Bollingers DAX Trading Strategien (PT)

So, ich hoffe ich kann das mal alles zusammenfassen, also:

Ein stiller Fan von phantom und seiner hier vorgestellten Strategien wollte gerne für konstruktive Unterstützung der Ideen sorgen. Und zwar in der Form, dass er einfach mal das Grundgerüst mechanischen Backtests unterzieht, und zeigt dass alleine diese schon für Gewinn sorgen können.

Nun, das hat leider im ersten Versuch nicht hingehauen, ein unsauberer Code sorgte sogar für das genaue Gegenteil, ein haarsträubendes Versagen. Die Ergebnisse wollte der Fan jetzt nicht veröffentlichen, weil er phantom schätzt und gewissen Leuten keine Munition geben wollte.

Dem habe ich dann aber widersprochen, denn ich sorge mich um Lemminge, die nicht die Skills haben für Microtrading und die Berücksichtigung der Dow-Futures, und die Zonen einfach so nachtraden würden ohne Stop Loss.

Warum soll man das dann nicht posten? Mit dem Hinweis natürlich, dass diese Programmierung absolut nicht zu verwechseln ist mit den anspruchsvollen Herangehensweisen durch diskretionäres Microtrading. Also wäre die Programmierung ja für die ganze Diskussion um die Strategien sehr hilfreich, weil man sieht wie wichtig diverse Regeln sind. Ich hätte es ja auch lesen wollen, wenn die Programmierung gut ausgeht, ich bin ja objektiv, mir geht es hauptsächlich um die Information unkundiger Leser. Die ja schnell mal die Dollarzeichen in den Augen sehen, wer kennt das nicht.

So, das gab dann ein großes Tam Tam, jeder fühlt sich falsch verstanden und hintergangen. Und was stellt sich dann am Ende heraus, nachdem die Qualitätsprüfung noch zugeschlagen hat? Beide, sowohl die Gap- als auch die Pivotstrategie, hätten im Testzeitraum alleine im mechanischen Backtest Gewinne erzielt.

Schön dass hier dann sofort von Leuten draufgehauen wird, die keine Hintergrundinfos haben (oder haben sie die doch? ). Loyalität gut und schön, aber mir runzelt sich etwas die Stirn, wenn hier absolut keine Diskussion über die Grundlagen einer Strategie zustande kommen darf. Interessiert es keinen, wie sich eine fixe Zone von 35 Punkten im Trading auswirkt, wenn der Dax 300 Punkte am Tag macht, oder nur 40? Ich kann dem stillen Fan natürlich auf diesem Wege sagen, dass es ja nicht HIER, in diesem Thread sein muss, man kann mit gutem Willen sicher Nützliches von den Tests lernen, und wünsche euch allen weiterhin gute Trades.

@hintman

Alles ok am Abend. Aber Chaos. Wo ist hier das Chaos?

Ich bitte um Nachsicht, aber ich komme gerade erledigt nach Hause, und muss mich in zig Mails und Postings einlesen, werde morgen versuchen Ordnung in das Chaos zu bringen.

@phantom
Wo finde ich denn die Erläuterung zur 3 15-Minuten Regel ? Zur Zeit der ersten Erläuterungen der Pivot-Strategie wurde diese ja noch nicht angewandt .?
Vielen Dank
mrelepa

Möchte den Mitgliedern ,die heute im Thread Stellung bezogen haben, recht herzlich danken und noch einmal auf die Richtlinien der Enstiege Bezug nehmen die zwar noch keine Gewinne per se garantieren aber helfen Verluste weitestgehend zu vermeiden. Auszug aus Beitrag 308 bezüglich Risiko Management
" Pivot Strategie: Einstieg Short / Long an der ersten Aktionszone , wenn die Tagesrange FDAX / DOW Futures bis um 17:30 h geringer als 120 / 170 Punkte . Einstieg an der zweiten Aktionszone ,wenn Tagesrange über 120/170 Punkte."
Wie aus den eingefügten Charts zu ersehen ist , waren die Trading Ranges für DOW Futures und FDAX über 120/170 Punkten und zwar bis 17:30h 172 / 219. Demnach war der Einstieg für die Pivot Strategie erst an der zweiten Aktionszone zu erwägen. Nach dem Einstieg Long mit Kurs 3867 ( 70 Punkte unter Referenzkurs ) bewegte sich dieser Kurs 1 Stunde am Einstiegspunkt. Wenn an der US Börse der nachhaltige Reversal nicht bis um 21:30 h statt findet ist die Position nach der 3 15M kerzen Regel glatt zu stellen .Dies konnte heute auch ohne Verlust geschehen. Nach der viel zitierten Studie wäre bis 21:55 h ein Verlust von 120 Punkten angefallen . Ihr werdet verstehen , dass jeder Vergleich Unsinn ist.

