.27; SL: 108.04; TP: 112.70
Short with 10,794 Units at 108.04; SL: 112.27; TP: 107.65

EUR/JPY
Long with 7,500 Units at 161.18; SL: 155.36; TP: 161.64
Short with 7,500 Units at 155.36; SL: 161.18; TP: 154.92

EUR/USD
Long with 7,500 Units at 1.3748; SL: 1.3529; TP: 1.3788
Short with 7,500 Units at 1.3529; SL: 1.3748; TP: 1.3490

GBP/CHF
Long with 5,088 Units at 2.4373; SL: 2.3892; TP: 2.4467
Short with 5,095 Units at 2.3892; SL: 2.4373; TP: 2.3797

GBP/JPY
Long with 5,088 Units at 237.85; SL: 228.03; TP: 238.51
Short with 5,095 Units at 228.03; SL: 237.85; TP: 227.41

GBP/USD
Long with 5,088 Units at 2.0272; SL: 1.9881; TP: 2.0329
Short with 5,095 Units at 1.9881; SL: 2.0272; TP: 1.9825

NZD/USD
Long with 14,211 Units at 0.7343; SL: 0.6955; TP: 0.7376
Short with 14,226 Units at 0.6955; SL: 0.7343; TP: 0.6924

USD/CAD
Long with 10,253 Units at 1.0627; SL: 1.0442; TP: 1.0655
Short with 10,260 Units at 1.0442; SL: 1.0627; TP: 1.0415

Gruß - Xaron

Damn!

Naja, ich wollte auch mal ein Signalanbieter werden - erwischt.

Im Ernst, da bietet sich evtl. die Möglichkeit das ganze mal umfangreicher zu testen/erweitern usw.

Hier mal die Ergebnisse aufgeschlüsselt nach den einzelnen Pairs:
weeklypips.com/results.html

Gruß - Xaron

Ja, da hast Du recht. Wenn ich nur die 4 Yen-Pairs betrachte, komme ich auf 12.735 Pips Gesamtgewinn bei einem beachtlichen Drawdown von 835 Pips.

Lasse ich nur den GBP/JPY drin, sind es 20.058 Pips Gesamtgewinn mit einem Drawdown von 741 Pips, ganz ohne Yen-Pairs sind es 14.444 Pips Gesamtgewinn mit einem Drawdown von 866 Pips...

Gruß - Xaron

Danke.

Leider hab ich noch einen Fehler in meinem Skript gefunden...

Dadurch reduziert sich die Performance auf "nur" noch 27.179 Pips (also rund 617 Pips/Monat) bei einem Drawdown von 1.035 Pips. Ist beides trotzdem ok, denke ich. Als TP hab ich jetzt Werte um die 0,4% genommen.

Dafür sind jetzt alle Worst-Cases abgedeckt, inklusive dem Erreichen beider Trigger an einem Tag. In so einem Fall gehe ich von einem Verlust aus, auch wenn das Ziel theoretisch erreichbar wäre - ich hab da keine Intradaydaten (ist mir zu aufwendig ).

Die Equity-Kurve sieht ähnlich aus, ich werde es live testen.

Gruß - Xaron

Und hier die Ergebnisse ohne TP. Man ist dabei quasi immer investiert, die Positionen werden nur gedreht.

Eins vorweg: Die Trefferquote als auch das Gesamtergebnis sinken stark. Insgesamt wurden "nur" noch 27.640 Pips erzielt bei einem max. DD von 2.700 Pips.

Hier wieder die Tagesübersicht als Chart mit den einzelnen Handelstagen (insgesamt 940 Tage):



Und hier die Equity-Kurve (in Pips, beginnend bei 10.000):




AUD/JPY
Pips gesamt: 2.257

Trefferquote: 45,0%
max. DD: -810
größter Gewinn: 411
größter Verlust: -177
Durchschn. Gewinn: 159
Durchschn. Verlust: -78


AUD/USD
Pips gesamt: 3.424

Trefferquote: 57,1%
max. DD: -554
größter Gewinn: 503
größter Verlust: -198
Durchschn. Gewinn: 139
Durchschn. Verlust: -71


CAD/JPY
Pips gesamt: 2.602

Trefferquote: 45,6%
max. DD: -1.017
größter Gewinn: 671
größter Verlust: -216
Durchschn. Gewinn: 209
Durchschn. Verlust: -104


