Wünsche für sm´s EOD-Backtest´s

      RE: Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

      Hallo Sang-Froid!

      Bin dabei das auszuwerten,wird etwas dauern da ich es von Hand mache.SM s Computerprogramm kann negative Kerzen nicht von pos. unterscheiden ( hab ich zumindest so verstanden )

      Ich poste das Ergebnis hier.

      Grüße und schönes Wochenende

      Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

      Hallo Rubio, hallo sm,

      toll das ihr euch die ganze Arbeit gemacht habt.
      Rubio du schreibst durch Stops lassen sich die Ergebnisse noch weiter verbessern.
      Mit welchen IS und TS würdet ihr das System fahren, damit die Anzahl der Profit trades erhöht wird. Ich denke 1,5 % ist zu eng.
      Oder scheint es besser zu sein auf nur das Gegensignal zu warten?

      Gruss
      Bob

      RE: Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

      Hallo SM!

      Ich hab meinen visuellen Backtest nochmal wiederholt und anschließend ähnlich wie Du ausgewertet.Raus kommt folgendes:

      Bedingungen:1.Handelssignal ist eine Kerze in Tradingrichtung
      2. Bruch des 5er EMA oder CCI , MOM und SSTOC
      bestätigen die Tradingrichtung

      Gehandelt immer zum Schlußkurs


      Ergebnis ab 20.3.2002: 3684 Punkte

      max. Drawdown : 445

      Anzahl Trades : 96

      Calls : 48

      Puts : 48

      Profitable Trades : 53

      Verlusttrades : 43

      Größter Einzelgewinn : 459

      Größter Einzelverlust : 157

      max. Gewinnserie : 6 Trades 872 Punkte
      max. Verlustserie : 4 Trades 445 Punkte

      Verlustpunkte : 2991
      Gewinnpunkte : 6675
      Verhältnis G/V : 2,23

      Da die Stopploss Marken nicht eingerechnet sind lassen sich die Verluste noch weiter begrenzen.

      Grüße Rubio

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      Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

      Hallo Rubio,

      Hier das Ergebnis des ersten EOD-Backtestes.

      Testzeitraum 2 Jahre (16.04.2002 bis 16.04.2004)
      Kauf nach Signal per Schlusskurs
      nachgezogener Stopp intraday
      Gewinnziel per Schlusskurs (liefert bessere Ergebnisse als intraday)
      _________________________________________________________

      Empfehlung Profit+Drawdown optimiert

      nachgezogener Stopp intraday 0,50 %
      Gewinnziel per Schlusskurs 0,85 %

      Auswertung: Übersicht Trades Profit+Drawdown optimiert

      Startkapital n/v
      Offene Gewinne/Verluste -24,00
      Netto Ergebnis 14.618,30
      Max. Drawdown 1.111,65

      Gesamtzahl Trades 134
      Davon profitabel 32,84%
      Anzahl profitable Trades 44
      Anzahl unprofitable Trades 90

      Größter Gewinn 2.220,10
      Größter Verlust -245,54
      Durchschn. Gewinn 555,81
      Durchschn. Verlust -109,30
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -5,09
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 109,09

      Max. Gewinne hintereinander 4
      Max. Verluste hintereinander 8
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 1,2500
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,0222
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20
      __________________________________________________________

      Empfehlung Profit maximiert:

      nachgezogener Stopp intraday 1,50 %
      Gewinnziel per Schlusskurs 2,15 %

      Auswertung: Übersicht Trades Profit+Drawdown optimiert

      Startkapital n/v
      Offene Gewinne/Verluste -24,00
      Netto Ergebnis 20.431,65
      Max. Drawdown 2.179,29

      Gesamtzahl Trades 134
      Davon profitabel 40,30%
      Anzahl profitable Trades 54
      Anzahl unprofitable Trades 80

      Größter Gewinn 2.220,10
      Größter Verlust -774,42
      Durchschn. Gewinn 817,06
      Durchschn. Verlust -296,12
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -2,7592
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 152,48

      Max. Gewinne hintereinander 3
      Max. Verluste hintereinander 6
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 2,3519
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,2250
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20

      Fragen ?
      sm

      RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

      Hallo Rubio,
      Einen Trailingstop für den Dax als Stoppsystem ist machbar.

