Forex-Contest von Varengold

      Ja, ich hab sie mal angeschrieben. Die Antwort kam prompt: Von mir läge keine Registrierung vor. Also hab ich mich nochmal registriert, und diesmal kam die Bestätigung.

      Ich bin also dabei. Verwendet wird Metatrader, wobei die Spreads teilweise übel sind:

      EUR/USD: 3 Pips
      EUR/JPY: 4 Pips
      GBP/JPY: 8 Pips...

      Ohohoh...

      Gruß - Xaron

      Risikoadjustierte Performance könnte ohnehin RRR* bedeuten, würde auch Sinn machen. Der Veranstalter eines Contests kann diese Zahl berechnen, dazu braucht man nämlich auch die Underwaterequity, technisch ist das aber machbar.

      Bei den in den letzten Tagen erfolgten Verhandlungen über das OPM Trading war für die Gesprächspartner die absolute Performance absolut letztrangig, die interessierten sich wesentlich mehr für die Volatilität der Equity etc., das ist auch normal so, denn die Performance ht nur dann Aussagekraft, wenn man das Risk dazu kennt.

      Mit einem Lucky Punch kann man abartig viel Geld verdienen, nur wird der nicht dauerhaft machbar sein, daher ist Kontinuität - und nicht nur beim OPM Handel - der Schlüssel zu dauerhaft profitablem Handel



      *Reward Risk Ratio

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      Marcel-E schrieb:

      Im Prinzip hast du Recht, wenn man Proportionalität annimmt.
      Das Problem dürfte sein, dass man in der Realität die Rendite nicht proportional mit dem Risiko
      steigern kann. Das ganze dürfte eher wie eine Logarithmus-Funktion aussehen, sprich die Zusatzrendite
      pro zusätzlichem Risiko nimmt immer weiter ab. Was anderes ist mir jedenfalls noch nicht begegnet.

      Danke dir. Natürlich hast du Recht. Das sind eben nur Gedankenspielereien und hat wie ein Demo-Contest wenig mit der Realität gemeinsam.

      Eine vorab festgelegte max. Drawdown Regelung wäre aber meiner Meinung nach in dem Fall trotzdem hilfreich.


      Gruß
      janson

      In der Realität tradet kein Mensch einen 7 stelligen Account mit 5% Risk/Trade, das ist einfach blanke Theorie.

      Ich habe schon OPM gehandelt und werde es ab März auch wieder tun, wenn du einem Fondsmanager etwas von 5% Risk bei einem Trade erzählst wird er dich im günstigsten Fall belächeln und an einen Scherz denken, mehr aber nicht.

      Gerade im sehr kurzfristigen Bereich mit sehr engen Stops sind Riesensizes nicht unbedingt empfehlenswert, nimm z.B. den FDAX und vrsuch da mal 'ne Scalpingstrategie mit ein paar 100 Kontrakten zu machen!

      Und auch die Liquidität im FX Markt hat Grenzen, die Spreads werden einfach "unanständig".

      Im Prinzip hast du Recht, wenn man Proportionalität annimmt.
      Das Problem dürfte sein, dass man in der Realität die Rendite nicht proportional mit dem Risiko
      steigern kann. Das ganze dürfte eher wie eine Logarithmus-Funktion aussehen, sprich die Zusatzrendite
      pro zusätzlichem Risiko nimmt immer weiter ab. Was anderes ist mir jedenfalls noch nicht begegnet.
      Der institutionalisierte Börsenwahnsinn im Münsterland: Münsteraner Börsenparkett e.V.

      Marcel-E schrieb:

      Der 5%-Trader hätte doch größere Ausschläge in seiner Equity Kurve, sowohl nach unten als auch nach oben, aufgrund der größeren Positionen oder habe ich da gerade einen Denkfehler drin?