EUR/JPY
Pips gesamt: 2.944

Trefferquote: 43,7%
max. DD: -1.041
größter Gewinn: 598
größter Verlust: -272
Durchschn. Gewinn: 229
Durchschn. Verlust: -104


EUR/USD
Pips gesamt: 1.963

Trefferquote: 43,2%
max. DD: -1.847
größter Gewinn: 826
größter Verlust: -384
Durchschn. Gewinn: 219
Durchschn. Verlust: -120

GBP/CHF
Pips gesamt: 1.885

Trefferquote: 42,9%
max. DD: -973
größter Gewinn: 659
größter Verlust: -364
Durchschn. Gewinn: 229
Durchschn. Verlust: -129


GBP/JPY
Pips gesamt: 5.024

Trefferquote: 45,8%
max. DD: -1.003
größter Gewinn: 840
größter Verlust: -411
Durchschn. Gewinn: 353
Durchschn. Verlust: -170


GBP/USD
Pips gesamt: 3.876

Trefferquote: 47,1%
max. DD: -1.416
größter Gewinn: 1.296
größter Verlust: -436
Durchschn. Gewinn: 307
Durchschn. Verlust: -165


NZD/USD
Pips gesamt: 3.330

Trefferquote: 57,4%
max. DD: -473
größter Gewinn: 639
größter Verlust: -223
Durchschn. Gewinn: 150
Durchschn. Verlust: -87


USD/CAD
Pips gesamt: 331

Trefferquote: 40,3%
max. DD: -920
größter Gewinn: 586
größter Verlust: -284
Durchschn. Gewinn: 174
Durchschn. Verlust: -110


Gruß - Xaron

Original von Hundsbua
Das einzige was mich bisschen stört sind die unterschiedlichen TP. Mich würde das Ergebnis mal ohne TP oder mit gleichem TP für alle Pairs intressieren, auch wenn es fast keine Unterschiede macht, wie Xaron sagt.

Alles klar, mache ich gleich mal.

Gruß - Xaron

Hi,

ich habe mal in mein erstes Posting das Excel-Skript mit reineditiert - zum downloaden. Vielleicht kann der eine oder andere ja mal reinschauen, wenn Interesse besteht.

Sehr interessiert bin ich natürlich an der Aufdeckung möglicher Fehler...

Gruß - Xaron

Oh ja, ein guter Punkt. Danke goso!

Übrigens ist ein Spread schon in das Ergebnis mit eingerechnet, auch wenn der bei solchen System sicher nicht so die Rolle spielt. Cost of carry dann wohl schon eher. Das dürfte die Performance ganz sicher noch etwas drücken, werden die Trades doch typischerweise 1-3 Wochen gehalten.

Gruß - Xaron

Noch ein paar Daten:

Wenn man alle 10 Pairs gehandelt hätte, wäre der Max. DD 1.500 Pips gewesen. Insgesamt kommt man auf unglaubliche 42.993 Pips seit Januar 2004 bzw. 9.021 seit Januar 2007.

Hier mal die Tagesübersicht als Chart mit den einzelnen Handelstagen (insgesamt 940 Tage):



Und hier die Equity-Kurve (in Pips, beginnend bei 10.000):



Ich muss gestehen, das sieht selbst für mich zu gut aus. Nicht vergessen darf man dabei, dass die Positionen zwischendurch durchaus großzügig "atmen" dürfen. Ich werde mal versuchen, eine Aufstellung der offenen Positionen zu machen und wie weit sie max. ins Minus laufen konnten. 400 Pips waren das bei einem GBP/USD-Trade, bei den anderen Pairs muss ich das mal noch checken.

Gruß - Xaron

Original von cosmopolit
Wie kommen denn die merkwürdigen TPs zustande? Sieht so aus, als wäre da für die Backtestresultate optimiert worden.

Ja, die habe ich so halbwegs optimiert. Wenn man die TP's ganz weglässt, ist es fast genauso profitabel. Es spielt (fast) keine Rolle, ob man nun 0,3%; 3% oder gar kein TP verwendet.

Ich habe bei einigen Pairs bewusst niedrige TP's verwendet, das steigert die Trefferquote natürlich enorm - gut für die Psyche.

Ohne Verwendung eines TP's liegt die Trefferquote bei ca. 50%.

