Nicht nur, ich trade QM, QG, ZG, Zi und gelegentlich FGBL und FESX auch intraday, aber bei Indikatoren bin ich nicht die geeignete Auskunftsperson.

OK, den habe ich als einzigen Indikator laufen im 5 Min. Chart beim YM als Signalgeber nicht schlecht, wenn das sonstige Umfeld/Faktoren stimmen.

Richtig Du bist ja auch Forextrader.

Den Namen kenne ich, mehr aber nicht, sorry, ist nicht so ganz meine Richtung.

Ah ja, da kann ich wieder was lernen. Dazu fällt mir noch ein Indikator ein von denen Du ja weniger hälst so viel ich weiss. Und zwar ist das der Volatilitystopp, kennst Du den?

Die Vola berücksichtigst du bei deinem Stopp, das prozentuale Risk ist von der Vola unabhängig.

Hängt ja sicher auch von der Vola des jeweiligen Markts ab und Individuelle Faktoren des Tradingansatz.

Wenig, aber das hängt mit der Kontogrösse zusammen, als ich mit dem Intradaytraden begonnen habe waren es aber 3%.

Wieviel % nimmst Du? Ich dachte halt bei 1%, warum noch länger laufen lassen wenn man auf der falschen Seite ist, lieber auf eine neue Chance warten.

Ja, das ist richtig, die meisten Trader mit kleineren Konten nehmen aber mehr Risk, Hintman nimmt bei Centurio z.B. 3%, als Auge * Pi Regel haben sich folgende Prozentsätze ganz gut bewährt:

Konto bis 100k 3%; 100k bis 1000k 2% und darüber 1%.

Bei einem Initial Stopp von 30Punkte = 150$

Wenn ich so rechne, dass 150$=1% MM sind, braucht mann für 1K= 15.000$ richtig?

Kommt auf deinen Tradingansatz an, die entscheidende Frage ist wie gross sind deine Initial Stopps.

Hallo!

Wie gross sollte ein Konto sein, wenn man z.B. 2 Kontrakte mit dem YM=Mini Future Dow Jones handeln will, ausgehend von 1%-3% MM?

Wert pro Punkt bei YM=5$

Ja, erst günstig kaufen, dann Spamen, in die steigenden Kurse hinein verkaufen und gleich shorten, so einfach geht's.

Da wär ja fast zu überlegen auf der Shortseite mit von der Partie zu sein....

Untersuchung: Aktien-Spams beeinflussen Kursverläufe

heise.de (12.04.06) - Immer mehr Spam-Mails, in denen zum Kauf von Aktien animiert wird, überschwemmen die Mailboxen auch von deutschen Nutzern. Angebliche Insider-Tipps in diesen "Stock-Spams" sollen Privatanleger dazu verleiten, schnell zuzuschlagen. Mal kündigt ein vorgeblicher "Geheim-Newsletter" eine große PR-Kampagne an, die den Kurs "in den nächsten Tagen zum explodieren" bringen wird, dann wieder soll eine technische Erfindung das zur Aktie gehörige Unternehmen ganz groß rausbringen.

Das Ziel der Auftraggeber derartiger Spam-Wellen ist klar: Sie kaufen Papiere zum günstigen Kurs, wollen den Preis der Aktie in die Höhe treiben und dann schnell ihren Gewinn mitnehmen. Deshalb suchen sie sich offensichtlich Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung aus, bei denen schon recht geringe Steigerungen des Handelsvolumens Effekte auf den aktuellen Aktienpreis haben können. Doch kann ein solches Vorhaben wirklich funktionieren?

Stock-Spam mit Mathematik erleuchtet

Dies fragten sich zwei deutsche Wissenschaftler und untersuchten für den Zeitraum von November 2004 bis Februar 2006 die Effekte von Stock-Spam auf Finanzmärkte: Rainer Böhme vom Institut für Systemarchitektur der TU Dresden und Thorsten Holz vom Lehrstuhl Praktische Informatik I an der Uni Mannheim gingen der Frage mit Mathematik zu Leibe. Sie beobachteten Aktienkurse und erstellten auf Basis von finanzmathematischen Modellen Prognosen für den voraussichtlichen ungefähren Kursverlauf. Daran gemessen beobachteten sie sodann alle Abweichungen, die sie registrieren konnten und prüften, ob zu den entsprechenden Zeitpunkten Stock-Spam-Wellen in Umlauf waren.

