AlpenTrader

@ hintman

Nur, weil mich der Verlauf sehr an mein zweites, vernichtetes Tradingkonto erinnert, wann stoppst du das Ganze, oder läßt du es bis fast Null laufen?
Ich vermute mal, dass es keine Abonenten mehr gibt, dann wärs auch egal.

Noch eine Frage:
Meinst du, ich sollte mal mit einer EoD Forex-Strategie bei Godmode vorstellig werden?
Ich habe einen mit Kontoauszügen nachweisbaren Record der letzten 3 Jahre (2,8 % / Monat).
Sind die für sowas offen?

Was ist das?
Nennt man das "Die wundersame Verlustbeseitigung", oder welcher Fehler hat sich dort eingeschlichen?

@Jungfrau

Es ist nicht so einfach veröffentliche kundenorientierte Projekte so mir nicht dir nichts komplett durch eine völlig andere Strategie mit völlig neuen Underlyings anzubieten! Nicht nur das die Glaubwürdigkeit stark eingeschränkt wird sondern man muss für die neue Strategie auch empirische Erfahrung und historische Statistiken vorliegen haben.Wenn beim zweiten Anlauf etwas schief gehen sollte,ist es vorbei! Ob der Kunde den Wechsel mitträgt, ist eine andere Frage denn schließlich hat er sich für das vorliegende Angebot entschieden! Würde das Depot for myselfl gehandelt, können Underlyings bzw. die komplette Strategie permanent gewechselt werden, denn es betrifft lediglich den Entwickler/Trader selbst! Es ist schon kompliziert wenn nicht gar unmöglich in dem Fall einen zielorientierten Tip ohne Hintergrundwissen zum Paket zu geben. Man kann lediglich globale,ähnliche Problemfälle und deren Lösungsversuch ansprechen.Dass das Depot zu teuer ist glaube ich nicht da es gehebelt und vorfinanziert mit CFDs gehandelt wird!

Die Form der vorliegenden Kapitalkurve und die Kennzahlen neigen auszudrücken, dass im Verhältnis ENTER-EXIT etwas nicht ganz stimmt!Globale Lösungsansätze wurden in den vorhergehenden Beiträgen bereits angesprochen. Es gibt einige Statistiken mit deren Hilfe das Verhältnis überprüft-und ggfls. verbessert werden kann! Dazu zählen unter anderem Enter/Exit-Effizienz;MAE;MFE! In der beigefügten Grafik wurde ein simples Beispiel eines Systems gewählt,das die MAE eines Systems aufzeigt. MAE (Maximum Adverse Excursion),beschreibt hier den Open Drawdown unabhängig davon,ob der Trade ausgestoppt wurde oder nicht! Da in dem Fall die Gewinn-Trades bewertet wurden ist der Trade nicht mit Verlust ausgestoppt worden sondern MAE bezieht sich auf den Open Drawdown. Nun kann man sehr einfach ablesen wo man den (initialen bei Trailern) Stopp setzen kann,ohne gleich aus dem Trade gefegt zu werden.Laut Grafik würde das bedeuten, das man bei einem Verlust-Stopp bei 200€ liegend,ca. 55 mal einen Gewinn-Trade verlieren kann, wenn nicht sofort das Gewinn-Target sondern zuerst der Open Drawdown erreicht wird! Das hätte zur Folge, dass das System gnadenlos abstürzt! Zusätzlich kann man weitere interessante Graphen erstellen und auswerten (kann man vielen anderen Software auch um gleich mal Werbung auszuräumen ),wie sich die einzelnen Trades (oder ein Portfolio) und das historische Risiko und Gewinnmöglichkeiten bisher entwickelt haben. Damit eröffnet man die Chance, das gesamte Management zu verbessern und Kapitalabstürzen,die sich vor dem vorliegenden,möglichen Hintergrund manifestiert haben, vorzugreifen!

jungfrau schrieb:

Mein gutgemeinter Rat. Handel einstellen, sonst gehts richtig in die Hose.
Ein Forexdepot erstellen, denn die Kosten im Alpendepot sind viel zu hoch.
CRV absenken

nur zur Info: Ich meinte das.

