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Ich kenne Metastock nur vom Wegschauen (lt. einem Systementwickler ohne Tradesim ohnehin kaum brauchbar), kann daher nichts dazu sagen, bei Tradestation, Multicharts und Tradesignal ist der gesamte Ablauf nachvollziehbar, speziell dann, wenn man den Code selbst geschrieben hat.

Wie hier allgemein bekannt sein dürfte bin ich kein Systemhändler, manche Dinge schaue ich mir aber schon auf historische Zeitreihen an, und kontrolliere die Ergebnisse auch auf Plausibilität, da haben die ganzen Easy Language, Power Language (EL Clone von Mutlicharts) und Equilla Sachen präszise funktionert.

Nachdem aber jede Scriptsprache irgendwo Limits setzt beschäftige ich mich gerade mit Ninjatrader und Smart Quant, die NT Sprache ist im Endeffekt C#, Smart Quant "versteht" MS.NET, da ist einfach jede Idee -so sie grundsätzlich in ein logisches Regelwerk verpackbar ist- testbar.

Ninjatrader ist zum Backtesten kostenlos, das ist natürlich ein nettes Feature

DickT schrieb:

Rene Rose schrieb:

Aber ich kann mich darauf verlassen, dass der Perfomancereport meiner Software richtig gerechnet wird und brauche nur eine Klick dorthin.

OK, ich verstehe. Es gibt eine Menge zu beachten, wenn man sich bein den Backtests nicht selbst betrügen will. Das sind aber in den meisten Fällen Fehler im Skript und im Vorgehen und nicht in der Testsoftware. Ich kenne tradesignal inzwischen so gut, dass ich genau weiß, wo ich aufpassen muss und nicht. In meinen Seminaren geht es mind. eine Stunde um die ganzen Stolpersteine, die sich ein ungeübter Entwickler ins System bauen kann. Aber das sind eben alles Erfahrungswerte, die sich über die Jahre ansammeln. Ich kann Dich daher gut verstehen. Ich wünsche viel Erfolg.

Rene Rose schrieb:

Aber ich kann mich darauf verlassen, dass der Perfomancereport meiner Software richtig gerechnet wird und brauche nur eine Klick dorthin.

Genau daran habe ich nach meiner Erfahrung mit MetaStock meine Zweifel. Auf den ersten Blick sieht da alles super aus. Verfolgt man jedoch die einzelnen Schritte zurück, stellen sich diverse Probleme. Ich habe mich hier im Forum schon darüber ausgelassen.
Nun ist MetaStock nicht das Maß der Dinge und auch nicht die einzige Software am Markt. Jedoch unterstelle ich, dass im "Consumersegment" der Chartsoftware auch andere Schwächen haben. Daher würde ich nicht alles glauben, was mir ein solches Programm ausspuckt. Zumal diese Softwaren ihrerseits vom User programmiert werden müssen. Damit sind Fehlern Tür und Tor geöffnet. Das trifft zwar genauso auf Excel zu, doch dort ist wirklich jeder Schritt lückenlos sichtbar und fällt beim Nachvollziehen des Rechenwegs direkt ins Auge. Bei meiner Chartsoftware stand ich schon ungläubig vor Ergebnissen, bei denen ich keine Chance hatte, den Rechenweg nachzuvollziehen. Das hat zur Folge, dass ich mehr Zeit investiere. Aber dafür kann ich sicher sein, dass am Ende das gerechnet wurde, was ich wollte.

Meine Backtestingversuche bauen derzeit auf klassischen Indikatoren zum Einstiegssignal und einem volatilitätsbedingten SL und fixed TP auf. Da reichen im Grunde Zahlenkolonnen.

Meine bisherige Erkenntnis: 1. In der Equity-Performance haben die Signal-Indikatorparameter weit weniger Einfluss als die Ausstiegsparameter (Berechnungsperiode der Vola, Größe der zugestandenen Vola im laufenden Trade und das Verhältnis von SL und TP). 2. Long- und Short-Trends haben unterschiedliche Eigenarten und 3. Weichen die Ergebnisse eines Backtests noch relativ stark vom betrachteten Zeitraum ab.

Ich bin wie oben erwähnt ein gebranntes Kind. Und solange ich den Rechenweg nachvollziehen (und demnach beeinflussen) kann, halte ich die Methode "selber rechnen" für verlässlicher als "rechnen lassen". Aber jeder wie er will - ich rate nur dazu, Backtestingsoftware für den Finanz-Consumer nicht blind zu vertrauen.

DickT schrieb:

goso schrieb:

Wer sich ernsthaft mit der Entwicklung von HS beschäftigen will sollte ohnehin seine Software sehr gut kennen und da führt am learning by doing ohnehin kein Weg vorbei.

