Guten Abend Leguan!

Normalerweise lese ich im Candletrading nur mit und mache mir meine Gedanken und ab und zu meine Trades!

Ich stelle mir den ganzen Tag die Frage, was Du mit Deinen Beiträgen bezweckst? 12 Jahre Trader und Familie ernähren => Kompliment!

Deine Beiträge unter Terminmarktwelt.de finde ICH immer sehr gut.

Dein System wirst Du aber nicht veröffentlichen (es sei dann irgendwann in einem Buch? (Vermutung)). Dafür habe ich Verständnis.

Aber Wissen und Erfahrungen vermitteln und mit anderen diskutieren ist sicher auch für Dich interessant! Die Diskussion ist meines Erachtens ein wenig aus dem Fluss geraten! Dein direkter Ton ist meines Erachtens OK aber gewöhningsbedürftig aber sicherlich nicht konstruktiv. Das kommt vor und kann man ändern!

Mit Deinem Wissen und Erfahrungen würde ich mir wünschen, konstruktive Beiträge für Candletrading zu leisten. MM und Risikobegrenzung da könntest DU sicherlich einen Beitrag für die "Candletrader" leisten! Falls Du Candetrading für Blödsinn hälst, bist Du hier sicherlich falsch! Meiner Einschätzung nach aber von vieen in diesem Forum akzeptiert. ABER. Es wäre doch interessant und spannend, wenn am Ende der Diskussion für einige (viele) neue Erkenntnisse entstehen.

Gerade weil ich im Trading "Neuling" bin (obwohl Mathematiker und Informatiker aber noch zu 100% Prozent im Beruf) lerne ich gerne von Könnern und insbesondere von Gewinnern. (Hintman, Leguan,....)

Gruß Ronald!

Und Xenia hat vollkommen Recht, die richtige Richtung

Ich habe in einem posting davor von der Linearität des Kurses zur Funktion des Ertrages geschrieben welche zu beachten ist. Die Krümmung dieser Funktion ist schlußendlich immer ausschlaggebend und unerlässlich für den konstanten Erfolg.

Also ist die Laufzeit des Scheines maßgebend. Wie berechnest du das ?

Gruß Mary

Warum rechnet ihr ständig ein Szenario mit fallendem DAX ?

Das interssiert doch überhaupt nicht, wenn ich den "worst case" suche ...

7000 EUR bei DAX 4000 (ok)

XXXX EUR bei DAX 4400 (?)

also ich denke ich habe dein system verstanden.

hier aber noch einige fragen.

1. baust du die position bei 4125 auf?

2. wie lange ist die restlaufzeit deiner optionskonstruktion? Für mich die wichtigste Frage!

3. ein entscheidender punkt in deinen überlegungen. berücksichtigst du, dass du mit steuerlich unterschiedlichen einkunftsarten operiers? Die short puts sind sonstige einnahmen. die long positionen sind einkünfte aus privaten veräußerungsgeschäften.

in punkto vola muss ich dir widersprechen.

mir ist klar, dass du mit diesem ansatz durch die short puts die long-calls und einen teil der long puts finanzierst.

wenn es stark nach unten geht kannst du auf endfälligkeit betrachtet.
folgendes erlösen DAX-Unter 4000:

5*300 Euro (4400-4100)=1500 Euro
10*350 euro 4400-4050)=3500 Euro
5*400 Euro (4400-4000)=2000 Euro

maximalerlös von 7000 Euro.


jetzt ist es wichtig zu wissen wie diese ganzen optionen stehen wenn 75% der laufzeit weg sind.

Da 4400 Puts bei einem Dax von 4125 tief im geld sind. und naturgemäß die aufgelder von im geld befindlichen puts geringer als bei calls sind ist hier der zeitwert relativ gering. Ganz im gegensatz zu den 4100,4050und 4000er puts die am oder aus dem geld sind und relativ hohe zeitwerte haben.

Wenn ich dich recht verstehe, dann wird es für deine strategie nur dann kritisch wenn du sagen wir mal eine anstieg richtung 4250 bekommst und der markt dann dort in einer engen spanne wochenlang hinundherpendelt.

gruß
wellington

Leguan,


verrätst du mir noch, mit welcher Software du die Optimierungen kalkulierst ?
Es würde mich auch interessieren, mit welchem broker du arbeitest.

Ich gebe auf für heute !

Falls jemand die Strategie verstanden hat,
dann bitte mit einfachen Worten erklären.

Vielen Dank an Leguan für die Bemühungen !

