worst case: ein ul sagt 2000 punkte ab. wieviel verlierst dann?

ok, klar.

wo ziehst du dann die Reissleine beim Carrytrade?

was wäre so stand, wenn aud/usd die selbe Punkteanzahl runter wäre? aus neugierde. wärst da noch im plus?

was kann dir jetzt im worst case passieren?

was ich beachtlich finde, wenn es nachhaltig ist. weiter so!

Nun, langsam aber stetig würd ich sagen, oder wie ist dein Resümee bisher?

Falls es interessiert.
dbx-Trackers haben seit 28.1. einen ETF aufgelegt, der die Carry-Trade Strategie verfolgt.

Nähere Infos hier im Factsheet. dbxtrackers.com/pdf/DE/factshe…tLU0328474126_2008_02.pdf

Viele Grüße

Grundsätzlich ist es natürlich vernünftig das Risiko bei Carrytrades auf verschiedene Pairs zu verteilen, und zwar natürlich nicht gerade auf GBPJPY, NZDJPY und AUDJPY.

Eine der entscheidenden Fragen ist aber die Verfügbarkeit am Retailmarkt, einige "exotische" Währungen, die sich wegen der Zinsen sehr gut eignen würden, sind für Kleinanleger nicht - oder nur sehr eingeschränkt - elektronisch handelbar, das geht dann nur physisch über die Hausbank, da muss man aber sicher auf die Konditionen aufpassen.

Absolute Hochzinswährungen, die noch eingermassen vernünftig handelbar sind ( Zinsangaben beziehen sich auf den Zinssatz der jeweiligen Notenbank

• TRY, 15,75%
  
• ISK, 13,30%
  
• BRL, 11,25%
  
• ZAR, 11,00%
  

Midrangezinsen:

• EGP, 8,75%
  
• NZD, 8,25%
  
• INR, 7,75%
  
• HUF, 7,50%
  
• CNY, 7,47%
  
• AUD, 6,75%
  
• GBP, 5,50%
  
• NOK, 5,25%
  
• HKD, 5,00%
  
• KRW, 5,00%
  

Niedrigzinswährungen:

• SKK, 4,25%
  
• EUR, 4,00%
  
• SKK, 4,00%
  
• CAD, 4,00%
  
• CZK, 3,50%
  
• TWD, 3,375%
  
• USD, 3,00%
  
• CHF, 2,75%
  
• JPY, 0,50%
  

ISO 4217 Abkürzungen der Währungen

Mehr dazu später

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Kommt vor, trotzdem stellt sich die Frage warum Hedgen und nicht aus der Posi raus?

Ich werde mir das morgen detailierter ansehen und dann meine 2 cents dazu abgeben.

Ein 2. Portfolio besteht nicht nur aus long GBP/JPY sondern gleichzeitig auch noch aus short EUR/TRY, GPB/CHF usw. usw.

GBPCHF aber schon long, sonst wird's teuer

Das war nur ein Beispiel für eine Position im Portfolio, die gegen einen läuft. Soll ja immer mal wieder vorkommen.