In diesem Sinne entdecke ich als Nicht-Programmierer und Nicht-Mathematiker gerade Excel als hervoragendes Backtesting-Instrument.
Der in meinen Augen allerwichtigste Vorteil: Es ist im Gegensatz zu diversen Backtesting-Tools in Chartsoftwaren keine Blackbox. Jeder einzelne Schritt bleibt für den Autor eines HS zu 100% nachvollziehbar. Darüber hinaus lassen sich bei der Eigenprogrammierung in Excel wirklich alle Parameter einstellen. Man ist nicht auf die Restriktionen einer Software angewiesen. Ich bin sicher noch am Anfang der Programmierung aber erste Erfolge gibt es schon.

Hallo DickT!



Aus meiner Erfahrung würde ich diesen Weg nicht empfehlen. Neben den eigentlichen Handelsregeln benötigt man statistische Auswertungen, Visualisierungen von Mustern und Signalen und auch vernünftige Charts zur Kontrolle. Excell macht zwar vieles möglich, aber nur mit größerem Aufwand. Wenn Du Dich mit der programmierung von Excell auseinandersetzen kannst, dann sollte eine Skriptsprache wie equilla, Easy Language, Investox usw. doch auch kein Problem sein.

Wenn Du die grundlegenden Funktionen einer Chartingapplikation als Blackbox bezeichnest, hast Du sicher Recht. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass der Perfomancereport meiner Software richtig gerechnet wird und brauche nur eine Klick dorthin. Ich kann meine System als Baukasten schreiben udn in einem Chart einfach kombinieren. Ich kann mit einem Klick den Optimierer starten und die Daten in einer Heat Map auswerten. Die Skriptsprache bietet viele fertige Funktionen, die ich einbinden kann. Inzwischen ( nach fast 10 Jahren ) habe ich einen Baukasten von Funktionen, den mir mancher sicher geren abkaufen würde



Ich will Dich von Excell nicht unbedingt abbringen. Ich sehe aber, dass Du dort vieles per Hand machen musst, was es woanders auf Mausklick schon gibt.

goso schrieb:

Wer sich ernsthaft mit der Entwicklung von HS beschäftigen will sollte ohnehin seine Software sehr gut kennen und da führt am learning by doing ohnehin kein Weg vorbei.

In diesem Sinne entdecke ich als Nicht-Programmierer und Nicht-Mathematiker gerade Excel als hervoragendes Backtesting-Instrument.
Der in meinen Augen allerwichtigste Vorteil: Es ist im Gegensatz zu diversen Backtesting-Tools in Chartsoftwaren keine Blackbox. Jeder einzelne Schritt bleibt für den Autor eines HS zu 100% nachvollziehbar. Darüber hinaus lassen sich bei der Eigenprogrammierung in Excel wirklich alle Parameter einstellen. Man ist nicht auf die Restriktionen einer Software angewiesen. Ich bin sicher noch am Anfang der Programmierung aber erste Erfolge gibt es schon.

goso schrieb:

@ Roti: Naja, das mit den Codes ist so eine Sache, wenn Hr. Kahler Tradestation und Tradesignal benutzt, dann ist das ohnehin mehr oder minder der gleiche Code, Easy Language und Equilla unterscheiden sich nicht gravierend und sind meines Erachtnes auch ohne Programmierkenntnisse erlernbar, auf der Tradesignal Page gibt es in der Zwischenzeit ein recht umfangreiches Wiki und es gibt auch Tutorien etc.

Wer sich ernsthaft mit der Entwicklung von HS beschäftigen will sollte ohnehin seine Software sehr gut kennen und da führt am learning by doing ohnehin kein Weg vorbei.

Ich erlaube mir mal zu erwähnen, dass ich am 22.08.2009 und 23.08.2009 zwei Seminare zum Thema Programmierung in tradesignal anbiete. Für die Entwicklung von Handelssystemen, ist das Beherrschen irgeneiner Programmiersprache unabdingbar. Es sei denn, der Interessierte gibt entsprechend viel Geld für den Kauf oder die Entwicklung eines Systems aus!

@ Roti: Naja, das mit den Codes ist so eine Sache, wenn Hr. Kahler Tradestation und Tradesignal benutzt, dann ist das ohnehin mehr oder minder der gleiche Code, Easy Language und Equilla unterscheiden sich nicht gravierend und sind meines Erachtnes auch ohne Programmierkenntnisse erlernbar, auf der Tradesignal Page gibt es in der Zwischenzeit ein recht umfangreiches Wiki und es gibt auch Tutorien etc.

Wer sich ernsthaft mit der Entwicklung von HS beschäftigen will sollte ohnehin seine Software sehr gut kennen und da führt am learning by doing ohnehin kein Weg vorbei.

oldschuren schrieb:

Das Buch ist nicht schlecht. Sind nette Ideen bei...

Hallo,

ein sehr gutes Buch wer neue Ideen oder Feinheiten sucht, es ist sogar für diskretionäre Händler interessant; habe beim Autor Präsenzseminar und Webinar in 2008 gehabt, er kommt selbst aus einer Handelsabteilung von einer Bank und hat dort die Handelssysteme entwickelt und betreut sowie am Anfang einige Fehler wie wir alle gemacht, das Seminar war sehr ehrlich. Zum Buch gab es kostenlos Webinare was ich jedoch leider zu spät mitbekam, auch nicht schlecht.

