Swingtrading für Berufstätige

      Hintman schrieb:

      @gigamat

      Darum haben wir ja den Zeitstopp von 5 Tagen. Alles unter 3 Tagen geht rapide zu Lasten der Ertragskurve, alles über 6 Tagen bindet einfach nur zu lange das Kapital ohne nennenswerte Vorteile.
      Natürlich wurden auch schon Tests gemacht alá "schließe den Trade ab Tag X sobald ein Gewinn von Y vorhanden".

      @Hintman

      Das man den Trade mit kleinem Gewinn nicht zu früh mitnehmen soll ist mir aus den Backtests des Webinars klar geworden. Aber gilt das auch für Trades die nach dem 2. Tag noch keinen Gewinn gebracht haben bzw. im Verlustbereich liegen? Hier weiter zu halten klingt für mich unlogisch (das ist ja dann eher die Hoffnung auf die Wende die man hier traded?), deswegen noch einmal die Nachfrage.

      Gruß Gigamat

      Der Spread ist einfach der Unterschied zwischen bid und ask, sozusagen die Kosten für die Angebotsstellung dass du den Trade überhaupt machen kannst. Ich sehe nicht wo hier das Mysterium sein soll?

      Kaufe und verkaufe ich sofort darauf ohne dass sich der Kurs geändert hat, habe ich den Spread als Verlust (plus Handelsgebühren natürlich). Den Rest sollten wir vielleicht im Bereich Newcomer & FAQ besprechen, nicht dass das Wesentliche hier untergeht.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Fs 09.08.

      Schön, dass wir alle einer Meinung sind...

      Habe auch Orders für Saint-Gobain und Deutsche Post aufgemacht.

      Veolia Environ und Novartis (heute erst um ca. 16:15 ausgelöst) im Dümpelmodus. Da keine kleinen Kerzen in Gegenrichtung bleiben sie aber drin.

      Reicht jetzt aber für heute :sleeping:

      N8
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      FS für 09.08.

      Dass Essilor ausgestoppt wurde habe ich noch nicht erwähnt. Für morgen kommt man an Saint-Gobain nicht vorbei, Alternativen wären Alcatel-Lucent und Vinci. Dt. Post gefällt mir auf der anderen Seit sehr gut.
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      Sagen wir, ich laufe mit meinen 100*12,345 CFD in den Stop-Loss, den ich per Stop-Order bei 11,500 € definiert habe. Dann sind meine 11,500 € wohl der Ask-Kurs, weil ich ja auf der anderen Seite des Tisches sitze. Bedeutet das, wenn der Ask-Kurs des Papiers die 11,500 € erreicht, wird verkauft zum dann gerade gültigen Bid-Kurs?
      Beim Stop-Loss willst du die Longposition ja loswerden. Du musst die Stücke also verkaufen. Und verkauft wird zum?...richtig, BID-Kurs! Der bid von 11,5 ist also entscheidend, der ask ist uns da wurscht.

      Du willst kaufen--> zum ask-kurs
      Du willst einen Short glattstellen, also musst du kaufen-->ask
      Du willst verkaufen-->bid
      Du willst einen Long glattstellen-->bid
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @RealCasi

      erst einmal: wir betrachten nie den CFD-Chart, sondern immer den Chart der Aktie an der Originalbörse. Zweitens ist die gehandelte Stückzahl praktisch irrelevant. Wenn die 30.700 Stück alle um Punkt Mittag gekauft wurden, dann hilft das nicht weiter. Wichtig ist eine laufende Kursstellung.

      Die guten CFD-Broker bilden den Kurs der Aktie an der Originalbörse nach, oder leiten die Orders sogar an den Handelsplatz durch (DMA-CFDs).
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @gigamat

      Darum haben wir ja den Zeitstopp von 5 Tagen. Alles unter 3 Tagen geht rapide zu Lasten der Ertragskurve, alles über 6 Tagen bindet einfach nur zu lange das Kapital ohne nennenswerte Vorteile.
      Natürlich wurden auch schon Tests gemacht alá "schließe den Trade ab Tag X sobald ein Gewinn von Y vorhanden".
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      Nochmal liquide Aktien/Spread

      Ich hoffe, ich nerve nicht....

