Software und Daten für die Markttechnik nach Voigt
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@villesneuve
Nach jahrelangen Marktstudien kann ich sagen: Du wirst die Problematik der False-Breakouts auch mit einem Indikator/Filter nicht in den Griff bekommen, da es sich dabei um ein massenpsychologisches Faktum handelt. Grob geschätzt würde ich behaupten wollen, dass 80% aller Ausbrüche, bezogen auf den Ausbruchspunkt, solche False-Breakouts sind. Je volatiler ein Underlying ist, desto höher auch die Fehlerwahrscheinlichkeit! Warum sollte man sich dies antun? Ich persönlich bevorzuge es in 20% der Fälle, in denen der Kurs sofort in Ausbruchsrichtung ohne Umkehr weiterläuft, nicht dabei zu sein und lieber auf einen Pullback oder sogar auf ein Retracement in den vorherigen Kursbereich hinein zu spekulieren und solange meinen Einstieg zurückzustellen.
Vorteil: Der vermeintliche Nachteil in 20% der Fälle aussen vor zu sein wird durch die 80% der Fälle, in denen man mit geringerem Initial-Risiko und höherem Profitziel in den Markt gelangt, mehr als ausgeglichen.
Zusammenfassend bleiben einem also in Endkonsequenz drei Möglichkeiten für die man sich entscheiden kann:
1. Man handelt jeden Ausbruch und spekuliert auf eine größere Folgebewegung und akzeptiert dabei einen mitunter sehr weit entfernt liegenden Stopp oder;
2. Man handelt den Ausbruch erst bei einem Pullback auf den Ausbruchspunkt, nachdem eine vorher definierte Folgebewegung (z.B. mind. 5 Punkte im FDAX) bereits stattgefunden hat oder;
3. Man handelt den Ausbruch erst bei einem Retracement in den vorherigen Kursbereich hinein (z.B. 50%), wenn die unter 2. definierte Folgebewegung nicht erreicht werden konnte.
Ich hoffe es kam klar verständlich rüber?! Zur visuellen Bestätigung meiner Erläuterungen stelle ich noch einen Screenshot des 1min-FDAX-Charts ein. Die markierten Entrys und Exits können dabei vernachlässigt werden, da es sich dabei lediglich um die letzten drei FDAX-Trades im Sino-Börsenspiel vom 27.09.07 handelte. Wollte nicht extra noch einen neuen Chart "basteln".
P.S. Irgendwie scheint Candletalk etwas gegen meine roten Linien zu haben, da diese schon wieder in weißer Farbe angezeigt werden. -
[/quote]
sayula schrieb:
Bei mir sind die Linien weiß.
Grüße
sayula
Ich sehe gerade, bei mir sind sie auch weiß. Sind ja kaum zu erkennen. -
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@all
Ich sehe gerade, dass in der kleinen Bildvorschau die roten Abwärtstrendlinien erkennbar sind. Wenn man die Bilder dann aber vergrößert, sind diese dann aber nicht mehr zu sehen.
Frage: Ist dies bei euch auch so???
Wenn man das Bild aber abspeichert und sich in einem Bildbearbeitungsprogramm anzeigen lässt, sind diese dann wieder erkennbar.
Frage: Woran kann das liegen, dass Candletalk einfach etwas "unterschlägt"??? -
@villesneuve
Der Handel von Trendlinien-Ausbrüchen in niedrigen Timeframes stellt generell ein Problem dar, sofern es sich nicht um übergeordnete Trendlinien handelt, da diese von den Marktteilnehmern von der Wertigkeit her zum einen unterschiedlich interpretieren/eingezeichnen werden und diese zum anderen regelmäßig dazu neigen sich entgegen der Trendrichtung "auszudehnen". Daher nutze ich diese Vorgehensweise, zusammen mit Impuls- und Korrekturzählung, lediglich um kurzfristig den Trendlinien-Ausbruch mit Risiko im Geld und kleinen Targets zu handeln. Am liebsten ist mir bei diesen Trades immer, wenn ein vorheriges lokales Zwischenhoch /-tief mit der verlängerten Trendlinie zusammenfällt.
