Mit Neoticker kann mit Renko- und anderen Superposition-Charts Simulationen machen, ist aber sehr aufwendig (z.b. benötigt man die kompletten Tick-Daten für den Zeitraum). Mit Renkos kann man sich ein System wunderbar schön-rechnen, wenn man nicht genau aufpasst, da man anhand eines Renko-Charts alleine nicht bestimmen kann, wo man zu welchem Zeitpunkt welchen Fill bekommen hätte. Neoticker hat einen 'Simulation-Server', der streamt historische Daten genau so ins Programm als kämen sie in Realtime (kann man auch beschleunigen), damit kann man halbwegs zuverlässig ein System testen (oder auch diskretionäres Trading üben, etc.).
Ich persönlich halte nicht viel von Renko-Charts, sie sehen zwar auf den ersten Blick wunderbar smooth aus, aber sie basieren auschliesslich auf den Close-Preisen des zugrundeliegenden Bar-Chart, und wenn man schon einen Chart derartig filtert, ist es m. E. viel sinnvoller, die Highs und Lows zu berücksichtigen (aka Range-Bars), als ein relativ 'zufälliges' Sample irgendwo dazwischen.
Ich persönlich halte nicht viel von Renko-Charts, sie sehen zwar auf den ersten Blick wunderbar smooth aus, aber sie basieren auschliesslich auf den Close-Preisen des zugrundeliegenden Bar-Chart, und wenn man schon einen Chart derartig filtert, ist es m. E. viel sinnvoller, die Highs und Lows zu berücksichtigen (aka Range-Bars), als ein relativ 'zufälliges' Sample irgendwo dazwischen.