      Frage: Zu welchem Börsenplatz gucken eigentlich welche CFDs?

      finanzen.net/aktien/ZUMTOBEL-Aktie zeigt, dass am Platz Berlin heute 960 Aktien gehandelt wurden, in Wien dagegen ~30.700.

      Nachdem der Wiener Wert mehr Umsatz in Stück ist als z.B. die Deutsche Post (heute ~ 29.500 Frankfurt) kann Zumtobel ja in Wien nicht so illiquide sein. Lücken im 5-min-Chart kriegt man damit nicht mehr hin.

      Wenn Hintman jetzt dauernd auf Zumtobel als Negativbeispiel rumprügelt (und der 5-min-Chart in der Tat Riesenlücken hat), kann man daraus den Schluss ziehen, dass "das" Zumtobel CFD nicht nach Wien guckt????

      LG
      Casi
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      gigamat schrieb:

      Hallo,

      da ich noch nicht lange dabei bin. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht bei Trades die nicht ins Laufen kommen besser ist nach kürzerer Zeit auszusteigen? Gibt es Z.Bsp. ein Backtesting in dem man z.Bsp immer am Ende des zweiten Tages glattstellt falls der Trade im Negativen hängt? Zumindest die letzten Tage wäre ich hier deutlich besser gefahren als den Trade bis zum Ende durchzuziehen. Bsp. Peugeot, MAN, Hugo Boss. Klinkt ja zuerst mal vernünftig, dass man Trades die nicht richtig ins Swingen kommen wieder schmeisst, aber ist das auch langfristig besser?
      Gibt es hierzu Erfahrungen von den Leuten, die hier schon länger da sind?

      Danke und Gruß,

      Gigamat

      Yepp, interessiert mich auch.
      Ich habe gestern (erstmalig) zwei Dümpeltrades (Hugo Boss und Fresenius Medi) rausgeworfen, die nach zwei Tagen bei einstelligen €-Beträgen standen und dann noch kurze Kerzen in die falsche Richtung anzeigten. In diesen beiden Fällen war es richtig, die wären beide im SL gelandet.
      Entscheidend war für mich aber die Kombination aus fast keiner Bewegung und dem Signal in die falsche Richtung. Wenn es "nur" der schache Drive ist, bleibe ich drin.

      Das wird zunächst mal brav notiert für die eigene Statistik, aber Erfahrungen anderer gerne.

      LG
      Casi
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      Spread die zweite

      Hintman schrieb:

      Man kann ja nur zum Ask-Kurs kaufen. Wenn du eine Kauforder zu 12,345 aufgibst bei sagen wir einem Spread von 2 ct. dann sieht der Kurs so aus bei der Ausführung: 12,325/12,345
      Ok. Langsam begriffen. In dieser Situation beim Kauf von sagen wir 100 CFD starte ich dann also mit 2 € Verlust, weil meine Position zum Bid-Kurs bewertet wird -> angenommenerweise, ich würde sofort (=noch zum gleichen Kurs) wieder verkaufen, würde ich ja nur den Bid-Kurs bekommen. Sprich, ich habe für 100*12,345 etwas gekauft, was in der gleichen Sekunde nur 100*12,325 wert ist und da kommt der Buchverlust her. Und der muss zusätzlich verdient werden, also muss er in die TP-Berechnung mit rein.

      Sorry, keine Ahnung, da hatte ich irgendwie einen Pfeil im Kopf. Ist ja eigentlich ganz einfach. :S

      Aber so ganz habe ich es immer noch nicht: Wie ist das dann beim Ausstieg?
      Sagen wir, ich laufe mit meinen 100*12,345 CFD in den Stop-Loss, den ich per Stop-Order bei 11,500 € definiert habe.
      Dann sind meine 11,500 € wohl der Ask-Kurs, weil ich ja auf der anderen Seite des Tisches sitze.
      Bedeutet das, wenn der Ask-Kurs des Papiers die 11,500 € erreicht, wird verkauft zum dann gerade gültigen Bid-Kurs? --> Das ist ja dann die Stelle, wo der Spread mich zum zweiten Mal einholt.
      (Wenn diese Darstellung zutrifft... - habe ich dazu keine Fragen mehr für den Moment 8o )

      Welchen Spread setzt du denn an bei der Ziel-Berechnung? Den des Schlusskurses, oder einen Durchschnitt der letzten x Tage?