Erste Ergebnisse der Studie haben die beiden am 6. April auf der CanSecWest- Konferenz im kanadischen Vancouver vorgestellt: In den ersten zwei bis drei Tagen einer Stock-Spam-Welle steigen demnach die beworbenen Aktien um bis zu zwei Prozent. Danach konsolidiert sich der Kurs, um in der Folge kräftig zu sinken. Augenscheinlich ist dies in aller Regel häufig dann der Fall, wenn die die Spam-Auftraggeber ihren Gewinn einstreichen. Dieses Verhalten sei in jedem Fall statistisch signifikant, erklärte Rainer Böhme. Außerdem beobachteten die Wissenschaftler, dass sich kurz nach dem Spam-Lauf das Handelsvolumen der Papiere im Durchschnitt mehr als verdoppelte.

Die Analyse und Modellierung von 93 Unternehmensaktien flossen in die Analyse ein. Für diese Papiere wurde mit insgesamt 153 Spam-Läufen geworben. Als Spam-Rohdatenbasis nutzten die Forscher mehr als 20.000 Spam-Nachrichten aus dem Spam Stock Effectiveness Monitor von Leonhard Richardson, der sich wiederum eigener Spam-Fallen bedient.

Stock-Spam: Profitables Business-Modell

Die beiden Forscher legen Wert auf die Aussage, dass sie nachweisen konnten, wie mittels einer umfassenden Analyse von Stock-Spam-Läufen die Wirkung und der Response auf Spam-Mails im Allgemeinen nachgewiesen werden könne. "Über alles gesehen scheint das Versenden von Stock Spam ein profitables Business-Modell zu sein", resümieren sie in einem noch unervöffentlichten Arbeitspapier zum Workshop on the Economics of Information Security.

(Quelle: heise.de/newsticker/meldung/71973 u. onwirtschaft.t-online.de/c/75/99/67/7599676.html)

Börse Frankfurt-News: Börsianer glauben nicht an volle Osternester
13.04.2006 09:21:52, dpa-AFX Internet


FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Aktuelle Analyse des Marktsentiment für
deutsche Aktien.

13. April. Die Stimmung am hiesigen Aktienmarkt hat sich drastisch
verschlechtert und ist auf ein Dreijahrestief gefallen. Nur knapp ein Drittel
der Investoren glaubt weiter an steigende Kurse und bleibt sich engagiert. Viele
der Abtrünnigen sind nicht ausgestiegen, sondern haben sich gleich auf die
Bärenseite geschlagen. Sie setzen jetzt auf fallende Kurse. Sie bekommen
Unterstützung von einigen Analysten, die ihre Kursziele kräftig nach unten
korrigiert haben. Spannung birgt die Frage, wann die neuen Pessimisten mit ihren
bearishen Positionen in der Gewinnzone sind. Denn dann könnte ihnen der erneute
Seitenwechsel leicht fallen.

Rekord-Pessimismus im TecDAX

Die Technologie-Fans haben die Faxen dicke. Die nunmehr seit Wochen anhaltende
Seitwärtsbewegung des Technologieindex treibt jetzt die letzten Optimisten ins
Bärenlager. Fraglich, welche Kurse wieder als preiswert betrachtet werden.

Die vollständige Analyse lesen Sie bei boerse-frankfurt.com/sentiment.

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(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die
Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder
anderen Vermögenswerten.)

"Während die Börsen am Freitag dies- und jenseits des
Atlantiks geschlossen haben, wird am Montag in den USA gehandelt,
die europäischen Börsen bleiben am Ostermontag indes geschlossen."

frohe ostern an alle

wenn das mit diesen produkten, derivaten weiter geht


CS: 15 Prozent Bonus für WM-Titel

12.04.2006 | 11:42:23

ZÜRICH – Das lockt risikofreudige Anleger an: Nati-Sponsor Credit Suisse zahlt für eine neue Anlage 15 Prozent Spezial-Bonus – wenn die Schweiz Fussball-Weltmeister wird...
Am Mittwoch legte die Schweizer Grossbank eine neue Anlage auf, die bis zum Donnerstag, 27. April gezeichnet werden kann: Die sogenannte Equity Yield Note.

Diese basiert auf den Aktien von fünf Sponsoren der Fussball-WM (Deutsche Telekom, McDonald´s, Philips, Procter & Gamble und Toshiba.) und wirft einen Jahreszins von 13,5 Prozent ab. Bei einem Schweizer WM-Titel kommt zum Coupon ein Sonderbonus von 15 Prozent hinzu, was eine Maximalrendite von 28,5 Prozent ergibt.

Eine Finalqualifikation wird von der CS mit einem Sonderbonus von sieben Prozent, das Halbfinale mit drei Prozent und das Viertelfinale mit einem Prozent belohnt. Die Anlage ist zusätzlich zum Coupon und zum WM-Bonus mit einem 100-prozentigen Kapitalschutz ausgestattet.

