Nur als Info, die Eurex führt einen Future auf den M-DAX ein, nähere Infos unter: futures-trader.de/cons/mdax.pdf

@Dragon

haha, bist auch darauf aufmerksam geworden durch die Mail von DownloadQuotes?

Habs mir mal angesehen, aber noch nicht ausprobiert

Die genialste Software, welche ich für mich gefunden habe, ist hier. Ich kann sie nur jedem wärmstens empfehlen. Auch die Datenabos sind zuverlässig und unschlagbar günstig.-)

prorealtime.com/de/

Dies soll keine Werbung sondern Hilfe sein!

@Claudia

Ich mache das so:
Ich handel nur wenn der Abstand der Bolliger Bänder > 40 Punkte ist. Wird er kleiner, dann handel ich nur, wenn eine rote Kerze das untere Band schneidet (short), wenn eine weisse das obere schneidet (long), dabei darf der CCI dann ruhig < bzw. > 100 sein.

Bei Bollinger > 40 Punkte kann man recht unbeschwert handeln, ob Dax60 oder Dax60Plus oder auch andere Abwandlungen, das haut dann oft ganz gut hin.

Ich selbst handel Signale nur wenn die Signalkerze mindestens 12 Punkte umfasst. Ich starte den Trailing-Stop erst nach 60 Punkten und ziehe ihn um 23 Punkte nach. Darüber hinaus setze ich aber flexible Notstopps je nach Chartechnischer Lage. Auf diese Weise komme ich ganz gut klar, wobei es heutzutage ja schon als Erfolg zu werten ist, wenn man 0:0 raus kommt und kein Minus macht, mit grossen Gewinnen kann man im Dax noch nicht rechnen
Aber die Vola steigt ja schon wieder was Hoffnung macht, das wir vielleicht schon bald alle wieder gute Gewinne machen, egal mit welchen Regelvarianten

Hallo Kai,

Bollinger eng bei ca. 40 Punkten? Bzgl. Pausenmodus.

Wann wird dann wieder getradet, wie es die Bollinger "vorschreiben". Oben angekommen, Short und umgekehrt?.

Bei welcher Spannbreite? Bzw. wann tradest du dann wieder genau umgekehrt?

Wenn du weißst was ich meine?

Gruß
Claudia

Dank Dare ist es nun endlich soweit, das Forum läuft erstmals auf einem eigenen Server.
In einigen Tagen folgt der Umzug der Homepage und des Candlewatchers, dann sind wir erstmals autonom und hoffentlich zuverlässiger erreichbar als jemals zuvor, auch wenn das ohnehin noch nie Anlass zur Klage war

sm,

Du schriebst: OS mit einer längeren Restlaufzeit sind deshalb aus meiner Sicht die bessere Wahl.


Es kommt auch auf den zeithorizont an, den man handeln will. längere laufzeiten bedeuten, daß ich mehr kapital einsetzen muß. Zudem ist das zu erzielende ergebnis erheblich schlechter.

das will ich nicht. in vier wochen ist das thema erledigt oder auch nicht. wenn ich weiter absichern will, muß ich ggf. noch einmal nachladen.




blueeyemax

Historische vs. implizite Vola
sm

Bei der Analyse von Volatilität, kurz Vola, eröffnen sich dem Investor zwei Möglichkeiten: Die historische Volatilität kann aus den historischen Standardabweichungen eines Basiswertes, wie z.B. des Deutschen Aktienindex DAX, abgelesen werden. Sie ergibt sich aus den quadrierten Abweichungen vom Mittelwert, der aus einer Zeitreihenanalyse vergangener Kursdaten ermittelt wird. So wird die historische Volatilität des vergangenen Handelsmonats bzw. -jahres ermittelt und in den gängigen Wirtschaftszeitungen in einer Tabelle publiziert („Kennzahlen für den Handel mit Futures und Optionen“). Neben der historischen gibt es die implizite Volatilität. Sie kann nicht mehr „einfach” aus den Kursen des zugrundeliegenden Basiswertes, sondern muss aus Optionen auf diesen Basiswert abgeleitet werden. Setzt man den Preis einer Option als gegeben und löst anschließend die Optionspreisformel nach der Volatilität auf, so erhält man die Volatilität, die in der entsprechenden Option „eingepreist”, d.h. enthalten (= implizit) ist.