Gruß - Xaron

Stimmt, goso, das sind wichtige Zahlen, sorry dafür. Hier sind die fehlenden Daten.
Anzumerken ist noch, dass die Trefferquote natürlich auch mit dem TP steht und fällt. Ich habe bewusst in unterschiedlichen Pairs auch mal hoch und nicht so hohe TP's gewählt...
Der max. DD bezieht sich übrigens auf realisierte Verluste. Offene Positionen können zwischenzeitlich schon deutlich weiter im Minus gewesen sein. Beim Cable sind das schon mal 400 Pips Minus, was ich als Maximum ermittelt habe...

AUD/JPY
TP: 0,5%
Pips gesamt: 2.600
davon 2007: 658

Trefferquote: 85,2%
max. DD: -288
größter Gewinn: 51
größter Verlust: -154
Durchschn. Gewinn: 41
Durchschn. Verlust: -101


AUD/USD
TP: 3,0%
Pips gesamt: 4.091
davon 2007: 755

Trefferquote: 57,3%
max. DD: -512
größter Gewinn: 251
größter Verlust: -198
Durchschn. Gewinn: 146
Durchschn. Verlust: -80


CAD/JPY
TP: 0,4%
Pips gesamt: 2.850
davon 2007: 820

Trefferquote: 92,9%
max. DD: -188
größter Gewinn: 43
größter Verlust: -154
Durchschn. Gewinn: 34
Durchschn. Verlust: -128


EUR/JPY
TP: 2,5%
Pips gesamt: 5.011
davon 2007: 1.143

Trefferquote: 44,3%
max. DD: -1.041
größter Gewinn: 417
größter Verlust: -272
Durchschn. Gewinn: 268
Durchschn. Verlust: -99


EUR/USD
TP: 0,4%
Pips gesamt: 3.215
davon 2007: 478

Trefferquote: 89,2%
max. DD: -669
größter Gewinn: 53
größter Verlust: -384
Durchschn. Gewinn: 49
Durchschn. Verlust: -162

GBP/CHF
TP: 4,4%
Pips gesamt: 5.260
davon 2007: 770

Trefferquote: 83,7%
max. DD: -431
größter Gewinn: 94
größter Verlust: -424
Durchschn. Gewinn: 88
Durchschn. Verlust: -191


GBP/JPY
TP: 0,3%
Pips gesamt: 7.484
davon 2007: 2.685

Trefferquote: 45,3%
max. DD: -1.003
größter Gewinn: 1.086
größter Verlust: -630
Durchschn. Gewinn: 442
Durchschn. Verlust: -184


GBP/USD
TP: 0,3%
Pips gesamt: 4.148
davon 2007: 92

Trefferquote: 92,9%
max. DD: -994
größter Gewinn: 58
größter Verlust: -390
Durchschn. Gewinn: 53
Durchschn. Verlust: -234


NZD/USD
TP: 3,5%
Pips gesamt: 4.720
davon 2007: 1.293

Trefferquote: 54,7%
max. DD: -599
größter Gewinn: 275
größter Verlust: -223
Durchschn. Gewinn: 179
Durchschn. Verlust: -93


USD/CAD
TP: 0,4%
Pips gesamt: 3.611
davon 2007: 197

Trefferquote: 92,8%
max. DD: -284
größter Gewinn: 51
größter Verlust: -284
Durchschn. Gewinn: 44
Durchschn. Verlust: -284


Gruß - Xaron

Hier mal eine Auswertung in Pips, für all jene, die damit mehr anfangen können.
Zeitraum: Januar 2004 - August 2007

AUD/JPY
TP: 0,5%
Pips gesamt: 2.600
davon 2007: 658

AUD/USD
TP: 3,0%
Pips gesamt: 4.091
davon 2007: 755

CAD/JPY
TP: 0,4%
Pips gesamt: 2.850
davon 2007: 820

EUR/JPY
TP: 2,5%
Pips gesamt: 5.011
davon 2007: 1.143

EUR/USD
TP: 0,4%
Pips gesamt: 3.215
davon 2007: 478

GBP/CHF
TP: 4,4%
Pips gesamt: 5.260
davon 2007: 770

GBP/JPY
TP: 0,3%
Pips gesamt: 7.484
davon 2007: 2.685

GBP/USD
TP: 0,3%
Pips gesamt: 4.148
davon 2007: 92

NZD/USD
TP: 3,5%
Pips gesamt: 4.720
davon 2007: 1.293

USD/CAD
TP: 0,4%
Pips gesamt: 3.611
davon 2007: 197

Gruß - Xaron