Die beiden angefügten Charts auf den FESX und den FGBL sollen dies veranschaulichen. Diese wurden in TradeNavigator mit dem Indikator "Swing Point Trendlines" erstellt. Die Trendlines selbst werden dabei automatisch geplottet. -
@ E.Lehmann
Moment mal .... vielleicht sollten Sie sich mein Posting noch einmal genau durchlesen - das ist ja gerade der Punkt ich will zu diesem Zeitpunkt n i c h t einsteigen, weil eben die Bollingers durchgerissen worden sind. Ich befinde mich hier im 3 Min. Chart und da hat man meist keine Zeit sich zu überlegen, ob man an diesem Punkt 2 einsteigen kann. Da mach es meist einen Schnalzer und man ist drinnen und sieht erst dann das ganze Unglück - nichts anderes habe ich in meinem Posting geschrieben .
Und Sie können mir glauben - die Voigtsche Vorgangsweise hat mehr mit den Bollinger-Bändern zu tun als man glauben könnte.
Richtige 1er-2er-3er Punkte sind meist Abpraller der äußeren bzw. des mittleren BB*s je nach dem wie stark der Trend ist .
Kleines Bildchen dazu und dann zuerst denken, dann überlegen und dann reden
Probieren Sie mal die 1-2-3's zu finden und vergleichen Sie sie mal mit den BB's - alles klar???
Gäbe es einen starken Trend nach oben, würden die Korrekturen in den meisten Fällen bis zum mittleren BB reichen.
Die Bollingers mit der Voigtschen Markttechniktheorie zu kombinieren ist m.e. eine Würze in der Suppe.
Wenn ich mich richtig entsinne: Voigt spricht auch davon, dass sich die 'Professionellen' schon in die Korrektur einkaufen --- und dass der Schub sehr oft schon aus dem Punkt 3 herauskommt --->> ist sehr oft ein Abpraller aus dem Bollinger heraus - oft sogar noch mit lupenreinen Umkehrstäben - und dann ab die Post.
Einem System zu Vertrauen ist schon gut - nur hat Voigt in seiner Schulung einem einmal die Augen ein bißchen geöffnet und - zumindest mir - einmal die Psychologie der Börse in Ansätzen vermittelt. Nun liegt es an mir (uns) die Basics zu verfeinern und seinen jeweiligen Handelsstil daraus zu formen.
Nur die 1-2-3' alleine werden nicht genügen - sonst gäbe es nur mehr Milliardäre an der Börse
@ GerhardS
Daß dort kein Trend verläuft ist mir klar - ich möchte die Trendlinie als Orderbar vergewaltigen und diesem Sentimentor die Entscheidung überlassen, ob ich am Punkt 2 eingestoppt werde oder nicht. Als Long Einstopp-Kriterium würde ich z.B. definieren, dass der mittlere GDL des BB's aufsteigend sein soll und der Abstand zum oberen BB mindest 5% der Gesamtweite des BB's betragen soll - oder ähnliches wie immer das Handelssystem danach aussehen soll.
Mir geht es nur darum, rauszufinden wie ich überhaupt einen Sentimentor definieren kann, der ein solches Szenario erkennt und weiß - einsteigen oder Finger davon lassen.
Den dann habe ich ein sorgloseres Leben, ich kann mir wirklich den Trendlinien Sentimentor wie einen Orderbalken ins Chart legen und warten was passiert......
Ich hoffe mit diesem Beitrag mehr Licht ins Dunkel meiner vorherigen Anfrage gebracht zu haben . Ich freue mich auf sachliche Beiträge. Die Börse ist nicht - wie vielfach behauptet - ein Krieg, sie ist wie ein guter Freund! Behandelt man sie sorgsam, wird man sich an ihr immer wieder erfreuen können. Beleidigt man sie, kann man an ihr den größten Feind gewinnen. -
GerhardS,
das tut mir aufrichtig leid GerhardS. Man merkt hier wohl doch mein Alter. Meinen ersten Beitrag kann ich aber so stehen lassen, wie ich sehe.
