Backtest

      Cranberries: Kapier ich jetzt nicht, wenn ich 2 Aktien in 2 unterschiedlichen Währungen im Portfolio habe, in welche Währung soll ich dann das Startkapital konvertieren? Und wie handhabst du eine Situation, wenn der Eur/Usd Kurs sich ändert während du in einer Position bist?

      Naheliegend wäre, den PnL der 2 Aktien-Positionen in die Konto-Währung zu konvertieren, so wie es auch in der Realität passiert, aber das scheint nicht möglich zu sein.

      @ roti

      fixed risk ist dabei, du musst aber, wenn du dollarpapiere handelst, noch das startkapital in dollar umrechnen. siehe vorige diskussion.

      sowieso nur standard edition. kurshistorie immer ein thema, aber wer brav sammelt, der hat bald seine gewünschte länge. dauert ja eh ein weilchen von der idee bis zum routen.

      Ok, aber damit kann man maximal einen statischen Wechselkurs simulieren und funktioniert auch nicht mit einem Portfolio, ausser man kleistert im Nachhinein in Excel die Reports zusammen (wenn ich deine Methode richtig verstehe).

      TS könnte aber schon wissen, dass man EURs und USDs nicht einfach so addiert sondern vorher konvertiert. Das ist einfachste Arithmetik und wäre relativ simpel zu implementieren, für mich ist das einfach unverständlich wieso es kein Produkt gibt das das beherscht. Ich will nicht speziell TS schlecht machen, in der Beziehung ist andere Software auch nicht besser.

      cranberries18 schrieb:

      @ Purri

      so einfach gehts nicht. du musst dir eine MM - Strategie programmieren. Also Fixed Risk zb. Nachher nimmst halt als Startkapital beim DAX wert sagen wir 10.000 euro, beim USD wert 10.000 x inline-instrument eurusd = 13679 Dollar. standard ist das natürlich nicht. TS weiß ja nicht, was ein user machen will.

      offtopic: MM-Modul in TS5

      cranberries18 schrieb:

      du musst dir eine MM - Strategie programmieren

      Hallo,

      in TS5 Standard Edition ist auch ein MoneyManagement Modul schon fertig drin, bin kein Programmierer aber ist FixedRisk mitbei?

      Denke wer backtesten will sollte ehh zur Standard Edition greifen, oder? Die Forex Daten bei der Web Edition sind nicht so gut wie in der großen Version, da ist Tenfore FX, GTIS FX möglich. Wenngleich die Historie nicht immer die gewünschte Länge hat .. .
      Beste Grüße

      Roti :)

      @ Purri

      so einfach gehts nicht. du musst dir eine MM - Strategie programmieren. Also Fixed Risk zb. Nachher nimmst halt als Startkapital beim DAX wert sagen wir 10.000 euro, beim USD wert 10.000 x inline-instrument eurusd = 13679 Dollar. standard ist das natürlich nicht. TS weiß ja nicht, was ein user machen will.

      Servus,

      ich hab mir mal die Demo von TradeSignal angesehen, da wird aber nichts automatisch konvertiert. Ich habe ein einfaches System mit einer amerikanischen und einer deutschen Aktie getestet, es wird auch explizit durch ein PopUp darauf hingewiesen, dass bei verschiedenen Währungen die Equity-Kurve nicht stimmt. Im Report werden einfach Euros und Dollars ohne irgendwas zusammenaddiert. Da scheint sich TS nicht wirklich von anderen Programmen zu unterscheiden. Oder mach ich was falsch?

      Natürlich kann ich einen Performance-Report selber umrechnen, aber wenn man das selber ausserhalb des Programms betreibt, kann man u. A. den Optimizer nicht mehr verwenden. Oder MC Simulationen.

      Korrektes Reporting und PnL Berechnung sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber da scheitert auch Pro-Software grandios, für die man eine monatliche Lease im Gegenwert einens Mittelklasse-Wagens zahlt (z.B. QuantFactory - die konvertieren zwar, aber zu einem statischen Wechselkurs am Ende der Simulation und liegen damit bei längerfristigen Sachen auch weit daneben).

      cranberries18 schrieb:

      @ goso

      ja, klar. du hast ja auch die Referenzkurse. steigst du zum open/close ein, hast ja dann auch das open/close vom eurchf. rechnetst um, fertig.

      Das lässt sich im Backtest simulieren? Bei ein paar hundert Trades wird jedes Mal die Positionsgrösse nacch dem zum Zeitpunkt des Trades aktuellem Wechselkurs bestimmt?

      oldshuren: EURUSD kenne ich im Bereich von 0,82 bis ~1,60, das ist eben das Problem, das ich meine, der Pipwert variiert auf längere Zeiträume extrem

      Der PipWert verändert sich ja stetig über den betrachteten Zeitraum. Mal als
      EURUSD Wechselkurs Jul. 2008 ca. 1.58 >> ein Pip bei ein Lot sind 6,33 EUR
      EURUSD Wechselkurs Nov. 2008 ca. 1.25 >> ein Pip bei ein Lot sind 8,00 EUR

      Die anderen Pairs haben sich ja auch stark verändert. Das müsste alles in die Performanceberechnung einfließen...
      ich raube, also bin ich....

      TS kann für die Positionsgrössenberechnung den jeweils relevanten Wechselkurs referenzieren?

      Wenn z.B. USDCHF gehandelt wird, dann müsste ich zur Positionsgrössenbestimmung ja den EURCHF Kurs kennen, da sich der Wert eines Pips für mein EUR Konto erst damit festlegen lässt, das geht?

      oh doch.

      ich handle ja selbst gbpusd, gbpjpy auf einem Euro Konto. Man rechnet einfach das Startkapital in die gewünschte Währung um. sagt wieviel man verlieren will, 1 %, dann werden genau die Stücke gekauft.

      außer ihr wollt was anderes machen, aber mir reicht fixed risk.

      handle übrigens 10 gbpusd systeme, 6 gbpjpy u. 6 eurjpy gleichzeitig. Kein Problem!

      Bei längerfristigen Geschichten scheitert SW natürlich auch grandios an den Cost of Carry, und Purri hat es schon treffend beschrieben, natürlich an der Pipwertberechnung, Forex ist eine Insel, wer wirklich ernsthaft Systeme für den FX Markt konzipieren will muss einige Klippen umschiffen.