@ Perfect Trader

Bin auch dafür, dass Herr Sternchen seine Untersuchung hier vorstellt. Mit einer ergebnisoffenen Auseinandersetzung bin ich sehr einverstanden, möglicherweise bringt sie durchaus bedenkenswerte Ergebnisse egal in welcher Richtung. Komme mir als Verteidiger dieser Ansätze vor, das möchte ich nicht einmal sein, denn die Einnahme einer Position trübt häufig den sachlichen Blickwinkel. Gerade soetwas sollte sich ein Trader nicht leisten. Fallstricke lauern nahezu überall, Vorsicht ist natürlich auch hier geboten.

Meine bisherigen Beobachtungen unter Berücksichtigung Phantoms dargelegten Erfahrungen zeigen bisher eine klar positive Tendenz, ein blindes Einsteigen an den Aktionszonen ohne Kopf und Verstand wird nachhaltig scheitern, dazu braucht es allerdings keiner Bestätigung eines Backtests. Wenn es so einfach wäre - wo bliebe dann die Herausforderung und der Spaß - wenn das jede Putzfrau könnte - wer macht dann den Deck weg?

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Betreff: Untersuchung der Einstiegszonen

Hintman spricht von Mißverständnissen ,dem ich keine weiteren hinzufügen möchte.

Wie immer steckt der Teufel im Detail die ein Dritter, ohne diese zu kennen ,nicht nachvollziehen kann. Bevor überhaupt ein Backtest vorgenommen wurde, teilte mir Herr ....mit , dass er mit einem Demo Konto russischer Provenienz die Strategien dergestalt traden würde , dass an den Einstiegszonen , ohne Rücksicht auf das Börsenumfeld , beginnend mit der ersten , Positionen eröffnet würden. Diese würden für die Gap Strategie um 14:25h und für die Pivot Strategie um 21:55h geschlossen ohne in der Zwischenzeit irgendwelche Gewinne zu realisieren . Meine Einwendung war , dass dieses Vorgehen mit meinen Strategien keine Gemeinsamkeiten hätten. Eine weitere
Mitteilung war triumphaler Art mit dem irgendein Dritter diesem Herrn ... eine großartige Strategie mit einer Trefferquote seit 2006 von 57% bescheinigte. Daraus konnte deduziert werden , dass bei Anwendung meiner Strategien Mega Gewinne zu erzielen seien. Zu meiner großen Überraschung folgte eine weitere Mitteilung indem plötzlich von hohen Verlusten die Rede war und Hintman zitiert wurde diese Studie im Forum zu veröffentlichen um Lemminge vor diesen Einstiegszonen zu warnen. Warte als immer noch auf den Bescheid von Hintman.

Eingefügt der Chart von der heutigen Gap Strategie, die diesen ganzen Blödsinn hinsichtlich des Resultats der Untersuchung deutlich macht. Wie aus dem Chart zu ersehen ist , wäre bei der empfohlenen Vorgehensweise mit 3 Stück German 30 bis 17:30h ca .ein Gewinn von 205 Punkten erzielt worden !!! Nach dem Untersuchungergebnis aber nur 70 Punkte . Wäre der Kurs um 14:30h an dem gerundeten Rechteck notiert und dort die Gesamtposition geschlossen worden ,wäre sogar ein Verlust angefallen.

Also Freunde, wir bleiben bei unseren Strategien und erfreuen uns im Schnitt nachhaltiger Gewinne.