Trotzdem wäre diesem Thread geholfen, wenn mehr über das Trading an sich, als über Nebensächlichkeiten geschrieben werden würde.
Das ist mein Eindruck von diesem Thread.
Es hat nichts mit Schießen auf Usern zu tun. Ich habe nur meine Ansicht darlegen wollen und ganz gewiß wollte ich nicht stören. Manchmal verläuft man sich, ohne zu merken, daß man am eigentlichen Ziel vorbeischreibt. Darauf wollte ich aufmerksam machen. GerhardS das war mein Anliegen
@villesneuve
Bei dir entschuldige ich mich natürlich auch aufrichtig.
E.Lehmann -
villesneuve schrieb:
Ich habe mal eine spezielle Frage, die sich auch um die Voigt'sche (eigentlich Ross'sche) 1-2-3 Einstiegstheorie dreht.
Befolgt man strikt dieses Einstiegsszenario, so bin ich wahrscheinlich nicht der einzige, dem es dabei passiert, dass man (hauptsächlich in Zeiten eines Seitwärts - bzw. schwachen Auf- oder Abwärtstrends) abgeholt wird, plötzlich der Kurs umdreht und man mal gleich im Minus ist und danach hoffen und bangen muß dass man wieder ins Plus kommt. Ich bin ein alter Bollinger-Band Fetischist und ich habe festgestellt dass zwar der Kurs die Bollinger-Bänder bildet aber auch in vielen Fällen die Bollinger-Bänder den Kurs bilden. D.h. Überhitzungen sprich extreme Ausbrüche aus den Bändern werden mit einem Reversal belohnt - was auch soviel heißt, dass wenn man sich bei einem Punkt 2 einstoppen läßt es in schwachen Trendphasen einem durchaus passieren kann, dass man den Punkt 2 genau außerhalb des Bollinger-Bandes erwischt (siehe Abbildung - Pfeil ) und danach hat man gleich mal die Hosen voll, weil man nicht weiß wie einem geschieht.
Zusätzlich sind diese Reversals dann auch lupenreine Umkehrstäbe und dann gute Nacht.....
Mit einer 'normalen' Stopp-Long Order sieht man nun ganz schön blöd aus der Wäsche, weil es einem meist auch nicht gelingt die Situation rechzeitig einzuschätzen und man eigentlich einen Trade eingegangen ist, den man gar nicht so wollte bzw. ihn noch rechtzeitig zu stornieren.
Dasselbe passiert mir auch immer wieder im Handel mit Umkehrstäben. Ich habe einen schönen Umkehrstab, warte noch auf die Bestätigung und steige ein. Soweit so gut, plötzlich dreht der Kurs wieder um und läuft ins Minus --->> selbes Szenario nur eine Zeiteinheit darunter.
Ich handle grundsätzlich aus dem 3-Min Chart heraus und orientiere mich zusätzlich auf das 1.Min chart die Bestätigung des Umkehrstabes im 3 Min Chart ist meist schon wieder eine Überhitzung im 1Min Chart und der Kurs dreht - zumindest kurzfristig - in die entgegengesetzte Richtung.
Nun zu meiner Frage - es gibt im DynamiteSentimentor die Möglichkeit, Trendlinien als Sentimentoren zu definieren (kann im Trendlinien-Popup eingegeben werden).
Hat jemand eine Idee, wie man eine Trendlinie (vielleicht als Handelssystem in dem die Bollingerbänder als Filter miteinbezogen werden) definieren muß, um genau diese Situation zu umschiffen. Ein Problem mit den Bollinger-Bändern ist, dass immer der Schlußkurs verwendet wird um die Stimmung festzustellen, d.h. bricht der Kurs aus den BB's aus und schließt er aber wieder innerhalb der BB's, so trifft das Filterkriterium nicht zu , was aber in diesem Fall erst wieder zu einem Einstieg führen würde.
