Ideen und Erfahrungen zu Systemen mit festen Sl und TP

      goso schrieb:

      Ich bin ja kein grosser Systementwickler, aber die paar braucbaren ATS, die ich jemals ansatzweise entwickelt habe, haben ihren Profit meist durch relativ umfangreiche Ausstiegsszenarien gehabt, da waren mehrere Ausstiege definiert, also SL, TP, aber auch Timestops und Break Even.

      Hier noch der Link zu einem lesenwerten Artiekl von Philipp Kahler, war irgendwann auch im Traders: intalus.de/de/produkte/tradesi…trading-rot-weiss-rot.php


      im grunde hast du recht,
      aber ich bin davon ausgegangen das man bei einem handelsstil wo das ziel nur 1,5 atr weit ist um die meisten sachen drum rum kommt.
      die hoffnung mit dem kurzen ziel liegt darin das es eigentlich in allen marklagen zu handeln sein sollte weil ich eigentlich denke das man keinen klaren trend braucht.

      das problem an der sache ist aber halt das ich einen einstieg brauche der mir in mindestens 50% recht gibt.

      die sache aus dem link werde ich mal probieren, danke.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      bei 3 werten, KCI, IEX, FMC habe ich es gemacht.
      Keine Ahnung was die Abkürzungen bedeuten...

      Aber ich finde man sollte erstmal ein Underlying handeln, und damit eine brauchbare Menge an Daten sammeln. Gleichzeitig kannst Du Dich besser darauf konzentrieren wie sich dieser Markt bewegt und auf was er wie reagiert. Z.B. Wieviele Punkte sind in welchem Zeitraster eine größere Bewegung, wo stoppen die meisten Bewegungen, wo gehen die Trends in allen Zeitrastern hin, was haben News für Effekte... usw.

      Wenn Du Spass am Lesen englischer Bücher hast, würde ich Dir Trading in the Zone empfehlen, das m.E. beste und sinnvollste Buch was ich bisher über Trading gelesen habe. Da ist hinten drin beschrieben, wie Du Deine Methode an einem Underlying diszipliniert über 20 Trades durchziehst um erstmal vernünftige Daten zu bekommen. Das wird sogar mit (nicht zu wenig) echtem Geld empfohlen bzw. beschrieben.

      Was den Erfolg angeht rede ich allerdings auch wie der Blinde von der Farbe ;). Es ging mal gut, aber zur Zeit hakt es... Hängt allerdings vorwiegend damit zusammen, dass ich die Strategie, mit der es gut lief, nicht sehr gut in mein sonstiges Leben integrieren kann. Daher versuche ich eine andere zu entwickeln, die besser in meinen Berufsalltag passt.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Ich bin ja kein grosser Systementwickler, aber die paar braucbaren ATS, die ich jemals ansatzweise entwickelt habe, haben ihren Profit meist durch relativ umfangreiche Ausstiegsszenarien gehabt, da waren mehrere Ausstiege definiert, also SL, TP, aber auch Timestops und Break Even.

      Hier noch der Link zu einem lesenwerten Artiekl von Philipp Kahler, war irgendwann auch im Traders: intalus.de/de/produkte/tradesi…trading-rot-weiss-rot.php

      ich weiss das es nix aussagt,
      aber die frage ist ja auch ob man es weiter verfolgen soll oder nicht.

      bei dem geringen ziel mit 1,5 ATR zweifelte ich eigentlich dran das das stop nachsetzen was bringt.
      bei 3 werten, KCI, IEX, FMC habe ich es gemacht.
      keiner der werte erreichte sein ziel,
      durch das stop nachziehen ist mein gesamtverlust nach den 16 trades 20% geringer,
      das geld könnte auf dem tagesgeldkonto arbeiten(oder halt keine finanzierungskosten für die CFD trader) bzw. für neue trades verwendet werden.
      werde die sache also weiter beobachten.

      ansonsten flog der letzte long und bei MCD bin ich short drin.
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      RE: Ungeduld

      Perfect Trader schrieb:

      @ ibelieve

      Ich finde es erstmal interessant, daß Du uns alle an Deinen Überlegungen teilhaben läßt.
      ich hoffe immer noch das der größte nutzen auf meiner seite ist
      Darum will ich jetzt keine elende Mäkelei beginnen.
      wenn ich dadurch weiter komme habe ich damit kein problem
      Bei allen tollen Möglichkeiten der heutigen Software, scheint mir aber, daß Du Deine Änderungen nicht genug hinterfragst.
      welche änderungen? noch suche ich die stellen wo die schwächen sind


      Das Herausnehmen eines Stops ist keine einfache Optimierung,
      sollte mir nur dazu dienen ob mein signal überhaupt so stark ist das die werte zu meinem ziel laufen
      sondern eine fundamentale Änderung der worst-case-Charakteristik eines Systems. Zusammen mit der dringenden Warnung, daß fast jeder Trader seinen größten Drawdowon noch vor sich hat,
      wären ohne stop die mehrheit der werte zum ziel gelaufen und mit stop nicht wäre es eine überlegung gewesen da zu suchen. da aber auch ohne stop das ziel nicht erreicht wird ist der stop im moment irrrelevant. das system sollte nie dahingehend umgestellt werden.
      ist die Maßnahme relativ gravierend, wenngleich nicht grundsätzlich total verboten.