      Aber es gibt weitere Fragen:
      Welche Indikatoren sollen die Signale generieren?
      Sollen die Parameter der Indikatoren ggf. verändert werden?
      Nur Long oder Long/Short?
      Kauf nach Signal per Schlußkurs oder zum Eröffnungskurs des Folgetages?
      Welcher Zeitraum soll getestet werden?
      Was ist das "Ziel"; max. Ertrag oder max. Sicherheit oder eine Kombination aus Beiden?

      sm

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

      Hallo SM!

      Ich habe einen Backtestwunsch:Einen trailingstop für den Dax,ist das mit Deiner Software machbar?Mit meiner visuellen Suche komme ich nicht so recht weiter,ist auch mühsehlig.

      Grüße und Danke Rubio

      Hallo sm,
      ich habe noch ein Pivot System im Web gefunden, ist aber Intraday.
      Bei dem System handelt es sich um ein einfaches Intraday Breakoutsystem .Im Gegensatz zu anderen Pivot Breakoutsystemen werden hier die Pivotpunkte aus dem Durchschnitt der letzten 3 Tage berechnet. Der Einstieg erfolgt nach dem Überschreiten der Resistance bzw. dem Unterschreiten der Support Linie (R1 und S1). Die Position wird dann bis zum Ende es Tages gehalten und zum Börsenschluss geschlossen.
      Gruß

      Hallo snoppy,
      Für den ultimate Oszillator kann ich leider keine Berechnung durchführen.
      Ein Slippage im Backtest wurde nicht einberechnet.
      Ich kann zur Profiterhöhung "nur" die Alternative "volle Reinvestion des Gewinnes" wählen. Damit wird aber die für mich sehr wichtige Kennziffer max. Drawdown sehr stark verfälscht. Ich meine, Gewinn sollte man lieber in andere Systeme mit positivem Backtest-Ergebnis stecken.
      sm

      Hallo sm,
      hast du auch den ultimate Oszillator. Kannst da dafür ein Backtest durchführen.
      Call bei Kreuzen der 50 Linie nach Oben. Put bei Kreuzen der 50 Linie nach Unten. Sonst deine Strategie mit Gewinnziel und SL am Folgetag. Scheint ja zu funktionieren. Ist bei deinen Backtest auch eine Slippage mit einberechnet?
      Wie verhält es sich wenn du zur Profiterhöhung ein anderes Money –Management verwendest. z.B. einen Degressiven Kapitalanteils oder Investition eines bestimmten Prozentsatzes des Kapitals. Als Vergleich bei dein Chaikin-Volatility System.
      Gruß Snoopy

      Hallo sm,

      also ich muss schon sagen; die Auswertungen gehen relativ fix.

      Ich hab bereits die Webseite des Software-Anbieters gefunden, hätte aber zu der Software eine Frage.

      Wenn ich beispielsweise backtesten möchte, wie du hier das machst, kann man die Entrys & Exits über den Chart also durch Rechtsklick -> Kauforder/Verkaufsorder durchführen? Das wäre für Backtests wirklich genial.

      gruß
      Werner

      Verwendet man CCI(5) mit SMA(5) mit einem Gewinnziel von 3,0 % per Schlusskurs und Stopp von 0,2% intraday - jeweils gültig ab dem Folgetag - so ergibt sich folgendes Ergebnis:

      5 Jahre
      Auswertung: Übersicht Trades
      Startkapital n/v
      Offene Gewinne/Verluste 0,0000
      Netto Ergebnis 100.640,80
      Max. Drawdown 6.218,84

      Gesamtzahl Trades 355
      Davon profitabel 30,34%
      Anzahl profitable Trades 108
      Anzahl unprofitable Trades 248

