danke sehr

Hallo,

hier mal zwei interessante PDFs zum Thema Scaling In and Out...

Hallo,

als Glaubensache würde ich das nicht bezeichnen! Es ist ein eher ein mathematisches Exempel und sehr abhängig von der gewählten Strategie.Den letzten Trade lässt man bis "Ultimo" laufen, und via Trailer oder Stepp-Stopp ausscalen! Der Step-Level für den Pyramidenabbau ist im hohen Maß abhängig von der Strategie und dem Gesamtkonzept. Spätestens hier wird ersichtlich, das man das ganze an einer Historie austesten und systematisieren sollte! Da die Strategie am besten an Wendepunkten funktioniert, ist es nicht ganz einfach sie zu handeln und manuell wird man erhebliche Probleme bekommen, dauerhaft Gewinne damit zu erzielen! Interessanter ist sizen,da der initiale Einstieg mit einer kleinen Position aufgebaut und dementsprechend vergrößert und abgesichert wird! Aber auch sizen kann ultraschnell ein Nullsummen und Minusgeschäft werden, wenn man die Strategie nicht ausgeklügelt! Irgendwo in einer Gewinnposition einen bestimmten Teil zuzukaufen bringt nichts da der bislang erzielte Gewinn im schlechtesten Fall geschmälert, und bei Unachtsamkeit und Inkonsequenz aufgefressen werden kann!

Eingangs wurde von einer simplen Strategie ausgegangen: Man kauft für 1000€ eine Position und bei x% Gewinn verkauft man einen Teil und lässt den anderen weiter laufen! Bis dahin ist es einfach aber die nachfolgenden Verkaufe müssen ebenfalls nach einem Schema ablaufen! Wann verkaufe ich den zweiten Teil der Position? Splittet man noch einmal? Wie weit lässt man die restliche Position in den DD laufen ehe man den Trade mit Gewinn xy schließt? Fragen über Fragen die aus dem Augenwinkell nicht ruckzuck ausgewertet werden können- aber eine schnelle Entscheidung getroffen werden muss, wenn es so weit ist, die Entscheidung zu treffen! Hoffe man versteht den letzten Satz soweit...;)

@Roti
Literatur oder Patentrezepte wird es hier wohl kaum geben, da die Strategie an die jeweilige primäre System-Strategie angelehnt ist und individuelle Maßstäbe in Bezug auf Money und Risk-Management beinhaltet-bzw. beinhalten muss! Ein Mittel wäre sich eine Software zu besorgen, mit der man das Thema bearbeiten und individuelle Strategien für Positions-Sizing (in-outscalen) entwickeln kann! Bei diversen Systemtests für vollautomatische Systeme wurden mit Pyramiden und Scaling teis erhebliche Verbesserungen erzielt, da man nicht so sehr vom Trend abhängig ist um größere Gewinne einzufahren! Allerdings sollte man einplanen und berücksichtigen, das je nach Strategie, die Kapitladecke (erheblich) aufgestockt werden muss,z.B. Margingdeckelung bei Trade DD in Bezug auf das o.g. Outscaling..

U_2 schrieb:

Outscaling,konsequent umgesetzt bringt für viele (vollautomatischen) Systeme und Strategien einen Performance-Schub,genauso wie das pyramidisieren! Man sollte aber beachten, das der initiale Einstieg ein höheres Risiko beinhaltet da die Position größer ist, um nachher abgebaut zu werden! Mittlerweile gibt es Software mit der man Strategien für Poitionsabbau backtesten und optimieren (nicht bezogen auf Algorithmen) kann! Von einer Pi x Daumen Bauch-Luftnummer ist dabei dringenst abzuraten, da dies,gerade bei outscalen relativ schnell in den Ruin führen kann! Wenn man keine entsprechenden Testmöglichkeiten und Tools zur Verfügung hat ist eher das Gegenteil angesagt: Pyramidisieren und Level absichern! Outscaling wird bevorzugt beim scalpen (Returns) mit engen Stopps bevorzugt und eingesetzt, wobei der Abbau der Size oftmals vollautomatisch gesteuert wird!

Hallo,

schade das es zu diesen Themen Scaling-In, Scaling-Out und Pyramiden wenig Literatur gibt, besonders für mech. Handelssysteme. Möchte anmerken das Outscaling ebenso wie Pyramieden auch in höheren Timeframes angewendet werden kann, jedoch Intraday und bei vielen Underlyings wenn alles diskretionär gemacht wird durchaus in Arbeit ausarten kann, da vieles gerechnet wird (wieviel je Outscaling wird die Position verringert, usw.), schön wenn dies Vollautomatisch geht

Für Literaturhinweise, gute Internetseiten zum Thema bin ich immer dankbar .. ..