Hat irgendjemand in diesem Forum eine Idee, wie man diesen Fall abbilden kann. (wie auch immer - ich hätte auch das Express-Modul zur Hand)
Eine zusätzliche Frage zum Trendlinien-Popup hätte ich auch noch, gibt es irgendwo die Möglichkeit einer Einstellung dass einem dieses Popup nicht jedes mal anhüpft, wenn man eine Linie zeichnet - das ist extrem mühsam und in 95% der Fälle wird es ohne hin bestätigt, ohne das Eingaben getätigt werden.
Danke für Eure Hilfe
Ooooh, Ooooh, Ooooh Gerhards
Wenn ich mir den Chart ansehe und dann deinen Beitrag dazu durchlese. Ooooh, Ooooh, Ooooh. Wenn du ein Bollinger Fettischist bist, dann solltest du es dir selbst erklären können. Wie kann man einem Punkt zwei Long gehen, wenn dort ein Bollinger + in der Nähe ist?
Ich gebe dir etwas mit auf deinen Traderweg. Nimm dir die nächsten 3 Monate nichts weiter vor, drucke dir die Charts von allen 30 Dax Unternehmen aus und studiere sie 3 Monate, wenn du das hinter dir hast, von mir aus mit Bollinger Bänder, bist du sehr viel weiter, als sich weiter mit Voigt zu befassen. In meinen Augen ist das Buch und die voigtsche Vorgehensweise in keinster Weise auf dich gemünzt, das schließe ich aus deinen Beiträgen. Suche dir etwas anderes. Es ist ein guter Rat von einem alten Mann. Bei Hilfe stehe ich dir gerne zur Verfügung, wenn du magst. Aber halte dich nicht mit etwas auf, was dir nicht liegt.
E.Lehmann -
Gerhards
was hat das alles was du schreibst noch mit Voigts Tradingansatz zu tun?
Hoffentlich kommt keiner auf die Idee, kopiert den ganzen Thread und macht daraus ein Buch. Ob es sich verkaufen läßt, steht auf einem anderen Blatt. Guter Rat von mir, fang einfach an zu traden und höre auf zu schreiben. Die Leute warten drauf.
Oder, wir alle haben Voigt gelesen. Du mußt es uns nicht noch einmal vorkauen.
E.Lehmann -
@villeneuve,
im Handbuch steht kein Hinweis, wie das Popup abzuschalten wäre. Es könnte höchstens wieder eine Geheiminfo sein.
Aus Deiner Überschrift entnehme ich, dass Du eine Trendlinie als Einstiegssentimentor (für die Nicht-DySen-Benutzer Sentimentor = sowas wie Teil eines Gesamtindikators) verwenden willst. Bei einer Trendlinie gäbe es ja zwei Einstiegsszenarien. Entweder Du handelst den Durchbruch oder Du handelst die Bestätigung. Für beide Fälle bietet der Trendliniensentimentor Delta%-Parameterbereiche an. Ich sehe nur nicht, wo Du an Deinem Pfeil im Bild eine Trendlinie hernehmen willst. Am besten Du schreibts mir mal per Boardmail mit einem Bildchen, wo Du in Deinem Szenario die Trendlinie einzeichnen willst. -
Ich habe mal eine spezielle Frage, die sich auch um die Voigt'sche (eigentlich Ross'sche) 1-2-3 Einstiegstheorie dreht.
