@amazon95

Siehst Du auch heute eine nachhaltige Überwindung des Widerstands bei 4140 als Voraussetzung für ein Short-Investment?

@ rueschendorf

Über EOD steht eineiges im Fragenkatalog, aber grundsätzlich gilt das gleiche wie für 60min; allerdings mit anderen Stopvorgaben.

gruß amazon95

@amazon95

Deine Begründung für den Nicht-Shorteinstieg am Freitag bringt es auf den Punkt u. mich freut besonders, dass ich diesmal alleine drauf gekommen bin. Man lernt doch mit der Zeit

@ amazon

danke für deinen hinweis.
es ging mir allerdings bei meinem beitag nicht so sehr um das offenlegen der diskretionären "hilfsinstrumente", sondern vielmehr um die frage, ob nicht eine reduktion des diskretionären im candle60 system möglich ist.
dies könnte ja z.b. durch die hinzufügung eines weiteren filters (indikators o.ä.) geschehen.
vielleicht gibt es ja ideen dazu, die sich mglw. auch im backtesting bewähren.

@ rueschendorf

Das Fr 16 Uhr Signal hattes es wirklich in sich, und ich hab mir wirklich da sehr den Kopf zerbrochen.

Alles was du aufzählst stimmt, und dazu noch, der CCI hatte eine multiple bärische Divergenz aufgebaut (dafür kann man den CCI auch ab und an nehmen) (mein PTP hatte auch auf short geswitcht) und dennoch: da alles so auf short gestimmt war technisch gabs dann diese 16 Uhr Kerze mit einer durchaus ausgeprägten Lunte, die nun wirklich punktgenau auf dem unteren Windowrand aufsetzte, und bei soviel bärischen Implikationen im Rahmen eines bullischen übergeordneten Trends war mir da zuwenig Druck nach unten sichtbar.
Deshalb bin ich nicht short.

Besser kann ichs nicht erklären.

gruß amazon95

@All

Hintmans System/Regelwerk ist eine Art Passe-Partout (Universalschlüssel). Man kann wirklich beginnen, dieses System bei einem x-beliebigen Chart raufzulegen, und man wird schon ziemlich schnell sehen, ob das paßt oder nicht.

Es wurde von amazon95 sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, aber leider von zu wenigen Usern bisher erkannt.

Die zweite Variante ist, den Schlüssel zum Underlying zu suchen.
Diesen Weg bevorzuge ich. Mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht!

sm

@amazon,

ich habe mir den freitag-chart ausgedruckt.
es war eigentlich ein klassisches short signal um 16.oo uhr.

begründung:

10.oo uhr inv.hammer mit hohem volumen.
11.oo uhr bear.eng.pattern
dann schnitt cci-sma
16.oo uhr candle schließt < eröffnung und < ema5.

jim

Ps.: was ich sagen wollte,wenn ich konsequent bin muß ich handeln

@ itsme

Da gabs noch einen Einwadn von dir am Freitag, doch alle Instrumente hier offenzulegen, die fürs Diskretionäre herangezogen würden.

Ich glaube, dafür hat hintman auf seiner Homepage, auf der Startseite zwei Bücherlinks, auf Bücher, auf die auch immer wieder mal hingewiesen wird.

Für die Candles Steve Nison, Techn Analyse mit Candlesticks
und für alles andere John Murphy, Technische Analyse der Kapitalmärkte.

Was man da jeweils heranzieht ist auch schon mal eine diskretionäre Sache.
Aber sozusagen, alles was der Findung der künftigen Kursbewegung dient ist okay, erlaubt und notwendig.
Obs richtig war, sieht man eh erst hinterher.


gruß amazon95

@amazon,

dank dir.wo finde ich mehr über eod.
möchte nicht immer fragen aber ich finde es nicht???

jim

@ rueschendorf

Das mit den neuen Underlyings, den neuen Märkten will ich auch nochmal unterstreichen:

hintmans System/Regelwerk ist eine Art Passe-Partout (Universalschlüssel). Man kann wirklich beginnen, dieses System bei einem x-beliebigen Chart raufzulegen, und man wird schon ziemlich schnell sehen, ob das paßt oder nicht.