      Das zu frühe Operieren
      da meine einstieg mit keiner meiner einstellungen (handelbaren einstellungen) ein annehmbares ergebnis bringt kann ich im moment nur an den einstiegen arbeiten oder das system komplett verwerfen
      mit statistisch unbrauchbar kleinen Stichproben ist unabhängig vom persönlichen Feeling einer der schwersten Statistik-Fehler und eher dem Aktionismus geschuldet als wirklich brauchbaren Verbesserungen. Im Gegenteil führen zu schnelle Änderungen dazu, daß man nie aussagefähig stabile Werte bekommt. Dann ist die ganze Systematik eher ein Placebo, weil man sich nicht dazu bekennen will, eigentlich doch aus dem Bauch zu traden.
      es sollten zu fast allen werten meine charts da sein


      Die Annahme, diskretionäre Trader würden öfter verlieren als System-Trader ist übrigens bis auf die total undisziplinierten Anfänger auch in Zweifel zu ziehen. Der diskretionäre Trader verdirbt einen Trade und korrigiert sich, wenn er genug Selbstbeobachtung, Selbstkritk und Intuition hat. Der System-Trader kumuliert die psychologische Bürde einer Entscheidung auf einen Punkt, an dem sich seine Entscheidung auf eine größere Zahl von Trades auswirkt, bis er wieder genug Daten hat, eine fundierte Entscheidung zu fällen. Somit ist der Zeitraum, indem die Disziplin einzuhalten ist und die Tragweite einer Entscheidung beim System-Trader sogar größer als beim diskretionären Trader.

      Die Ungeduld und der Zwang irgendwie eingreifen zu wollen,
      ich suche nur den punkt wo ich als erstes dran arbeiten muss
      ist bei beiden Tradern ähnlich und das Nachgeben in beiden Fällen undiszipliniert.
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      plasmapelz schrieb:

      klar kann man nach 16 trades keine aussage machen.

      trotzdem sollte man aber schauen wo ran es liegen könnte das es nicht läuft oder nicht?
      Fest steht, dass Du auf lange Sicht mit Deiner Methode nominal mehr gewinnen musst als verlieren, egal wie gut die Trefferquote ist. Dazu muss m.E. der TP auf alle Fälle weiter liegen als der SL, sonst wird das nicht funktionieren.

      Ich bin von meinem SL:TP Verhältnis von 1:1 auch wieder weg gekommen. Die Trefferquote ist einfach zu schlecht... das klappt nie.


      nöö,

      bei 1 zu 1,5 würde rechnerisch zwar 40% treffer reichen, aber die muss man erst haben.

      ich soll zwar laut einer PM an mich nicht so pessimistisch sein,
      aber werde dir hier sicherlich noch zeigen das es leute gibt die es nicht schaffen auf 45% treffer zu kommen.
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      klar kann man nach 16 trades keine aussage machen.

      trotzdem sollte man aber schauen wo ran es liegen könnte das es nicht läuft oder nicht?
      Fest steht, dass Du auf lange Sicht mit Deiner Methode nominal mehr gewinnen musst als verlieren, egal wie gut die Trefferquote ist. Dazu muss m.E. der TP auf alle Fälle weiter liegen als der SL, sonst wird das nicht funktionieren.

      Ich bin von meinem SL:TP Verhältnis von 1:1 auch wieder weg gekommen. Die Trefferquote ist einfach zu schlecht... das klappt nie.
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      goso schrieb:

      Mit 16 Trades ist das egal, da kann man auch mit Würfeln die besten Parameter bestimmen!


      wenn ich mit würffeln auf einen besser PF käme wäre es sicherlich eine alternative.

      klar kann man nach 16 trades keine aussage machen.
      trotzdem sollte man aber schauen wo ran es liegen könnte das es nicht läuft oder nicht?

      mach ich jetzt noch 20 und das blatt wendet sich, ich fange real an zu handeln und stelle nach den nächsten 100 fest das die 20 gewinner die ausnahme waren habe ich auch kein befriedigendes ergebnis.

      Optimieren ist immer so eine Sache.

      ich will nicht optimieren, sondern ich will schauen ob man jetzt schon fehler sieht warum es nicht wie erwünscht läuft.

      ich habe mal den stop rausgenommen und nur ein ziel mit 1,5 atr(10).

      dann komme ich mit den daten von gestern auf,
      44% treffer,
      wo bei aber erst 5 von 16 werten nach einer annehmbarer zeit geschlossen wurden.

      das heist für mich das mir die daten doch schon eigentlich was sagen,
      und zwar das mein einstiegssignal (zumindest im moment) keine ausreichende trefferqoute bringt.(oder sehe ich das falsch?)

      wenn ich davon ausgehe das ich ca 50% treffer brauche muss ich doch ohne stopp mindestens auf 60-70% kommen um die werte die unglücklich ausgestoppt werden auszugleichen, oder nicht?
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      Ich sehe CRV'S von 0,5 am Dailycharts nicht nur als problematisch an,


      nur noch mal zur klarstellung.

      ich hatte meine trades, 16 an der zahl,
      in amibroker über den optimizer laufen lassen.
      für den SL hatte ich eine spanne von 0,5 bis 2
      für den TP 0,5 bis 3

      und da kam amibroker drauf das nur die einstellung mit dem TP von 0,5 gewinn gebracht hätte.
      und den meisten halt bei einem stop von 1.

      nehme ich nur die short trades sieht es anders aus.
      da wäre ein SL von 1,8 und ein TP von 2,9 am besten.
      da sehe ich aber auch auf den charts das ich eigentlich richtig lag und meist nur um ein paar cents ausgestoppt wurde bevor es gut in meine richtung ging.

      aber das heist jetzt nicht das ich von meinen SL 1 zu 1,5 TP weg will.
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      Ich sehe CRV'S von 0,5 am Dailycharts nicht nur als problematisch an, sondern gehe davon aus, dass das dauerhaft pure Geldvernichtung ist, Slippage - GAP! - und Kommissionen entscheiden da über Sieg oder Niederlage, speziell in nicht durchgehend handelbaren Märkten kann bei den SL's zu teuren Überraschungen kommen.