@ Perfect Trader

Ersetze Systeme und wähle Ansätze. Ich bleibe dabei, sie lassen sich nicht backtesten. Es läßt sich nicht alles in "wenn" - "dann" programmieren, zumindest nicht mit den finanziellen Mitteln, die den Tradern hier zur Verfügung stehen. Desweiteren handelt es sich um ein Grundgerüst, die Auskleidung bleibt dem mündigen Trader selbst überlassen, gut so! Ein in 08/15 Manier mit heißer Nadel gestrickter Backtest, der elementare Spielregeln gar nicht berücksichtigt greift sicher zu kurz und beweist gar nichts. Es zeigt jedoch, welches Ergebnis vorgetäuscht werden sollte.

Phantom hatte keine Bange die Parameter hier einzustellen, der Sternendeuter ließ diese und sich selbst lieber schnell wieder entfernen, warum wohl?

Was ist das eigentlich immer für eine traurige Situation.

Da steht ein Mensch mit ca 70 Jahren (Phantom entschuldige wenn ich dich jetzt ein wenig jünger oder älter gemacht habe) und versucht uns jungen Schnöseln ein teil von seiner Erfahrung mitzugeben . Aber anstatt ihm zu danken und brav seinen Thread zu lesen kommen immer wieder kleinen Sticheleien von Außen. Niemand wird gezwungen es zu lesen oder gar beim trading umzusetzen. Lasst den guten Herrn doch machen .Wenn es nur ein Mensch vernünftig erlernt und profitabel umsetzten kann, dann hat er doch schon was gutes getan. Ich Trade jeden Tag mit noch 2 Kollegen nach Bollinger seinen Strategien und wir sind absolut zufrieden damit.

Ich kann euch nur in einem recht geben. Es funktioniert nicht. Die Kritiker werden mit diesem System einen Totalverlust erleiden. Aber auch nur weil sie es entweder nicht verstehen oder verstehen wollen. Bei mir funktioniert es und das nicht erst seit gestern.

Und ich kann auch nicht verstehen warum hier ein backtest veröffentlicht werden soll der gar nichts mit diesem System zu tun hat. Das gibt mir echt zu denken.

Meine Meinung laßt Phantom in ruhe schreiben. Vielleicht möchte der ein oder andere doch noch ein wenig dazulernen.

@ PT

Ein Vorurteil ersetzt zwar kein Urteil, aber Vorkenntnisse geben schon mal erste Hinweise. Und ich kenne ********* - genauso wie Du.

Ich habe von *********s (das Genitiv 's' wird ja wohl erlaubt sein) Untersuchung nur Kenntniss durch das, was phantom heute morgen referiert hat; was inzwischen gelöscht wurde. Und danach - zugegebenermaßen vielleicht eine einseitige Quelle, aber auch die muß nicht per se Unrichtiges veröffentlichen - ist die Methode in der Tat nicht angemessen.

Im übrigen stammt 'für die Tonne' nicht von mir.

Des weiteren GLAUBE ich überhaupt keiner Strategie. Ich kann aber einschätzen nach einer Weile, was da dran ist oder ob es umfassende Prosa ist, um mit deinen Worten zu reden, und zwar indem ich es wenigstens passiv ausprobiere (d.h. nebenbei beobachte), allerdings nachdem ich es versucht habe, erst mal zu begreifen. Auch wenn ich es selbst so gar nicht anwende, schaden andere Ansätze für die eigene Strategie nie.

Auch auf die Gefahr hin, phantom doch nicht richtig zu verstehen, wage ich mal zu behaupten: wenn es mit den Aktionszonen so gar nicht stimmen würde, würde als 'Schaden' dabei vor allem herauskommen, daß keine Trades zustande kommen.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

