Automatische Trenderkennung

      Interessantes Video (4 min) über automatisiertes Hochfrequenztrading.
      zdf.de/ZDFmediathek/content/815476

      Der Hedgefondmanager meint der Computer kann Trends viel ,viel besser erkennen als der Mensch.
      Er macht so 5000 Transaktionen pro Tag. Der Rechner versucht einen Trend zu erkennen und aufzuspringen.

      Die Börse New York baut ein neues Rechenzentrum. 8000 Käufe und Verkäuf soll ein Händler pro Sekunde abwickeln können.

      cranberries18 schrieb:

      was meinst mit rendite und vola?

      Volatilität ("Vola") ist die Schwankung des respektiven Underlying, oder allgemein der Zeitreihe. Mit Rendite (Return) hab ich hier die prozentuale Veränderung über einen bestimmten Investmenthorizont gemeint.
      Eine Möglchkeit die ROR zu berechnen ist ln(C(i+1)/C(i))/(t(i+1)-t(i)), Wobei C eine Zeitreihe der Schlusskurse ist und t die dazugehörigen Zeiten.

      Prinzipiell sind beides gebräuchliche Maße für die Schwankung eines Underlying und weisen bestimmte interessante Eigenschaften auf, die in Zeitreihenanalysen gern genutzt werden.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Ja die letzten 2 Linien können sich im realtime-Gebrauch ändern (da er mangels Glaskugel nicht die Highs/Lows erraten kann) und bringt nicht viel, aber ich dachte es geht eh um eine Analyse im Nachhinein, auf Basis rein historischer Daten.

      Aber der klassische ZigZag ist auch dafür nicht das Gelbe vom Ei, da man einen fixen Threshold-Parameter angeben muss, der sicher nicht für sämtliche Marktphasen gute Ergebnisse liefert. Man könnte versuchen, den Parameter WalkForward-mässig dynamisch zu adaptieren und überhaupt auf einen fixen Wert zu verzichten, aber damit wird man sich sämtliche Probleme von Durchschnitten einhandeln.

      Habt ihr euch schon mal den sog. ZigZag(oder auch Swing High/Low lt. Wilder) angesehen? Ist für realtime meiner Meinung nach weniger zu gebrauchen, aber auf historischen Charts bildet er den Trend recht gut mittels Linien ab, und diese Linen (bzw. die Abweichung von den Linien) könnte man dann recht einfach analysieren. Hier sieht man das Ergebniss:

      traderslog.com/zig-zag-indicator.htm

      Ich hab den Sourcecode in DelphiScript falls es wen interessiert.

      @ plasma

      naja, dass es ein erfolgreicher trade wird, braucht mein system zb. mind. wohl 350-400 punkte. je mehr, desto besser. (eben bis entry möglich ist, dann target)

      also ich würde der korrektur zeit geben (+x punkte maximal. es bringt ja keine 1000 punkte bewegung mit 300 punkten korrekturen), der Ausbruchsbewegung wenig. dann ist das ein schöner swing, den man nutzen kann. hat ein UL viele davon => systemtauglich.

      was meinst mit rendite und vola?

      rendite in einem UL? steh da glaube auf der leitung...

      cranberries18 schrieb:

      a. vom Low zum High Strecke mind. 400 Punkte
      b. die strecke sollte möglichst rasch hingelegt werden (Hausnummer 30 Stäbe)
      c. diese Strecke muss ohne größere Korrekturen von 100 Punkten zu stande kommen. (bringt ja nix, wenn SL zieht)
      c1. die korrekturen dürfen länger dauern, aber natürlich nicht die 100 Punkte unterschreiten.