      Nachdem mir jetzt die Wichtigkeit des Themas klar wird, überlege ich, mir eine Testversion von Tradesignal zuzulegen und mit der FutureStation zu vergleichen. Die FutureStation ist schon nett, aber kostet auch ihre 29 €/Monat und mir wird klar, dass die fehlenden Spreads ein ernsthafter Nachteil sind.
      Aber für den Moment der Blick ins 5-min-Chart.

      LG
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      Hallo zusammen,

      Saint Gobain gefällt mir ebenfalls gut. Deutz (man läuft ein wenig hinterher und Shortverbot bei WHS) und Vinci (eher eine Trading Range als ein Trend) kann man sich auch ansehen.

      Henkel (schon wieder weit vom Tief entfernt, lange Schatten), Deutsche Post (schwach korrigiert) und Software AG (Signal für mich OK, aber Spread-Risiko) sehe ich auf der Long-Seite.



      Gute Trades
      M$B

      Haltedauer bei Dümpeltrades

      Hallo,

      da ich noch nicht lange dabei bin. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht bei Trades die nicht ins Laufen kommen besser ist nach kürzerer Zeit auszusteigen? Gibt es Z.Bsp. ein Backtesting in dem man z.Bsp immer am Ende des zweiten Tages glattstellt falls der Trade im Negativen hängt? Zumindest die letzten Tage wäre ich hier deutlich besser gefahren als den Trade bis zum Ende durchzuziehen. Bsp. Peugeot, MAN, Hugo Boss. Klinkt ja zuerst mal vernünftig, dass man Trades die nicht richtig ins Swingen kommen wieder schmeisst, aber ist das auch langfristig besser?
      Gibt es hierzu Erfahrungen von den Leuten, die hier schon länger da sind?

      Danke und Gruß,

      Gigamat

      Das war ja wieder mal ein Rückfall in die Studentenzeit heute :D
      Börsenstart verpennt aufgrund spontaner Kindsfeier eines Freundes, nach dem erschrockenen Aufwachen aber ohnehin wie ihr schon festgestellt, dass sich nicht viel angeboten hat.

      @RealCasi

      Die Anmeldung erfolgt hierüber:
      godmode-trader.de/events


      Grundsatzfrage: Wenn ich eine CFD-Stop-Kauforder zum Bid-Kurs von 12,345 € aufgegeben habe, dann wird sie ausgeführt, wenn der Bid-Kurs des Underlyings diese Marke erreicht, aber dummerweise zum Ask-Kurs, der signifikant höher sein kann? --> Habe ich das so weit richtig verstanden?
      Man kann ja nur zum Ask-Kurs kaufen. Wenn du eine Kauforder zu 12,345 aufgibst bei sagen wir einem Spread von 2 ct. dann sieht der Kurs so aus bei der Ausführung: 12,325/12,345

      Weiterhin: Wird dieser Effekt nicht beim Verkauf wieder aufgehoben? à Wenn ich die Position später wieder verkaufe, bekomme ich dann nicht den Bid-Kurs, d.h. den „Verlust“ beim Kauf bekomme ich als „Zusatzgewinn“ beim Verkauf zurück?
      Der Spread ist unweigerlich ein Verlust! Diese in unserem Beispiel 2ct sind definitiv Kosten, da gibts keinen "Zusatzgewinn"

      Nehmen wir an du wirst zum ersten Kurs des Tages ausgeführt zum Wunschkurs von 12,345. Zuerst denkst dir vielleicht "schön, keine Slippage". Allerdings kann der erste Kurs etwa 11,9/12,345 gewesen sein bei 34,5ct Spread. Der "wahre" Kurs liegt dann etwa in der Mitte dieser Spanne, wohin sich der Spread dann einpendelt liegt am Orderbuch. Nach ein paar Ticks könnte der Kurs dann etwa bei 12,1/12,12 stehen. Du hast jetzt nur noch 2 ct Spread, aber schon einen dicken Buchverlust stehen.