@ hintman

1) Da kann ich nur mit 'Ente' Lippens sagen (die älteren Fußballinteressierten werdens kennen): Ich danke Sie!
2) Dann solltest Du in meinem Posting - da ich es nachträglich nicht mehr kann - den Namen *********, den ich bis auf einmal immer als ******** geschrieben habe, auch tatsächlich aus*********nen.
3) Nachdem ich nun schon diese kindische Selbstze**ur mitmache aufgrund der Tatsache, daß irgendjemand noch Kindischeres NICK***** gelöscht haben wollte (Mein Name ist Hase und das soll niemand wissen), frage ich mich vor allem, warum ********* seine Unte******ng, denn nicht hier ins For**m gegeben hat, stattdessen sie erst mal an die Ka***r geschickt hat.
4) Es ist manchmal auch nicht ganz unwichtig zu wissen, von wem etwas stammt, um es besser einordnen zu können.

n***o

@Nolto

1. Verwarnung für dich. Wenn ich einen Namen streiche, dann hat das einen guten Grund, dann braucht man das nicht absichtlich wieder hochkochen.

Jetzt geht sowas wieder los!

Ich habe vorhin den gelöschten Teil aus phantoms Posting gelesen (die Kurzerläuterung der 'Untersuchung' von ************* - die Sternchen sind gleich von mir gesetzt, damit ******** nicht aus-gesternt werden muß), und in der Tat scheinen Einsteigsbedingungen und strategische Vorgehensweisen von ************* überhaupt nicht in Betracht gezogen worden zu sein. Man könnte auch vermuten, der vermeintlich Untersuchende hat die Strategie noch nicht mal im Ansatz verstanden, sondern wirft sich auf den am vermeintlich leichtesten zu kapierenden Aspekt (Aktionszonen)und meint das Ganze damit rezensieren zu können.

Ich habe jetzt phantoms Strategie, der ich anfangs ziemlich skeptisch gegenüberstand, eine kurze Zeit lang live beobachtet, allerdings habe ich auch einige Mühe aufgewendet, um den Ansatz auch einigermaßen zu begreifen. Dabei dauert es auch etwas, bis man die Sicherungen versteht, und man nicht mehr nur über den fehlenden SL stolpert. Das dürfte ************* alles wohl kaum gemacht haben.

Und als Zwischenergebnis kann ich jedenfalls festhalten, daß es wirklich verblüffende Ergebnisse gibt und darüber hinaus für jeden nützliche Einblicke in das Marktgeschehen.

******** sollte sich im übrigen auch mehr um seine eigenen Strategien kümmern als durch nicht fundierte Pseudo-Rezensionen die konstruktive Basis dieses Threads zu stören.

Ich hoffe im Laufe des Tages mehr Zeit dafür zu finden, diese Missverständnisse aufzuklären. Erstmal muss ich mich aber entschuldigen auf später, und habe auf Aufforderung die genannten Namen gelöscht.

edit: der Autor des Programmcodes hat keine Genehmigung für Veröffentlichung gegeben, musste ich daher ebenfalls löschen. Schade, damit fehlt die fundierte Gesprächsgrundlage.

Die Strategien von Phantom kann man weder automatisieren noch backtesten, ****** Untersuchungen sind daher Bullshit und für die Tonne.

Aktionszonen
Mit Beitrag 308 wurden die Regeln für den Einstieg in Abhägigkeit der DOW Futures ( für die Gap Strategie ) und der Handelsspanne von 8-17:30h ( für die Pivot Strategie ) klar definiert. Weiterhin wurde mit Vorbeiträgen das Positions Managemnent mit abgestuften Gewinnmitnahmen für die einzelnen Stückzahlen der Gesamtposition empfohlen. Auch de Glattstellung der noch verbleibenden Teilposition , Gewinn oder Verlust, wurde festgelegt . Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen ,dass Marktteilnehmer diese Strategien als Gerüst betrachten und ihrem Komfortlevel anpassen sollten. Hatte gedacht , dass die Beschreibung der Strategien mit den letzten Beiträgen umfassend erklärt sei.
Wurde nun damit überrascht , dass ein ehemaliges Mitglied , mit dem Nick ********, von einer dritten Person eine Überprüfung anfertigen ließ , mit dem Resultat , dass die Aktionszonen nicht haltbar sind und in Konsequenz seit der Untersuchungszeit ab 2006 hohe Verluste eingefahren wurden.
Die Nachfrage nach den Kriterien der Untersuchung ergab :
edit: gelöscht