@Stillhalter

das mit den drei naheliegenden Basispreisen sind ausschließlich Feinheiten und nicht unbedingt nötig. Es hängt mit dem OP-Smile zusammen und bringt noch ein paar Cent wenn es nur unten hängen bleibt. Mit dem Ausbruch bei Candle60 hast du sicherlich recht. Nur wann? Welcher drawdown verkraftbar? Oberstes Ziel sollte doch sein diesen erst gar nicht entstehen zu lassen. Gänzlich verhindern kann man das nie, aber unter einen gewissen Punkt fallen sollte er auch nicht. Egal wie oft man falsch liegt. Wie sollte das mit Candle60 möglich sein?

Gruß LEGUAN

Du machst es einem aber nicht gerade leicht auf einem Niveau zu kommunizieren das unter normalen Menschen üblich ist. Vielmehr agierst Du mit Deinen Postings wie die Axt im Walde. Das stört mich ungemein.

Du kannst davon ausgehen, dass durchaus Teilnehmer in diesem Thread unterwegs sind - und dazu zähle ich auch mich - die ihr Risiko zu quantifizieren wissen und gelernt haben damit umzugehen nur halt nicht auf der Schulbank wie Du als Mathematiker in abstrakten Optionsmodellen sondern vielleicht im täglichen Leben oder im praktischen Einsatz ihres Handelsansatzes. Nur halt auf eine andere Art und Weise wie Du es vorgibst zu tun - die jedoch für Dich die einzig wahre Variante zu sein scheint. Zeugt übrigens nicht gerade von einer symmetrischen Denkweise (habe einen mathematischen Ausdruck dafür verwandt - ist ja Dein Fachgebiet).

Mit dem Hinweis auf den höheren Ertrag im Verhältnis zum Risiko/Verlust erzählst Du mir nichts Neues, da dies Grundvoraussetzung für jedes Handelssystem ist um im Praxiseinsatz zu überleben.

In welcher Zeitabfolge (rein und raus) Signale gehandelt werden bestimmt nun mal der jeweilige Handelsansatz und der liegt bei Candle60 nun mal im Stundenbereich. Du kannst doch da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

Ansonsten kann ich Dir nur raten die unterschiedlichen Charakteren der Menschen (Trader) zu beachten da auch Dein Handelsansatz nicht zu jedem passen wird.

Leguan,


was meinst du mit 3D-Modell, mit welcher Software erstellst du deine Strategie-Überlegungen ?

Im übrigen ist mir unklar ist mir auch, warum die Short Puts auf drei nahe beieinanderliegende Basiswerte verteilt werden, anstatt sie zu bündeln. Dies verursacht aus meiner Sicht nur unnötig die dreifachen Grundgebühren
(zumindest bei meinem broker).

Was deine Kritik am Candle-System anbelangt, so ist es völlig klar, dass es in solch einem Seitwärtsmarkt ohne nennenswerte Vola natürlich unprofitabel ist. Beim nächsten heftigen Ausbruch sind aber alle, die das Signal dann handeln, kräftig auf der Gewinnerseite, wozu ich jetzt schon allen viel Glück wünsche.

@ XENIA

3D Modell der Gesamtkonstruktion ansehen.
75% der Zeit fast lineares Verhalten. Starker Knick dannach. Vor Ablauf der 75% auf der Zeitschiene falls Abfall Basiswechsel(v.Put long). Bei Anstieg kurz nach Einstieg Ausstieg nach HS. Bei seitwärts. in 6x40Punkten Abstand 4600 Call short dagegen. und falls weiter nach oben 4xShortpos. 4000-4100 in 1% range des Dax nach Systemtraden.
Genaue Erklärung wäre aufwendig deshalb der Vorschlag, die Realtimetrades ins Netz zu stellen.

Gruß LEGUAN

Sorry, aber Deine Arroganz kotzt mich an. Einerseits willst Du nicht mehr schreiben (was ich begrüssen würde) anderseits willst Deine Ergebnisse reinstellen. Was glaubst Du, was uns das bringt? Anstatt uns Dein Handelsansatz und -system näher zu bringen, spielst Du Dich unverschämt hier auf und bringst geistvolle Beiträge. Auf solche Leude haben wir hier gewartet.