Wenn man dann einen solchen Wert gefunden hat, sollte man allerdings sich genauer mit diesem Wert eine Weile befassen, um sich einzuarbeiten in den spezifischen Rhythmus des Wertes. (Ich lese dann die Charts, wie ich ein Buch lese.) Da sollten deshalb wirklich kleinere Positionen zum Anfang gehandelt werden. Finde ich immer noch besser, als Papertrading; das gibt so eine Art Scheinsicherheit.

zB der Bund Future und hintmans System passen finde ich gut zusammen. Ich handele den seit ein paar Wochen, allerdings nicht alle Signale, jedoch mit halber Position, nicht zuletzt, weil ich noch keine angemessenen exit Regeln gefunden habe.

Der EURO ist dagegen was ganz problematisches.

Der SMI (Schweizer Index) paßt wie geschaffen für hintman; es gibt aber leider einige ganz praktische Handelsschwierigkeiten; auch sowas muß man bedenken.

Man muß auch bedenken etwa bei den US Indizes, daß es immer ein Währungsrisiko gibt; das sich sogar intraday auswirken kann.

Und noch was ganz WIchtiges: bei hintman ist es klar so, bei exlibris ebenso:
Ob Trades auf 60,15 oder was weiß ich für Minuten Grundlage, im Hintergrund läuft praktisch immer die EOD Position.

gruß amazon95



PS @ eddie
ICh habe 1999 an der Börse angefangen; bin also auch ein Überlebender des 2000ff. Crashs, wie einige hier.

@ amazon,

du hast das wunderbar zusammengefaßt.ich möchte noch einmal kurz auf dein hintmann-zitat eingehen.darum ging es mir hauptsächlich.anfänger sollen mit dem möglichst kleinsten kapital traden.ich möchte das wort anfänger austauschen gegen "trader die mit ihrem system noch nicht gewinne machen."denn solange ich keine gewinne mache,bin ich in der "ausbildung".
sehr wichtig erscheint mir auch dein hinweis,weitere märkte zu beobachten und ggf. zu traden.der dax 60 ist zur zeit nicht einfach(für mich)

hier ist zu beachten ,selbst wenn ich den dax erfolgreich trade,ich bin in neuen märkten wieder ein anfänger,denmein bewährtes dax -system brauch nicht zwangsläufig auch bei brent oder euro-usd erfoge bringen.auch hier heißt es wieder,solange kleine positionen traden bis sich der erfolg einstellt.

warum ich das immer wieder herausstelle(nicht aus langeweile)

hätte ich vor 5 jahren einen guten mentor gehabt,hätte ich einige sorgen nicht gehabt.

erfolg im beruf heißt nocht nicht erfolg beim traden!!!!

das mußte ich erst verkraften.

jim

@ amazon95

Guter Beitrag! Ich habe ihn zweimal gelesen.

Wie lange handelst Du schon an der Börse?

@ all

Die Höhe des zur Verfügung stehenden Kapitals gibt im Grunde nur vor, wieviele Fehl-Trades man sich erlauben kann, bevor es aufgebraucht ist.

Oder von einem anderen Puinkt aus betrachtet, um den gleichen Absolute Return zu erwirtschaften, muß man mit einem kleineren Kapital ein höheres Risiko gehen.

Wenn ich also mit einem Kapital von 10.000 bei einem Trade 300 (=3,33 %) riskiere, muß ich für denselben potentiellen Gewinn bei einem Kapital von 3.000 10 % riskieren.
Alternativ kann man mit dem geringeren Kapital die Positionsgröße anpassen, also dritteln; dann wird man nicht denselben potentiellen Gewinn bekommen. Oder man paßt das Verlustlevel an, setzt also einen StopLoss, der nur ein Drittel so weit entfernt ist; dann läuft man Gefahr, zu früh aus der Position geworfen zu werden; man würde aber das an sich höhere Einstands-Risiko durch einen engeren Stop kompensieren.