      Die Bedingungen sind ziemlich hart angesetzt, finde ich... Nicht jeder Trend hat Bewegungen von x Punkten, oder geht insgesamt y. Und die zeitlichen Abfolgen lassen sich auch nicht in Zement gießen. Ich glaube die Volatilität bzw. Rendite ist ein besserer Indikator. Mehr dazu später vielleicht ;).
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      @plasmapelz

      heisst im prinzip eine 4te Bedingung (c1), oder?

      a. vom Low zum High Strecke mind. 400 Punkte

      b. die strecke sollte möglichst rasch hingelegt werden (Hausnummer 30 Stäbe)

      c. diese Strecke muss ohne größere Korrekturen von 100 Punkten zu stande kommen. (bringt ja nix, wenn SL zieht)

      c1. die korrekturen dürfen länger dauern, aber natürlich nicht die 100 Punkte unterschreiten.

      cranberries18 schrieb:

      Würdet ihr anders vorgehen? wie könnte alternativ vorgehen?

      Ich glaube der Schlüssel liegt in der Vola, bzw. den Renditen. In der Bewegung eines Trends wird man verhältnismäßig große Renditen in kurzen Zeitabständen haben, während Korrekturen sich durch relativ kleine Renditen in beide Richtungen und über längere Zeiträume äußern sollten. Das ist was Rene Rose mit "1 rot 1 grün ... usw." bezeichnet.
      Also müsste man in der Zeitreihenanalyse Bereiche hoher Renditen in Trendrichtung separieren von Bereichen niedriger Renditen; und dabei die Zeit mit einfließen lassen. Ich hätte da schon eine Idee... vielleicht schreib ich demnächst nochmal was dazu wenn ich es ausprobiert hab.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Hi Rene,

      hab die unschönen Absätzt nach Anregung entfernt, bitte beim rüberkopieren zuerst die Formate entfernen, danke :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      So sehe ich das auch. Wenn ich mir ein Muster ausschaue, von dem ich theoretisch überzeugt bin, dass es handelbar ist, muss ich anschließend testen, ob das entsprechende UL es auch hergibt.

      Die Ausdehnung des Musters beeiflusst dabei, wie CB schon schrieb auch unmittelbar die daraus resultierende Bewegung und/oder den Zeithorizont, den ich warten muss, bis eine nutzbare Bewegung abgelaufen ist.

      Man kann ableiten:

      Je größer ein Muster auf der Preisachse ausgedehnt ist umso kleiner wird die unmittelbare Bewegung sein, die folgt. Das heißt nicht, dass man keine nutzbare Bewegung erwarten kann. Es bedeutet aber unter Umständen dass man mit weiteren Stopps arbeiten muss, um korrektive Bewegungen aushalten zu können. Trailingstopps sind dann tödlich.
      Die Erkennung eines geeigneten Trends kann hier sehr hilfreich sein. Wie ich aber schon schrieb, habe ich mit keiner noch so abgefahrenen und komplizierten Trenddefinition mehr "Erfolg" als mit einem simplen gleitenden Durchschnitt, dessen Steigung, dem Abstand des Marktes.

      Kleiner Tip: Die Einbeziehung der Vortagesspanne kann Wunder wirken. Vortag große Spanne heißt, dass meistens nicht viel zu erwarten ist. Larry Williams hat das wunderschön in seinem Buch "Erfolgsgeheimnisse des Kurzfristtradens" dargelegt. ( Leider hat uns die letzte Woche ein paar schöne Gegenbeispiele geliefert ) :)

      Trenderkennung muss aber nicht immer die Erkennung des eigentlichen Trends sein. Hähhhh? Ich meine, man kann auch den "Nicht Trend" suchen und definieren. Oft funktioniert das besser, als alles andere. Ich empfehle mal Renko und Steinchen zähle. Wenn es 1 rot 1 grün 2 rot 1 grün ein rot 2 grü gibt, was haben wir dann??
      8) --- sonnige Grüße -> von Rene --- 8)

      Rene Rose online

      Je nach System, braucht ein Trade eine gewisse Strecke vom Low zum Tief um einen möglichen, positiven Trade zu generieren.

      Angenommen man braucht mal 200 Punkte vom Low weg, um einen möglichen Entry zu generieren. Wie der dann ist, ob Ausbruch, Counter,... egal. Dann ein Target von x, nehmen wir 150 Punkte. Stopp Hausnummer 75 (wir nehmen 100 an) Das ganze soll möglichst schnell (x Bars) über die Bühne gehen.