Mir geht es bei dem Outscaling um den so genannten Freetrade. Ich habe also einen Gewinn im Verhältnis 1:1 bezogen auf den Verlust sicher, der Rest wird getrailed oder was auch immer. So habe ich die Chance auf ein besseres Gewinn/Verlust-Verhältnis auf dauer.
Wenn ich annehme, dass 50% meiner Trades einen Gewinn von 1R abwerfen und unter diesen durch das Outscaling einige dabei sind die 2-4 R machen, dann habe ich am Ende ein positives Ergebnis. Denn auf der anderen Seite steht ja nur 50% Verlust mal 1R.

Hat hier jemand positive Erfahrungen

wenn ich die bücher von ihm richtig verstanden habe Ross.

wo bei ich es bei der sache für wichtig halte das man seinen ersten TP so nah wie möglich setzt weil man halt viele gewinner braucht.
danach hat es dann den vorteil das ich mit dem rest der position freier traden kann da ich ja eigentlich nicht mehr verlieren kann.

ansonsten ist es glaube ich wirklich viel glaubenssache,
oder halt die sache wo mit ich mich wohl fühle.

es wird zeiten geben da schneidest du damit besser ab,
und es wird zeiten geben da geht die einfach trendfolge besser.

Outscaling,konsequent umgesetzt bringt für viele (vollautomatischen) Systeme und Strategien einen Performance-Schub,genauso wie das pyramidisieren! Man sollte aber beachten, das der initiale Einstieg ein höheres Risiko beinhaltet da die Position größer ist, um nachher abgebaut zu werden! Mittlerweile gibt es Software mit der man Strategien für Poitionsabbau backtesten und optimieren (nicht bezogen auf Algorithmen) kann! Von einer Pi x Daumen Bauch-Luftnummer ist dabei dringenst abzuraten, da dies,gerade bei outscalen relativ schnell in den Ruin führen kann! Wenn man keine entsprechenden Testmöglichkeiten und Tools zur Verfügung hat ist eher das Gegenteil angesagt: Pyramidisieren und Level absichern! Outscaling wird bevorzugt beim scalpen (Returns) mit engen Stopps bevorzugt und eingesetzt, wobei der Abbau der Size oftmals vollautomatisch gesteuert wird!

Wünsche allen C-Talkern einen Guten Rutsch und viel Erfolg für 2009!

An der geringen Anzahl von Antworten kann man schon erkennen, dass Die Erfahrungen eher nicht positiv sind. Das Thema wurde auch schon des öfteren diskutiert.

Meiner Meinung nach bringt das Outscalen nichts für die Performance. Der Vorteil liegt nur im psychischen Bereich. Also weniger Angst.
Wenn der Tradingplan für den Trade steht, (und der sollte immer vorhanden sein) gibt es wenig Gründe zum Outscalen. Der Gewinn wird nur reduziert. Die Verluste werden aber immer mit voller Position realisiert.

Aber es gibt natürlich nicht nur den festen TP als Möglichkeit, sondern diverse andere Varianten. Zum Beispiel Trailingstop nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten (Vola, ATR, Charttechnik etc.) Ich denke es ist wichtig, dass man "sein" System handelt. Also Risiko, Entries, Stops, Exits sollten so gestaltet sein, dass man damit "glücklich" ist. Das ist meiner Meinung nach sehr individuell und braucht seine Zeit des Findens. Dazu ist das Experimentieren der richtige Weg. Nur so findet man sein Wohlfühlsystem. Und das ist dann vielleicht theoretisch nicht optimal, aber es bringt Gewinne. Und nur darum geht es bei diesem Geschäft.

Erst einmal Hallo, tolles Unterforum!

Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Outscalen. Wenn ich z. B. 10 Pips im + bin, verkaufe ich die Hälfte und lasse die Andere weiterlaufen. Diese hat einen Stop bei +5, der Trade wäre also im schlimmsten Fall nur ein 1:1 RR Trade(habe durschnittlich einen Stop von 7,5).

Hat hier jemand positive Erfahrungen mit solch einem MM gemacht oder gibt es gute Gründe bei einem festen TP zu bleiben?


r e m o n