@Exlibris

Du schreibst folgendes:
"Ferner kann ich auch nicht nachvollziehen weshalb Du einem Handelsansatz wie Candle60 in Abrede stellst"
Mein Fachgebiet ist Mathe und Informatik. Weshalb es nicht funktionieren kann bzw. nicht funktionieren darf ist weil ausschließlich nach einem Optimalen Einstiegs sowie Ausstiegspunkt gesucht wird. Damit möchte ich nicht zum Ausdruck bringen daß man damit keine Gewinne erzielen kann!!! Risiko ist zu quantifizieren und damit ist Candle60 eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ich möchte es einmal so ausdrücken: Für ein gewisses Risiko sollte ein bestimmter Gewinn erzielt werden. Das Risiko hat einen Preis: Der Ertrag sollte höher sein als dieser. Ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit daß der Ertrag der kleiner als das Risiko ist durchschlägt:
Wenn ich den candle60 so durchlese wie in den letzten Tagen so sehe ich eines:
Angst! Liege ich richtig? Falsch... SL höher...tiefer... FDAX oder DAX als Analyse..Gewinne mitnehmen... laufen lassen....
Ich sehe keine Ruhe, Besonnenheit, Strategie....
Ich habe in einem posting davor von der Linearität des Kurses zur Funktion des Ertrages geschrieben welche zu beachten ist. Die Krümmung dieser Funktion ist schlußendlich immer ausschlaggebend und unerlässlich für den konstanten Erfolg.
Rein und raus....rein und raus... das ist wie ein Automotor mit einem Zylinder, der läuft nie rund, immer eckig und kantig.

Gruß LEGUAN

Mein Problem ist, dass meine Überlegung nicht mit dem Bild übereinstimmt.

Einstieg bei Kurs 4125:

- 4400P kostet mind. IW (+ZW)
- 4400C kostet ZW (IW=0)
- Einnahme von Prämie aus OTM Puts

Kurs steigt von 4125 auf 4400:

- 4400P = 0 EUR
- 4400C = 0 EUR
- Prämie aus OTM Puts darfst du behalten

Gewinn sehe ich aber keinen.



ZW = Zeitwert
IW = innerer Wert

@ exlibris

Amen - sehr schön geschrieben.

@ Leguan
befolge doch einfach das motto "jedem das seine" - wir lassen Dir ja auch Deinen Ansatz. Danke dass Du uns vor irgendwelchen Dingen bewahren willst, aber jedes Kinf muss sich die Finger verbrennen bevor es die Herdplatte in Ruhe lässt. Falls dies hier so ein fall ist, dann erledigt sich die Sache von alleine.

Dein Ton führt zu gar nichts und macht einen extrem unseriösen und unglaubwürdigen Eindruck. Denk mal darüber nach, Selbstreflektion ist eine wichtige Eigenschaft eines Traders - Du bist doch anscheinend einer, also sollte Dir das nicht neu sein.

Schönes Wochenende Euch allen!

Hi Daniel,

ich wünsch Dir einen schönen Urlaub und komm gesund zurück !

Gruß Mary

Das ist ja sicherlich nett gemeint, aber auf seine Erfahrungen und Handelstechniken kann man meiner Meinung auch in einem anderen Umgangston aufmerksam machen - ohne die Leute hier im Thread zu diskreditieren. Z.B. mit Performance und Sachlichkeit.

Ferner kann ich auch nicht nachvollziehen weshalb Du einem Handelsansatz wie Candle60 in Abrede stellst - und das mit einer voreingenommenen Haltung die seines gleichen sucht - erfolgreich zu sein.

@XENIA

1. 3D Modell beachten.
2. Change des Put 4400 in tiefere Basis wenn Kurs abtaucht.
3. Noch nach 75% Ablauf der Zeitschiene reagiert das System fast wie am ersten Tag

Ausstieg nach HS in mehreren Stufen.

LEGUAN

Kurs 4125

Eröffnungspos. Anzahl
Put long 4400 4
Put short 4100 1
Put short 4050 2
Put short 4000 1
Call long 4400 6

Hm, ich verstehe nicht, wie ein Gewinn entstehen soll, wenn der Kurs am Verfallstermin z.B. bei 4400 steht. Dass einem das Teil bei einem Crash nichts Böses tut, kann ich zur Not sogar erkennen ...

@exlibris

wie gesagt ich schreibe hier zum ersten male und das wars. Ich schreibe sonst fast nur wie bereits gesagt im Terminmarktwelt.de unter OPTRADE! Wenn ihr dort nachlest werdet ihr feststellen daß ich dort einen sehr feinen Ton anschlage. Ich lege Wert auf feine Ausdrucksweise! Der Grund weshalb ich es hier nicht getan habe bis jetzt ist folgender: Ich will euch klar machen daß ihr mit eurem Handeln nur Kanonenfutter seid. Das ist absolut alles. Mit einem Schmusekurs wird das nicht wahrgenommen. Schaut zurück auf das eigene Handeln und vielleicht ist der eine oder andere ins grübeln gekommen. Sollte ich einem zu sehr auf die Zehen getreten sein so bitte ich um Entschuldigung.
Wie bereits gesagt werde ich in 1 bis 2 Wochen meine Trades Realtime ins Netz stellen. Dann bildet euch ein Urteil.

LEGUAN