In jedem Fall, wieimmer man es rechnet, bewirkt das höhere Kapital ein um den Faktor drei besseres CRV, bezogen auf den möglichen Gewinn in Form eines Absolute Returns sowie das Nichteintreten der Totalvernichtung des Kapitals.

Kurz gesagt: je mehr man hat, desto mehr kann man sich erlauben und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines potentiellen Gewinns - aber auch das wird erkauft mit erhöhtem Risiko: denn bei einem Totalverlust des größeren Kapitals ist auch die verlorene Summe ertsprechend höher, und zwar genau um den Faktor des besseren CRVs.
Je weniger man also hat, desto weniger kann man verlieren.

(Vor diesem Hintergrund muß man auch hintmans wunderbare Antwort sehen: Auf die Anfängerfrage, mit wieviel Kapital man einsteigen sollte, antwortet er ja, mit so wenig wie möglich, um den Schaden des sicheren ersten Ruins so gering wie möglich zu halten.)

Mathematisch gehts also erst mal voll gerecht zu auf dieser Welt!
Dennoch würde ich klaa1s Aussagen, ob man sollte oder nicht, eindeutig unterschreiben.


Das ist ja aber erst Background des Tradens. die sich überlappenden Bereiche von Money- und Risk Management.

Beim Traden selbst geht es ja um das Spekulieren auf wahrscheinliche Kursbewegungen. Mit Hilfe von technischen Analyseinstrumenten versucht man, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, zukünftige Kursbewegungen treffend vorhersagen zu können.
Hier in diesem Forum, beim Candletrading (aber auch etwa bei exlibris' ZYK und Swing System), kann auf die zukünftige Kursbewegung immer erst aus einer zuvor gegenläufigen Bewegung heraus geschlossen werden.
(Sowohl der bullische CCI Schnitt als auch die Ausprägung einer ebensolchen Divergenz setzen einen Abfall bzw eine Stagnation der Kurse voraus.)

Deshalb liegt es auch auf der Hand, weshalb die Volatilität das alles entscheidende Kriterium ist. Ohne eine Schwankung, ohne einen Swing, ohne genügend hohe Amplituden der Marktbewegung fehlt schon mal die notwendige Gegenläufigkeit der Marktbewegungen, um überhaupt aussichtsreiche Signale zu generieren; die Signalgenerierung geschieht etwas zufällig bzw wird für die Signalgenerierung so viel Energie verbraucht, daß nicht mehr viel für die Bewegung, auf die spekuliert wird, übrig bleibt.

Ich bleib hier bei einer kritischen Größe von 19-20 % Vola für den Dax. Allerdings kann an sich eine steigende Vola auch auf niedrigerem Level schon wieder gar nicht so schlecht sein.

Aber auch im Erfolgsfalle ist der Profit bei geringer Vola eben auch geringer als bei hoher. Der Erlös pro Trade sinkt auch im besten Falle deutlich.

(Bei hoher Vola sind sogar kurze Rücksetzer gegen den Trend etwa noch so ausgreifend, daß sie profitabel sind bzw erfolgt das Switchsignal so früh, daß kaum ein Verlust entsteht. Das Risiko bei hoher Vola liegt vor allem im Initial Stop; wird man dann ausgestopt, ist der Verlust nicht unbeträchtlich. Dieser Fall tritt dafür jedoch selten ein.)

Nun zeigt ja exlibris mit seinem Swing-System, daß man auch bei niedriger Vola noch etwas herausholen kann aus den Kursen. So sehr mich das System auch beeindruckt, schließ ich mich doch Klaa1 an - es ist ehrlicherweise nur mit Futures zu traden. (Es macht keinen Sinn auf 10 Punkte Gewinn auszugehen und mindestens 6 Punkte Kosten zu haben (auch bei CFD gibts Slippage!und manchmal schlimmere als man den schlimmsten Emis unterstellen würde.)
Allerdings ist ja davon unbenommen, im Sinne eines Screenings, hier abzugleichen, um die Signalqualität woanders zu verbessern.