Dieser gilt allerdings nur, wenn keiner der fünf Titel während der Laufzeit von einem Jahr 25 Prozent oder mehr seines Wertes einbüsst. In diesem Fall richtet sich die Rückzahlung nach dem Wert der Aktie mit dem tiefsten Kurs.

Steht nach einem Jahr keiner der fünf Titel mehr als 13,5 Prozent im Minus, kommen die Anleger eben raus – auch wenn die Schweiz in Deutschland schon nach der Vorrunde ausscheidet. Sollten aber die 13,5 Prozent plus der Bonus von 15 Prozent erreicht werden, könnte man innerhalb eines Jahres mit 10´000 Franken Anlage 2850 Franken Gewinn machen.

Zum Vergleich: Wenn Sie bei einem Internet-Wettanbieter 1000 Franken setzen, können Risikofreudige mit der Schweiz ein Vielfaches gewinnen. Zum Beispiel:

Beim WM-Titel rund 126´000 Franken, beim Erreichen des Finales 30´000 Franken, beim Erreichen des Halbfinals 10´000 Franken, beim Erreichen des Viertelfinals 3500 Franken und eine Achtelfinal-Qualifikation ist bei 1000 Franken Einsatz immer noch 1500 Franken wert. Allerdings: Im Gegensatz zur CS-Anlage kann der Wett-Einsatz auch sehr schnell weg sein...

Dazu muss ich mir aber nicht irgendwelche Zertis kaufen, einen Bull Call Spread kann ich mir an der Eurex auch aufbauen.

Publimax Media
Mit Hebelprodukten bei seitwärts gerichteten Märkten gewinnen
von Thomas Schalow

Mittwoch 12. April 2006, 11:09 Uhr




Frankfurt - Für risikobereite Anleger bieten sich auf dem rasant wachsenden Derivate-Markt immer mehr Möglichkeiten, mit Hebelprodukten schon bei leichten Kursgewinnen bzw. –verlusten überproportional zu gewinnen. Ein Beispiel dafür sind so genannte Capped Calls. Kräftig am buchstäblichen Stillstand verdienen können Anleger mit Range Warrants oder Korridor-Optionsscheinen.

Capped Calls vereinen einen gekauften Call mit einem niedrigeren Basispreis und einen verkauften Call mit einem höheren. Bis zu diesem höheren Basispreis partizipiert der Käufer von Kurssteigerungen, die maximale Auszahlung errechnet sich aus der Differenz der beiden Basispreise. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Kaufoption sind zwar die Gewinnchancen nach oben begrenzt, dafür zahlt der Anleger ein deutlich niedrigeres Aufgeld, da der Capped Call durch ANZEIGE

den verkauften Call günstiger ist. Bei leichten Aufwärtsbewegungen führt dieser Discount meist zu deutlicheren Kursgewinnen als beim normalen Optionsgeschäft. Natürlich sind diese Produkte nur für den risikobereiten Anleger geeignet, das Risiko des Totalverlustes besteht wie bei anderen Optionen. Dieses tritt ein, wenn der Basispreis bei Fälligkeit unter der Untergrenze notiert.

Wer auf so genannte Range Warrants oder Korridor-Optionsscheine setzt, fährt den höchsten Gewinn bei stagnierenden Kursen ein. Der Emittent legt im Vorfeld einen „Korridor“ fest, innerhalb dessen der Kurs des Basiswerts schwanken darf. Für jeden Kalender- oder Handelstag – je nach Ausgestaltung der Papiere – , an dem der Index innerhalb dieses Korridors bleibt, erhält der Anleger Gutschriften, die bis zum Fälligkeitstag gesammelt werden. Diese Gutschriften belaufen sich in der Regel auf 5 Cent je Tag. Sobald diese anfallen, besteht für den Anleger zumindest nicht mehr das Risiko eines Totalverlusts, gleichzeitig ist der Gewinn natürlich durch die festgelegten Höhe und Anzahl der Gutschriften begrenzt. Diese Ausgestaltung wird als Single-Optionsschein oder einseitiger Range-Optionsschein bezeichnet

Eine andere Variante sind so genannte Dual-Korridor-Optionsscheine. Hier spielt auch die Zahl der Tage außerhalb des Korridors eine Rolle. Diese wird von der Anzahl der Tage, an denen sich der Basiswert innerhalb der vorgegebenen Bandbreite befindet, abgezogen. Die Auszahlung ergibt sich aus der Multiplikation dieses Ergebnisses mit dem Gutschriftsbetrag. Die Gefahr des Totalverlustes ist hier natürlich deutlich höher, denn bereits gesammelte Gutschriften können wieder verfallen. Doch dieses höhere Risiko, das der Anleger eingeht, wird honoriert: die zweiseitigen Papiere sind günstiger.