Pairtrading und markt neutrale Strategien - konstant erfolgreich?

Au fein, da lacht das Programmiererherz.

Danke!

Kurzes Tutorial wie man Pairtrading in R einrichtet.

MRCI beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema, es gibt auch immer einen Freetrade des Monats

mrci.com/web/index.php

Frage mich, was aus Pairtrader geworden ist. Blog gibt es nicht mehr... Ob er in den institutionellen Bereich gewechselt ist?

Bisschen Anregung zum Thema kann man auch dem hier entnehmen:
eurexchange.com/blob/115988/a3…data/Spread_Paper.pdf.pdf

Pairtrading werde ich mal testen. Handelsgebühren über Captrader für den US-Markt sind überschaubar. Wenn man an einem Tag kauft und die Gesamtposition schon am nächsten Tag schließt, kommt man auch nicht mit der Daytrading Pattern Regulierung ins Gehege.

Kann man auch beim Daytrading betreiben, ein Beispiel ist unter folgendem Link zu finden: rockwelltrading.com/perfect-day-trading-setup/

Seiten zum Thema Spread- bzw. Pairtrading sind immer noch spärlich gesät. Zwei interessant Seiten habe ich gefunden. Einmal das hier:

pairtradeanalyser.com/PairTrading/index#How to Pairtrade
Wie unter dem Punkt "How to Pair trade" beschrieben hat es glaube ich auch Pairtrader gehandhabt.

Man beachte den Preis für das Tool. Dachte er das sind Dollar. Sind aber Rupien... 52 Euro pro Jahr ist doch nicht so viel....
pairtradeanalyser.com/AboutUs/index#Subscription

Hier noch eine interessante Seite. Zu den Beispielen gibt es ein haufen statistischer Berechnungen.
pairtradinglab.com/
wiki.pairtradinglab.com/wiki/Main_Page

Hi,

worauf beziehen sich die 6% ?

futuresource.quote.com/quotes/…24DAX-XET&chartMinutes=60

Long Dax, short FTSE ist zum Zeitpunkt des Posting sicherlich eine Überlegung wert.

Ich hab mir mal für Amibroker ein Indi erstellt. Zwei Werte als externe Kursreichen importieren. Über die Parameter läßt sich dann z.B. die Gewichtung definieren... Dann halt Schieber hin und her schieben und schaun wie sich der SpreadChart sich verändert...

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Ich habe ehrlich gesagt keine Idee wie man mathematisch den Spread definieren würde.

Es war ein Gedanke als ich einen Artikel über Rohstoffländer las, in dem über die Korrelation der Wirtschaftsleistung und Währung im Zusammenhang mit den Rohstoffpreisen geschrieben wurde.
Während es bei Aktien das Risiko gibt, dass unterschiedliche fundamentale Daten den Spread zweier Unternehmen über längere Dauer rechtfertigen, wäre dieses Risiko am Beispiel Australien minimiert, da die Korrelation Wirtschaftsleistung/Währungsstärke konstant bleibt und mit dem Rohstoffpreisen steht und fällt.

Unten ist ein Chart. Grau = ASX200, blau = aud/usd und orange ist ASX200 - 5000*aud/usd

5000 ist ein relativ beliebiger Faktor (grob ASX200/AudUsd). Wäre interessant, wie man das korrekt berechnet, so dass auch wirklich der Spread seitwärts geht, wenn ASX und Aud im Gleichschritt traden.

Könnte man zum Pairtrading auch zwei unterschiedliche Assetklassen traden? Ich denke da z.B. an Commodity Währungen wie AudUsd und dem australischen Aktienindex ASX, die sehr stark miteinander korrelieren.

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