Überlasse es dem eventuell interessierten Leser eine sinnvolle Systematik auszumachen. Sicher ist jedoch , dass Postionen ohne jegliche Rücksicht auf die etablierten Einstiegsregel immer an den ersten Aktionszonen eröffnet wurden und es bis zum Ausstieg um 14: 25h für die Gap und 21.55h für die Pivot Strategien keine Gewinnmitnahmen erfolgten.Diese Untersuchungen tangieren meine Strategien in keinster Weise und wären auch nicht erwähneswert, wenn ******** nicht behaupten würde ,dass er das Ergebnis der Untersuchung Hintman vorgelegt und dieser ihm mitgeteilt hätte , das er, um Lemminge von den Aktionszonen zu warnen ,die Untersuchung hier im Forum veröffentlichen würde. Bin nun gespannt zu erfahren ob Hintman die Zonen von ******** oder die meiner Strategien meinte.

Phantom schrieb:

Griller sei empfohlen mit seiner willkommenen Dokumentation bis nach 22h abzuwarten denn es ist anzunehmen ,dass er die folgende starke Bewegung in Richtung erhöhtem Gewinn dadurch verpasst hat.

@Phantom

Mit deiner Aussage hattest du 100 % Recht !

MfG Griller

Handelstag 20 Februar / Pivot Strategie

Im letzten Beitrag wird auf Trendtage und Schlußauktion von 17:30h - 17:35h Bezug genommen. An Handelstagen mit prozentual hohen Verlusten / Gewinnen werden Aktien und damit auch der XETRA Index teilweise eheblich ab-aufgewertet. Die Après Kursbewegung darf getrost mit einer entsprechenden Positionseinnahme antizipiert werden.

Ich trade seit Jahren die Aktien der DTE. Diese wurde am Freitag durch die Auktion von 9,53 auf 9,41abgestuft. Hier lohnt sich ein Einstieg kurz vor 17:30h ( Live Handel ) mit Hebelzertifikaten der Commerzbank mit geringem Spread , da diese, im Gegensatz zu CFD´s, noch bis 22h glatt gestellt werden können. Übrigens kann man mit den von vielen verpönten Hebelzertifikaten nachbörslich die Emittenten ganz schön austricksen . Stoff für einen weiteren Beitrag.

Zurück zum FDAX. Die XETRA DAX Kursdifferenz von 32 Punkten zwischen 17:30 und 17:35h wurde vom FDAX sofort verarbeitet und es konnte mit diesem Momentum mit einem Einstieg an der zweiten Aktionszone gerechnet werden. ( siehe eingefügte Charts). Wenn sich der Kurs der ersten Aktionszone nähert , sollte vor dem entgültigen Einstieg analysiert werden : 1. Wie verhalten sich die DOW Futures in diesem Moment . Wird eine Umkehrkerze mit dem 15M Chart gebildet ? 2. Wie verlief die Kursbewgung von dem Referenzkurz zur ersten Einstiegszone ?Zögerlich mit überlappenden Kerzen oder in einem Rutsch? Letzere läßt ein Einstieg eher an der nächsten Zone vermuten. Erreicht der Kurs die zweite Aktionszone kann dort auch spontan Einstieg erfolgen. Grund : von dieser ist mit einem Reversal zu rechnen. Wohlgemerkt , das gilt nur für die Pivot Strategie ! Ist der Einstieg erfolgt wird die Gesamtposition nach dem schon bekannten Muster " gemanaged ".

Wie uns Peganuss schilderte, hat er am Freitag die Long und anschließend die Short Seite gehandelt. Eingefügt der 15 DOW / US 30 Chart mit Einzeichnung wo die charttechnisch sichersten Einstiege Long und Short erfolgen konnten. Neben den etablierten Strategien gibt es 2-3 Setups mit höchster Trefferquote. Einer davon ist der mächtige Reversal am Tagestief mit der Ausbildung eines Morning Stars. Siehe Chart. Griller sei empfohlen mit seiner willkommenen Dokumentation bis nach 22h abzuwarten denn es ist anzunehmen ,dass er die folgende starke Bewegung in Richtung erhöhtem Gewinn dadurch verpasst hat.