Trading-Kalender Bibliothek?

Purri · 28. August 2009, 16:00

Wenn du z.B. den 3. Mittwoch vom September 09 ermitteln willst (Zähler ist 0-basiert):

DateTime cmeDate = nthWeekDayOfMonth(new DateTime(2009, 9, 1), DayOfWeek.Wednesday, 2);

plasmapelz · 28. August 2009, 15:19

Purri schrieb:

Hab doch noch ein nettes Snippet in einem anderen Forum bekommen.

Und was genau macht das Teil?

Purri · 28. August 2009, 11:44

Hab doch noch ein nettes Snippet in einem anderen Forum bekommen. Find ich relativ elegant, wenn ich das selber geschrieben hätte, wären es wahrscheinlich 3-mal so viele Zeilen geworden.

Quellcode

private static DateTime nthWeekDayOfMonth(DateTime dateTime, DayOfWeek dayOfWeek, int occurrence)
{
dateTime = new DateTime(dateTime.Year, dateTime.Month, 1);
if (occurrence < 0) dateTime = dateTime.AddMonths(1);
int diff = (int) dayOfWeek - (int) dateTime.DayOfWeek;
return dateTime.AddDays((diff < 0 ? diff + 7 : diff) + occurrence * 7);
}

Funktioniert so gar für negative occurance Parameter, dann wird das Datum für den n-ten Wochentag zurückgegeben, vom Ende des Monats rückwärts gezählt. Dann bäuchte man nur mehr einen Geschäftstage-Zähler, der von QuantLib ist leider nicht ideal, der hat nur nationale Kalender und arbeitet nicht Markt/Börsen-bezogen (problematisch für z.B. FX).

Purri · 25. August 2009, 22:51

Feiertage sind eigentlich weniger das Problem, die meisten sind für UK und USA fix, und Ostern z.B. kann man realtiv easy berechnen. Für die Rolls und Verfallstage hilft wohl leider nur selber Hand anlegen, ich hab in der Richtung gar nix ergoogelt.

plasmapelz · 25. August 2009, 21:03

Purri schrieb:

Hat wer einen Tip?

MATLAB enthält mit der Financial Toolbox ein Interface zu financialcalendar.com/. Hab es noch nie benutzt, aber es scheint das zu sein was Du suchst....

Perfect Trader · 25. August 2009, 17:22

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

Purri · 25. August 2009, 17:06

Hi,

kennt wer eine Bibliothek (vorzugsweise für C++ oder C#) für Trading-Kalender-Funktionen? Enthalten sollten sein Datum-Tests für die gängigsten Rolling-Konventionen und Daten-Veröffentlichungen (ala 2 Geschäftstage vor dem 3. Mittwoch im Monat auf der CME, oder 1. Freitag im Monat für NFP-Veröffentlichungen etc.) sowie Börsenfeiertage für die bekanntesten Märkte. Quantlib hat lässt in der Hinsicht etwas zu wünschen übrig, und sonst finde ich nicht viel. Soetwas ist sicher schon x-mal programmiert worden, und ich will das Rad nicht neu erfinden.

Hat wer einen Tip?

Quellcode

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