Hallo blueeyemax,
Put-OS mit einer sehr kurzen Restlaufzeit haben aber leider auch die Eigenheit, schon bei kleinen Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung sehr schnell "zu verbluten".
Da hier das Wochentheta schon recht hoch ist und mit abnehmender Restlaufzeit schnell weiter zunimmt, bringt eine "Konsolidierung" nicht den gewünschten Erfolg, weil dann die implizierte Vola schnell an die tatsächliche Vola angepasst wird. Somit muss dann eine starke fallende Bewegung her, sonst erholt sich der Schein nicht wieder.

Auch wenn es in die gewünschte Richtung geht, kann der Gewinn kann der Gewinn vom Emittienten durch Reduzierung der Vola stark begrenzt werden. Bei Reslaufzeiten von 1 Monat gibt es hier meist einen Ermessenspielraum von ~20%

OS mit einer längeren Restlaufzeit sind deshalb aus meiner Sicht die bessere Wahl.

sm

Put O-Scheine sollte jetzt kaufen, wer kurzfristig sein depot absichern will und das geld dazu abschreibt.

gegenüber zertis haben die o-scheine den vorteil, daß sie nicht knapp ausgeknockt werden können. durch die sehr niedrige vola ist das aufgeld extrem niedrig.

put-oscheine mit restlaufzeiten von 1 - 2 Monate am geld (DAX 4400) binden am wenigsten kapital und laufen schön in den gewinn, wenn es 5-10 % anläßlich einer Konsolidierung/Korrektur runtergeht.

Habe eben auf onvista die varianten mit weit aus dem geld, langen laufzeiten und unterschiedlichen Volas der scheine (Ende 2006) alle durchgespielt. zu teuer und die vola muß schon stramm auf über 20 % anziehen, um das aufgeld nach oben zu ziehen. es muß also für diese scheine schon ziemlich an den börsen rundgehen, damit sie sich lohnen.

ich persönlich habe einen put oschein basis 4400, restlaufzeit 21.03.05 genommen. ich rechne bis zu diesem datum mit einer konsolidierung bzw. kleineren korrektur. ich habe für den schein 65 cent bezahlt. das ist sehr billig. sehen wir 4200 oder sogar 4000 bis laufzeitende, habe ich keinen schaden. wenn nicht , ist der verlust sehr klein.

zum spekulieren muß man andere scheine bzw. vehikel nehmen.

gruß

blueeyemax

Ich wurde gefragt, ob sich bei dieser verhältnismäßig niedrigen Vola, OS rentieren könnten.
Nur mal angenommen: Der Dax fällt in den nächsten 6 Monaten um ~5,0%, also auf 4150 und die Vola liegt dann bei ~ 16,0 (aktuell impliziert).

Bei einer konservativen Berechnung erreiche ich mit CG0ADY ein Plus von 10%, d.h. die 4150 werden erst am 21.08.05 erreicht und die implizierte Vola verharrt bei 16,0. Wird der Zielkurs eher erreicht, z.Bsp in 3 Monaten und die implizierte Vola bleibt unverändert, so beträgt mein Plus schon ~37%; steigt hierbei noch die implizierte Vola von 16,0 auf 18,0 so liegt mein Plus bei ~50,0%.

Wer allerdings meint, dass der Dax bis Mai 2005 nicht unter 4300 geht, der sollte diesen OS nicht kaufen, denn dann beträgt der Verlust ~8,0%
sm

@ tantum

wie kann ich böse sein. Du hast recht.
du meinst als Familie Synonym für deine Frau....verstehe!
na dann bringe mal deine Kinder ins Bett. Willst du ihnen eine schöne Geschichte vorlesen? Dann lese ihnen aus dem Buch "Gott ist mein Broker" vor...ok, eigentlich etwas für Erwachsene. kann ich nur empfehlen. ist witzig.

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lg Stadinski

@stadinski,

noch eins:

das wichtigste ist vertrauen.das kommt durch erarbeiten eines systems.
nicht ärgern wenn mann zu früh aussteigt.
verluste muß man nicht riskieren um evtl. einen großen gewinn zu machen.

hört sich alklug an,ist aber so,und nicht böse gemeint,
lieber 5 x über kleine gewinne freuen als der familie sagen:

urlaub geht nicht

meine frau ist zum elternabend,muß die gören ins bett bringen.

bis dann und viel erfolg morgen

rmi ändere ichje nach fenster,hier von 21 auf 3-11.ganz wichtig und je nach fenster testen

acd-ja,habe mit dem chart probleme

@ tantum

noch ne frage, sind es beim RMI Standardeinstellungen?

lg Stadinski

@ tantum

hast du backtest ergebnisse? Die Sache hört sich gut an!

lg Stadinski