Nun gilt ja zur Zeit nicht der Worst Case, das wäre niedrige Vola+Seitwärtsbewegung, sondern wir haben ja sehr niedrige Vola (14,5) und übergeordnet einen starken Aufwärtstrend (ob das morgen noch so ist weiß ich nicht, aber bis Freitag abend wars jedenfalls so).

Der 60min Bereich scheint mir momentan besonders problematisch zu sein: denn die geringen Schwankungen sind wohl eher in kleineren Einheiten (etwa 15min) greifbar, während der Trend sich im EOD Bereich abspielt.
Aber auch das kann man ja bei 60min Signalen mit einbeziehen.

Ansonsten bliebe noch, sich nach anderen Werten umzusehen, die besser zu traden sind.
Dazu nur soviel: das sollte man IMMER machen.
( Zumal der Dax sich als immer schwieriger, weil unberechenbarer, zum Traden herausgestellt hat.)

Einen schönen Sonntag
gruß amazon95

sorry,wollte sagen:

eindeutige signale an den bänder und nicht mitten zwischen den bändern

@firebold

5000x3% = 150.-euro verlust pro trade eingeplant.
aufgrund des geringen kapitals würde ich auf 200 euro erhöhen.
hätte ich nochmal dazu schreiben sollen.hatte vorher schon gesagt,das 3% des ges. kapitals als risiko berücksichtigt werden.

aber so würde ich vorgehen.soll nicht heißen, dass es keinen besseren weg gibt.
ich bin so gezwungen,die eindeutigen signale zu handeln,und komme nicht in die versuchung,jedes signal mitzugehen.
eindeutige signale entstehen bei mir an den candle und nicht mitten zwischen den candle.
die können zwar auch lukrativ sein,aber ein positionswechsel erfolgt meistens schneller.
jim

@rueschendorf

findest du das nicht etwas gefährlich 3*1200 Euro und 1400 Euro zum nachschießen?

Was wäre, wenn wir mal 3 oder 4 Fehltrades mit jeweils 30-50 Punkten haben?
Ich glaub dann wird es knapp mit den 1400 Euro zum Nachschießen!

Ich möchte dich nur darauf hinweisen, da man verdammt schnell in so eine Situation kommen kann.

Grüße
Firebold

@klaa1,

ich stimme da voll mit dir überein.der markt läßt bei dieser geringen vola kleine positionen die auch noch schnell(dax 60) aufgelöst werden müssen,nur schwerlich zu.

meine betrachtungsweise war aber anders ausgerichtet.ein "mehr oder weniger " unerfahrener trader (mit zertis),der auch noch an S E I N E M system arbeitet,sollte dieses geld als notwendige studiengebühr mit einbeziehen.so läger er mit diedem geld arbeiten kann,um so besser.
dieses ganze paper-trading und backtesting mag gut sein.wenn es aber zur sache geht,sieht die welt des traders anders aus.

alleine diese einmalige tatsache,das ich nach der ordereingabe K E I N E möglichkeiten mehr habe,auf das geschehen einzuwirken,ist schonschwer zu verdauen,wenn man es noch lernen muß.
ab 5000.- euro würde ich mein depot so aufbauen.
3 x 1200 euro = 3600 euro 3 positionen können gleichzritig laufen)

1400 euro reserve,um nachzuschießen,wenn ich einen verlust ausgleichen muß.
läuft ein trade in den gewinn,kann ich auch hier eine zweite position eröffnen,da ich die erste nun konsequent absichern kann.

ab 10000.- euru kann ich dann auch mein risiko-money management anpassen.so wäre das aber nur auf meine person zugeschnitten.

würde mich freuen, wenn du häufiger beiträge schreiben würdest.sie sind emotionslos und lassen deine erfahrungen erahnen.

ich schaue immer zuerst,ob ein neuer beitrag non dir dabei ist.

muß aber auch sagen,das hier einige gute "autoren" ihr wissen weitergeben.
bis dann

jim

Danke Xenia! :))


Gruß.

EOD >>> candletalk.de/thread.php?threadid=276