Befolgt man strikt dieses Einstiegsszenario, so bin ich wahrscheinlich nicht der einzige, dem es dabei passiert, dass man (hauptsächlich in Zeiten eines Seitwärts - bzw. schwachen Auf- oder Abwärtstrends) abgeholt wird, plötzlich der Kurs umdreht und man mal gleich im Minus ist und danach hoffen und bangen muß dass man wieder ins Plus kommt. Ich bin ein alter Bollinger-Band Fetischist und ich habe festgestellt dass zwar der Kurs die Bollinger-Bänder bildet aber auch in vielen Fällen die Bollinger-Bänder den Kurs bilden. D.h. Überhitzungen sprich extreme Ausbrüche aus den Bändern werden mit einem Reversal belohnt - was auch soviel heißt, dass wenn man sich bei einem Punkt 2 einstoppen läßt es in schwachen Trendphasen einem durchaus passieren kann, dass man den Punkt 2 genau außerhalb des Bollinger-Bandes erwischt (siehe Abbildung - Pfeil ) und danach hat man gleich mal die Hosen voll, weil man nicht weiß wie einem geschieht.
Zusätzlich sind diese Reversals dann auch lupenreine Umkehrstäbe und dann gute Nacht.....
Mit einer 'normalen' Stopp-Long Order sieht man nun ganz schön blöd aus der Wäsche, weil es einem meist auch nicht gelingt die Situation rechzeitig einzuschätzen und man eigentlich einen Trade eingegangen ist, den man gar nicht so wollte bzw. ihn noch rechtzeitig zu stornieren.
Dasselbe passiert mir auch immer wieder im Handel mit Umkehrstäben. Ich habe einen schönen Umkehrstab, warte noch auf die Bestätigung und steige ein. Soweit so gut, plötzlich dreht der Kurs wieder um und läuft ins Minus --->> selbes Szenario nur eine Zeiteinheit darunter.
Ich handle grundsätzlich aus dem 3-Min Chart heraus und orientiere mich zusätzlich auf das 1.Min chart die Bestätigung des Umkehrstabes im 3 Min Chart ist meist schon wieder eine Überhitzung im 1Min Chart und der Kurs dreht - zumindest kurzfristig - in die entgegengesetzte Richtung.
Nun zu meiner Frage - es gibt im DynamiteSentimentor die Möglichkeit, Trendlinien als Sentimentoren zu definieren (kann im Trendlinien-Popup eingegeben werden).
Hat jemand eine Idee, wie man eine Trendlinie (vielleicht als Handelssystem in dem die Bollingerbänder als Filter miteinbezogen werden) definieren muß, um genau diese Situation zu umschiffen. Ein Problem mit den Bollinger-Bändern ist, dass immer der Schlußkurs verwendet wird um die Stimmung festzustellen, d.h. bricht der Kurs aus den BB's aus und schließt er aber wieder innerhalb der BB's, so trifft das Filterkriterium nicht zu , was aber in diesem Fall erst wieder zu einem Einstieg führen würde.
Hat irgendjemand in diesem Forum eine Idee, wie man diesen Fall abbilden kann. (wie auch immer - ich hätte auch das Express-Modul zur Hand)
Eine zusätzliche Frage zum Trendlinien-Popup hätte ich auch noch, gibt es irgendwo die Möglichkeit einer Einstellung dass einem dieses Popup nicht jedes mal anhüpft, wenn man eine Linie zeichnet - das ist extrem mühsam und in 95% der Fälle wird es ohne hin bestätigt, ohne das Eingaben getätigt werden.
Danke für Eure HilfeDie Börse ist nicht - wie vielfach behauptet - ein Krieg, sie ist wie ein guter Freund! Behandelt man sie sorgsam, wird man sich an ihr immer wieder erfreuen können. Beleidigt man sie, kann man an ihr den größten Feind gewinnen. -
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"If you want to synchronize time regularly, create an alarm and input "sntp" into "File" in "Alarm" page of TClock properties."
Zuerst einmal manuell mit tcsntp.exe synchronisieren, und dann in TClock einen Alarm anlegen mit "sntp" als Datei. Da kann man dann auch das Intervall einstellen. Im TClock-Verzeichniss sollte dann "sntp.txt" erscheinen, das ist das log-file, wo man nachsehen kann ob alles funktioniert. -
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Hallo villesneuve,
auf solch verschlungenen Wegen lernt man sich kennen.