Hintman schrieb:

Das kommt davon wenn man durch ignorieren nicht alle Postings mitkriegt.

Hättest du es nicht ignoriert, dann wären es schon 2 Fehltrades weniger.

- 20,92 %

Hallo Michael,

da die Ausführungen von U 2 und Deine Depot-Entwicklung meine Vermutung bestätigt, dass Dein Projekt höchst anspruchsvoll ist:
Warum beschränkst Du Dich nicht auf den SMI- und ATX-Index und nimmst nur als gelegentlichen Zusatz mal eine Aktie ins Depot, die extrem vielversprechend aussieht?

Dann bleibst Du auch den Alpen treu.

Hallo Michael,

ich war der Überzeugung, das für die Ein-und Ausstiege Hourly passieren,da du auch in deinen Publikationen diese Komprimierung verwendest!Einige Anweisungen unter dem Link lassen durchaus die Vermutung zu, das der Trade Intraday gemanagt wird. Ein expliziter Hinweis das die Strategie ausschließlich EOD gehandelt und gemanagt wird,habe ich nicht gefunden. Daher habe ich mich wahrscheinlich täuschen lassen!

Bei einigen der anvisierten Ziele bekomme ich "leichte Stirnfalten" ;). Die problematischen Fakten wurden mit fetter Schrift herausgestellt.

Strategie: Je nach Aktie, Trendphasen, und in welchem Stadium eines Trends sich die Titel befinden, sind unterschiedliche Herangehensweisen und Taktiken am aussichtsreichsten. Wichtig sind uns Situationen, die einen engen Stoppkurs erlauben. Denn dadurch ergeben sich hohe Chance/Risiko-Verhältnisse von 3-5, die auch in und nach Phasen mit schlechter Trefferquote für Outperformance sorgen können.

Exitmanagement: Im Idealfall wird eine Position erst am schon zu Beginn des Trades festgelegten Kursziel glatt gestellt. Es erfolgen allerdings schon vorher laufend Stoppanpassungen zur Gewinnsicherung. Und droht der Trend zu kippen, wird auch manuell eingegriffen.

Pro Trade ist ein Risiko von 0,5-1% bezogen auf das Gesamtkapital erlaubt. Ist ein allgemeiner Trend nur schwer auszumachen oder die Marktlage allgemein schwierig, werden sich nur wenige Positionen gleichzeitig im Depot befinden. Umso flüssiger Trends und klarer die Einschätzung, desto mehr Trades und damit auch Gesamtrisiko ist erlaubt kurzfristig.

Die tagesaktuelle Depotzusammenstellung erfolgt dann manuell und diskretionär.

ch begrüße Fragen ausdrücklich, wenn sie ehrlich gemeint sind und nicht bloß der Anschmiererei dienen sollen. Und danke für das Daumen drücken.

Das ist mit Sicherheit nicht mein Ding!


In der beigefügten Grafik wurde ein 3:1 CRV simuliert. Die roten Felder beinhalten das Risiko und die grünen die Chance (excl. Kosten und Slippage)! Die unterstellte Aktie ist nicht sonderlich volatil aber nichts desto trotz erkennt man, wie "genau" die Einstiege gehandelt werden müssen, um das anversierte CRV aufrecht zu erhalten! Umso volatiler die Aktie desto schneller und heftiger kommt es zu größeren Drawdowns mit anschließenden Return. Nur das man beim Return meistens nicht mehr dabei ist, da man vorher ausgestopptr wurde!