      Über welchen Dienst komme ich an historische Spreads? Ich habe in irgendeinem älteren Webinar gesehen, dass du mal bei Zumtobel den Spread um den Kurs herum gelegt hattest?! Irgendeine Website? (WHS hat mir eindeutig geschrieben, dass sie das nicht anbieten und nicht anbieten werden.)
      Mit TradeSignal bzw. TeleTrader kann man den bid-ask-Channel um einen Kurs legen. Manche Broker bieten den Wechsel zwischen bid- und ask-Chart an, aber längere Historien haben die auch nie.

      Hängt die Gefahr von stark schwankenden Spreads nur von der Liquidität ab, oder gibt es weitere Faktoren?
      Angebot und Nachfrage, also ja, im Orderbuch wird aber auch ziemlich getrickst. Kommt darauf an welche Institutionen bzw. Systeme ein Auge auf eine Aktie geworfen haben.
      Gibt es Alternativen, die Liquidität einer Aktie zu beurteilen? Orderbuch, Volumen? 5-Min-Chart?
      Klar, auch im Webinar oft genug angesprochen: sieh dir einfach den 5min-Chart an für eine rasche Einschätzung: wenn hier zu viele Lücken auftreten, dann wirst keine laufenden guten Kurse gestellt bekommen.

      ad Berechnung mit dem Spread: ich will den Spread in der Praxis ja auch wieder hereinholen, also wird er aufgeschlagen. Denn im Backtesting mit TradeSignal habe ich ja immer nur den Last-Kurs, d.h. der optimale Stop-Loss von 0,6 ATR verschließt im Backtest praktisch die Augen vor dem Spread.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Fragen zum Thema "Spread" für das Webinar

      Hallo Hintman,
      erst mal ganz dumme Frage: Wo und wie läuft das morgige Webinar, Anmeldung erforderlich? Ich habe die bisherigen nur als Konserve gesehen.
      Dann zum Thema Spread-Problematik:
      • Grundsatzfrage: Wenn ich eine CFD-Stop-Kauforder zum Bid-Kurs von 12,345 € aufgegeben habe, dann wird sie ausgeführt, wenn der Bid-Kurs des Underlyings diese Marke erreicht, aber dummerweise zum Ask-Kurs, der signifikant höher sein kann? --> Habe ich das so weit richtig verstanden?
      • Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Anderer Order-Typ?
      • Weiterhin: Wird dieser Effekt nicht beim Verkauf wieder aufgehoben? à Wenn ich die Position später wieder verkaufe, bekomme ich dann nicht den Bid-Kurs, d.h. den „Verlust“ beim Kauf bekomme ich als „Zusatzgewinn“ beim Verkauf zurück?
      • Hier besteht natürlich die Gefahr _wechselnder_ Spreads. Wenn obige Annahme korrekt ist, hilft mir das nicht weiter, wenn ich beim Kauf 15 ct „extra bezahlt“ habe, aber der Spread beim Verkauf viel geringer ist. à Richtig?
      • Über welchen Dienst komme ich an historische Spreads? Ich habe in irgendeinem älteren Webinar gesehen, dass du mal bei Zumtobel den Spread um den Kurs herum gelegt hattest?! Irgendeine Website? (WHS hat mir eindeutig geschrieben, dass sie das nicht anbieten und nicht anbieten werden.)
      • Hängt die Gefahr von stark schwankenden Spreads nur von der Liquidität ab, oder gibt es weitere Faktoren?
      • Gibt es Alternativen, die Liquidität einer Aktie zu beurteilen? Orderbuch, Volumen? 5-Min-Chart?
      In einem Webinar habe ich folgende Formel aufgeschnappt:
      SL Long = Entry - (ATR*0,6) - Spread
      Target = Entry + (ATR*1,8 ) + Spread
      SL Short = Entry + (ATR*0,6) + Spread
      Target Short = Entry - ( ATR*0,6) - Spread
      • Meine Frage: Wird dabei der Spread nicht doppelt gezählt?
      Ich hoffe, du kannst Klarheit schaffen und sage schon mal danke im voraus! :thumbup:


      LG
      Casi
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