Leider fehlt dem Buch in seiner ersten Auflage (so wie bei amazon schon bewertet) ein Anhang wo zumindest zu den Indikatoren bzw. Handelssystemen / -ideen wenigstens ein Flussdiagramm oder besser ein Systemcode beiliegt, der Autor will halt diese Codes nicht so einfach und auch verständlicherweise veröffentlichen. Dies hätte das ansonsten gute Buch abgerundet/aufgewertet.

Der Autor arbeitet mit tradesignal standard edition, tradestation und esignal, im Buch werden die Charts und Systeme mit tradesignal gezeigt.

Dies ist keine Werbung sondern nur meine subjektive Meinung.

@goso

ja der Dr. R. Manthey ist mir auch schon aufgefallen und ich nutze "Ihn" ebenso, jedoch stimme ich nicht immer in allen Punkten bei jedem Buch mit seiner Bewertung überein wenngleich dies sehr selten ist

Das Buch ist nicht schlecht. Sind nette Ideen bei...

goso schrieb:

Ich habe mir als Urlaubslektüre u.a. dieses Buch besorrgt, bin allerdings noch nicht dazu gekommen es zu lesen, allerdings macht der Autor auf mich einen recht vernünftigen Eindruck, nachdem es selbst von Dr. R. Manthey mit 4 Sternen bewertet wurde -der Mann fungiert unwissentlich als mein "persönlicher" Lektüreauswähler- ist es aller Wahrscheinlichekeit fachlich i.O.

...hab ich gleich mal bestellt.

Ich habe mir als Urlaubslektüre u.a. dieses Buch besorrgt, bin allerdings noch nicht dazu gekommen es zu lesen, allerdings macht der Autor auf mich einen recht vernünftigen Eindruck, nachdem es selbst von Dr. R. Manthey mit 4 Sternen bewertet wurde -der Mann fungiert unwissentlich als mein "persönlicher" Lektüreauswähler- ist es aller Wahrscheinlichekeit fachlich i.O.

Perfect Trader schrieb:

Ein Verfolgen der Google-Suche: deterministische Handelssysteme bringt viele brauchbare Links hervor. Wird auf den gefundenen Seiten den vielversprechendsten Links (über 500) gefolgt, erschließt sich das Universum automatisierten Tradings relativ leicht.

Am allermeisten bringt das verfolgen der Google Such zum Thema Handelssysteme ans Tageslicht, dass sich auf diesem Feld noch mehr Bauernfänger und Betrüger tummeln, als im Bereich Börsenbriefe und Signalanbieter. Fast unglaublich, wie schwachsinnig und durchschaubar manche Angebote sind und gerade im Universum Meta Trader findet man einen großen Teil davon!



Vielleicht bin ich auch nur neidig auf Systeme ohne Fehltrade in den letz7ten 6 Monaten oder mit einer Trefferquote von 98 %. Ähm die 98% hatte Honnecker früher auch immer



Ansonsten bleibt neben Stridsman in deutsch oder englisch noch Pruit und Hill, Ruggiero, Ryan Jones

Absolute Geldverschwendung ist aus meiner Sicht das deutsche Buch von Arndt und Burkhard.

Perfect Trader schrieb:

Universum automatisierten Tradings

Hallo,

leider gibt es meines Wissens in deutsch bis dato keine große Auswahl an Büchern zum Thema, besonders das Automatisieren in der Praxis, empfehle dennoch Bücher von Thomas Stridsman durchzuarbeiten und mal als Anregung das ein oder andere Video bspw. von entershort.com.

Trading-Systems-That-Work-Building and-Evaluating

Trading-Systems-Money-Management

Viel Erfolg.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Das Gefühl kam mir auch...

Autotrader schrieb:

Hi,

bin sehr am Automatisierte Handel interessierte, jedoch ist es schwehr auch eine deutschsprachige Seite zu finden bei der man Unterstüzung bekommt.

Habe über Google "Automatisierten Handel"

Folgende Seiten gefunden, welche einem beraten und bei der Programmierung helfen.

www.meta-trader.de

Hier kann man sich auch als kleiner Anleger seine Strategie programmieren lassen und über seinen Metatrader laufen lassen.

Wer kann sonst noch Seiten empfehlen,,,, mit denen er ab schon zusammengearbeitet hat und von deren Service er überzeugt ist.

Danke

Sieht mir faßt so aus, als ob du der selbe bist, immer meta-trader.de, ist natürlich nur eine Vermutung:

Turteltrader: Post#45087) schrieb:

Oft haben wir gerade in Deutschland, dass Problem, dass es sehr wenige Seiten gibt, die einen deutschen Suport anbieten und einem bei der Programmierung helfen.

Anbei eine Seite für alle die die mit dem Englischen nicht so bewandert sind und deutschen Support suchen.

metatrader mql4 mql5 automatisierter handel
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Alles über den Automatisierten Handel

http://www.elitetrading.de/forum/forex/automatisierter_handel_1471_6.html

Oder: elitetrading.de/forum/metatrad…ung_3454_7.html#post45050