Du schreibst unter anderen in den Trade manuell einzugreifen und das MM/RM manuell zu gestalten. Zum ersten Punkt muss ich zunächst fragen ob es sich um automatisch generierte Signale handelt deren Verlauf und Ausgang,wenn nötig, willkürlichen Änderung unterliegen oder ob es sich um ein festes Schema handelt das ab und zu verändert wird? Ein Depot manuell zu managen ist sehr heikel! Wenn man zugrunde legt,welche Risiken eine Aktie in sich birgt und wie wichtig die Auswahlkriterien der Aktie neben den eigentlichen Signalen sind glaube ich ernsthaft, das du auf Dauer Schwierigkeiten bekommst.Das ist lediglich meine persönliche Meinung und kein Resümee!

Zur der eingesetzten Software kann ich leider nicht sagen, da ich mich mit dem Tool nicht befasse! Für Aktionen wie Portfoliohandel benötigt man einige spezielle Tools die man oftmals nur in spezifischer Portfolio-und Depotmanagement-Software findet. Es ist auf jeden Fall anzuraten sämtliches weiteres vorgehen mathematisch/statistisch zu überprüfen und wenn möglich Risikosimulationen durchzuführen! Aber das ist ein Thema für sich und würde den Rahmen sprengen! Schlussendlich wollte mich noch bedanken, das du trotz der Misere ehrlich und offen redest, und dich nicht ins stille Kämmerlein verziehst und Funkstille hältst! Hat man ja auch nicht alle Tage! Ansonsten allen einen guten Start in die neue Woche!

Hallo,

ich denke das man mit puren Versuch das CRV anzuheben und noch straffer zu handeln ein Verlustportfolio nicht dauerhaft regeneriert. Ab dem Punkt der Verlustgrenze beginnt der knallharte mathematische Teil für MM/RM den man ohne spezielle Softwaretools nicht kontrollieren kann.Kurzfristiger Aktienhandel ist relativ schwierig da Aktien immer mit Marktrisiko-Branchenrisiko-spezifischen Risiko behaftet sind! Eine Selektion was man wann kauft,unter Berücksichtigung der o.g. drei Abhängigkeitsfaktoren ist notwendig, genauso wie Dekorrelation der Werte im Portfolio wenn man es unter dem Aspekt Risikostreuung betrachtet! Es wäre auch eine Überlegung wert, ob man in bestimmten Situationen nicht die Assetklasse wechselt und statt auf Aktien- auf Indices setzt! Aus Erfahrung kann ich sagen, das man unter Beibehalten der ehemaligen Verluststrategie mit lediglich minimalen Änderungen an Eckpunkten ein Portfolio so gut wie nie dauerhaft die Gewinnzone zurück manövriert! Man müsste schon ein begnadeter Trader sein, das man über langen Zeitraum immer nahe am Wendepunkt eines Zyklus handelt.Wer sehr kurzfristigen Handel betreibt wird wissen, wie schwer es ist (für mich unmöglich) ein 1:2 CRV (und höher) dauerhaft zu handeln!

cranberries18 schrieb:

> tatsächlich wären es 5,5 volle Gewinner. (sl zu pt => 1: 3,5) Schneller Move nach unten. Indizes haben dann ytd auch wieder +-0 Gewinn, dann...

Das weiss ich auch, nur sind es rechnerisch einfach diese erwähnten fast 30 IR, wie diese zu Stande kommen muss sich erst zeigen, die aktuellen Kennzahlen - Ratio Average Win/ Average Loss 1,28- lassen mich an den von dir erwähnten "5,5 vollen Gewinnen" zweifeln-

Bei 0,75% IR und minus 20% braucht Michael rund 30 IR ins Plus um bei BE anzukommen, das ist heftig viel

=> tatsächlich wären es 5,5 volle Gewinner. (sl zu pt => 1: 3,5) Schneller Move nach unten. Indizes haben dann ytd auch wieder +-0 Gewinn, dann...