      Größter Gewinn 3.561,00
      Größter Verlust -2.304,00
      Durchschn. Gewinn 1.584,27
      Durchschn. Verlust -284,11
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -5,58
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 283,50

      Max. Gewinne hintereinander 5
      Max. Verluste hintereinander 15
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 2,3981
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,1774
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20


      3 Monate
      Auswertung: Übersicht Trades

      Startkapital n/v
      Offene Gewinne/Verluste 0,0000
      Netto Ergebnis 2.533,22
      Max. Drawdown 797,72

      Gesamtzahl Trades 16
      Davon profitabel 29,41%
      Anzahl profitable Trades 5
      Anzahl unprofitable Trades 12

      Größter Gewinn 1.276,00
      Größter Verlust -379,00
      Durchschn. Gewinn 872,00
      Durchschn. Verlust -152,23
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -5,73
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 158,33

      Max. Gewinne hintereinander 3
      Max. Verluste hintereinander 5
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 3,4000
      urchschn. # bars bei Verlusten 1,0833
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20

      sm
      Bilder

      • CCI5+SMA5.png

        17,38 kB, 737×662, 766 mal angesehen

      Verwendet man ein Gewinnziel von 2,0 % per Schlusskurs und Stopp von 0,2% intraday - jeweils gültig ab dem Folgetag - so ergibt sich folgendes Ergebnis:

      Auswertung: Übersicht Trades
      Startkapital n/v
      Offene Gewinne/Verluste 0,0000
      Netto Ergebnis 42.843,83
      Max. Drawdown 5.581,74

      Gesamtzahl Trades 216
      Davon profitabel 30,88%
      Anzahl profitable Trades 67
      Anzahl unprofitable Trades 150

      Größter Gewinn 3.616,00
      Größter Verlust -1.499,00
      Durchschn. Gewinn 1.430,87
      Durchschn. Verlust -353,49
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -4,0478
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 198,35

      Max. Gewinne hintereinander 3
      Max. Verluste hintereinander 13
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 1,5970
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,1400
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20

      sm

      Hier eine Anregung:

      Einige versuchen das im 60-min-Chart von Hintmann angewandte Signal mit dem 11er CCI, auf diesen ein 8er SMA gelegt wird und dann mit einem Cross dieser Linien, die entsprechende Richtung zu traden.
      Dazu wird ein Trailingstopp verwendet.

      Generell wurden die Signale zum Eröffnungskurs des Folgetages "getradet", weil sonst das Ergebnis noch schlechter wird !
      Hier das Ergebnis EOD Backtest 5 Jahre 16.04.99 bis 16.04.04 Profit maximiert und Drawdown optimiert mit einem Trailing-Stopp von 1,9% (systemoptimiert) im Dax-Future:

      Auswertung: Übersicht Trades
      Startkapital n/v
      Offene Gewinne/Verluste 0,0000
      Netto Ergebnis 8.163,74
      Max. Drawdown 14.177,66

      Gesamtzahl Trades 216
      Davon profitabel 41,94%
      Anzahl profitable Trades 91
      Anzahl unprofitable Trades 126

      Größter Gewinn 5.407,07
      Größter Verlust -2.964,00
      Durchschn. Gewinn 1.151,67
      Durchschn. Verlust -766,97
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -1,5016
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 37,80

      Max. Gewinne hintereinander 5
      Max. Verluste hintereinander 8
      Durchschn. # bars bei Gewinnen 3,3407
      Durchschn. # bars bei Verlusten 1,2778
      Minimum # Kontrakte 10
      Maximum # Kontrakte 20

      sm

      RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

      Aber vielleicht wäre ein "normales" Ergebnisblatt mit Signalliste, Ktoverlauf, equity-curve, max drawdown ein Anfang.

      Mich interessiert insbesondere die erforderliche Ktoausstattung ( Max drawdown + margin), sowie Trefferquote und Durchschnittsgewinn/Verlust pro Treffer/Flop.

      Danke im Voraus

      Cerberus24