      Welches UL hat möglichst vieler solcher Bewegungen, mit diesen 3 Bedingungen:

      a. vom Low zum High Strecke mind. 400 Punkte

      b. die strecke sollte möglichst rasch hingelegt werden (Hausnummer 30 Stäbe)

      c. diese Strecke muss ohne größere Korrekturen von 100 Punkten zu stande kommen. (bringt ja nix, wenn SL zieht)

      Zum Schluss muss dann über einen gewissen Zeitraum noch gemessen werden, wie oft, solche Bewegungen hingelegt werden.

      Würdet ihr anders vorgehen? wie könnte alternativ vorgehen?

      Rene Rose schrieb:

      Erstens ist es nicht möglich, den visuell wahrgenommenen Trend, perfekt in irgend eine Programnmierung zu pressen. Zweitens wird es keinen Vorteil für das weitere Regelwerk bringen. Egal, welchen Indikator oder welche Indikatoren in Kombination oder welche statistischen Berechnungen oder markttechnischen Betrachtungen Ihr zu Rate zieht, es wird am Ende nur eine grobe Peilung herauskommen.

      Mir geht es darum, Trends die in der Vergangenheit liegen in Bewegung und Korrektur einzuteilen. Und man will natürlich nicht alle Trends der vergangenen 4 Jahre oder so manuell ermitteln und auszählen, besonders nicht auf kleinen Zeitrastern. Ob und in welcher Form das dann in mein Regelwerk einfließen wird/kann oder ob es überhaupt möglich ist und zuverlässige Ergebnisse liefert, kann ich noch nicht abschätzen.
      Für mich wird es ein finanzmathematisches Experiment sein. Bestenfalls werden mich die Ergebnisse in meinen Handelsentscheidungen unterstützen, schlimmstenfalls hab ich halt einen netten Zeitvertreib und wieder was gelernt ;).
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall

      Trenderkennung wird überbewertet!

      Guten Morgen!

      Die Definition des vorherrschenden Trends wurde hier schon in vielen Facetten beschrieben. Nach meiner Erfahrung neigt man dazu
      dieses Thema zu überschätzen. Erstens ist es nicht möglich, den visuell wahrgenommenen Trend, perfekt in irgend eine Programnmierung zu pressen. Zweitens wird es keinen Vorteil für das weitere Regelwerk bringen. Egal, welchen Indikator oder welche Indikatoren in Kombination oder welche statistischen Berechnungen oder markttechnischen Betrachtungen Ihr zu Rate zieht, es wird am Ende nur eine grobe Peilung herauskommen.

      Am ehesten könnte man den Trend geometrisch, über einen Kanal definieren, aber saubere Kanäle sind sehr selten. Eine sinnvolle Nutzung fällt also aus. Dann könnte man den Trend über GDS definieren. Hier ist das Problem, dass ein GD träge ist und einen Trend erst anzeigt, wenn dieser schon schwer etabliert ist. Man verlier vom visuell wahrgenommenen Trend einen großen Teil und man bekommt die Trendwendephasen spät in den Griff. Einfache Indikatoren wie RSI oder Momentum könnte man auch nutzen, Machmal mache ich das auch. Ist das drei Tage Momentum im Plus, ist der Intraday Trend Aufwärts usw.
      Da jede Art der Trenddefinition eine Krücke bleiben wird, könnte man auch über andere Möglichkeiten nachdenken:

      Man definiert Widerstand und Unterstützung und merkt sich auch die historischen Widerstände und Unterstützungen im Chart. Ebenen die mehrfach bestätigt wurden gelten als Hauptwiderstände und Unterstützungen. Dann könnte Ihr den Abstand des Marktes zum aktuellen Hauptwiderstand und der aktuellen Hauptunterstützung messen. Ich behaupte jetzt einfach, dass Longs ein höheres Potential haben, wenn man dichter an U als an W liegt und Shorts genau umgekehrt. Unterstützt man diese Aussage noch durch eine ganz grobe Betrachtung eines GD, liegt man mit der gewonnenen Info "Long oder Short hat das größere Potential" gar nicht so schlecht.
      8) --- sonnige Grüße -> von Rene --- 8)

      Rene Rose online