@ U2: Klar, das Depot wieder über Wasser zu bringen -ohne suizidales "If you are in trouble, then double"- wird ein hartes Stück Arbeit, geschätzt -wie schon geschrieben, ich beschäftige mich nicht wirklich mit diesem Depot- dürfte das IR bei rund 0,75% des Depotwerts liegen, da sind die knapp 20% minus natürlich nur mit einer sehr hohen Zahl an Gewinntrades wieder aufzuholen.(Bei 0,75% IR und minus 20% braucht Michael rund 30 IR ins Plus um bei BE anzukommen, das ist heftig viel)

@Goso

Danke dir für die Infos! Letztendlich steht man mit der von dir genannten Variante zum jetzigen Zeitpunkt auch relativ bescheiden da, da man bei jedem Trade auf Stückzahlen verzichten muss! Das heißt, man muss mit weniger ein vielfaches an Verlust wieder zurückholen und das ist sehr schwer und kann lange dauern ohne in das man in das martingale Dilemma verfällt! Genau genommen sind es (den veröffentlichen Kennzahlen des Alpentrader-Depots entnommen) 25%, die zurückgeholt werden müssen und das mit entweder weniger Positionen oder bei gleicher Handelsbandbreite kleinerer Stückzahl! Ab 40% Verlust wird es kritisch da der zu erbringende Gewinn bis zum BreakEven bereits ca.65-70% betragen muss und das mit noch weniger Material und Cash!

@Michael
Wie ich schon in vorgehenden Beiträgen schrieb kann ich nicht viel zum Depot oder der Strategie sagen und möchte mich auch nicht zu weit einmischen!Aber ich habe ein paar kurze Fragen:

das Swingdepot wird in Kürze umgestellt auf knackigere Exitmethoden.

**Noch knackiger wie bisher? Was kann man darunter verstehen,wird das Risiko noch strenger reglementiert? Exit-Methoden sind grundsätzlich nichts anderes als Stopps, nur das sie nicht nur auf Numerik aufbauen!

**Wird das Depot mittels Systemsoftware kontrolliert oder hauptsächlich manuell ausgewertet und gesteuert? Wurden dahingehend Backtests erstellt?

Falls Dir meine Fragen zu weit gehen muss du sie natürlich nicht beantworten! Ich habe dafür vollstes Verständis! Wie auch immer wünsche ich dir viel Erfolg!

@ibelieve
Ich denke es geht um eine Strategie-Umstellung,zumindest schreibt es Michael so! Das wären völlig neue Aspekte und Vorzeichen, die man komplett neu bewerten müsste!

Hintman,

Deine Transparenz finde ich sehr gut. Zwar habe ich eigentlich von Aktien keine Ahnung, aber über Dein Alpenländer-Depot war ich zunächst sehr erstaunt und wunderte mich auch nicht drüber, dass es zunächst bald abwärts ging. Ein Minus von 10% und weit darüber hatte ich Dir allerdings nicht zugetraut bzw. erstaunte mich noch mehr.
Die Marketing-Idee war allerdings wirklich gut!

Ich wünsche Dir, dass die Kurve demnächst kontinuierlich aufwärts geht!

U_2 schrieb:

Ich bezog meine Angaben auf das Kernthema "Alpentrader-Depot" um das es Eingangs ging und das wird auf 60 Minuten-Basis gehandelt!

Hintman schrieb:

- zur Strategieänderung kam dann auch noch das große Ziel, Intraday keinen Finger mehr rühren zu wollen. Das kommt natürlich daher, dass man kundenorientiert denkt nun. Ich bin ja immer kurz vor Schlusskurs in die Positionen gegangen, und hab auch Intraday Stopps angehoben. Dann aber Umstellung auf Limit-Orders nach Handelsende, und Stopps und Kursziele werden Intraday nicht angepasst. Für Klienten und auch für aufwendige Analysen genial, nur die Umsetzung ist tückisch.

wat den nu?

Irgend wie kann ich nicht mehr ganz folgen

Geht es hier um verschiedene Depots?