      Nein, stimmt schon, wobei man die mentale Komponente nicht vergessen sollte, speziell wenn da "Männerpositionen" im Spiel sind kann das recht heftig werden, es ist nämlich ein grvierender Unterschied ob ich 5% von 2k oder 1 Mio riskiere, ein paar Verlusttrades in Serie und man ist ganz schnell einige 100k hinten, da zeigt sich dann wer balls made of steel hat. 8)

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      Marcel-E schrieb:

      Ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas wie die Sharpe Ratio meinen. Rendite geteilt durch Vola.
      Die Vola bezieht sich doch auf die Schwankung der Performancekurve, oder nicht? Bei meinem Beispiel wäre das Sharpe Ratio aufgrund des gleichen Tradingsystems wohl dann auch gleich und der 5%-Trader hätte die besseren Karten.


      @surfer
      Schon klar, mir ging es aber um den Wettbewerb an sich.
      Meiner Meinung nach wäre es um einiges transparenter, würde man ein Sharp-Ratio + maximal erlaubter DD als Regel aufführen. Dann könnte man sich sicher sein, nicht durch andere Teilnehmer, die vernünftig traden aber unverhältnismäßig große Positionsrisiken fahren, überholt zu werden. Je nachdem wie dieser max DD angesetzt wird, wären dann auch deine 10%/Monat evt. nur mit hohem Riskio erzielbar.

      Was den psychischen Aspekt mit Traden von OPM angeht, sofern es kein Geld von Freunden und Bekannten ist, bin ich anderer Meinung. Wenn ich in solchen Genuß käme, würde ich es wohl eher als eine Art risikofreien Hebel bzw. als Möglichkeit mein eigenes Tradingkonto schneller auszubauen sehen. Denn wie goso schon sagt, 250K ist in etwa so also ob du 25K mit eigenem geld traden würdest. Hast du selbst nur 25K eigenes Tradingkapital, kannst du somit deinen möglichen Tradinggewinn um 100% steigern bei gleich bleibendem Risiko (dein Konto).

      Gruß
      janson

      @janson

      Wenn mir jemand eine Viertelmillion zur Verfügung stellt, würde ich nie und nimmer mehr als 2% (selbst das empfinde ich als zu hoch) riskieren. Bei 3 oder 4 Fehltrades kommt man doch sehr ins Schwitzen wenn man sich überlegt was man da gerade in den Sand gesetzt hat.
      Vor allem unter dem Aspekt das es nicht mein eigenes Geld ist. Wenn ich mein eigenes Geld verbrenne ist das für mich was anderes als wenn mir jemand sein Angespartes zur Verfügung stellt.

      Da man angeblich mit 75% am Gewinn beteiligt wird, langt es(aus meiner Sicht) wenn man 10% im Monat macht. Daraus ergeben sich für mich Positionsgrößen die unter einem 1% liegen.

      In den Teilnahmebedingungen steht auch das die Handelsweise im Contest mit dem anschließenden Real-Trading übereinstimmen muss. Wenn jemand bei diesem Betrag mehr als 2% pro Trade riskiert würde ich ihm aus Risikoüberlegungen kein Geld zur Verfügung stellen.

      Gruß
      Verluste möglichst klein halten. Gewinne möglichst groß halten.

      Die Mehrheit verliert. Also schau zu das du zur Minderheit gehörst.





      könnte jemand bitteschön die risikoadjustierte rendite erklären?

      angenommen zwei trader traden das gleiche system - haben also die gleiche tradeverteilung. der eine mit 2% risk, der andere mit 5%. die risikoadjustierung bzw. aus deren trades sich ergebene standardabweichung ist - weil gleiches system - gleich und der trader mit den 5% einsatz gewinnt aufgrund der höheren gesamtrendite?
      somit würde es ja trotzdem ein zockerwettbewerb bleiben. denn wenn sich mehrere gleichwertige trader gegenüberstehen gewinnt derjenige, der am meisten risiko gegangen ist.

      also wäre die beste strategie für den contest mit möglichst hohem risk traden und hoffen dass es in den vier monaten zu keinem allzu hohen drawdown kommt?


      ich hoffe ihr wisst was ich meine, es ist schon spät... :D