Gleich weiter mit fachlichem Inhalt über Ninja Trader, ein Zitat aus deren Handbuch. Das ist doch eine klare Ansage, sowas erwartet man als nichts beschönigende Info in einem Handbuch:
"Why can my chart look different after reloading historical data from the server?
As ticks come into NinjaTrader in real-time, they are time stamped based on your local PC time if they do not already have an associated time stamp that is provided from the real-time data source. Over 90% of our supported market data and brokerage feeds DO NOT time stamp ticks. NinjaTrader then builds bars based on the time stamp of the incoming tick and displays these bars in your chart in real-time.
Let's say you have a tick (tick "A") with a time stamp of 10:31:01 AM which gets packaged into the 10:32:00 AM bar and happens to be the high of that bar. An hour later, you reload historical data from your historical data provider into NinjaTrader. This process will overwrite the existing data. The 10:32:00 AM bar now looks different since the high made by TICK "A" is now part of the prior bar, 10:31:00 AM. How is this possible?
- Your PC clock could have been off so the time stamp is delayed
- Your internet may have been lagging so the tick came in slightly delayed and therefore the time stamp is delayed
- Due to standard latency, even 50ms delay (which is normal) could be the difference between a 10:31:00 and 10:31:01 time stamp
- There is no way of knowing how the historical data provider packages their bars
The only way to ensure that data always looks the same is if every connectivity provider sent ticks with time stamps AND that all vendors synchronized on time stamps. Unfortunately, this is just not a reality nor plausible."
Ein großes dickes DO NOT und es betrifft von den Datafeeds, die sie anbinden können, 90% aller Lieferanten und damit wohl auch die übergroße Mehrheit aller nicht professionellen Trader. Ich fange im Moment an, auch auf Grund meines schon berichteten ersten Tests, für NT Feuer zu fangen.
Wir können hier im Thread als erstes Ergebnis wohl konstatieren, und da zählt für mich dieses Zitat eines schon alle möglichen Datafeeds kennenden Softwareherstellers mit hinein, dass die genaue PC-Clock für den nach Chartsignalen, also auf Kerzen angewiesenen Trader nötig ist (90%). Die Zeit ist während der ganzen Sitzung korrekt zu halten, das kann man mit dem Softwaretipp von Purri gut erreichen, da man dort das Intervall bestimmen kann, oder eben mit einer Hardwarelösung, wie ich sie jetzt habe.
Und villesneuves Maßnahmen und meine Experimente (siehe Beispielcharts FDAX vorher und nachher) zeigen, dass man dann auch mit einem Datenfeed ohne Timestamp brauchbare Kerzen erhält. Solche wie die danach noch übrig gebliebenen Tickfehler wird man auch mit Timestamp-Datenfeeds erhalten und so genau kkH. Nur ohne davon je gehört zu haben und nicht zu wissen, hat man ganz schön versaute Bars.
Dann würde ich jetzt mal wieder ein bischen Linie im Thread vorgeben wollen, vorschlagen, dass wir das TimeStamp Thema erst mal als zum jetzigen Kenntnisstand erschöpfend behandelt erachten, indem wir handhabbare Lösungen gefunden haben.
Um weiter zu kommen, was man an Daten und Software für die Markttechnik nach Voigt braucht, könnten wir uns doch jetzt verstärkt auf das Teilthema Software stürzen. Da gibt es so spannende Sachen zu erörtern wie "Raumschifftechnik" aus einem Guß oder Bausteintechnik. Mittlerweile habe ich schon wieder so viel mehr über mein Untersuchungsobjekt NT zu berichten, dass ich mich schon fast frage, was kann denn so ein hier schon öfter erwähntes "Raumschiff" eigentlich mehr ? Der nächste Testbericht folgt.
- Your PC clock could have been off so the time stamp is delayed
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